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[期刊] 统计与决策
[作者]
孙东升 丁岚 徐素萍
文章选取了800多家融资平台2005—2013年的季度数据,基于CPV信用风险模型,将GDP增长率、固定资产投资增速、财政收支缺口、利率水平等因素作为宏观冲击变量,运用历史情景分析法测试宏观环境变化对融资平台违约率的影响。压力测试的结果表明:GDP增长率下降和利率水平的提高、固定资产投资增速的下滑和财政收支缺口扩大,都将增大融资平台违约风险,尤其是在重度压力指标下,融资平台违约率会大幅上升。
关键词：
违约率 CPV模型 压力测试
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
孙东升 陈昊 徐素萍
本文选取820家地方融资平台自2005—2013年的财务数据,采用利息保障倍数作为信用风险度量的指标,分别设定利息保障倍数为1、3、5三种情景作为判定违约的临界值,基于CPV信用风险模型,将GDP增长率、贷款利率、政府收支缺口率作为压力测试因子,运用历史情景分析法进行宏观压力测试。测试结果表明:在宏观经济受到轻度冲击时,地方融资平台的潜在违约率介于4.63%~48.33%之间;在宏观经济受到中度冲击时,地方融资平台的潜在违约率会上升至10.17%~71.88%之间;在宏观经济受到重度冲击时,地方融资平台的潜在违约率进一步上升至15.48%~81.88%之间。
关键词：
地方融资平台 违约概率 压力测试
[期刊] 当代财经
[作者]
王秋石 万睿 范文诚 魏志华
近年来地方融资平台“野蛮”式发展，大量举债导致政府隐性债务规模随之增长，地方融资平台违约风险急剧上升。作为地方政府基础设施建设的主要融资力量，地方融资平台转型成为化解隐性债务风险的重要途径。基于综合信用风险和无限期离散递归模型，以及2017—2021年地方融资平台数据的研究表明，地方融资平台整合重组能够借助隐性担保预期进而降低违约风险。在隐性担保预期的调节作用下，地方融资平台整合重组主要通过信用效应、运营效应和利率效应降低违约风险。异质性分析发现该影响在规模较小、盈利能力较弱的企业和经济发展较弱的地区中更为显著。拓展分析发现，整合为集团企业既可以降低地方融资平台违约风险，又可以随着集团市场化的发展一步步削弱对隐性担保预期的依赖，是一种双赢的选择。上述结论意味着，融资平台整合重组有助于降低地方融资平台违约风险、进一步化解政府隐性债务风险。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
徐金球
融资租赁债务是当前中国地方城投平台“非标”债的重要组成部分。不同于传统债务，融资租赁债具有信息透明度低、违约传递链条长等特征，因而潜在违约风险高、传染性强。为此，研究了地方城投平台融资租赁债违约及风险外溢问题。研究发现，地方城投平台融资租赁债违约会导致属地其他城投平台债务融资规模急剧下降，使得同区域的地方国有企业再融资发债利率显著上升，并且债务期限缩短。上述风险传染效应在属地政府财力较弱、市场金融资源供给失衡地区以及区域企业资信水平评级较低等情形下，表现更为明显。研究为地方城投平台融资租赁债违约风险的形成与传导机制提供了微观证据，为防范和应对地方债系统性风险提供政策建议。
关键词：
地方城投平台 融资租赁债 违约风险传导
[期刊] 西南金融
[作者]
伍兴龙
诉讼管辖回避制度是维护程序正义、保障程序公正的重要诉讼机制,我国民事诉讼程序中尚未建立该项制度。随着近几年地方融资平台的兴起,地方政府建设性债务快速增长,融资平台以其巨大的负债额和负债率、较低的营利能力和较弱的还款来源等因素,出现债务违约被起诉的风险正在上升。由于融资平台涉贷案件债务人一方有地方政府背景的特殊身份因素,在法院审理过程中,代表债权人的一方当事人有受到不公平对待的可能,在地方融资平台违约诉讼中规定专门的管辖回避制度显得尤为必要,以使与特殊地位当事人具有特殊关系的法院可以回避管辖,从而在程序上保证融资平台违约诉讼得到公平、公正地审理。
关键词：
地方融资平台 诉讼管辖 回避制度
[期刊] 武汉金融
[作者]
姚瑶
地方投融资平台在我国出现的时间较晚,管理机制及监管机制等方面还不够完善,短时间内的快速扩张,使得地方投融资平台面临着巨大的违约风险。本文着重对违约风险形成的原因进行探讨,并提出相应的防范措施。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
王飞 熊鹏
2008年底以来,地方融资平台贷款的非理性扩张极大地推动了银行体系潜在风险的累积。当前我国银行业融资平台贷款在地区分布、行政级别和机构类型方面存在明显结构性特点。随着2012～2013年集中还本付息阶段到来,地方融资平台贷款风险可能会显著上升。从全局和动态角度来看,融资平台贷款出现大规模坏账的概率不大,地方融资平台贷款的偿还压力尚在可控范围内。银行对地方融资平台贷款形成的信用风险敞口可能会出现计提拨备增加,从而对银行利润产生负面影响。相关监管部门和商业银行要高度重视风险防控和化解。
