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[期刊] 亚太经济
[作者]
刘浩杰 林楠
基于时变脉冲响应和信息溢出的视角,选取2005年7月至2020年12月的数据建立TVP-VAR模型以及溢出指数模型,定性分析地缘政治风险和短期资本流动对外汇市场压力的时变影响,定量评估在不同时期其对外汇市场压力的信息溢出水平。时变脉冲响应结果表明:地缘政治风险和短期资本流出会加剧外汇市场贬值压力,且地缘政治风险上升将加剧短期资本流出。信息溢出结果表明:外汇市场压力是地缘政治风险溢出的净接收者,短期资本流动则是外汇市场压力溢出的净接收者,相较于地缘政治风险,短期资本流动对外汇市场压力的解释力更强。因此,缓释外汇市场压力应重点关注短期资本流动变化情况,同时应加强地缘政治风险监测。
关键词：
地缘政治风险 短期资本流动 外汇市场压力
[期刊] 金融评论
[作者]
周先平 皮永娟 罗瑞丰
本文使用全球资本配置数据库(GCA)统计的“真实”短期资本流入数据，运用动态面板差分GMM模型和面板Logit模型检验其对外汇市场风险的影响。研究结果表明：(1)相对于没有考虑离岸金融中心影响的短期资本流入数据，“真实”短期资本流入对外汇市场风险的影响更强；(2)在两种口径的短期资本流入数据差异较大的新兴市场，只有“真实”短期资本流入数据才能预警外汇市场风险；(3)中国调整前后两种口径的短期资本流入数据差异巨大，不论是差异的绝对规模还是相对规模，在所有的国家和地区中都是最大；(4)中资企业通过可变利益实体(VIE)的方式在境外上市是造成这种差异的重要原因，而且这种境外上市还会同时对直接投资和短期资本流动的统计造成影响。政策启示是监管部门需要密切追踪、监测基于国民原则的短期资本流入数据，“中概股回归”和金融开放在一定程度上能够减少直接投资和短期资本流动的双重统计误差。
[期刊] 商业研究
[作者]
李青召 方毅
在开放经济条件下,通过构建一个基于地缘政治风险、政策不确定性以及短期国际资本流动的TVP-VAR-SV模型,在控制宏观经济因素和市场因素后,分析地缘政治风险和政策不确定性对我国短期国际资本流动的时变影响。结果表明,地缘政治风险和政策不确定性对短期国际资本流动具有明显的时变负向短期影响特征,宏观经济因子、中美利差和人民币升值预期对短期国际资本流动具有基础性影响,短期国际资本流动具有显著正向自反馈效应。基于上述结论,将地缘政治风险和政策不确定性风险纳入宏观审慎监管的框架,有利于对短期国际资本流动进行短期管理,防止短期国际资本流动出现较大幅度波动。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王倩 李嘉银 郝文倩
使用2000年1月至2022年11月的宏观数据构建TVP-VAR模型，基于长短期资本流动的视角探究中美经济政策相对不确定性（中美相对EPU）对外汇市场压力的影响。研究结果表明，中美相对EPU上升会给外汇市场带来贬值压力，且俄乌冲突时期该压力尤为强烈持久。对于传导机制的研究表明，中美相对EPU上升会通过抑制长期资本流入给外汇市场带来贬值压力，新冠疫情期间尤为显著；中美相对EPU上升对短期资本流动的影响随投资者风险偏好的增强由流出转为流入，进而对外汇市场压力的影响由贬值转为升值。且中美相对EPU通过长期资本流动影响外汇市场压力的传导作用会在长期中不断弱化，对短期资本流动的影响相对持久。因此，中国应提高经济政策的独立性和稳定性，对资本流动进行结构化管理，深化利率、汇率市场化改革。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈学彬 龙磊
在当前复杂的国际环境中，地缘政治风险逐渐成为影响全球稳定和发展的重要因素，是中国高水平开放下资本流动管理不可忽视的风险来源。本文在理论层面提出包含地缘政治风险的跨境资本流动分析框架，并对短期跨境资本流动的多重影响机制展开分析。本文使用2002年1月—2022年12月的月度金融数据并构建TVP-VAR模型进行实证检验，发现地缘政治风险是影响中国短期跨境资本流动的重要因素，且对利差、价差和汇率预期具有显著且稳健的影响；中美经济基本面分化所形成的套利空间是地缘政治风险影响短期资本流动的重要机制；投资者情绪对短期资本流动产生显著的安全资产需求效应，并主要通过价差渠道影响套利机制。基于以上结论，本文提出相应建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
朱孟楠 陈欣铭
本文探讨了外汇市场压力、短期国际资本流动及通货膨胀之间的相互关系,采用MS-VAR模型实证分析了上述变量在我国的动态变化关系。结果表明:人民币处于较强升值区制使短期资本流入且通胀上升;转为较强贬值区制则使短期资本大量外流且通胀下降;而人民币转向适度升贬值区制将使短期资本小幅流出且通胀下降。当前将人民币引向适度升贬值区制能够均衡外汇市场压力、短期国际资本流动和通货膨胀三方面的政策考虑,对我国经济较为有利。
关键词：
外汇市场压力 短期国际资本流动 通货膨胀
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘柏 张艾莲
人民币汇率变化已经告别了持续单边升值的模式,同时资本转移规模的扩大和速度的加快增加了风险程度,迫使中国资本管制面临新的抉择。在汇率制度发展的不同阶段,因为资本项目各项的利益驱动和获取时限相异,所以区别长期和短期资本对外汇市场压力的影响程度和路径对于认知压力作用机制至关重要。马尔科夫区制转移模型体现了资本项目的子项目转移在汇率变动不同区间的相异影响,因此对于短期资本的调控可及时应对外汇市场短期资本的异常变动。长期资本在汇率不同区制影响方向的一致性使得措施的制定导向性较为统一,其中负债部分是监控重点。最后,针
