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[期刊] 新金融
[作者]
王玮
2008年金融危机后,各国政府开始在场外市场大力推行集中清算制度以增强场外市场的透明度和降低系统性风险,场外利率互换的交易成本迅速提高。随着场外利率互换集中清算比例的不断提高,场内化的利率互换——利率互换期货开始出现,这是金融衍生品市场的一个新趋势。为此,本文重点对美国CME集团上市的MAC互换期货和Eris互换期货的市场发展情况和合约特点进行分析,并介绍利率互换期货在金融市场的作用和功能。最后,建议我国进一步推动场外衍生品市场规范发展,探索利率互换期货合约设计,建立适合我国市场特点的交易制度,针对活跃的利率互换品种择机上市利率互换期货。
关键词：
利率互换期货 场内化 集中清算
[期刊] 保险研究
[作者]
吴建刚
中国改革开放三十年来,经济高速成长,金融不断完善,衍生品市场也逐步发展起来。此次金融危机暴发后,金融衍生品最早成为被归咎的对象。中国衍生品市场还处于初级发展阶段,作为后发展国家,这就提出了危机对中国衍生品发展的启示和未来如何发展中国衍生品市场的问题。针对这一问题,本文首先分析了近二十几年来中国场内的衍生品市场发展概况,然后提出了此次金融危机对中国发展衍生品的启示,最后对中国场内衍生品市场未来发展提出了一系列建议。
关键词：
衍生品市场 发展概况 危机启示 发展建议
[期刊] 投资研究
[作者]
于凤芹 邢天才
本文以我国上市公司2007-2013年的面板数据为基础,在使用倾向得分匹配法有效控制样本选择偏误的前提下,验证了衍生工具的使用对企业价值的影响。实证结果表明,总体上看,衍生工具的使用显著提升了我国上市公司的企业价值,其中,场外衍生品提升企业价值的作用比较明显,而场内衍生品的使用则降低了企业价值。因此,有针对性地发展我国的衍生品市场,为企业提供"量体裁衣"式的风险管理工具显得非常必要。
[期刊] 西部论坛
[作者]
斯文
利用美国1998—2011年季度数据,运用多元回归模型研究基础资产、场内衍生品、经济增长、货币政策、政府监管等因素对场外衍生品市场的影响,结果表明:在美国,利用场外衍生品对冲风险的动机明显,场外衍生品与场内衍生品的互补效应比替代效应更强,衍生品市场的发展脱离实体经济,货币供应量对场外衍生品交易存在负效应,而政府加强监管会产生正效应。因此,在我国,衍生品市场必须服务于实体经济,优先发展场内衍生品市场,加强对场外衍生品市场的监管,并推进衍生品市场参与者的内控建设。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
杨光 张志勇
本文详细分析了场外金融衍生市场的特点,以及场外衍生品走向场内清算的两个原因:金融危机后政府监管部门意识到对场外衍生品监管的必要性;由于场内清算具有的优点使得场外衍生品也有走向场内清算的自身需求。交易所应当关注国际金融体系的这个重要变革,充分认识到场外衍生品进入场内清算的规模和速度;意识到变革将使得场内和场外交易的界限更加模糊化;积极适应这种变革以减少场外衍生品交易中面临的风险;意识到变革对于国内企业从事衍生品交易具有的重要意义。
关键词：
场外市场 金融衍生品 场内清算
[期刊] 统计与决策
[作者]
周闯洋
文章以BDT模型和Hull-White模型为框架,构建了利率衍生品定价的动态利率模型,并进行实证分析。首先对我国银行间市场和交易所市场的债券进行实证,发现银行间市场债券定价的相对误差波动总体高于交易所市场,而采用Hull-White模型的定价效果要优于BDT模型。然后,采用Hull-White模型对可回售债券定价进行实证,证实了国内债券市场发行的可回售债券的价格在一定程度上趋于合理。
[期刊] 税务研究
[作者]
朱萌
本文以金融机构开展股指期货套期保值业务为例，详细探讨了场内金融衍生产品的会计与税务处理相关问题，重点分析了股指期货空头套期保值操作和公允价值套期所涉及的会计与税务处理，并提出相应的政策建议。
关键词：
金融衍生品 股指期货 套期保值 税务处理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毕玉升 王效俐 朱萍 吴益军
股指期货和备兑权证是证券行业即将上市的两类重要衍生产品,二者推出将对证券市场产生重要的影响。作为证券市场关键的主动参与者之一,券商受股指期货等衍生品的影响将非常巨大。基于股指期货等衍生品对券商各传统业务、公司战略和券商竞争格局的影响,本文阐述了券商所面临的挑战和应对措施。
关键词：
股指期货 券商 衍生品
[期刊] 上海金融
[作者]
刘玄
摩根大通巨亏事件,将场外衍生品交易与监管问题推到了人们的视野中。基于此,本文通过对中央对手方机制产生及发展的回顾,说明了该机制对场外衍生品交易具有的重要意义。为防范场外衍生品交易中的风险,需要借助中央对手方机制加强监管。
关键词：
摩根大通 中央对手方 场外衍生品 监管
[期刊] 西南金融
[作者]
张敏
规则导向与原则导向监管优劣势各异,但现代金融监管趋势是原则导向监管。原则导向监管的核心在于构建对话关系,顺利实施该监管的优势明显。美国在场外衍生品市场监管的制度设计上已经凸显原则导向的优势,可资借鉴。
关键词：
金融创新 规则导向监管 原则导向监管
[期刊] 中国货币市场
[作者]
汪贤星
此次国际金融危机暴露出OTC衍生品市场存在信用风险高、风险易蔓延、透明度低以及缺少监管等问题。鉴于此,G20会议在2009年9月提出"标准化金融衍生品合约应该在有组织平台上进行交易",而实现上述目标的先决条件是衍生品适度的标准化。文章阐述了国际组织对衡量OTC衍生品标准化程度达成的共识,总结了近年来中国在OTC衍生品标准化推进方面取得的进展,并就中国OTC衍生品标准化的发展方向提出政策建议。
关键词：
场外衍生品 标准化衡量 有组织平台
[期刊] 中国金融
[作者]
陈晗
次贷危机引发的金融海啸再一次激起了人们对金融衍生品的争论。业内专家学者普遍认为,美国房地产泡沫的破裂是此次金融海啸的诱因。但不容忽视的是,对场外金融衍生品的不
[期刊] 上海金融
[作者]
张玉红 霍天翔 冯宗宪
文章对金融衍生品市场的发展进行追溯,论证了场外金融衍生品市场的发展是金融创新发展的必然,是风险管理的必然。而中国的商业银行是金融衍生品市场的新生力量。
关键词：
金融衍生品 场外市场 发展追溯
[期刊] 经济经纬
[作者]
李利平
信用衍生品市场的快速发展对信贷市场和债券市场的规模都会产生影响,从而对货币政策的信用传导渠道造成影响。本文利用美国金融市场数据,通过对复合利率、信用衍生品市场规模和信贷债券市场规模三个变量建立线性回归和VAR模型进行实证分析,发现信用衍生品市场的发展确实对信贷和债券市场有着显著的影响,弱化了货币政策信用传导渠道。而反过来,信贷和债券市场对信用衍生品市场的影响并不显著,即它们之间的影响具有非对称性。
关键词：
信用衍生品 货币政策传导 信用渠道
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