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[期刊] 中国工业经济
[作者]
郦金梁 沈红波 金沁
与股票的行业联动类似,股票的地域联动逐步引起学术界和投资者的关注。本文以APT模型为基础,建立了包含地域因素的定价模型,检验A股上市公司之间地域联动性的存在性及其内在机制。实证研究发现,总部位于相同省份的A股上市公司的股票收益率之间存在着明显的联动性。通过对联动性的影响因素分析,我们发现联动性在规模较小、总资产回报率较低、个人投资者持股比例较高、处于市场化程度较低的地域和处于年人均生产总值较低的地域的上市公司之间,表现得更为明显。省级地域产生的政治经济特征一定程度上导致了我国资本市场的分割,并显著影响股权资产的定价。这说明,我国股票的地域联动性产生的原因不仅限于国外文献中所述的信息发现的地域优...
关键词：
股票收益 分割市场 地域性 资产定价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张蕾 汪志刚
文章在GARCH模型的基础上,提取了2013年至2019年不同体育行业代表股票的日收益波动值做因果关系的联动性检验,发现同行业股票内的联动性较弱,但体育行业间股票收益波动的联动性较强。其中,体育赛事对体育用品,对体育旅游的长期均衡影响力度较大,影响系数分别为1.46和1.08。各行业间的长期协整方程对其短期模型的修正力度显著,其中体育竞赛表演和体育用品行业的长期协整方程对体育用品业修正速度最快(0.21),其次是体育健身设施建设和体育中介的长期协整方程对体育健身设施建设业的修正速度,达到0.14。其余的修正速度均较慢。长期协整方程和短期修正模型均反映出我国以体育竞赛表演为核心的体育产业链正在逐步发展成熟,体育赛事经济也是未来城市经济新的增长点。
关键词：
产业链 产业股票 收益波动 联动性
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 范致镇 李心丹
随着中国加入WTO,中国股市逐步融入全球资本市场。在金融危机席卷全球的背景下,研究中美股市的联动关系对于关注市场风险传染、维护国家金融安全有重要的参考价值。本文首先从"经济基础假说"和"市场传染假说"理论层面分析了股票市场联动的传导机制,然后以2001年12月12日到2009年1月23日上证指数与道琼斯指数的日交易数据为样本,分阶段检验了中美股市的联动特征。主要结论是:第一,中国股市与美国股市不存在长期的均衡关系,走势相对独立。第二,在价格和波动溢出方面,中国股市对美国股市的引导作用很弱。在QDII实施之后,美国股市对中国股市的开盘价和收盘价均有显著的引导作用,美国股市对中国股市的波动溢出呈现...
关键词：
股票市场 联动性 溢出效应 分位数回归
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕江林 赵征
本文采用回归分析、模拟交易和极值分析等实证分析方法,考察了道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和伦敦金融时报指数与上证综指收益率之间的联动关系。结果显示,当前我国股市指数与国外主要股市指数之间已经具有了较明显的联动性。
关键词：
股票市场 收益率 联动性
[期刊] 当代财经
[作者]
曾志坚 江洲
股票和债券的资产组合在证券投资领域是一种传统而常见的投资组合方式。为了从组合中获取最大收益和最大限度地规避风险,研究这两种资产之间的联动性问题具有重要意义。基于对股票市场与债券市场收益率联动性进行的实证分析,我们发现股票市场与债券市场收益率之间存在长期影响;股票市场与债券市场收益率之间存在领先-滞后关系;股票市场与债券市场收益率之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 收益率 联动性
[期刊] 统计研究
[作者]
叶五一 曾海歌 缪柏其
金融危机的频繁发生,使国际金融市场之间的动态联动性成为一个重要的研究课题。以往学者大都直接研究金融市场间的相关性,而忽略了外生金融变量对金融市场间相关性的影响。本文将对上述问题进行研究,借鉴Hurn等(2016)STCC模型的思想,假定Copula参数受外生变量的影响,建立时变动态Copula模型——ST-VCopula模型,并基于该模型探究市场波动率(VIX指数)对股票市场之间相关性的影响,进而对几个国家的股票指数数据进行了实证分析。实证结果表明VIX指数对股票市场间联动性产生了显著的影响。VIX指数的获取简单便捷且更为直观,为市场间动态联动性的研究提供了另一种途径,可以为投资者在进行分散投资等金融活动时提供一定的指导和建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 岳凯文 齐力
