- 年份
- 2024(5186)
- 2023(7798)
- 2022(6938)
- 2021(6336)
- 2020(5601)
- 2019(12850)
- 2018(12800)
- 2017(25253)
- 2016(13827)
- 2015(15353)
- 2014(15208)
- 2013(14906)
- 2012(13606)
- 2011(12192)
- 2010(12389)
- 2009(12006)
- 2008(11859)
- 2007(10854)
- 2006(9182)
- 2005(8183)
- 学科
- 济(57331)
- 经济(57286)
- 管理(38199)
- 业(37592)
- 企(30609)
- 企业(30609)
- 方法(29396)
- 数学(26488)
- 数学方法(26245)
- 财(16651)
- 农(15566)
- 中国(13218)
- 贸(11912)
- 贸易(11910)
- 易(11580)
- 务(11367)
- 财务(11344)
- 财务管理(11319)
- 业经(10788)
- 企业财务(10737)
- 学(10672)
- 地方(10237)
- 农业(10170)
- 制(10135)
- 银(8755)
- 银行(8733)
- 融(8605)
- 金融(8603)
- 和(8295)
- 行(8253)
- 机构
- 学院(195161)
- 大学(193801)
- 济(80724)
- 经济(79027)
- 管理(74547)
- 理学(64434)
- 理学院(63784)
- 管理学(62599)
- 管理学院(62250)
- 研究(61923)
- 中国(47004)
- 京(39338)
- 科学(37927)
- 财(37594)
- 农(33176)
- 所(31704)
- 财经(30233)
- 中心(29295)
- 业大(29244)
- 江(28838)
- 研究所(28724)
- 经(27261)
- 农业(26489)
- 经济学(25127)
- 范(24381)
- 北京(24351)
- 师范(24134)
- 州(23242)
- 经济学院(22922)
- 财经大学(22298)
- 基金
- 项目(127298)
- 科学(99330)
- 研究(93127)
- 基金(91609)
- 家(79064)
- 国家(78420)
- 科学基金(66974)
- 社会(58118)
- 社会科(55108)
- 社会科学(55087)
- 省(50668)
- 基金项目(48552)
- 教育(43815)
- 自然(43316)
- 划(42335)
- 自然科(42326)
- 自然科学(42312)
- 自然科学基金(41548)
- 编号(39531)
- 资助(38100)
- 成果(31629)
- 重点(28715)
- 部(28419)
- 发(27357)
- 创(26742)
- 课题(26381)
- 科研(25048)
- 创新(24953)
- 教育部(24476)
- 大学(24321)
共检索到278713条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 预测
[作者]
史代敏
在利率ｒ＿ｐ下的组合投资分析史代敏（西南财经大学数学教研室６１００７４）ＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔｂｅｅｄｏｎｉｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅｒｐ．ＳｈｉＤａｉｍｉｎＴｈｉｓｐａｐｅｒｃｏｎｃｅｒｎｓｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏ...
[期刊] 投资研究
[作者]
吴海龙 方兆本 朱俊鹏
在投资组合的风险管理中我们经常使用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,目前使用最多的vine结构是C-vine和D-vine,然而C-vine和D-vine只适合于描述两类特定的相依关系。基于此,本文将采用更一般的R-vine结构,结合最大生成树MST-PRIM算法,来刻画任意n个金融资产收益率的实际相依结构,并运用蒙特卡洛模拟方法,对投资组合的风险价值VaR展开研究。实证分析表明:与传统的Copula方法相比,R-vine Copula在描述资产间的相依结构上更具有灵活性和有效性,在投资组合的风险管理中准确性更高。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
蒋晨琦 周彩霞
本文以针对网贷行业的专项整治拉开序幕的2016年为分界点,对网贷投资者的认知与行为进行分析。行业整顿之前,投资者盲目追求高额收益,易受平台华丽包装诱惑,投机心理较强;2016年之后,投资者虽开始真正投资,但大多未能正确识别幸存平台性质,投资过程中忽略产品信息,对长期投资平台放松警惕。在监管政策加速网络借贷平台规范化的同时,P2P投资者应正确认识收益回报,谨慎对待平台包装,拒绝侥幸心理,仔细区别幸存平台,认真判断产品风险以及持续关注投资对象,从而提高自身风险防范能力。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱南 朱传进
本文基于投资者视角,结合网贷市场的信息不对称性和无担保、无抵押的纯信用贷款特征及行为金融理论,分析了投资者羊群行为的产生机理、影响因素和对网贷市场的影响,建立了基于数据挖掘、Kernel回归和现代投资组合优化理论的辅助决策模型。实证研究表明,在预期回报率固定条件下,该模型可以得出风险最小化的投资组合,为P2P网贷投资者规避羊群行为和选择网贷标的提供决策支撑。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
