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[期刊] 国际金融研究
[作者]
张礼卿
【事件】2018年4月30日,纽约商品交易所2019年1月交货的WTI原油期货收盘价为每桶65.34美元,之后维持上扬态势。10月5日,收盘价为每桶74.12美元,涨幅达13.44%。随后,油价大幅下挫, 11月26日WTI原油期货收盘价降为每桶51.56美元,近两个月的时间跌幅高达30%,是2004年油价崩盘以来的最大跌幅之一。
[期刊] 价格月刊
[作者]
车圣保
地缘政治是影响国际油价的重要因素，国际油价由供求机制决定，而地缘政治通过影响供求双方的行为来最终影响国际油价。借助地缘政治危机条件下新的供求方程组可以揭示地缘政治对国际油价的作用机理。
关键词：
地缘政治 国际油价 供求机制
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李政 石晴 卜林
基于最新构建的地缘政治风险总指数、地缘政治威胁和地缘政治行动子指数,文章采用单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合和样本外预测两方面考察了地缘政治风险对国际原油价格波动的影响以及在不同种类原油中的差异特征,并进一步识别了引发油价波动的具体风险因素。研究结果表明:(1)地缘政治风险对国际原油价格波动存在显著的正向影响;(2)地缘政治风险对不同种类原油价格波动的影响程度具有明显的异质性,对布仑特原油的影响更为强烈;(3)地缘政治风险中地缘政治行动而非地缘政治威胁是引发国际原油价格波动的具体风险因素。上述结论有助于原油市场中不同主体采取针对性措施应对地缘政治风险引发的原油价格波动。
[期刊] 财经科学
[作者]
邓翔 贾文博 杨瑞清
本文基于1997年1月—2022年12月Brent原油期货价格增速月度数据,采用在险增长模型,研究了原油价格增速作为国际地缘政治、经济政策不确定性函数的条件预测分布,刻画了其极端头部和尾部风险特征。样本涵盖了重大地缘政治动荡期、经济衰退期以及新型能源对原油市场的冲击时期,石油市场表现出非常异质的行为。研究结果表明:(1)原油价格增长的预测密度函数具有显著的非对称性,分布整体左偏,2009—2014年后金融危机以及2021年后疫情时期存在阶段性右偏,但风险在统计上显著与极端左尾相关,未来原油价格增速风险主要集中于下行风险。(2)经济政策不确定性对原油价格影响集中在3～6个月的中短期内,长期内影响微弱。(3)地缘政治风险对原油价格冲击持续时间较长,短、中、长期内均会放大原油价格增长的上行风险。(4)经济政策不确定性和地缘政治风险可以刻画原油价格增速的尾部风险特征,可为政策制定者和市场参与者提供风险识别指标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何树红 孙文 徐文涛
分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好。
关键词：
EGARCH EVT 改进Hill估计
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
徐海燕
文章用模糊数学的理论和运算法则对暴涨期中的国际原油价格进行了分析,指出国际原油价格体系正经历着不易察觉的变化,传统的海湾型油气地缘经济格局正在经受着挑战,最终有可能出现泛亚油气地缘经济格局。这对中国来说,是一次难得的调整中国油气能源战略的机遇。文章就此提出了泛丝路能源通道与泛丝路经济带的理念,并认为在战略举措上我们应该促使泛丝路能源通道的早日实现,以泛丝路能源通道催生泛亚经济带。
关键词：
原油价格 原油价格体系 泛丝路能源通道
[期刊] 统计与决策
[作者]
李新颜,王嘉,高丽亚
本文通过对国际原油价格与国内原油价格两个时间序列的基本特性分析、Granger因果检验、脉冲响应函数分析、协整检验,探讨了国内原油价格与国际原油价格之间的相互关系。
关键词：
原油价格 脉冲响应函数 协整检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐进 王雪莲
