- 年份
- 2024(6924)
- 2023(10060)
- 2022(8994)
- 2021(8502)
- 2020(7126)
- 2019(16679)
- 2018(16726)
- 2017(32750)
- 2016(17702)
- 2015(19786)
- 2014(19817)
- 2013(19609)
- 2012(17772)
- 2011(15803)
- 2010(15620)
- 2009(14207)
- 2008(13727)
- 2007(11657)
- 2006(10106)
- 2005(8618)
- 学科
- 济(70670)
- 经济(70602)
- 管理(52300)
- 业(49666)
- 企(42487)
- 企业(42487)
- 方法(36071)
- 数学(31788)
- 数学方法(31353)
- 财(19345)
- 农(16908)
- 中国(16425)
- 学(15089)
- 业经(14677)
- 地方(13933)
- 务(13215)
- 财务(13144)
- 财务管理(13129)
- 企业财务(12529)
- 理论(11738)
- 贸(11669)
- 贸易(11664)
- 农业(11366)
- 易(11317)
- 和(11239)
- 技术(11085)
- 制(10831)
- 环境(10778)
- 划(9777)
- 融(9326)
- 机构
- 大学(249168)
- 学院(246555)
- 管理(103534)
- 济(96021)
- 经济(93907)
- 理学(91011)
- 理学院(90076)
- 管理学(88434)
- 管理学院(88015)
- 研究(78595)
- 中国(56118)
- 京(52170)
- 科学(49823)
- 财(43749)
- 所(38710)
- 业大(37533)
- 农(36638)
- 财经(35832)
- 研究所(35530)
- 中心(35003)
- 江(33367)
- 北京(32918)
- 经(32604)
- 范(31589)
- 师范(31313)
- 院(28923)
- 农业(28806)
- 州(27929)
- 经济学(27575)
- 财经大学(26874)
- 基金
- 项目(175816)
- 科学(138227)
- 基金(128198)
- 研究(127422)
- 家(111311)
- 国家(110409)
- 科学基金(95672)
- 社会(79070)
- 社会科(74973)
- 社会科学(74949)
- 基金项目(68907)
- 省(68164)
- 自然(64172)
- 自然科(62681)
- 自然科学(62670)
- 自然科学基金(61501)
- 教育(58378)
- 划(57525)
- 资助(53625)
- 编号(52126)
- 成果(41432)
- 部(38598)
- 重点(38506)
- 创(36395)
- 发(36173)
- 课题(34873)
- 科研(33873)
- 创新(33861)
- 教育部(33236)
- 大学(32923)
共检索到343284条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺月月 高岳林
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 崔淑琳 李璟欣
文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束，提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中，本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论，将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束，该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解，并证明其线性收敛性。最后，文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 张卫国 曾玉婷
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度，提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论，将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本，上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后，通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郑承利 姚银红
基于均值-方差(MV)、VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional VaR)、HMCR(p=1,2,3)(Higher Moment Coherent Risk)几种风险测度进行多阶段组合优化研究。首先从一致性公理和随机占优一致性角度分析几种风险测度的风险识别能力,认为HMCR(p=2,3)的风险识别能力最高,然后给出静态和动态下的风险规避型的规划函数及多阶段CVaR和HMCR模型,最后依据单阶段和多阶段优化模型,对上证50指数成份股进行实证分析。对比单阶段和多阶段下几种风险测
[期刊] 经济经纬
[作者]
张雷
针对顾客满意度和企业利润间的矛盾,从物流成本角度出发,将顾客满意度作为决策变量融入到物流成本结构内,在综合考虑产品不同时期的生产成本、运输成本、仓库租赁成本以及销售价格的基础上建立了基于顾客满意度的动态供应优化模型。结果表明,在一定的顾客满意度下以供应链利润最大化为优化目标,不仅供应链可以获得理想的利润值,而且顾客满意度也能克服设定约束而达到更高值。
