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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘娜
在现代时间序列分析中,各种软件程序扮演了越来越重要的角色,而SAS是其中最重要的软件之一;A RCH/GA RCH模型也越来越多的被人们用于分析包含了风险和不确定性的时间序列,比如在外汇市场中ARCH/GA RCH模型的结果被认为是作出决策的重要依据。本文就该如何运用SAS来拟合ARCH/G ARCH模型进行了较为详细的介绍。
关键词：
ARCH/GARCH SAS 条件异方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
张欢 蒋佐斌 陈杨林
基于SAS软件系统,运用GARCH模型分析方法模拟美国CRB能源价格指数对数序列波动情况。实证结果表明:CRB能源价格指数对数序列存在自相关性和异方差性;用GARCH(1,1)模型能较好的模拟CRB能源价格指数波动特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周士元
文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三状态下的参数估计比对分析,结果证实沪市A、B股存在一定程度的互动性和"尖峰厚尾"分布特征,且马尔可夫结构转换模型下的RS-APGARCH模型具备相对更高的拟合能力。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
杨志玲 杨旭 谭梓峰 舒枭 王洁 檀国印
【目的】掌握厚朴不同种源苗期苗高、地径的生长规律及物候期参数和生长参数特征,为厚朴幼苗生产管理和优良种源筛选提供参考。【方法】对15个不同种源及2个种源区厚朴幼苗在苗期的生长状况进行连续观察,并用Logistic方程对其生长动态过程进行拟合,获得苗高、地径、物候期与生长特征参数。【结果】厚朴不同种源间苗高生长节律基本一致,速生期起止时间和持续时间存在较大差异,其中线性生长始期、线性生长末期和线性生长持续期最多分别相差21,22和18d,线性生长量占总生长量的55%以上,该时期为幼苗生长的关键期;种源间幼苗地径的线性生长期、最大线性生长速率、线性生长速率均存在较大差异;苗高与线性生长始期、线性生...
关键词：
厚朴 种源 苗期 生长模型
[期刊] 商业时代
[作者]
孙鹏飞 苏莉媛 沈晔
资本资产定价模型(CapitalAssetsPricingModel)是一个均衡模型的例子。在这个模型中,资产价格依赖于外部数据,投资者的体验和禀性,所以CAPM是一个相对定价模型。本文将讨论CAPM模型在中国资本市场的实证研究。由于股票市场具有规模大,数据公开等特点,我们研究CAPM模型在中国股票二级市场的实证问题。利用相关的假设检验,我们得出中国的股票市场是不满足CAPM理论(表达式)的。
关键词：
CAPM 中国股票市场 实证检验 统计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
李武选
拟合优度在相关性显著检验中除了反映根据样本数据所建模型与实际数据表现的规律的拟合优劣程度以外它还有另外一种功能,就是在实际中我们有时候不得不对它进行改变,以适应所研究问题的需要。结合实际课题研究,我们从规划研究中产生的需要提高拟合优度系数的问题、必要性以及解决问题的具体措施等方面进行了较全面的研究,以期取得对这个新生的统计学问题给出一个解决方法。
关键词：
模型 拟合优度 具体措施
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
葛宏立
该文用最小平方距离法详细推导了部分或全部自变量也含随机误差的非线性回归模型的参数估计方法。方差已知和方差未知两种情况都进行了讨论。
关键词：
非线性模型,拟合方法,最小平方距离法
[期刊] 林业科学
[作者]
吴舒辞 刘帅 李建军 沈学杰 王传立
应用粒子群优化算法(particle swarm optimization,PSO)训练多层前馈(back propagation,BP)神经网络,提出毛竹导热系数的PSO-BP模型,将神经网络的学习过程映射为粒子群体的迭代寻优过程,达到优化神经网络权值及阈值的目的。结果表明:毛竹导热系数PSO-BP模型在泛化性能、拟合精度、训练及验证误差等方面均优于标准BP网络模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟绍军 刘洪
文章针对朱建平(2003)提出的数据挖掘新模型——基于Bernstein基函数拟合预测模型,研究了模型的理论特点和应用缺陷,并提出了改进方案。用岭回归对控制点的估计进行改进,并提出了用所有控制多边形矢量进行拟合预测的方法。应用本文的方法对中国上证综合指数这一稠密时间序列数据进行了分段拟合建模预测,分析了实际拟合模型和拟合预测相对误差,并与朱建平的方法进行了对比分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪潜
文章通过对美国顾客满意度指数模型ACSI进行适当修正,对西华师范大学应届毕业生进行问卷调查构建起就业信心的结构方程模型,得出大学生的就业信心受到内在因素和外在因素显著正向影响的结论。
关键词：
利率市场化 就业信心 结构方程模型
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
廖小锋 刘济明 张东凯 靳勇 张勇 闫国华 王敏
应用5种典型的光响应模型对野生小蓬竹叶片光响应曲线进行了拟合,并探讨了几种模型在光响应研究中的适用性。结果表明:①直角双曲线、非直角双曲线及指数函数模型无法求取植物最大净光合速率(Pnmax)和光饱和点(Isat)的解析解,而结合其它方法拟合的相应值却与实测值相差很大,同时也不能处理光抑制部分的光响应数据;②二次多项式模型能够一定程度地处理光抑制部分的光响应数据,但其拟合得到的各项光合参数与实测值相差较大,甚至会出现逻辑错误;③修正的直角双曲线模型拟合的各项光合参数均比较准确,同时也能很好地处理发生光抑制部分的光响应数据;④采用修正的直角双曲线模型拟合的野生小蓬竹Pnmax、Isat、光补偿点...
[期刊] 经济评论
[作者]
何耀
改善计量经济模型拟合误差的方法何耀一、导引在经济计量分析的实际工作中，往往希望找到满足以下几个特点的回归经验公式：变量之间的关系有合理的经济解释；解释变量与被解释变量之间有统计上的显著关系；拟合误差尽可能小且相互之间在度量上相差不宜过大。第一个特点的...
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
李晓锐 刘壮壮 孔德仪 冯刚 韩杰 谭鹏鹏 彭方仁
为了探讨不同光响应模型对于薄壳山核桃光合作用的适用性,以‘Mahan’、‘Stuart’、和‘Kanza’3个薄壳山核桃品种为研究对象,建立了5种光响应模型(直角双曲线模型、非直角双曲线模型、直角双曲线修正模型、指数模型和指数修正模型),分别对各薄壳山核桃品种的光响应过程进行了拟合。结果表明:1)5种光响应模型对薄壳山核桃的光响应拟合效果突出,决定系数均在0.9以上,其中非直角双曲线模型拟合效果最优,R~2达到了0.99,并且AIC值最低,直角双曲线模型σ及AIC最高,表现最差。2)通过与实测值相比较,直角双曲线修正模型对于光响应特征参数的求解效果最好,求解出的AQY、R_d、LSP和Pn_(max)最准确,非直角双曲线模型求解LCP最佳。3)‘Mahan’在3个品种中光照生态幅最宽,利用光能能力最强;‘Stuart’在各模型中的R~2均达到0.99,运用光响应模型拟合效果最好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
玄海燕 戴天骄 李鸿渐 郭长青
金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文章使用上证指数的高频数据进行实证研究,采用已实现波动率作为已实现测度,比较基于正态分布、t分布和Skewed-t分布下Realized EGARCH模型的拟合情况。结果表明,基于Skewed-t分布下Realized EGARCH模型的拟合效果最优,但与t分布下的拟合效果相似,正态分布下的拟合效果较差。
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