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[期刊] 国际金融研究  [作者] 陈学彬   龙磊  
在当前复杂的国际环境中,地缘政治风险逐渐成为影响全球稳定和发展的重要因素,是中国高水平开放下资本流动管理不可忽视的风险来源。本文在理论层面提出包含地缘政治风险的跨境资本流动分析框架,并对短期跨境资本流动的多重影响机制展开分析。本文使用2002年1月—2022年12月的月度金融数据并构建TVP-VAR模型进行实证检验,发现地缘政治风险是影响中国短期跨境资本流动的重要因素,且对利差、价差和汇率预期具有显著且稳健的影响;中美经济基本面分化所形成的套利空间是地缘政治风险影响短期资本流动的重要机制;投资者情绪对短期资本流动产生显著的安全资产需求效应,并主要通过价差渠道影响套利机制。基于以上结论,本文提出相应建议。
[期刊] 亚太经济  [作者] 刘浩杰  林楠  
基于时变脉冲响应和信息溢出的视角,选取2005年7月至2020年12月的数据建立TVP-VAR模型以及溢出指数模型,定性分析地缘政治风险和短期资本流动对外汇市场压力的时变影响,定量评估在不同时期其对外汇市场压力的信息溢出水平。时变脉冲响应结果表明:地缘政治风险和短期资本流出会加剧外汇市场贬值压力,且地缘政治风险上升将加剧短期资本流出。信息溢出结果表明:外汇市场压力是地缘政治风险溢出的净接收者,短期资本流动则是外汇市场压力溢出的净接收者,相较于地缘政治风险,短期资本流动对外汇市场压力的解释力更强。因此,缓释外汇市场压力应重点关注短期资本流动变化情况,同时应加强地缘政治风险监测。
[期刊] 武汉金融  [作者] 刘东  骆海生  陈恺  
随着经济全球化的发展,跨境资金在不同经济体间频繁流动的趋势日益加快,由于我国的利率长期保持高位,再加上汇改以来人民币持续处于升值通道,导致我国倍受国际投资套利资金青睐,特别是在发达经济体陆续推出宽松货币政策、实施"零利率"刺激期间,我国成为了国际短期跨境资金的聚集地。然而,随着欧美经济形势的好转和相关国家量化宽松货币政策的退出,前期流入我国的套利资金又存在集中流出的风险。为评估我国短期跨境资金规模及影响因子,本文运用VAR模型对相关影响因素进行了实证检验,并提出了政策建议。
[期刊] 商业研究  [作者] 李青召  方毅  
在开放经济条件下,通过构建一个基于地缘政治风险、政策不确定性以及短期国际资本流动的TVP-VAR-SV模型,在控制宏观经济因素和市场因素后,分析地缘政治风险和政策不确定性对我国短期国际资本流动的时变影响。结果表明,地缘政治风险和政策不确定性对短期国际资本流动具有明显的时变负向短期影响特征,宏观经济因子、中美利差和人民币升值预期对短期国际资本流动具有基础性影响,短期国际资本流动具有显著正向自反馈效应。基于上述结论,将地缘政治风险和政策不确定性风险纳入宏观审慎监管的框架,有利于对短期国际资本流动进行短期管理,防止短期国际资本流动出现较大幅度波动。
[期刊] 经济经纬  [作者] 毛红燕  
近几年跨境短期资本在我国的流动日益频繁,而且流动规模逐渐扩大。这使我们想起20世纪90年代以来,国际上几次影响深远的金融危机都与短期国际资本流动的冲击有密切的联系。若发生短期国际资本的大规模的、突发性的逆转,会对我国的金融市场、货币政策、国际收支等产生不利影响,因此在资本项目的开放进程中,要加强对短期资本的流动的风险监管。
[期刊] 南方金融  [作者] 曹向华  
文章介绍了短期资本的内涵、特点和流动动因,提出了建立短期资本跨境流动应对策略和防范措施的现实意义,重点阐述了应对短期资本跨境流动的具体策略安排。作者认为短期资本跨境流动的策略安排应该包括短期资本流动监测、评估和管理三个方面,并具体阐述了各个方面应开展的各项工作。
[期刊] 经济与管理研究  [作者] 李婧  吴远远  
2010年以来,新兴市场国家出现跨境资本流入持续放缓趋势。中国国际收支资本项目发生较大变化,大规模短期跨境资本流动对内外经济带来巨大冲击。本文将人民币跨境贸易结算和直接投资净额纳入到短期资本流动规模的估算当中,构建以月度数据为基础的VAR模型,分析2009年以来中国短期跨境资本流动的影响因素。实证结果显示,房地产市场收益率、汇率因素、国际投资者避险情绪和经济增长率对中国短期跨境资本流动影响较大,而利差和股市收益率的影响相对较小。为熨平短期资本流动的影响,应当稳定经济增长,进一步推进汇率制度改革,审慎开放资本账户,加强央行与公众政策沟通,稳定市场预期。
[期刊] 经济与管理研究  [作者] 李婧  吴远远  
[期刊] 金融评论  [作者] 林楠  
