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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
刘昌阳 薛英杰 汪勇
以公司经营活动不限于本地为视角，结合投资者注意力约束理论，探究公司经营的本地化程度差异对地区信息融入股价速率的影响。采用2001—2018年的A股数据，依据年报文本中地区名称的提及频率，识别上市公司所属地并量化其本地化程度。研究发现，基于同一地区内高本地化公司当月股票收益构建反映地区信息的指标，可以正向预测低本地化公司未来1月的股票收益。机制分析表明，低本地化公司的股票收益可预测性源自其本地标签不明显、业务结构复杂对投资者及时解读信息的阻滞：投资者关注度越低和信息处理复杂度越高的低本地化公司该可预测性更强。对上市公司披露经营活动的地区分布情况在规范性和详细性方面提出更高要求，有助于提高定价效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梅立兴 史舒悦 余志红
文章运用主成分分析法构建了投资者注意力指数(ATT)。选择沪深A股1465只股票作为研究对象,以2004年7月到2011年6月为样本区间,实证检验注意力指数与股票期望收益的关系,发现注意力指数可以作为决定股票收益的风险因子。进一步分析注意力指数与股票特征间的关系,发现低流通市值、低名义价格、低机构投资者持股比例、低市净率和上市年龄长的股票按ATT构建的零投资组合L-H经FF三因素调整后的月度超额收益分别为0.68%,0.72%,1.16%,0.52%和0.86%。
关键词：
注意力指数 风险因子 股票特征 主成分
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
胡聪慧 刘玉珍 吴天琪 郑建明
本文利用上市公司财务报表附注中主营业务收入的分行业信息,将证券市场信息传递的"摩擦"进行量化,从而考察投资者有限注意对行业信息扩散及未来股票收益的影响。研究发现,相比单一公司,集团公司股价对行业信息的反应更慢。基于这一现象构建的对冲策略每月可获得约1.4%的收益。接着本文证明了这一收益的预测性与个股、行业层面的动量效应以及投资者的过度反应无关,而是源自投资者有限的关注度和有限的信息处理能力。这一预测性在历史收益较低、换手率较低、被较少专业投资者持有、估值复杂度较高的股票上更显著。
关键词：
有限注意 信息扩散 股票收益预测
[期刊] 金融论坛
[作者]
苗鑫民 孙英隽
本文基于２００７～２０１５年Ａ股上市公司的相关数据，分别构建投资组合和股票收益的预测指标，研究投资者有限注意影响股票价格的内在机制。研究发现，面对同样的行业利好（利空）消息，股价的反映效率会受公司结构的影响，以此逻辑构建的对冲组合可实现无风险套利。基于此性质进一步建立可预测股票收益的先行指标并进行检验，结果表明：先行指标的预测效果是由投资者有限注意所引起的，不受个股或者行业的影响；并且其预测能力与股票的关注程度、机构投资者占比、盈利水平显著负相关，与公司结构多样性程度显著正相关。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
冯旭南
以2006—2010年间的21 476个"股票交易龙虎榜"事件为样本,本文重点探讨注意力是否影响到中国投资者的股票交易行为。结果表明,"龙虎榜"事件对投资者的注意力产生了重要影响,随后发生的信息瀑布又进一步强化了其作用。具体表现为,若"龙虎榜"事件与个股股价上升或证券营业部的净买入行为同时发生,则投资者更倾向于在短期内跟进买入;但经过较长时间,累积超额收益率又呈反转态势。由于我们的研究剔除了信息事件的潜在影响,因此本文的结论不仅丰富了学术界对注意力与资产价格关系的认识,而且对加强证券监管、保护中国中小投资者利益具有重要的现实意义。
关键词：
注意力 信息 投资者行为
[期刊] 证券市场导报
[作者]
应千伟 周开国 陈双双
本文基于２０００～２０１１年中国重要报纸对Ａ股上市公司的新闻报道月度数据，重新审视了媒体关注与上市公司股票投资收益之间的关系。与ＦＡｎｇ和Ｐｅｒｅｓｓ（２００９）基于美国数据的研究不同，本文利用中国数据获得的实证结果发现高媒体关注的公司在一年内都比低媒体关注的公司都有更高的超额收益率。这表明ＦＡｎｇ和Ｐｅｒｅｓｓ（２００９）提出的媒体覆盖的＂风险补偿＂理论在中国并不成立。相反，ＢＡｒＢｅｒ和ＯｄｅＡｎ（２００８）的＂注意力驱动＂理论更能够解释在中国股票市场中媒体与股票收益的关系。进一步的实证结果验证了媒体关注度较高的股票比媒体关注度较低的股票更容易引起投资者的持续关注。而投资者持续更高的关注度．．．
[期刊] 改革
[作者]
张宗益 李雪 向诚
