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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵娜
国际金价与美元指数是国际市场上两个重要的交易品种，对全球金融和经济具有重要影响。本文研究运用VAR模型探究国际金价与美元指数之间的动态量化关系，对两个变量的月收盘价时间序列进行单整、协整和Granger因果关系检验。结果显示，国际金价与美元指数存在长期均衡关系；美元指数对国际金价主要为负向冲击，个别几期则是正向冲击；美元指数为国际金价的Granger原因。建议适当增持黄金资产，扩大黄金储备；加快推广人民币指数，逐步实现与黄金挂钩；加强国际货币合作，推进人民币国际化。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李治国 杨俊杰 裴辉
随着石油和黄金价格的不断上升,作为最有影响力的实物资产和货币,石油、美元和黄金的关系就愈发重要。本文以国际原油价格、黄金价格、美元指数为研究对象,运用误差修正模型和格兰杰因果关系检验对国际原油价格、黄金价格和美元指数三者之间的联动关系进行实证研究。
关键词：
原油价格 黄金价格 美元指数 动态关系
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
谢太峰 赵树佼 左萍
本文采用2009年1月至2013年12月数据,运用计量金融学分析方法,在对时间序列数据进行单整检验、协整检验,确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上,构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和Granger因果检验对国际黄金价格与美元指数之间的关系进行分析。结果表明,美元指数与国际黄金价格之间不仅存在负的长期均衡关系,而且在Granger意义上因果相关,即美元指数上升会引起国际黄金价格下降。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱培金 包鸿敏 赵颖
随着我国汇率制度改革的逐渐深入，汇率的市场化特征日益显著，人民币汇率双向波动加大成为常态。人民币汇率与美元指数以及黄金价格之间高度相关，随着美联储进入加息周期，美元持续走强，将影响人民币汇率和黄金价格走势。本文基于时差分析法判断美元指数、黄金指数、CFETS指数对人民币汇率的先行、滞后或同步关系，运用VAR模型分析了各指标之间的动态关系，结合汇率制度以及当前全球宏观经济金融形势，分析实证结果，并提出相关政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
金蕾 年四伍
近年来,伴随美元汇率的持续走低,使得我国外汇储备面临持续缩水的风险,与之相伴的是国际黄金价格不断突破历史新高,国内外对增加黄金储备的呼声日渐高涨。因此,有必要认真审视国际黄金价格和美元汇率走势之间的关系。从理论分析来看,当前美元主导的国际货币制度下,美元面临着保证国际流动性需要和信用货币内在价值稳定的双重难题,研究表明,美元汇率和国际金价之间存在长期反向关系,投资黄金是对抗美元贬值的有效手段。因此,黄金仍是各国央行、IMF重要的储备资产,其在国际货币体系中依然占据重要地位。
[期刊] 西南金融
[作者]
李羚
作为国际储备的重要组成部分，美元与黄金之间密切相关，二者价格的波动直接牵动着各国国际储备的调整方向。本文以美元对金价波动的贡献度为切入点，构建ＶＡＲ模型具体分析了１９７８．１～１９９０．７、１９９０．８～１９９９．１２、２０００．１～２００７．６以及２００７．８～２０１５．６四个阶段世界层面与国家层面的国际储备结构变动情况。结果表明，在不同的经济格局下，各国国际储备的调整规模与方向，基本与金价受美元影响的程度对应；随着二者间关系复杂性的增加，各国对储备结构与币种的选择也趋于多样化。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陆国庆 李明雪
在全球经济增速放缓的背景下,英国脱欧、意大利银行坏帐丑闻等"黑天鹅"事件频发,美元与黄金作为安全货币与安全资产再次受到人们的青睐。各国央行实施的积极货币政策,增加了跨类别资产相关走势的不稳定性,使美元指数与黄金价格联动性关系成为研究的热点。本文基于DCC-GARCH模型对美元指数和黄金价格间的联动性关系进行了研究,选取了2000-2016年的美元指数和黄金价格日数据,采用GARCH族模型对美元指数和黄金价格分别进行分析,在此基础上建立了DCC-GARCH模型来分析两市场间的动态相关关系。结果表明:美元与黄金市场间相关性的持续程度较高,动态条件相关系数显著异于0。根据动态相关系数图显示:美元指数与黄金价格在长期内具有一定的负相关关系,但2015年和2016年美元指数与黄金价格呈现出较为明显的正相关关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张志刚 黄解宇