运用复杂网络方法,建立无向无权网络,考量新能源板块内88支股票间的联动性,结果表明,新能源股票间的收益具有联动性;一些股票在网络中占据重要位置,对于信息在新能源股票网络中传递起重要作用;所构建的网络具有小世界效应和无标度特性,但是幂律指数与大多数现实网络的幂律指数存在差异。鉴此,投资新能源股票,应综合考量市场波动对未来收益的影响,以更好规避投资风险。
关键词：
新能源股票 联动性 复杂网络
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李鑫 朱冬青
金融市场的波动深刻影响着社会经济的发展，股票市场和债券市场间协调发展尤其重要。基于上证综合指数和中证全债指数的日收益率数据，使用GPD-时变SJC Copula模型和VAR模型度量股票市场和债券市场收益率之间的相关性和联动性。研究表明：股票市场和债券市场收益率之间存在厚尾性和非对称性，更容易受到利空消息的影响和冲击。同时，股票市场和债券市场收益率之间的联动特征显著，但股票市场收益率对债券市场收益率的影响具有负向效应，而债券市场收益率对股票市场收益率的影响具有正向效应。鉴于此，应完善信息批露机制，加强金融市场协同监管；投资者应树立多元化的投资思维，优化金融产品的投资组合。
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李岸 粟亚亚 乔海曙
本文选取２０００～２０１５年全球４０支股票指数日收盘价，通过建立收益率网络和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型波动率网络对中国股票市场国际联动性进行实证分析。研究表明，随着经济全球化的加深，全球股市收益率和波动率联动逐渐增强；全球金融危机和欧债危机期间，收益率联动网络具有小世界性；中国与全球股市长期处于割裂状态，但在全球金融危机期间与其他市场联系加强。在全球经济形势复杂多变的情况下，中国应针对性采取措施促进股市发展，以分享全球金融一体化利益。
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马千里
本文采用２００９～２０１５年的数据，考察利率变动对沪深港股票市场联动性的影响。研究结果表明：沪深港股票市场具有较为显著的价格联动特征，但是从波动性上来看，沪深两市与香港股票市场的联动性较弱，且只有沪深股票市场对香港股票市场的单向影响；上海银行间同业拆放利率和美国联邦基金有效利率对沪深港股票市场均有显著的直接影响，上海银行间同业拆放利率对沪深港股票市场的影响更大；引入利率变动变量后，沪深港股票市场的波动溢出效应明显增强。
[期刊] 商业时代
[作者]
洪露娉
在后金融危机时代背景下,研究中美股市收益率的联动性对于投资者规避风险,乃至维护国家金融安全都具有重大意义。本文以2000年1月4日到2011年9月30日的上证指数与标普指数的日交易数据为样本,检验了中美股市的联动性特征。实证结果表明美国股票市场的当日开盘-收盘收益率,对中国股票市场的昨日收盘-今日开盘收益率有显著影响。
关键词：
股票市场 收益率 联动性 实证分析
[期刊] 新金融
[作者]
李长治 方芳
本文基于投资者情绪的视角,选取2003年6月至2015年6月的数据,通过实证研究美国投资者情绪指数对中国股票市场收益率的影响及其背后的机制,得到四点主要结论:一、美国投资者情绪对中国股市收益率的影响总体是正向的,但存在"反转"现象,即美国投资者情绪会先对中国股市收益率有负向冲击,后转为正向影响。二、以2011年为临界点,美国投资者情绪传染所需的时间缩短,上述负向冲击的时间从3个月缩短到2个月,正向冲击的时间从2个月缩短到1个月。三、国际收支平衡表中的"证券投资负债"项目的规模越大,美国投资者情绪对中国股市收益率的影响力越强,表明资本流入和跨境资产配置是美国投资者情绪影响我国市场的机制之一。四、中介效应检验显示,美国投资者情绪可通过中国投资者情绪间接影响中国股市收益率,投资者情绪传染是美国投资者情绪影响我国股市的另一机制。
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