基于行业极端收益率事件度量公司受机构投资者关注程度的外生变动,通过研究这一变动与公司盈余管理水平和形式的关联,克服机构持股比例与公司盈余管理活动的内生性问题,检验机构投资者对公司盈余管理的影响。以2008—2017年A股上市公司为研究对象,发现机构投资者因外生事件分心而降低对公司的关注时,公司会增加应计项目盈余管理,减少成本更高但更为隐蔽的真实活动盈余管理。进一步研究表明,监督作用更强的机构投资者分心时造成的影响更大,内外部治理机制较弱的公司受到机构分心效应的影响更大,机构分心时减少对公司的调研频率是导致公司盈余管理策略变动的可能影响路径。
关键词：
机构投资者 有限关注 盈余管理 分心效应
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
刘铁明 高松
信息经济下，注意力不仅起着决定消费者购买决策的作用，而且作为一种稀缺资源发挥着优化社会资源配置的重要作用，因此，企业的营销取向必须转移到以消费者的注意力为中心上来。采取措施．千方百计地收购注意力是企业在新形势下提高经济效益、增强竞争能力的必要手段。
关键词：
注意力 注意力经济 稀缺资源 营销取向
[期刊] 中国图书馆学报
[作者]
杨熔
信息社会存在着信息的相对过剩 ,使注意力成为稀缺资源。注意力资源是信息利用和信息服务中不可忽视的因素 ,也是图书馆开展信息服务新的着力点 ,提出了公共图书馆开展注意力资源开发工作的一些思考和启发。参考文献 2。
关键词：
注意力资源 信息服务 信息过剩
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
钱志发
该文从新经济的特点出发,明确指出新经济“新”就新在它已经不是依赖于传统的资源,而主要是利用了人们的注意力资源;提出了新经济与注意力资源四个方面的相互关系。
关键词：
注意力 新经济 资源
[期刊] 华东经济管理
[作者]
荚莺敏 吴之洪
作为一种特殊商品 ,注意力具有其价值和使用价值。这种可以量化的概念价值 ,因乘数效应的作用 ,能得到高度膨胀 ,产生正向或负向的倍增效应。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
王宗胜 李腊生
在信息接收过程中,注意力"瓶颈"对获取的信息集施加选择约束和配置约束,信息集的注意力主观资源决定性使决策者预期偏差化,行动空间和状态空间模糊化,进而影响了经济行为。在信息-注意力-决策-新信息的决策链中,注意力已成为关键一环。在决策框架下,借助于集合论知识来分析注意力何以影响经济行为和怎样影响经济行为的。从规范和实证两个角度论述注意力与经济行为的关系,揭示信息接收"注意黑箱"。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张虎 沈寒蕾 刘晔诚
大数据时代,深度学习算法的不断完善丰富了量化投资领域的分析方法,在众多量化投资策略中,多因子选股策略因其稳定的收益而备受投资者青睐。本文借助Tushare Pro金融大数据平台和聚宽量化交易平台,选取2009年10月至2019年3月沪深300各成分股日度数据作为研究对象,全面选取行情类、财务类、技术类和投资者情绪类四个类别共117个因子构建初始因子池,利用集成思想综合计算Pearson相关系数、距离相关系数、基于AIC准则的Elastic Net、基于BIC准则的Elastic Net、随机森林和GBDT共六个模型对于各个因子的重要性进行评分,筛选出68个因子;运用自注意力神经网络模型,通过过去60个交易日的因子数据,预测各成分股未来一个月的价格变动趋势,按上涨概率大小选取出前50只股票按等权重的资金分配方式构建投资组合,以月为周期进行投资组合的更新。实证结果表明,该投资策略相比于沪深300指数具有更高的收益和较低的风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曾宪聚 张雅慧 冯耕中
鉴于中国A股市场个人投资者比例相对较高但其理性程度相对较低的实际情况,在拓展Tetlock模型的基础上构建了一个两资产三阶段的理性期望模型。研究发现:首先,被报道股票的价格受到注意力效应的影响,存在正向注意力溢价;其次,注意力交易者对被报道股票的交易量在媒体报道后放大,且存在买卖不平衡性;最后,作为对有限理性的补偿,注意力受媒体报道的影响程度越高,其收益越低。论文在统一的分析框架之内考察了媒体报道对缓解信息不对称和引发投资者注意力效应两方面的影响,有助于在理论上为进一步探索媒体报道对股票市场的影响机理、在实践中为监管层更好地利用媒体力量促进股市健康发展提供理论启示。
关键词：
媒体报道 投资者注意力 股票价格
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