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[期刊] 统计与决策
[作者]
肖丹桂
分散投资能够降低投资风险的道理可以用统计指标来量化说明。投资风险的衡量涉及到平均数、标准差和相关系数的计算与分析。与单一投资比较,组合投资可以在相同收益水平下降低风险,或在相同的风险条件下获取较高的收益。
关键词：
投资 收益 风险 均值 标准差 相关系数
[期刊] 统计研究
[作者]
黄在鑫 咸劲
传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为例分析了4种均值尾部相关系数的变化特征。通过将均值尾部相关系数和传统尾部相关系数分别应用于沪深股市的相关性研究,从实证角度验证了这种相关系数的实用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹清科
样本均值和标准差是数据分析中常用的指标，但在部分研究中只记录了样本分位数，并未记录均值和标准差。传统的最小二乘法在估计样本均值和标准差时，通常将样本分位数同等对待，但在实际研究中，数据具有峰度和偏度等特征，样本分位数的重要程度不同。因此，文章在估计模型中引入权重，针对可靠性分析中常见的Weibull分布，提出两种方法估计均值和标准差：利用分布函数的加权最小二乘法（FWLS）进行估计；将Weibull分布转换为指数分布，利用数据的加权最小二乘法（WLS）进行估计。通过仿真和实例结果的比较，表明两种方法的估计效果显著。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
何大安 胡宗伟
本文认为,在不允许卖空的证券市场中,证券收益率的向上波动是大多数投资者的行为偏好所致,以证券收益率的方差作为投资风险测度的马克维茨(Markowitz)模型并不适合这一市场类型。文章指出,依据统计学半标准差的方法可以区分投资过程的上方风险和下方风险;同时,如果考虑证券收益率的均值,则可以运用行为均值半标准差综合收益率方法,探索出一种新的封闭式基金投资价值的分析方法。本文的分析可视为对封闭式基金投资价值之评判的一种新的理解。
关键词：
封闭式基金 半标准差 上方风险 下方风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
何春
要想找出正态总体均值与标准差比在序约束下的假设检验的检验统计量是一个比较困难的问题,即使找到了,也比较复杂。文章通过求出正态总体均值与标准差比在序约束下的置信区间,根据置信区间与假设检验的关系,得出了检验的拒绝域与接受域,避免了通过找到检验统计量来确定拒绝域与接受域的困难。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
黄建辉 叶飞 林强
本文研究了在均值-标准差方法控制下的一个具有风险偏好(风险规避、风险中性、风险喜好)零售商与两个风险中性供应商之间供应链渠道协作和竞争。首先,在考虑零售商风险偏好下,提出了供应商联盟与非联盟两种情况中的各方处于Stackelberg-leader或Stackelberg-follower不同权利地位时各决策模式及其对应决策模型;然后,通过对比分析各决策模式最优解及深入分析零售商风险偏好对各渠道成员最优决策影响,得到了基于零售商风险偏好下的供应链渠道各成员的领导者地位将较大影响各方期望效用,而对供应链渠道整
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
桂文林 伍超标
由于绝对值不是变量的解析函数,不具有方差的良好数学性质;但由于它对极少数极端事件不敏感,因而更具有抗干扰性。在实证研究波动时,更偏向于平均差。本文正是在此矛盾的基础上,通过考虑分布和不考虑分布的两种情况,从理论和应用的不同角度,深入地研究了两者间的内在关系及应用情况,从而为科学合理地利用离散度指标提供新思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
施久玉 刘龙
在方案评定中,灰色关联度法是根据各个指标的关联度大小来判定方案优劣的一种决策方法,关联度越大,方案越优,反之,则越劣。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王海燕 杨方廷 刘鲁
在多元回归分析中,经常用标准化系数和偏相关系数来描述自变量的相对重要性,本文研究了这两个系数之间的数量关系及其统计意义,得出两者具有相同的正负号,证明出在二元回归中两者相对大小始终一致,而在自变量个数超过两个的回归模型中两者相对大小不一定完全一致,最后通过实例,说明在两者出现不一致情况下,判断自变量相对重要性的解决方法和应注意的问题。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈华友 费群燕
风险投资项目评价中一般把标准差作为风险度量的指标 ,本文用统计学中另一种指标———平均差系数来度量风险 ,给出其在确定风险补偿率的方法。最后以实例说明了该方法的有效性
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
郑振龙 王为宁 刘杨树
本文研究了平均相关系数与系统性风险的关系,拓展了Pollet and Wilson(2010)的模型,找到了资产预期收益率与股票、债券平均相关系数的关系,更好地解决了系统性风险的度量问题。实证中,我们首先发现股票与债券市场的平均相关系数反映了系统性风险,而股票市场的波动并不能反映系统性风险;其次,股票投资者是风险偏好,但债券市场的投资者是风险厌恶的;最后,股票与债券的市场间相关系数未被定价,二者还具有较大的独立性。
关键词：
系统性风险 平均相关系数 罗尔批评
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭毅
均方差与标准差是统计学中最常用的指标,其主要任务是测度被研究对象的离散程度,此外,在进行回归分析、相关分析,方差分析和统计抽样推断中都要用到。但是均方差与际准差是两个不同指标,还是同一个指标的不同名称呢?这在诸多的数理统计学和社会经济统计学原理教科书中说法不一,这无论是在理论教学中还是在实际应用上都造成许多不便,尤使初学者费解。本文试就此谈一点粗浅看法,以求教于统计理论界和从事实际工作的同志们。
[期刊] 财会月刊
[作者]
王晓秋
投资者在进行证券投资时，一般不会将所有资金都投资于一种证券，而是投资于两种或两种以上的证券，对于测定两种证券最小方差组合（也就是组合的风险最小）时各证券的投资比例和两种证券投资组合存在最小方差时所要求的相关系数上限，目前的教材一般都是通过作图并测量图上坐标的方法来确定。这种方法既不准确，又费时间，更不能揭示各影响因素及其影响程度。本文通过简单而严密的数学推导，探讨出这两个问题的数学表达式，使得问题＂变难为易＂，更加直观和容易理解。
关键词：
证券组合风险 证券投资比例 相关系数
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘丽
当前,中小企业在我国经济发展中占据着重要的地位,然而,其往往因为自身存在着规模限制以及运营风险等问题,很难从银行信贷这种融资渠道中获取资本,导致中小企业只能进行风险投资活动。然而,为了促进技术创新,发挥民间资本的作用,国家必须支持中小企业的发展。而对直接投资领域的风险投资活动内部运
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