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[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
肖忠意 周雅玲
运用2005—2011年我国肉类农产品和国际饲料粮的周价格数据,利用GARCH类模型分析了我国肉类农产品价格的波动规律。研究表明我国猪肉、牛肉和羊肉价格波动均具有异方差效应和波动集聚性特征,且猪肉具有高价格波动高溢价的特征。进一步利用DCC-GARCH模型分析我国肉类农产品价格与国际饲料粮价格的动态关系。研究表明两者之间具有显著的持续性的时变相关性特征;三种肉类农产品对国际大豆和豆粕期货价格波动的反应显著,而对国际玉米期货价格波动的反应不敏感;且三种肉类农产品价格溢价率对国际饲料粮价格波动的反应方式和程度各异。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
石先进 赵志君
原油作为世界生产过程中必不可少的能源动力以及化工用品原材料，它的价格波动通过各种方式传导至人们的日常生活中。通过对国际原油价格波动的梳理，文章将原油价格引入中间品生产函数，通过最终品的产出以及工资利率的确定，研究了原油价格波动对中国工资、利率、物价的影响机制。文章研究发现，国际原油价格因素对我国的宏观经济具有显著的冲击影响，影响到了原材料价格以及进口商品价格，通过中间品价格的传导对消费品价格、工资具有较强影响，但对利率水平影响较弱。
关键词：
原油价格 利率 物价 工资率 中间产品
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
王鑫 王明利
[目的]高饲料成本与低畜禽价格的双重挤压导致养殖户利润持续下滑，甚至亏损。研究饲料价格波动对畜产品价格的传导效应及影响程度，有助于为政府、养殖户提供调控策略，确保养殖户利润和产业持续健康发展。[方法]文章基于2008年1月-2023年8月中国主要饲料和畜产品价格，运用时变参数向量自回归模型研究饲料与畜产品市场之间的价格波动传导响应机制和传递时效。[结果](1)饲料价格波动冲击并非畜产价格长期波动的主要原因，应对饲料价格波动时，猪肉市场和鸡肉市场的反应相似，羊肉市场和牛肉市场的反应相似；(2)饲料价格波动对猪肉价格存在显著的负向影响效应，玉米、豆粕价格每上涨1%，猪肉价格增长率分别约下降0.003%、0.006%，玉米价格波动冲击对鸡肉价格存在短期为负长期为正的反转效应；(3)饲料价格波动冲击对猪肉市场的影响持续10个月左右，对鸡肉、羊肉、牛肉市场影响持续15个月左右，除鸡肉市场外，玉米价格波动对畜产品市场的冲击作用较豆粕而言更为迅速。[结论]基于此，提出鼓励养殖户使用风险管理工具；加强非常规原料替代力度、加强战略性采购；完善价格参数采集体系和采集标准，逐步建立价格保险机制等政策建议。
[期刊] 会计之友
[作者]
李强林 邹绍辉
为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记忆性和弱平稳性,收益率序列存在明显的波动聚集效应,且表现出基于均值回复过程的长期记忆性,可以看作是碳现货市场与碳期货市场共同作用的结果;杠杆效应存在且估计系数为正,表明来自市场的正向价格冲击对国际碳期货价格产生的影响显著大于负向价格冲击,符合理论预期。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李光伟
与发达国家比较健全的期货市场环境相比,我国农产品期货市场还处于发展的初级阶段。文章认为,应该进一步丰富我国农产品期货品种、完善我国农产品期货市场法律体系、培育更加成熟的农产品期货市场主体、鼓励农产品现货企业对期货市场的适度参与,更好地发挥农产品期货市场在我国农产品健康可持续发展中的积极作用。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李光伟
与发达国家比较健全的期货市场环境相比,我国农产品期货市场还处于发展的初级阶段。文章认为,应该进一步丰富我国农产品期货品种、完善我国农产品期货市场法律体系、培育更加成熟的农产品期货市场主体、鼓励农产品现货企业对期货市场的适度参与,更好地发挥农产品期货市场在我国农产品健康可持续发展中的积极作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱宁 宋雨河 马骥
本文以饲料粮为主要饲料投入品的畜禽产品价格为例(包含猪肉、鸡蛋和肉鸡),运用CensusX12季节调整法和HP滤波法对这些畜禽产品的短期和长期价格波动进行对比分析,在此基础上,运用VAR模型、脉冲响应分析和Grange因果检验对这些畜禽产品的价格波动传导机制进行了对比分析,并依此得出相关研究结论和政策建议,以供参考。
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 高元
全球范围内地缘格局的调整对我国农产品期货价格波动产生深远影响，从而给我国粮食安全带来诸多不确定性。为此借助TVP-VAR模型，基于2013年1月至2022年7月的数据，实证检验了地缘冲突风险对我国农产品期货价格冲击的时变特征，并探析了大宗商品金融化在其中的传递效应。研究表明：样本期间内，国际地缘冲突风险会降低国内农产品期货收益率，而国内面临的地缘冲突风险则提升了国内农产品期货收益率。基于大宗商品金融化传递效应的解析表明，大宗商品金融化对农产品期货收益率具有正向冲击，国际地缘冲突风险在中长期抑制了大宗商品金融化，叠加投资者悲观情绪导致国内农产品期货收益率下降；国内面临的地缘冲突风险则提升了大宗商品金融化，在供需基本面失衡状态下引发国内农产品期货收益率上升。在地缘冲突加剧的背景下，研究结果为利用农产品期货进行套期保值，确保粮食安全提供了经验证据。
