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[期刊] 管理科学
[作者]
尹威 刘晓星
纯市场环境下商业银行的风险承担是其在盈利与风险控制之间进行平衡的行为。但中国城市商业银行由政策主导建立,地方政府会对其经营决策进行直接干预。此外,城市商业银行大多为本地经营,地方政府的城市治理行为也会对其风险控制造成影响。在政府控制和治理行为框架下研究政府行为是否对城市商业银行风险承担产生负面影响,对于城市商业银行在新常态下实现可持续发展具有一定的现实意义。基于对相关理论的梳理,将城市商业银行的风险细化为信贷风险、贷款投放、流动性风险和偿付风险4类,以分析政府行为对其的影响。考虑到4种风险存在着一定的内生
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈其安 黄悦悦
在对中国银行业市场进行全面考察的基础上,本文以超额资本充足率和法定存款准备金率为政府监管度量指标,Lerner指数为银行市场约束度量指标,以中国14家上市银行2007年1月~2010年9月期间的季度数据为样本,实证研究了政府监管和市场约束对中国商业银行风险承担行为的影响。研究表明,超额资本充足率、市场约束和银行规模对中国商业银行风险承担行为产生显著正向影响;法定存款准备金率和经营管理水平对中国商业银行风险承担行为产生显著负向影响;国有控股银行的风险承担行为显著低于股份制商业银行;信用风险的影响具有显著的连续性。
[期刊] 金融论坛
[作者]
曹廷求 张光利
本文利用2001~2009年中国主要城市商业银行的财务数据,从价格机制和数量机制的角度分析市场约束的有效性,发现市场机制没有有效地约束银行风险,相反政府干预机制显著地增加了银行风险,在一定程度上政府干预机制替代了市场约束机制的作用。在制度环境差、政府干预强的地区,市场约束机制完全失效,而在制度环境好、政府干预相对较弱的地区,市场的价格约束机制显著地降低了银行的风险;风险程度和规模大小不同的银行所受的政府干预与市场约束效应不同。因此,为维持银行体系的稳定,在完善银行内部风险控制机制的同时,要不断完善外部公共治理环境。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周开国 邓月
本文选取２００５－２０１２年涵盖１７４个国家３０４７家商业银行的非平衡面板数据，将发达国家和发展中国家进行对比，并结合金融危机的背景，从全球视角探究政府控股对商业银行风险承担水平的影响。结果发现，发展中国家政府控股会降低商业银行的风险承担水平，提升银行的稳定性，但金融危机爆发后，政府控股银行的收益波动性和股本波动性反而增加，即风险承担水平增加。相比之下，发达国家政府控股虽然会降低银行的收益波动性和股本波动性，即收益波动风险降低，会增加银行的破产风险；另外，在金融危机前后，发达国家政府控股对于商业银行风险承担水平的影响并无明显差异。本文的研究结论说明，发展中国家和发达国家政府控股商业银行对银行风．．．
关键词：
政府控股 商业银行 风险承担 金融危机
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙英隽 周洁
本文运用博弈论方法,分析了非竞争环境下及银行业竞争环境下,商业银行风险承担行为监管压力的来源,以及监管压力对银行风险承担行为的影响。研究结果显示:资本充足率的要求、政府部门的监管、市场约束者的监督,存款保险的风险差别费率都是监管压力的来源;由于监管压力的存在,银行风险承担的增加并不一定能增加银行的收益。
[期刊] 金融论坛
[作者]
位华
本文采用92家城市商业银行2001～2010年的非平衡面板数据,分析商业银行的风险是否受到CEO权力、薪酬激励以及其相互作用的影响。研究发现:CEO的股权薪酬显著增加了商业银行的风险承担,而CEO的货币薪酬则显著降低了商业银行的风险承担;CEO权力显著降低了商业银行的风险承担;CEO权力和CEO薪酬的相互作用显著影响商业银行的风险承担;CEO权力越大,持有股权高的CEO和货币薪酬高的CEO更可能通过增加商业银行的风险承担来最大化其价值。据此,商业银行在制定薪酬政策时,应考虑其对风险承担和银行长期发展的影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张庆君 杨炎明
能源转型在实现“双碳”目标的路径中发挥着重要作用。利用新能源示范城市政策为准自然实验，使用倾向匹配双重差分模型（PSM-DID）考察能源转型对银行风险承担的影响。研究发现，能源转型提高了商业银行风险承担水平，且相较于银行信用风险而言，能源转型对商业银行经营风险的影响时效更长。进一步分析表明，能源转型对银行风险承担水平的影响，会受到地区资源禀赋和技术进步的影响。因此，商业银行应积极关注能源转型风险，完善和建立全面风险管理体系尤为重要。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘海明 许娟