关键词：
地方融资平台贷款 规模 风险
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
郁芸君 张一林 陈卓 蒲明
近年来，城投债的融资目的从基建投资转变为借新还旧，债务风险呈现出新的特征。地方融资平台到期债务压力巨大，在自我造血能力不足的流动性约束下，只能依靠举借新债来偿付旧债，这一问题根植于地方融资平台的非市场化属性。本文指出，借新还旧只能暂缓偿债压力，要从根本上防范化解城投债的风险，关键在于推动地方融资平台转型，实现自我造血，否则一旦借新还旧无以为继，地方融资平台将面临资金链断裂和债务违约的风险。
关键词：
城投债 地方融资平台 借新还旧
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈东海,谢赤
[期刊] 统计与决策
[作者]
王国栋 詹原瑞
文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下,借助资产价值收益的单因素模型,根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率,得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率,并将两种方法得到的违约率估计值进行了比较。
[期刊] 工业工程
[作者]
刘伟 翟伟静
提出了一种高违约率下融资租赁信用风险的评价方法,基于专家群体对评价指标赋值类型的不同引入多属性决策的指标权重确定方法。以我国工程机械行业融资租赁信用风险评价为例,分析了我国工程机械行业融资租赁信用风险的特征,构建了以定量的财务指标与定性的非财务指标相结合的信用风险评价指标体系,进而运用上述方法确定了各级指标的权重,阐述了该评价方法的合理性。
关键词：
风险评价 融资租赁 工程机械 多属性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张建伟
文章以2007—2020年上市A股企业数据为样本，实证检验了全要素生产率对企业违约风险产生的影响，以及融资成本所发挥的中介效应。实证结果发现：全要素生产率的提升显著降低了企业违约风险，进一步研究发现融资成本在全要素生产率对企业违约风险的影响过程中发挥着重要的传导效应。分析不同所有制和不同规模企业发现全要素生产率对非国有企业和大规模企业违约风险所产生的降低作用相对更显著。在替换了相关核心变量以及考虑内生性后进行的回归分析发现结果依然稳健。文章的研究结果对如何更有效降低企业违约风险提供了重要启示与指导意义。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张建伟
文章以2007—2020年上市A股企业数据为样本，实证检验了全要素生产率对企业违约风险产生的影响，以及融资成本所发挥的中介效应。实证结果发现：全要素生产率的提升显著降低了企业违约风险，进一步研究发现融资成本在全要素生产率对企业违约风险的影响过程中发挥着重要的传导效应。分析不同所有制和不同规模企业发现全要素生产率对非国有企业和大规模企业违约风险所产生的降低作用相对更显著。在替换了相关核心变量以及考虑内生性后进行的回归分析发现结果依然稳健。文章的研究结果对如何更有效降低企业违约风险提供了重要启示与指导意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
程天笑 闻岳春
伴随股市波动加剧，证券公司融资融券业务信用风险形势日趋严峻。违约概率被用于客户准入管理、风险定价与信贷组合管理等多个方面，处于信用风险管理的基础性地位。本文使用Ｐｒｏｂｉｔ、Ｌｏｇｉｓｔｉｃ与ＥｘｔｒＥｍＥ ＶａＬｕＥ模型，讨论融资融券业务个人客户的违约概率计量。在融资融券业务开展时间较短、数据积累与整理工作尚不完善的情况下，本文重点使用信用账户的资产负债结构信息计量违约概率，并从模型准确性与拟合性的角度，使用ｒｏｃ曲线与ｂｒｉＥｒ评分方法对三种模型进行比较与验证。研究结果表明：三种模型均具有较强的区分能力，但ＥｘｔｒＥｍＥ ＶａＬｕＥ模型准确性最强，拟合效果最好，最适合于计量融资融券业务的违．．．
关键词：
融资融券 二元选择模型 违约概率
[期刊] 工业工程
[作者]
高乾 王文利 郭志芳
为了解决制造商以及零售商均存在资金约束的供应链的融资问题，构建了零售商存在违约的情形时的信用保单质押融资模型。基于报童模型的随机规划问题和博弈论的分析方法，分析了不同利率条件下零售商的订货决策、银行的利率决策以及制造商的投保决策。分析表明，零售商控制本身的违约率，通过合理的订货量获取利润。制造商通过合理的投保水平以及批发价决策来实现本身的效益。银行确定合理的利率以及根据制造商的投保水平来确定融资额度，以求实现自身的利润。制造商以及银行都希望零售商有低的违约率。其中，信用保险对融资中的各方都是有利的。
关键词：
违约率 信用保险 保单质押
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