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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜涛 鲍祥霖
本文主要探讨对马柯维茨的均值—方差资产组合选择模型的改进。运用一定方法对证券的预期收益率进行排序 ,以证券的预期收益率作为变量而不是以证券历史收益率的均值作为变量 ,在马柯维茨的均值—方差资产组合模型的基础上建立一个新模型 ,然后再在考虑固定交易成本的情况下对新模型进行改进
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴锟 吴卫星 邵旭方
考察不完备市场中风险资产的期望收益率不确定的情况下,即期望收益率未知且可发生状态转移,消费者的信念对消费及投资组合法则的影响。研究发现信念对消费及投资配置都有影响。最重要的是,在本假定条件下发现:(1)对冲需求不是在估计风险最大时达到最大;(2)由期望收益率不确定的情况导致最优投资小于期望收益率确定情况下的最优投资,这与Brennan(1998)和Honda、Toshiki(2003)的结论是不一致的。
关键词：
不完备市场 信念 消费-资产配置
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖春来 李朋根 罗荣华
本文以新的VaR风险控制体系和价格条件的VaR理论为基础,建立了一种新的最优投资组合模型——μ_s-VaR_s模型。其主要特点有:首先,μ_s-VaR_s模型主要关注相对价格的预期收益和风险,在没有股指期货对冲大盘指数风险的条件下,该模型可以为投资组合跑赢大盘提供了科学思路;其次,在μ_s-VaR_s风模型中,仿照夏普指数创建出了新的选股指标γ_s_i(t),使投资组合更有效率;最后,μ_s-VaR_s模型充分考虑了沪深股票市场的交易成本和交易条件限制,使模型具有较强的现实可用性.经过对沪深股票市场的实证分析发现:μ_s-VaR_s模型明显优于马柯威茨的M-V模型;应用μ_s-VaR_s模型所...
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚天祥 刘思峰
本文提出用预测收益率代替均值,在新的经济周期下投资者重视对偏离预测收益率的风险度量,更重视最新的样本数据;并通过建立模型来预测收益率,提出了新的风险度量函数,在此基础上建立了新的投资组合优化模型,解决了样本数目不足的投资组合优化问题。本文建立的模糊环境下的投资组合可以完全转变成线性规划求解,减少了协方差的计算量,使得处理大型证券组合优化问题成为可能。
关键词：
投资组合 预测 收益率 梯形模糊数
[期刊] 统计与决策
[作者]
兰峰
文章以Fama&French三因素模型为研究方法,考虑再生水行业与整个市场之间的关系,结合再生水行业特征对三因素模型进行改进。借鉴并选取业务涵盖污水处理和原水供应的11家上市公司数据,运用spss15.0对改进的模型进行实证研究,结果表明模型可以描述再生水行业期望收益率的变动,能够为再生水项目投融资决策、经济评价和风险分析提供参考依据。
关键词：
再生水 期望收益率 三因素模型
[期刊] 会计之友
[作者]
辛立秋 梁正君
文章以KMV模型和贷款五级分类理论为基础,通过将净资产收益率引入KMV模型的方法对KMV模型进行修正,并将2012年7月被ST和非ST的两组公司设为样本公司,通过对其2008年初至2011年末的季度净资产收益率样本进行模型验证,对修正后计算得到的样本公司违约距离进行检验。实证结果表明,修正后的模型能够有效区分ST和非ST公司的信用风险差异。由于净资产收益率指标数据相对于股权价值数据更容易获得,修正后的模型不仅可以用于上市公司的信用风险度量,还可以用于非上市公司的信用风险度量,扩展了KMV模型的使用范围。另外,由于净资产收益率与债务的年化利息率具有很好的可比性,因此修正后的KMV模型更加关注债务...
[期刊] 统计与决策
[作者]
方毅 陈煜之
文章基于CAPM、多因子、DNN、LSTM和SVM模型，探讨传统线性资本资产定价模型与机器学习模型对于资产组合样本外的预测能力。提出了六个假设，并采用固定窗口和滚动窗口对模型的预测能力进行验证，结果发现机器学习模型比线性回归在样本外的预测能力更佳，泛化能力更强。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄镇辉
该文从西方利率理论入手,指出了利率是时间的函数,从利率市场化进程的角度构建合理的国债利率期限结构对于推动利率市场化有着重要的作用。文章分析了当前我国国债收益率曲线存在的一些问题,如市场分割、曲线过于平坦和银行间国债收益率曲线变化不灵敏等,并提出了相关政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白鹤松 曲振涛
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文化产业园的收益率为研究对象,采用半参数化GARCH模型进行实证检验,结果表明我国冰雪文化产业园的收益率总体偏低,冰雪文化产业的发展还处于发展阶段,预计到2032年我国冰雪文化产业园的收益率可达86.27%,是今后需要重点扶持的产业之一。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李强 王黎明 邱菲
文章研究基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点的识别问题。由于股指收益率序列呈现尖峰厚尾非正态的特点,假设误差项服从自由度为υ的标准化学生t分布而非标准正态分布。我们给出了基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点估计的具体描述,包括单变点情形、多变点(变点个数未知)情形的变点估计。在实证研究中,我们选取2000年1月4日至2011年9月30日上证A股指数收益率数据进行迭代计算来识别变点,并且将得到的变点时刻与其附近的重大政治经济事件结合起来,给出其合理的解释。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈志平 张峰
鉴于现实证券市场中的投资会受到很多类型的约束的限制,本文在同时综合反映多种市场摩擦与恰当度量投资风险的原则下,构建了两种分别以CVaR和双边一致性度量为风险度量的离散型多重约束实用投资组合选择模型。基于深圳证券交易所A股的日交易数据,我们从实证角度着重考虑了交易费用约束与逻辑约束对最优投资策略选择及其性能的影响,并给出了一些实用的投资建议。实证结果表明:新模型不仅可行、有效,而且能合理反映不同市场摩擦的作用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张矢的 陈国健 刘曼红 刘小兵
通过理论模型推导,研究了机构投资者对股票收益率的影响。研究结果表明:当市场同时存在个人投资者和机构投资者时,机构投资者基于资金及信息优势,通过增加对认知股票的需求量来提高股票整体市场认知度,从而降低了股票的预期收益率。由此表明,机构投资者对股票的期望收益率比个人要低,机构投资者的存在对股票收益率有负向影响。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张兵 薛冰
本文通过对T+1交易制度下交易行为的理论分析以及对A股市场收益的实证检验,发现隔夜收益率与T+1交易制度之间有着密切的联系。在T+1交易制度下,中国沪深A股市场整体隔夜收益率为负的现象十分稳定、显著,并且低隔夜收益率的股票在未来往往会带来更高的收益;在FamaFrench三因子模型基础上,建立的由市场投资组合、规模因子和隔夜收益率因子组成的三因子模型对于中国A股市场收益的解释力更优。
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