商业银行风险承担一直是学界和监管部门研究的重要问题,关于如何测度银行风险承担水平,不同的研究采用的指标并不相同。这些指标的有效性如何,之前的研究也基本未涉及。本文对银行风险承担的三种衡量方法的有效性从理论和实证两个角度进行了对比分析,结果发现,资本充足法是最优的风险承担衡量方法;由于破产风险法与资本充足法的内在一致性,破产风险法可以作为衡量风险承担的替代方法,但这种方法并未考虑银行的特殊性;由于上市银行数目太少,以及保证指标有效所需要的许多限制条件,市场法只能作为衡量风险承担的辅助方法。
关键词：
商业银行 风险承担 资本充足 破产风险
[期刊] 财经科学
[作者]
李仲林
在国内利率市场化渐行渐近的背景下,本文基于2007—2013年国内88家商业银行数据,运用双边随机前沿模型,分析商业银行风险承担。实证结果显示:样本期间内国内商业银行总体风险承担水平低于最优风险承担水平;随着利率市场化的推进,国内商业银行总体风险承担呈下降趋势,其中,大型商业银行下降的最为明显,而股份制银行和区域性银行却呈上升趋势。
[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 企业经济
[作者]
何小钢 罗欣 况雅琴
数字化转型对商业银行风险承担产生的影响逐渐成为学界和业界关注的焦点。本文从理论上分析了数字化转型对银行风险承担的影响机制，以2010—2021年227家商业银行为样本，实证研究了数字化转型对银行风险承担的影响效应与渠道。研究发现，商业银行数字化转型对风险承担的影响呈现先升后降的倒“U”型关系，运营成本和收入结构是导致这种非线性影响效应的重要因素。机制分析表明，商业银行数字化通过影响其市场势力和资产负债端结构进而作用于银行风险承担。异质性分析发现，国有银行以及经济发展水平较高地区的银行进行数字化转型对风险承担的影响更为显著。基于此，银行应加强数字技术研究与应用，结合实际情况差异化数字化转型布局，变革风险管理体制机制。
关键词：
数字化转型 金融科技 商业银行 风险承担
[期刊] 上海金融
[作者]
赵旭霞 李双建
准确量化商业银行风险承担，是有效防范化解系统性金融风险的首要前提和重要保障。基于2007-2022年中国377家商业银行微观数据，利用双边随机前沿模型分析方法，本文实证测度了风险管控效应和利润追逐效应对银行风险承担的影响程度。研究发现，风险管控效应和利润追逐效应的叠加作用最终导致银行实际风险承担高于前沿风险承担24.63%，即银行存在过度风险承担状况。通过细分样本分析发现，样本期间银行一直处于过度风险承担状态，且表现出较强的类型及规模异质性，即农村商业银行、城市商业银行以及小规模商业银行过度风险承担程度相对较高。本文研究还发现，银行竞争程度加剧会显著增加银行过度风险承担，支持“竞争-脆弱性”假说；金融创新能够削弱银行过度风险承担程度，验证了“金融创新促进论”假说。本文研究不仅有助于科学地评判商业银行风险承担状况，且对于当前维护金融系统稳定以加快建设金融强国具有重要的实践价值。
[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
祁敬宇 刘莹
"双支柱"调控是中国在金融调控体系调整中的有益尝试,本文基于中国宏观审慎政策的实践构建宏观审慎政策总指数和分类指数,利用2009—2019年244家中国商业银行的微观数据,研究"双支柱"调控下宏观审慎政策和货币政策作用于银行风险承担的协调配合效应。实证结果显示,第一,宏观审慎政策能够削弱货币政策的风险承担效应。第二,不同类型宏观审慎政策与货币政策配合的有效性不同。第三,"双支柱"调控效果因银行性质存在异质性。第四,"双支柱"调控通过影响银行资产回报率和盈利波动性作用于银行风险承担。第五,"双支柱"调控效果因经济周期具有不对称性,不对称性因宏观审慎政策工具不同而异。本文研究为"双支柱"调控的效果提供经验证据,为货币政策和宏观审慎政策协调配合提供参考。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张昕
本文基于我国2006-2012年期间有关的宏观经济数据,以及32家商业银行的微观金融数据,采用GMM一阶差分动态面板估计模型,实证检验了我国利率政策的风险承担渠道的存在与否以及银行异质性是否并且如何作用于该渠道。实证检验结果表明:(1)在我国,确实存在着利率政策的风险承担渠道,并且利率政策的立场与银行的风险承担意愿及水平之间,呈现出负相关关系,即低利率环境将导致银行更高的风险承担;(2)在我国,利率政策对银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足状况和资产规模,资本越充足、规模越大的银行其抵消利率政策影响的能力越强,其风险承担对利率政策的反应相对不敏感;(3)利率政策对不同类型的商业银行(国有大型...
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利率政策 银行风险承担 动态面板数据模型
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