范方志 屠新曙
对缩减中国农业关税率之后所产生的影响进行计量分析,是一个值得关注的课题。为此,本文首先构建了对多地区(或多国家)、多部门进行计量分析的空间性应用一般均衡模型(SCGE)。然后在将中国农业关税率缩减30％的假定下,对中国以及其他国家在产品价格、需求及受益水平等方面所带来的影响进行了模拟分析。
关键词：
无差异曲线 有效前沿 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 甘斌
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
关键词：
有效边缘 CVaR 投资组合 灵敏度
[期刊] 上海金融
[作者]
李芒环
在进行长期投资组合管理时,人们通常采用购买持有策略、固定混合策略和投资组合保险策略。本文从三种策略带给投资者的损益来分析它们的优缺点,发现每一种策略的优势取决于所面临的市场环境和投资者的风险特征。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
李金阳 朱钧
以我国最大的P2P网络借贷网站拍拍贷为例,采用多元线性回归模型建立网络借贷的借贷利率影响因素模型进行实证研究,结果表明:借入者的信用等级与借款金额对借款利率具有负向影响,历史流标次数对借款利率具有正向影响,是否加入优先计划、历史借贷成功次数、是否具有视频认证等与借款利率关系不显著。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙宗岐 杨鹏 樊雪双
文章研究了带无风险投资的最优投资组合-便宜再保-障碍分红下的复合Poisson-Geometric风险模型，通过使用动态规划原理得到并求解了HJB方程，解得最优投资-便宜再保与最优分红函数的解析解。最后分析了无风险利率等关键参数对模型结果的影响，验证了建模的合理性，并给出了经营策略。这些建议包括：从激发投保热情，增加投保人分红的角度看，增加初始准备金，投资高收益率、低波动率、且与索赔风险相关度低的风险资产和收益率高的无风险资产都是提高分红的有效途径。同时在无风险利率较高时，保险公司从风险资产转投无风险资产也不失为一种明智的策略。从转移风险的角度看，风险资产的高收益率，低波动率下，出于追求分红的目的，反而要增加再保，接受更多的风险投资，就要增加转移保险风险，维持整体风险的稳定；相关系数越大，若风险资产波动率较大，反而要减少再保更有利于分红。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱宪辰
一、引言众所周知,无论在紧缩还是在高涨的年份,投资“饥饿症”始终都很顽固。这是我国经济运行中一个长期存存的问题。特别令人关注的是在实行拨改贷利用利率杠杆调节以后,投资需求过旺、基建摊子过大的问题仍然十分严重,以致充当了前一时期“三角债”的元凶。除了通常人们提出的企业缺乏自我约束机制、预算软约束这一明显的原因以
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
刘喜和 冯士龙 郝毅
将包含同业业务的商业银行投资组合、利润和利率期限结构的局部均衡模型嵌入以家庭、资本投资者、商业银行、中间厂商和最终厂商为经济主体的DSGE模型中,分析商业银行风险错配、货币政策工具和经济增长对利率期限结构的影响。结果表明:经济增长冲击和商业银行的风险错配冲击对我国利率期限结构的影响最大,其次是数量型货币政策和价格型货币政策冲击。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张文远 邢航
有效运作的P2P平台必须具备强有力的风控体系和良好的资金来源渠道,而受地域、风险识别能力、时间精力等诸多因素的限制,投资人投资P2P平台的借款时,无法有效判断该笔借款的风险也不具备有效追偿的能力,原始借贷关系中借贷双方的博弈在P2P平台中并不适用。文章尝试运用进化博弈的思想分析P2P平台与投资人的行为,并运用MATLAB进行仿真模拟,建议P2P平台定位为资金需求小的客户,依据大数法则通过增加客户数来分散风险,并建立有效的风控体系,强化监管部门对P2P平台的监管力度,提高P2P平台的违约成本。
关键词：
进化博弈 P2P平台 违约风险
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
杜先进 孙树栋 王军强 余建军
R&D项目组合选择是组合优化领域研究的热点问题。本文对R&D项目组合选择的实践动因和理论发展路径进行了分析,并从项目组合收益、风险、战略属性、项目过程的不确定性及项目间相互影响等方面进行了综述研究。基于综述分析,指出了R&D项目组合选择的未来重点研究方向,其包括项目间相互影响建模、实物期权度量、模糊风险度量、多目标优化建模及其算法和选择模式研究。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹博洋 姜明辉
R&D项目的成功会为高新技术企业带来巨大收益,但是其研发过程中存在着技术风险、商业风险和突发风险等所带来的多种不确定性。为了应对这些不确定性,一些高新技术企业往往结成追求联盟整体利益最大化的成本共享联盟来进行R&D项目投资,然而由于不进行技术共享并争夺研发成功后的收益,联盟中的企业又会在合作的同时进行竞争,这就需要企业对R&D项目的估值非常的精确,以便在合作竞争条件下做出收益最大的最优投资决策。市场中两个合作竞争的高新技术企业各自拥有四种投资决策:成为市场先行者或跟随者,立刻与另一企业共同投资,与另一企业
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