关键词：
地缘冲突风险 农产品期货 大宗商品金融化
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈标金 谭莹
基于信息与交易者情绪对期货价格波动的影响机理,将成交量和持仓量作为交易者情绪的代理变量引入EGARCH,构建了一个量价关系模型,对中国七种主要农产品期货量价关系的实证结果显示:农产品期货价格波动与预期成交量正相关,与预期持仓量负相关;前期价格变化、未预期成交量和未预期持仓量的冲击对农产品期货价格波动的影响不对称,绝大多数农产品期货价格波动对前期价格下跌、当期成交量放大和当期持仓量减少更敏感。这表明交易者信念差异增大、信心增强引发的交易量放大,以及风险偏好降低引发的减仓行为都会加大农产品期货价格波动;提高交易费用以抑制交易量有助于平抑农产品期货价格波动,提高保证金比率以抑制持仓量短期反而会增大农产品期货价格波动,建议将调节交易费用作为调控农产品期货价格波动的主要政策手段。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈标金 谭莹
基于信息与交易者情绪对期货价格波动的影响机理,将成交量和持仓量作为交易者情绪的代理变量引入EGARCH,构建了一个量价关系模型,对中国七种主要农产品期货量价关系的实证结果显示:农产品期货价格波动与预期成交量正相关,与预期持仓量负相关;前期价格变化、未预期成交量和未预期持仓量的冲击对农产品期货价格波动的影响不对称,绝大多数农产品期货价格波动对前期价格下跌、当期成交量放大和当期持仓量减少更敏感。这表明交易者信念差异增大、信心增强引发的交易量放大,以及风险偏好降低引发的减仓行为都会加大农产品期货价格波动;提高交
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘康 杨成元
本文采用了从2002年6月到2011年3月期间我国A股市场21个行业层面的日交易指数数据、美国西德克萨斯原油期货价格指数以及市场指数数据,运用多因素分析方法详细讨论了国际油价波动对我国各行业指数收益率的影响,发现国际油价的波动对我国的部分行业具有显著影响,并详细分析了市场指数和原油期货价格变动时,我国行业指数收益率对市场指数收益率和原油期货价格波动的不同反应。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王晓芳 王永宁 李洁
本文基于小波多分辨分析和计量分析的方法,利用Matlab仿真软件和Eviews软件,深入研究了国际大宗商品期货价格对国内物价的传导机制和传导效应。结果显示,CRB影响CPI有直接方式和经CCPI、PPI传导的间接方式。直接影响方式主要作用于食品、家庭设备用品和居住三个子成分,其影响效应在短期和中长期均显著,对CPI的贡献率最大;间接影响方式对CPI的所有子成分均有冲击作用,其影响效应只在中长期显著,对CPI的贡献率较小。总体上,CRB是预测CPI的可靠指标,CRB与CCPI、PPI也有紧密联系,调控物价必须关注CRB的波动。
关键词：
CRB CPI 传导途径 影响效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张家玮 曹高航
国际原油期货价格波动会通过各种渠道传导至我国原油期货市场,进而影响国内宏观经济的稳定运行。本文选取2003-2018年具有代表性的原油期货价格和各因素的日数据,利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,研究了原油期货价格与原油现货价格、美元汇率、原油期货持仓量、原油库存、原油供需的相互关系。结果表明:除供需因素外,以上四个因素均对原油期货价格有显著影响,其波动与期货价格变动存在相关性,各因素对原油期货价格的影响时间和程度存在较大差异。为此,本文从完善原油期货市场、构建风险预警机制以及提高石油定价话语权等方面提出了政策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李显戈 周应恒
本文基于玉米期货价格数据,运用ARCH类模型和马尔科夫机制转换模型分析玉米期货价格的波动规律和特征。研究表明,玉米期货价格存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",玉米期货价格收益率具有显著的波动集簇性;TARCH和EGARCH模型估计结果,玉米市场中价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动要大,玉米价格波动具有显著的非对称性。我国玉米期货价格确实存在马尔科夫机制转换;在样本研究期间,我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段,在波动中保持上涨趋势。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张淑云
期货交易具备价格信息、风险规避、套期保值等功能,国外石油行业对于期货交易的应用与发展已经具有数十年历史,其中的先进经验值得借鉴。本文分析和回顾了石油市场历史,对当前主要石油交易市场进行了叙述,最后基于这些信息为我国石油期货交易风险管理提出了建议。
关键词：
石油期货 价格波动 风险管理
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