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[期刊] 财会通讯
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
一、引言投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点,其核心思想可概括为:如何把财富配置到不同的资产中,以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年M arkowitz建立均值-方差模型定量研究资产组合选择问题后,人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩(均值和方差)的关注,大多忽视了收益的三阶矩(偏度)风险。Arditi(1975)指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大,忽略偏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
武敏婷 孙滢 高岳林
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
关键词：
胜任特征 国有企业 中高层管理人员
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 黄静
在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。
关键词：
投资组合模型 模糊优化 偏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏 舒燕菲
在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规划方法,将双目标规划问题转化为单目标规划问题,并运用旋转算法结合序列规划法进行求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值对投资决策的影响。
[期刊] 财会通讯
[作者]
谢文君 张鹏
本文运用区间分析法来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的收益率、风险都用区间数表示,在考虑交易成本、借款约束、资产的短期与长期收益率和上下界约束等约束条件的基础上,提出均值-半绝对偏差(M-SAD)区间投资组合模型,并在M-SAD模型的基础上加入熵约束,得到具有熵约束的均值-半绝对偏差(M-SAD-E)区间投资组合模型。然后,引入悲观系数,将这个问题转化为清晰数问题,并将M-SAD-E转化为线性规划问题,运用旋转算法结合序列线性规划法分别对两个模型进行求解。最后,实证分析悲观系数和熵约束对投资组合收益率和风险区间的影响。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈洪斌
商业银行债券投资已经成为金融资产配置的一个重要内容，面对风险日益提高，收益不断降低的债券市场现状，如何调整债券投资组合的配置比重，成为当前商业银行债券投资业务的难题。本文利用均值－方差－ＣＶＡＲ模型作为投资组合的风险度量方法，选择国债、地方政府债、企业债和金融债作为不同的债券品种，分析了商业银行在债券投资组合中策略选择。结论认为，不同的商业银行应当根据自身的投资偏好和风险控制能力，确定不同模式的债券投资组合方案。
关键词：
商业银行 债券投资组合 CVAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王波 高岳林
文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明了模型的合理性和算法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李磊 倪明放
文章在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了有交易费用存在时的机会约束下的均值-VaR投资组合模型,讨论了最优解的存在性和唯一性。然后在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解,最后举例予以说明。
关键词：
交易费用 机会约束 风险价值 投资组合
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 迟枫 闫达文
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的"均值-方差-偏度"三因素优化模型。本模型的创新与特色一是通过偏度约束减少了组合收益率小于其均值的可能性,并增加了组合收益率大于其均值的概率。这在均值-方差模型的基础上,增加了偏度参数,建立了收益率均值-方差-偏度模型,开拓了资产组合优化的新思路。二是以组合风险价值VaR建立了约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来制约贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘家和 金秀 苑莹 郑红
考虑证券市场的不确定性，将资产的收益率看成区间随机变量。利用鲁棒优化方法，构建鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型。采用对偶理论，将鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型转换为线性规划问题，降低了模型的求解难度，有助于计算大规模的资产组合。进一步地，考虑投资者的安全性需求，在模型中引入最大违反概率，控制模型的保守程度，并直观反映投资者的安全性要求。采用实证的方法，研究模型的有效性。结果表明：鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型具有较好的稳健性，且满足投资者的安全性要求，在实际的投资决策中具有可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡支军 李静
文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王灿杰 邓雪
本文考虑到证券市场的投资者往往面临着随机和模糊两种不确定性的情形,在模糊随机环境下把证券的收益率视作三角模糊变量,在可信性理论基础上建立了带融资约束条件的均值-熵-偏度三目标投资组合决策模型,拓展了基于可信性理论的投资组合决策模型的研究内容,同时通过对约束条件处理方法,外部档案维护方法等关键算子的改良,提出了一种新的约束多目标粒子群算法。本文运用该算法对模型进行求解,把得到的最优解与传统的多目标粒子群算法得到的最优解进行对比,结果表明新算法得到的最优解的质量会显著地优于传统的多目标粒子群算法的最优解,从而验证了算法的有效性和准确性。该算法可以在三维空间中得到一个分布性和逼近性较好的Pareto最优曲面,满足投资者对不同目标的差异需求,为投资者提供合理的投资组合决策方案。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺月月 高岳林
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦松涛
VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
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