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[期刊] 统计与决策
[作者]
靳珊 黄荣坦
高频超高频时间序列的分析与建模成已为计量经济的一个全新研究领域,而研究金融市场中交易事件到达时间的随机条件持续期SCD模型,因为加入了随机变量,可以更好地拟合高频超高频金融时间序列特有的统计特征,但随机变量的引入给模型估计带来了估计困难。考虑到非高斯状态空间模型与随机条件持续期SCD模型各自的优势,文章将SCD模型转换成非高斯状态空间模型,从而利用非高斯状态空间框架下的Kalman滤波解决了SCD模型的估计难题。
关键词：
状态空间 非高斯 SCD模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈学华 韩兆洲
状态空间模型常被用来描述未知量的动态特性以及可观测变量与未知量的关系,它包含了许多常见的时间序列模型,因而为许多问题提供了较一致的分析框架,近年来在经济金融中得到了广泛的应用。当模型是线性和高斯时,称之为线性高斯状态空间模型,
[期刊] 统计研究
[作者]
吴建华 王新军 张颖
在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏理云 彭相武 柳洋
针对SV模型转换为线性状态空间形式之后带来的非高斯对数卡方误差,文章以高斯混合分布近似具有左偏长尾性质的对数卡方分布,得到状态空间SV-MG(SV with Mixture-of-Guass)模型。结合MCMC方法和EM算法估计SV模型参数和高斯混合参数,并利用近似滤波(AMF)算法实现SV-MG模型的样本外预测。据此对沪深股市进行了实证研究。
关键词：
状态空间 高斯混合 左偏长尾 EM算法
[期刊] 财政研究
[作者]
李晓芳
宏观税负一直是国内外经济学界普遍关注的热点问题。一国宏观税负水平的高低,反映了政府在国民经济总量分配中的集中程度,也表明政府宏观调控职能的强弱,它是政府制定各项具体税收政策的重要依据。改革开放以来,我国的宏观税
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏理云 彭相武 柳洋
针对SV模型转换为线性状态空间形式之后带来的非高斯对数卡方误差,文章以高斯混合分布近似具有左偏长尾性质的对数卡方分布,得到状态空间SV-MG(SV with Mixture-of-Guass)模型。结合MCMC方法和EM算法估计SV模型参数和高斯混合参数,并利用近似滤波(AMF)算法实现SV-MG模型的样本外预测。据此对沪深股市进行了实证研究。
关键词：
状态空间 高斯混合 左偏长尾 EM算法
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹健,秦伟良
本文对系统矩阵随时间变化的非中心化状态空间模型,利用其近似模型的重要密度导出了线性化的一般方法,并对三类观察扰动和状态扰动有着不同分布的非高斯模型给出了具体线性化的模型结构。
[期刊] 预测
[作者]
雷钦礼
经济状态预测模型及其估计雷钦礼（山西财经学院０３００１２）在经济决策和管理活动中，经常需要对经济运行状态进行预测。例如，预测某种新产品在市场上将是畅销、平销、抑或滞销；预测未来市场乃至整个国民经济的运行将是处于正常状态，还是处于过热或疲软状态。因此，...
[期刊] 统计研究
[作者]
赵昕东 耿鹏
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王丽 毛泽盛
居高不下的进口依存度使国际大宗商品的价格波动通过各种途径传导到国内,造成输入型通货膨胀。利用相关月度数据,借助协整方法和状态空间模型,通过静态分析和动态分析的比较,研究国际大宗商品价格波动与中国物价水平之间的关系可发现,国际大宗商品价格波动对中国物价水平具有正向影响,可变系数变化体现出非对称性特征。
关键词：
价格 国际大宗商品价格 协整状态空间模型
[期刊] 商业时代
[作者]
吴昊 李育冬 李子秦
本文将财政支出按性质分为消费性、经济建设、文教科研、转移支付四类,通过构建状态空间模型进行变参数估计研究各项财政支出对居民消费动态影响。研究发现:财政支出中消费性支出挤出居民消费,经济建设支出由促进居民消费转为抑制,转移性支出则促进了居民消费,而文教科研支出对居民消费影响不显著,因此,优化我国财政支出结构应作为财政支出政策的首要选择。
[期刊] 经济评论
[作者]
汤丹 赵昕东
观测到的通货膨胀可以分解为趋势成分和暂时成分,其中的趋势成分即核心通货膨胀。准确度量核心通货膨胀对宏观经济政策的制定和经济形势的判断有重要意义。本文首先建立了估计核心通货膨胀的状态空间模型,然后将贝叶斯Gibbs Sampler方法应用于估计该状态空间模型的参数,以克服卡尔曼滤波的缺陷。本文估计了1991-2010年的核心CPI,结果表明估计的核心CPI很好地反映了货币政策的变化,同CPI相比,核心CPI有较小的波动性并且与货币供给增长率具有更强的相关性。由此得出结论,当前只要食品价格不出现持续的大幅上涨,同时继续保持稳健的货币政策,中国就不会出现严重的通货膨胀,即使个别食品价格上涨造成CPI...
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
赵霄伟 高志刚
以协整分析和状态空间模型为分析视角,研究自改革开放以来新疆经济增长与能源消费之间的数量关系。实证结果显示:从协整分析来看,新疆能源消费与经济增长不仅存在着长期均衡关系,而且当期能源消费量受当期经济增长量和前一期能源消费量的影响,并以-0.209 0的调整速度向均衡点靠近。从空间状态模型来看,新疆能源消费弹性大约在0.61~0.67之间波动。在工业化前期,能源消费弹性系数呈下降趋势,进入工业化的起步阶段,能源消费弹性系数呈现上升趋势,受1997年亚洲金融危机的影响,1997—2002年出现震荡下滑,而在2002年以后呈现不断上升趋势。在此基础上,给出对策建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
郑丽琳
国际油价波动通过产品供需、产业传递、货币政策等渠道传导至国内经济体系。笔者利用国际油价与国内CPI、PPI月度数据,检验变量的平稳性及协整关系,并以此为基础构建变系数状态空间模型描述变量间的动态关系。结果发现,国际油价波动确实影响国内CPI、PPI变动,价格弹性是可变的,在油价上升期大于下降期;国际油价波动对PPI的影响效应大于对CPI的影响效应。
关键词：
国际油价 物价水平 协整 状态空间模型
[期刊] 统计研究
[作者]
楼振凯 侯福均 楼旭明
本文考虑了部分状态可见的隐马尔可夫模型的状态序列估计问题,在分析了现有算法无法合理估计状态路径之后,以状态转移概率、观测概率和可见状态作为先验信息,通过贝叶斯分析计算可见状态前后向状态的后验概率,并给出初始条件和递推公式,运用动态规划递推得到每个观测值对应的最可能状态以及最可能的状态路径。最后,本文给出一个系统故障识别的应用例子,验证了所设计算法的可行性。
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