关键词：
供应链 满意度 供应量 动态规划
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张鹏 林晓妮
传统M-V模型基于历史数据对预期收益和方差的估计存在不确定性,Bayes理论可以减少模型在参数估计上存在的不足。考虑可容许偏差、投资者的主观情绪偏好、交易成本、借贷约束等现实约束,本文构建基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合模型,并运用Bayes理论对模型的参数进行调整。该模型是凸规划问题,本文结合序列二次规划和不等式组旋转算法求解。在样本内,本文计算出不同乐观系数下的最优投资者组合的有效前沿并进行分析。在样本外,文章通过“滚动样本”的方法,将模型的夏普比率与等比例投资组合模型进行比较研究,验证了本文模型的投资效果。
[期刊] 工业工程
[作者]
潘海侠 王晶
在服务系统的多阶段服务过程中,每阶段有多种服务匹配选项,匹配决策直接影响到服务成本和下一阶段匹配的相关需求。因此,着眼于服务过程全局动态服务匹配模型及其优化算法成为动态服务匹配服务资源优化的关键因素。重点研究了服务系统中的多阶段、多选项的动态服务匹配问题,给出了多阶段动态服务匹配的模型描述,采用动态规划算法进行多阶段全局优化,最后通过实例给出了进一步说明。
关键词：
动态服务匹配 动态规划 服务供应链
[期刊] 商业研究
[作者]
张鹏 张忠桢
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
关键词：
投资组合 均值-半方差模型 旋转算法
[期刊] 商业研究
[作者]
费威
近几年来食品质量安全问题屡现,分析食品质量安全问题原因,探求解决途径成为我国研究的热点。通过建立以大型乳品企业、奶农和政府为参与主体的4阶段动态博弈模型,本文分析了政府监管有效性和奶农预期利润的影响因素,并结合"三聚氰胺"事件和我国乳品行业现状,探讨了我国乳品行业食品质量安全问题,并提出相应建议。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
葛显龙 蒋莎
在当前的电子商务模式下，顾客订单信息通常是动态变化的，并且具有很强的时效性，为此提出多阶段动态响应策略；在响应过程中，将顾客的时间窗划分为多个阶段，在每个阶段中根据需求属性对顾客进行分级服务，设计分级服务策略，将需要配送的顾客分为可推迟顾客和不可推迟顾客，建立带惩罚的多阶段动态车辆路径模型，同时设计改进自适应遗传算法求解该模型。最后，结合仿真算例来验证模型与算法的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉
Markowitz首先采用方差度量风险，并应用于投资组合优化中，大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究，然而，实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差，并用其度量风险，提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论，将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题，并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型，该算法消掉KKT条件中部分变量，减少计算量。最后，采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析，验证了上述模型和算法的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李璟欣 崔淑琳 曾永泉
从动态规划的角度分析，方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法，构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本，该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略，文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型，证明最优解的近似度，并运用离散迭代算法求解。最后，使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。
[期刊] 财经论丛
[作者]
杨红
针对我国创业板上市的高科技公司价值特征、募股资金投资项目的高风险性及IPO高抑价现象,本文首先以或有期权及无套利规则为基础建立高科技公司多阶段投资项目的复合期权价值评估模型,然后利用蒙特卡罗模拟方法对模型做动态模拟,得到基于实物期权方法的IPO价格,同时考虑到噪声交易,再结合基于噪声动量指数的IPO定价,推导出适合我国创业板高科技公司IPO估值的询价区间,最后进行案例计算及分析。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
苏强 陆书翔
针对突发疫情环境下的医疗物资需求动态时变的特点，考虑医疗物资供应比例与康复率的关系，设计了改进的SEIR模型，该模型具有以下两个特点：感染者和潜伏者均有病毒传播能力且传染率不同；感染者康复情况依赖于医疗物资的供给情况。在此基础之上，将疫情扩散模型与物资分配模型相结合，构建了多阶段的应急医疗物资动态分配优化模型，并设计了混合整数规划与粒子群算法的混合算法进行求解。以新型冠状病毒为背景进行算例测试，结果表明提出的模型和算法能够为应急医疗物资管理提供决策支持。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