科学预判国际油价走势对我国稳经济、稳金融、稳物价，以及防范市场风险、促进经济高质量发展具有重要意义。鉴于原油市场影响机制的复杂性，以WTI原油现货价格数据为例，在同一框架下整合8个维度的92个预测指标，提出基于效率的两阶段模型，分析影响油价变动的主要驱动力，将具有预测能力的指标子集纳入随机森林算法，旨在提高原油价格预测精度。结果表明：原油市场的金融化特征越来越显著，金融指标的预测信息越具有突出价值。损失函数标准和统计检验分析结果显示：相比于其他竞争模型，基于效率两阶段模型的预测性能更具有优越性。基于上述结论，提出建议：应重视利用原油市场的金融化信息，加强油价波动风险技术监测，规避国际原油市场风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张意翔 孟刚
文章运用因果检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解,就2000年1月～2007年8月间国际原油价格与国内原油价格的相互作用机制作了实证分析。
关键词：
向量误差修正模型 方差分解 原油价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李建华
2003-2008年国际原油价格大幅上涨,石油价格经过燃油消费链和石油化工消费链传导,影响到社会各类产品和国民经济各部门。通过对广东省交通运价和工业产品价格的研究发现,除了原油直接的下游产品燃油和三大合成材料外,其他产品的价格并没有受到明显的影响。
关键词：
国际原油 价格传导 广东
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张传平 牛晓良
基于国际原油价格的历史数据,应用统计学的方法证明国际原油价格的波动具有马尔科夫性。视我国原油进口的价格为马尔科夫链,计算其状态转移概率。在总结我国原油进口策略的基础上,估算了在各种进口价格状态下每种策略对我国GDP造成的损失,继而建立了最优策略的线性规划模型。结果显示,即使在最优策略的情况下,国际原油价格的波动仍会每月对我国的GDP造成470.78亿元的损失。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁浩 蔡霖
本文基于２００４年１月到２０１５年１２月的１４４组月度数据，运用协整分析、格兰杰因果分析、ＶＥＣ模型、脉冲响应和方差分解对国际原油价格、天然气价格与ＰＰＩ的相关性进行实证分析，得出结论：国际原油价格与ＰＰＩ、国际天然气价格与ＰＰＩ之间均存在双向引导关系，国际原油价格对ＰＰＩ指数的影响较天然气价格的影响要大；同时我国ＰＰＩ指数对国际原油价格、国际天然气价格存在微弱影响且影响逐步加强，并且对国际原油价格的影响较大。随后根据研究结论提出相应的对策建议，提升我国工业企业对于国际能源价格波动风险的应对能力，进而促进我国工业经济平稳发展。
关键词：
原油价格 天然气价格 PPI VEC模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜金向 孙钰
本文通过考察和分析国际原油价格影响我国通胀相关指数的两条途径及其主要特征,实证研究国际原油价格波动对我国价格指数——CPI、PPI、MPI影响的相关性、滞后性以及冲击效果。研究表明:国际原油价格波动对生产领域影响较大,但对消费领域影响不大。最后,本文对原油价格波动进行了分析和预测。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李宏勋 乔芳姝
为分析国际原油价格波动与中国LNG进口价格之间的关系,选取2014年11月—2020年7月的国际原油价格和中国LNG进口价格月平均数据建立VAR模型,并运用协整检验、误差修正模型和格兰杰因果关系检验进行研究。结果表明:国际原油价格和中国LNG进口价格之间存在长期均衡关系,且表现为同向变动。在短期内,当国际原油价格和中国LNG进口价格出现偏离时,中国LNG进口价格将会反方向变动以进行调整,而国际原油价格变化相对较小。国际原油价格是中国LNG进口价格的单向格兰杰原因,前者对后者具有预测能力。国际原油价格的短期波动主要是受自身价格的影响,中国LNG进口价格的波动会同时受到国际原油价格和自身的影响,但更大程度上是由于国际原油价格对其冲击作用,影响时滞为7个月。
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