我国黄金现货价格近年来持续上升,这与国际金价的变化趋势基本一致,价格变动的原因可以从供求因素、美元疲软、货币政策等方面得到解释。实证检验结果说明,我国上海黄金交易所市场虽然成立时间较短,但从其价格运行看,已经达到和国际市场同步,国际黄金市场价格变化和运行启示对于我国投资者的市场操作有重要的参考和指导意义。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张若钦 王刚
通过对1985年1月～2012年12月国际黄金价格和美元指数、美国10年期国债收益率变动情况的研究,证明平滑转换回归模型优于普遍回归模型,能够较好地描述它们之间的非线性关系。国际黄金价格与美元指数、美国国债收益率之间存在负相关关系;美元指数对国际金价具有非线性影响,美元指数变动幅度达到0.86%以上时,这种影响更加明显。建议根据目前美元指数变化情况,注意黄金储备和黄金投资的风险。
[期刊] 经济师
[作者]
聂佳蕾 降谷君
通过选取2010年至2017年黄金价格和美元指数的数据运用相关性分析、平稳性检验、协整检验的研究方法,得到了两者之间存在负相关性且具有长期均衡关系的结论。但实证表明,两者间的长期均衡关系会发生短期偏离的情况,因此笔者建立了误差修正模型来进一步分析,结果发现当短期波动偏离长期均衡关系时,将以(-0.0924)的纠正力度将非均衡状态调整到均衡状态,也就是当期误差会比上一期的误差减小9.24%。文章对此进行了分析探讨。
关键词：
黄金价格 美元指数 短期偏离 长期均衡
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郝玉柱 王秋影
美元是各国的主要储备货币、国际贸易的结算货币,同时也是世界黄金市场的标价货币。由于这几大因素的影响,美元指数与黄金价格长期保持着负相关的关系,但当全球投资市场避险情绪高涨时,美元指数与黄金价格又会背离常态,出现正相关的走势。本文从全球避险情绪高涨、美元与黄金同为避险工具、黄金以美元标价三个方面重点分析了二者正相关关系形成的原因。
关键词：
美元指数 黄金价格 正相关 负相关
[期刊] 中国流通经济
[作者]
谢朝阳
在国际金价长期走势研究中,美元要素是非常值得重视的。本文主要以美元货币供应量(M2)、联邦利率、美国消费者物价指数和美元名义有效汇率四个指标作为美元因素的反映,分别对它们进行经济逻辑和数据关联性分析,剔除利率后采用协整模型和岭回归模型得出了金价的长期决定方程。研究结果表明,美元因素与金价确实存在很大的相关性,其中美元实际汇率是影响金价长期变迁最主要的因素。因此,建议黄金长期投资者关注美元货币供应量和汇率的变化,建议我国国际储备管理层关注美元国际货币地位的变化并以黄金作为对冲外汇风险的重要工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李成 郑淑君 白彩琴
近年来,随着金融商品价格与战略性资源产品价格的交错盘整,汇率、股价、金价等金融价格指数已经与石油价格的波动产生了联姻效应。作为世界上最具影响力的货币,美元和石油价格之间必定有着紧密的联系。文章基于VAR模型,应用协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应和方差分解等方法,对比分析了国际油价与美元指数在1988~1996年和1997~2010年两个阶段内的动态关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何玉梅 王宁
钛不仅在高端制造领域具有扩展潜力，而且在很多传统领域具有替代可能，而目前我国高端钛产品主要依靠进口供应，作为美元计价产品受美元等国际金融因素影响较大。本文从计量金融学分析的视角，在对时间序列数据进行单整检验、协整检验，确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上，建立国际钛铁价格与美元指数之间的ＶＡＲ模型，对两变量的互动关系进行实证研究。结果表明，国际钛铁价格与美元指数之间不仅存在负向的长期均衡关系，而且美元指数是国际钛铁价格变动的格兰杰原因，即美元指数上升会引起国际钛铁价格下降。根据实证研究结论，进一步提出相关政策建议。
关键词：
国际钛铁价格 美元指数 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张宇擎 邹良萍 蔡天娇
本文对＂石油－美元＂两者之间的相互关系和互动特征进行研究，建立石油价格与美元指数相互影响的关联方程，并用动态条件验证方程中两个参数的相关度。利用相关性检验、简单拟合检验、协整检验、格兰杰因果关系检验以及ＧＡＲＣＨ模型方法，选取２０００－２０１５年具有代表性的名义石油价格和名义美元指数的日数据，建立时间序列模型，从长期、动态的角度深入分析国际石油价格与美元指数之间的相互关系，探究两者之间的长期均衡关系和因果关系，以及其对现实的重要意义。
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