- 年份
- 2024(4368)
- 2023(6494)
- 2022(5786)
- 2021(5338)
- 2020(4895)
- 2019(11664)
- 2018(11508)
- 2017(22780)
- 2016(12653)
- 2015(14465)
- 2014(14874)
- 2013(14983)
- 2012(14190)
- 2011(12912)
- 2010(13145)
- 2009(12566)
- 2008(12795)
- 2007(11808)
- 2006(10103)
- 2005(9315)
- 学科
- 济(56907)
- 经济(56829)
- 管理(37313)
- 业(36547)
- 企(29882)
- 企业(29882)
- 方法(29506)
- 数学(26739)
- 数学方法(26474)
- 财(17735)
- 农(14483)
- 中国(12817)
- 制(12086)
- 务(11401)
- 财务(11379)
- 财务管理(11353)
- 学(11295)
- 企业财务(10864)
- 贸(10269)
- 贸易(10268)
- 易(9974)
- 地方(9752)
- 业经(9717)
- 农业(9272)
- 融(8756)
- 金融(8754)
- 银(8665)
- 银行(8640)
- 行(8170)
- 和(7927)
- 机构
- 大学(193620)
- 学院(190289)
- 济(81027)
- 经济(79336)
- 管理(72678)
- 研究(63453)
- 理学(62647)
- 理学院(61944)
- 管理学(60845)
- 管理学院(60474)
- 中国(48111)
- 京(40080)
- 财(39669)
- 科学(38408)
- 农(33576)
- 所(33150)
- 财经(31303)
- 研究所(29924)
- 中心(29414)
- 业大(28936)
- 江(28660)
- 经(28214)
- 农业(26684)
- 经济学(25597)
- 北京(25391)
- 范(23908)
- 师范(23680)
- 经济学院(23316)
- 财经大学(23070)
- 州(22598)
- 基金
- 项目(121908)
- 科学(95067)
- 基金(89145)
- 研究(87297)
- 家(77569)
- 国家(76950)
- 科学基金(65041)
- 社会(55179)
- 社会科(52238)
- 社会科学(52216)
- 基金项目(47234)
- 省(46656)
- 自然(42336)
- 自然科(41330)
- 自然科学(41314)
- 教育(40729)
- 自然科学基金(40601)
- 划(39913)
- 资助(37508)
- 编号(35523)
- 成果(29770)
- 部(28140)
- 重点(27577)
- 发(25261)
- 创(24671)
- 课题(24116)
- 教育部(24096)
- 科研(23969)
- 大学(23322)
- 人文(23131)
共检索到279819条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚慧丽
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量增加时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。可以发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
关键词：
有效边缘 CVaR 投资组合 灵敏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 甘斌
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
关键词：
有效边缘 CVaR 投资组合 灵敏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
金博轶
文章构建了基于Copula的投资组合均值-CVaR模型,并使用蒙特卡罗技术对模型进行了实证分析。在将该模型下的投资组合与多元正态假设下的组合进行了比较后,得出两点结论:其一,与Copula模型相比,传统多元正态分布假设下的投资组合会在收益一定情况下低估风险或在风险一定的情况下高估收益;其二,基于Copula模型下的投资组合的动态表现要优于多元正态假设的投资组合,在牛市,投资组合的总价值可以充分上涨;而在熊市则可以大大降低组合价值的下降幅度。
关键词：
Copula CVaR 有效前沿
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李敏 夏少刚
灵敏度分析改进李敏，夏少刚在生产管理和经营活动中经常提出的一个问题是：如何合理地利用有限的人力、物力、财力等资源，以便得到最好的经济效果。例如：例１，某工厂在计划期内要安排生产甲、乙两种产品，这些产品分别需要在Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四种不同的设备上加工。按工...