世界经济是以内在不平等为动态特征,反映在货币资金收益率的动态上,不仅表现为跨境资金流动下发达国家对发展中国家的"剪羊毛",而且出现了"卢卡斯悖论"。但是,"卢卡斯悖论"和"要素均等化理论"等国外经典分析没有考虑金融因素在国际资本流动分析中的重要作用。对于国际短期资本流动,需要基于金融全球化的再思考。从深层次来看,在马克思主义政治经济学分析视角下,可以把跨境资金流动置于世界市场理论基础上进一步加以说明。应借鉴马克思从世界市场考察金属货币在各国间的流动,从国际信用考察汇率决定和世界货币流通,从对通货理论的评论展开金属货币国际流通分析,从资本循环对货币流通和经济危机进行分析,关注生息资本所具有的不同于产业资本的运动特性,并且将国际短期资本流动与国际收支和汇率以及危机分析相互关联、统筹考虑,以更好地进行作为国际经济竞争形式的国际金融的进一步研究与拓展。
[期刊] 西南金融  [作者] 房媛媛  曾晓曦  
众所周知,跨境资本无序流动容易诱发金融危机,相对于平常流动,极端流动与金融危机发生的关系更加密切。通过测算,短期资本是影响我国跨境资本流动形势的重要因素,因此我们需要对短期资本极端流动进行有效管理。本文进一步测算了我国短期跨境资本净流入的极端波动情况,运用累积分布函数模型分别分析影响激增和急停发生概率的宏观因素,同时通过回测验证了模型具有一定的预测能力,最后根据实证结果提出针对短期跨境资本极端流动实施管理的政策建议。
[期刊] 世界经济研究  [作者] 李艳丽  曹文龙  魏心欣  孙冰菁  
在不同的宏观经济背景下,汇率和跨境资本流动之间的关系可能存在差异。文章利用MS-VAR模型对1999~2020年间不同经济区制下人民币汇率、汇率预期和跨境短期资本流动之间的联动机制进行了实证分析。文章将经济状态划分为区制1和区制2两个不同区制,两个区制间的转换节点主要位于国内重要汇改及2008年美国次贷危机等时点附近。相比于区制1,区制2下经济具有更大的波动性且经济状态的惯性更强。另外,在区制2下跨境短期资本流动冲击容易带来人民币汇率和汇率预期的同向变化,后者又会对跨境资本流动产生正向反馈。基于这些分析结论,文章对中国的外汇和资本账户管理提出了政策建议。
[期刊] 银行家  [作者] 林楠  
近年来,我国外部环境的不稳定、不确定因素增多,经济发展面临的风险挑战加大。在外部不确定因素增多下,防范和化解重大风险关口跨越的难度加大,在扩大开放中动态谋求更高层次的总体安全难度提升。针对经济运行中所出现的边际变化,党中央国务院提出要努力实现稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的新要求。自2018年以来,中美贸易摩擦不期而遇,从贸易纠
[期刊] 国际经贸探索  [作者] 刘文革  黄玉  
当前,世界经济逐步复苏,国际贸易逐步回暖,然而日渐升级的全球地缘政治风险对全球经济和贸易构成了巨大挑战。文章使用1985~2016年全球双边贸易数据和Caldara和Iacoviello(2018)构建地缘政治风险指数,运用经典引力模型考察了地缘政治风险对全球196个国家和地区双边贸易流动的影响。实证结果表明,地缘政治风险对全球贸易流动具有显著负面影响;同时,这一地缘政治风险与贸易流动的关系受出口国和进口国GDP、地理距离、殖民地关系、区域贸易协定等因素影响。此外,文章还分析了在地缘政治风险较高时期,维持贸易流动可能会产生的政策影响。这些发现与以往研究恐怖主义、战争和暴力对国家之间贸易流动的影响结果相吻合。
[期刊] 金融发展研究  [作者] 李伟  乔兆颖  吴晓利  
本文在归纳宏观审慎管理工具进行跨境资本风险防范的理论和现实依据基础上,构建了短期跨境资本流动风险预警体系对风险进行识别,并采用向量自回归(VAR)模型分析危机指数和各项预警指标的定量关系,通过脉冲函数揭示了每项指标对危机指数的月度影响,进而提出注重价格管理措施、探索外汇存贷款规模与结售汇头寸限额挂钩、资本管制等管理建议。
[期刊] 统计与决策  [作者] 王智茂  杨森  
伴随着我国金融业对外开放步伐的加快,我国短期跨境资本流动规模也在进一步扩大,从而使金融系统及宏观经济的平稳运行受到严峻挑战。文章通过构建SV-TVP-VAR模型深入分析了短期跨境资本流动对我国系统性金融风险的冲击影响,同时探究了货币政策对两者的调控效果。结果表明:短期跨境资本流入增加在一定程度上能够平抑系统性风险,这一效应在国内外金融市场动荡时期更为显著;“价格型”货币政策相较于“数量型”货币政策对系统性金融风险的调控作用更为明显;此外,货币政策也会通过跨境资本流动对系统性金融风险产生间接调控效果。但在国际金融危机期间,受跨境资本外流压力的影响,货币政策间接调控效果失效。
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