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘柏 张艾莲
人民币汇率变化已经告别了持续单边升值的模式,同时资本转移规模的扩大和速度的加快增加了风险程度,迫使中国资本管制面临新的抉择。在汇率制度发展的不同阶段,因为资本项目各项的利益驱动和获取时限相异,所以区别长期和短期资本对外汇市场压力的影响程度和路径对于认知压力作用机制至关重要。马尔科夫区制转移模型体现了资本项目的子项目转移在汇率变动不同区间的相异影响,因此对于短期资本的调控可及时应对外汇市场短期资本的异常变动。长期资本在汇率不同区制影响方向的一致性使得措施的制定导向性较为统一,其中负债部分是监控重点。最后,针对外汇市场压力的风险预警机制要甄别汇率变动的不同阶段和资本的不同类型,综合进行政策模拟和监控。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
张春宝 石为华
基于中国1999-2013年的季度数据,从法定和事实两个层面测算了资本账户的开放程度,并通过综合考虑汇率波动与外汇储备变动的非模型依赖法测算了外汇市场压力。在此基础上,本文从理论视角探讨了资本账户开放与外汇市场压力风险的互动机制,并通过协整检验、构建误差修正模型和脉冲响应分析,对二者间的长期均衡关系和短期的相互影响进行了实证研究。研究结果发现,我国的资本账户开放度在法定层面呈现逐渐开放态势,事实层面受金融危机影响存在波动但整体趋于更加开放;人民币主要受到升值的外汇市场压力;二者间存在着长期均衡关系,且资本账户开放对外汇市场压力具有负向作用,即我国资本账户开放程度的提高会在长期导致人民币升值压力...
关键词：
资本账户开放 外汇市场压力 相互关系
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵茜
本文以外汇市场压力为切入点,考察资本账户开放对外汇市场风险的影响,并就汇率市场化改革与资本账户开放在影响外汇市场压力方面的交互作用进行探讨。通过构建跨国资产配置模型并进行实证。研究结果显示,在当前经济平稳发展时期,资本账户开放会通过引发资金净流入增大人民币升值压力,而汇率市场化改革则会削弱资本账户开放的这种影响,甚至可能造成贬值压力。本文结论表明,现阶段推进资本账户有序开放不会引发与货币危机相关的贬值风险,外汇市场主要面临货币升值风险,但汇率市场化改革却可能加剧货币贬值风险,二者相互配合才能有效释放外汇市场风险。因此,汇率市场化改革应与资本账户开放进程互相协调并择机推进,确保开放型经济的健康发展。
关键词：
资本账户开放 外汇市场压力 汇率市场化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张瀛 罗祯 洪珍玉
通过分析国际外汇市场外汇头寸管理的经验做法以及我国目前的外汇管理现状,认为我国应逐渐实施更为灵活的外汇头寸管理政策,可以提高巴塞尔协议的资本计算效率和央行干预外汇市场的有效性,增强我国金融机构尤其是商业银行的风险管理能力。最后对我国外汇头寸管理中存在的问题提出了相关政策建议。
关键词：
外汇头寸管理 风险资本 外汇风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
王强宇 谷怀玉
本文通过构建TVP-VAR模型,研究国际能源和粮食价格波动对中国短期资本流动的影响。结果表明,一是地缘冲突造成的国际能源价格和粮食价格上涨在短期内会导致中国的短期国际资本呈现净流入,但中长期影响减弱,甚至引发资本外流;二是不同商品的国际价格变动对中国短期国际资本流动的影响具有异质性和时变性,具体表现取决于商品自身属性、商品的进口依存度以及利率、汇率等宏观经济因素;三是国际能源和粮食市场对中国短期国际资本流动的叠加影响,与单一商品市场的影响具有显著不同。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈钧
我国证券市场是一个发展不成熟、不完善的新兴加转轨市场,与国际成熟市场相比,在国际化进程中更容易受到外部金融市场的影响。伴随着资本项目的逐步放开,面对国际游资的冲击,会形成较大的系统风险从而影响整个金融市场体系的稳定。因此,正确认识我国证券市场开放中所面临的短期资本流动风险,如何借鉴其它新兴市场开放的经验模式,采取有效的防范措施和加强对短期资本流动的监管显得尤为重要。
关键词：
证券市场开放 短期资本流动 金融体系
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王金明 孟子乔 王心培
文章基于时变广义动态因子模型，利用64个经济体的外汇市场日度数据，从瞬时、长期和频域视角出发测度了全球外汇市场的联动性，考察了重大冲击下汇率风险传染的异质性，并使用随机森林模型和SHAP值解释性方法，剖析汇率风险传染渠道，探究汇率风险传染影响因素的相对重要性。研究结论表明：(1)全球外汇市场间的关联程度具有时变协同特征，汇率联动在重大冲击发生时期显著上升，并且主要由长期冲击驱动，频域视角下低频汇率关联程度更强。(2)对于不同地域和不同经济发展水平下的经济体，汇率风险传染强度存在差异，中国和美国等国家和地区的汇率风险传染在重大冲击发生时期表现各异。(3)经济基本面在各个视角下均为汇率风险传染的主要影响渠道，美国经济状况和利率对汇率风险传染具有较高的相对重要性。文章研究为防范外汇市场风险传染和抵御重大冲击下的系统性风险提供了有益的参考。
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