[期刊] 软科学
[作者]
俞立平 潘云涛 武夷山
从指标值灵敏度分析和权重灵敏度分析的角度,进行科技评价中单个指标与组合指标灵敏度分析。认为灵敏度分析的角度不同,用途不同;单个指标与组合指标的灵敏度分析应该结合使用;在评价对象较多的情况下,灵敏度分析的效果一般较差,可以适当选取部分评价对象进行灵敏度分析;单指标权重灵敏度分析的区间变化范围之和可以用来衡量不同权重赋值评价方案的稳定性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨桂元
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李星明 吴国蔚
一个地区吸引外资的能力很大程度上取决于投资环境的质量,取决于各地区能否正确地审视本地区的投资环境,并有效地投入资金进行改善。本文提出了改善投资环境中引资成本的规模经济效应,在上海财经大学投资研究所的《2005中国投资发展报告》的基础上,对全国31个地区的投资环境评价进行指标的权重和权值灵敏度分析,并结合引资成本的规模经济效应将各地区投资环境分类,最后选取典型省市进行实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴勋 徐永春
文章基于均值-方差(M-V)风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经济意义。
关键词：
M-V 投资组合 有效前沿
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
一、引言投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点,其核心思想可概括为:如何把财富配置到不同的资产中,以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年M arkowitz建立均值-方差模型定量研究资产组合选择问题后,人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩(均值和方差)的关注,大多忽视了收益的三阶矩(偏度)风险。Arditi(1975)指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大,忽略偏度
[期刊] 运筹与管理
[作者]
卢琇珺 吴和成
研究决策信息以区间数形式给出的方案决策问题。考虑到区间数非均匀分布的特点,为避免区间极端值在区间数确定中产生较大误差,本文将中位数概念运用到区间数的确定上,提出OIP(Ordered Interval Point)有序中位算子。取单位区间单调函数(BUM函数)为二分之一所表示的值为权重,将区间数确定为一个实数,并研究算子单调性和有界性的初等运算性质。通过比较OIP算子与COWA算子对态度参数和区间长度的反应灵敏度,获得了在一定条件下OIP算子对态度参数反应更稳健,对区间长度反应更灵敏的结论。最后用算例证明
[期刊] 运筹与管理
[作者]
卢琇珺 吴和成
研究决策信息以区间数形式给出的方案决策问题。考虑到区间数非均匀分布的特点,为避免区间极端值在区间数确定中产生较大误差,本文将中位数概念运用到区间数的确定上,提出OIP(Ordered Interval Point)有序中位算子。取单位区间单调函数(BUM函数)为二分之一所表示的值为权重,将区间数确定为一个实数,并研究算子单调性和有界性的初等运算性质。通过比较OIP算子与COWA算子对态度参数和区间长度的反应灵敏度,获得了在一定条件下OIP算子对态度参数反应更稳健,对区间长度反应更灵敏的结论。最后用算例证明该算子的可行性和有效性。
[期刊] 物流技术
[作者]
张兆强 朱晓敏 特超博
在研究有关物流设施规划理论基础上,详细分析影响物流设施规划的因素,然后在充分考虑影响因素的基础上,利用模糊控制理论建立物流设施规划综合效果评价模型。通过该评价模型对影响物流设施规划的因素进行灵敏度分析,在因素输入值变化时得到综合效果的变化趋势图,从而整体上了解影响因素的灵敏程度;再根据影响因素与综合效果的关系,量化影响因素灵敏度,最后通过一个实例说明灵敏度分析的应用。
关键词：
物流设施规划 影响因素 模糊控制 灵敏度
[期刊] 软科学
[作者]
张伟 王韶华
运用通径分析明确了三次产业比例的相互关系及与碳强度的关系,在此基础上计算三次产业比例对碳强度和GDP的贡献,据此分析产业结构变动对碳强度影响的灵敏度。研究结论表明:第三产业比例、灰因素等是碳强度增长的主要抑制因素,第一产业比例、第二产业比例等是碳强度增长的主要推动因素。在目前灰因素水平下,降低第一产业比例,增加第三产业比例对降低碳强度的贡献最大,优化产业结构可以降低碳强度1.725个百分点,对实现"十二五"规划碳强度目标的贡献为10.15%。
关键词：
产业结构 碳强度 贡献 灵敏度矩阵
[期刊] 运筹与管理
[作者]
夏少刚 费威
本文对变量目标函数系数、变量约束系数向量以及约束右端项向量同时变化进行灵敏度分析。不仅对变化后可能出现的各种情况进行分析处理,尤其在对偶可行性和可行性都不满足时,利用联合算法进行处理,并通过算例加以说明。
关键词：
线性规划 灵敏度分析 联合算法 单纯形法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
