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[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生
地质灾害的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文以湖南省娄底市地质灾害损失数据为样本,借助广义Pareto分布和对数正态分布对地质灾害损失分布进行刻画,建立了一个分段的地质灾害损失分布模型,然后讨论了地质灾害损失的纯保费和最大可能损失的估计问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈倩 李金林
操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失
关键词：
操作风险 损失分布法 g-h分布 VaR
[期刊] 投资研究
[作者]
宾建成 吴俊
基于中国商业银行1994-2008年的操作风险损失数据,本文通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯MCMC频率进行分析,结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(GEV)。从理论上看,在某种情况下广义帕雷托分布(GPD)可转化为GEV分布。因此,本文检验了中国商业银行操作风险损失分布是否也服从于GPD。为了检验中国商业银行操作风险损失分布是否可用GEV或GPD,本文采用极大似然估计法对GEV和GPD分布的位置参数、尺度参数、形态参数进行了估计并对中国商业银行操作风险的GEV和GPD分布模型进行了诊断。研究表明中国商业银行操作风险损失的概率图、分位数图、重现水平曲线、密度曲线...
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
郭彦威 李胜涛 耿昕 李颖智 王秀明
拉萨至尼木段位于西藏境内"一江两河"流域,地质条件复杂,气候恶劣,昼夜温差大,物理风化强烈,植被稀疏,地质灾害发育。"一江两河"地区是自治区政治、经济与文化中心,是近期重点开发区,随着地区的经济发展,其城镇建设与地质灾害之间的矛盾日益突出。文章总结了拉萨至尼木段滑坡、崩塌和泥石流灾害的发育分布特征,地质灾害成因,结合调查分析,提出了拉萨至尼木主要地质灾害的防治措施。
[期刊] 经济管理
[作者]
田玲 高俊
本文在考虑灾害风险冲击的基础上,通过构建消费者—政府随机决策模型、权衡福利与财政的得失和理论推演,得到政府最优救灾规模的多维边界。具体救助规模由刻画灾害风险福利损失的各参数内生决定。具体而言,灾害损失程度是导致灾害救助需求加重的直接原因;而消费者的风险厌恶程度则会进一步扩大人们对灾害救助的需求;资本的留存情况和形成效率可减轻政府救灾的压力;灾害发生频率虽不影响最优救助规模,但会对整个社会福利产生消极影响。据此,加强灾前防御、普及灾害科普知识以及提高灾害资金运作效率,可达到减轻救助支出负担、提升灾害救助效果、增进社会的福利水平的目的。本文展示了如何设计灾害救助的最优规模,以与实际的社会环境和经济...
关键词：
灾害风险 福利损失 最优救灾规模
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题。文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据。由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计。同时引入其他常用偏态分布进行对比,结果发现偏t正态分布对保险赔款数据的拟合效果较好。
关键词：
偏t正态分布 偏正态分布 蒙特卡罗模拟
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
张佳文 陈连进 林从谋 薛强
基于一系列地质灾害对人类己有生存环境和城乡建设科学规划提出的挑战,重点研究了环泉州湾地区的区位格局与地质灾害环境,系统地总结归纳了该区的10类地质灾害及其致灾因素,运用模糊综合评判法对环泉州湾地区的地质灾害进行了风险评估,建立了该区地质灾害风险评价的指标体系和评估方法,获得了环泉州湾地区地质灾害区域风险评价的结果图。其研究成果为该区城乡规划建设和城市发展提供了技术支撑。
关键词：
地质灾害 风险评估 城市规划 环泉州湾
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙伟 牛津津
文章以1978～2006年间我国发生的183起地震灾害事故为样本,选取地震损失额、每年发生地震次数为指标,建立我国地震灾害损失分布函数。针对地震损失额利用经验剩余函数值分析损失分布集中程度、初步估计损失分布函数,分组处理样本数据、拟合分布图像、参数估计、单个样本非参数检验,确定损失分布函数为对数正态分布;针对每年发生地震灾害次数初步估计分布函数,通过历史频率与理论概率比较判断拟合效果、确定分布函数为泊松分布。
关键词：
地震灾害损失 分布函数 参数估计
[期刊] 统计研究
[作者]
莫建明 刘锡良 卿树涛
本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。
关键词：
操作风险 度量精度 不确定性传递理论
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳 张翼
文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。
关键词：
POT VaR 厚尾 风险度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘雪梅 樊明方
极值理论是一种研究极值事件统计规律的方法,文章利用我国火灾历年损失额的数据建立了极值模型。我们发现,利用传统方法描述火灾损失额的统计规律会忽略极值数据的存在,但结合极值分布的建模效果要明显好于传统方法。
关键词：
极值理论 火灾损失 广义帕雷托分布
[期刊] 金融发展研究
[作者]
解强
极值理论是一种研究极值事件统计规律的方法,本文利用我国火灾历年损失额的数据建立了极值模型,发现利用传统方法描述火灾损失额的统计规律会忽略极值数据的存在,但结合极值分布的建模效果要明显好于传统方法。
关键词：
极值理论 火灾损失 广义帕累托分布
[期刊] 林业经济
[作者]
李频 张慧 胡明形
以福建省98个市(县、区)2000～2015年的森林火灾与病虫害损失情况为研究对象,通过对福建省进行森林火灾与病虫害风险灾害分区,把福建省分为高、中、低三个风险区。在此基础上,对不同的风险区根据其森林火灾与病虫害损失情况,分别拟合相应单变量边缘分布函数。最后利用合适的Copula模型将每个风险区森林火灾与病虫害边缘分布与其相关系数连接,从而构造出各风险区二维联合损失分布模型。结果表明:福建省高风险区森林火灾与病虫害可用Gumbel-Copula函数来拟合,其上尾相关性为0.548,相关性较高,协同发生的概率较大;而中风险区可使用Frank Copula函数拟合较理想,其上尾相关性为0.387,下尾相关性为0.411,呈对称分布。森林火灾与病虫害联合损失分布的研究不仅为保险公司制定有效的森林综合保费提供了理论依据,同时也为福建省有效加强森林火灾与病虫害治理提供了决策参考。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
孟晖 李春燕 张若琳 李亚民
以京津冀地区为例,探索县域单元的地质灾害风险评估方法。通过测算地质灾害危险性与承灾体易损性,以定性综合评估的方式实现县域单元地质灾害风险评估。实际评估中,将承灾体易损性分为人口安全易损性与资产易损性,分别用因灾死亡人口比与因灾直接经济损失比加以表征;再以国土资源部2001-2015年地质灾害灾情数据为基础,参考1950-2000年灾情数据,提出人口安全易损性与资产易损性的分级标准,并在京津冀地区进行了评估。结果表明:研究区整体地质灾害风险低,204个评估单元中仅有6个为中风险区,包括河北省涞源县、涞水县、
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