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[期刊] 国际金融研究
[作者]
张碧琼
基于中美两国跨期贸易模型的分析与检验结果说明,美国是偏好现在消费的国家,中国是偏好未来消费的国家。中国与美国存在互利的跨期交易,中国出口现在产品交换未来产品是推迟消费模式,美国出口未来产品交换现在产品是提前消费模式。仍然蔓延未散的美国经济危机,自然会对中美跨期消费模式的持续性产生冲击。中国要减少美国经济危机的冲击,应从调整跨期消费偏好入手,重点做好有利于提升当前消费的制度创新。
关键词：
国际资本流动 跨期消费模式 制度创新
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋赫民 郭垍 孙剑桥 陈晶
文章通过采用中国历年的年度数据,构建跨期消费平滑模型,对国际资本流动性进行了测算。研究结果表明:基于消费平滑模型来测算的国际资本流动对于中国现阶段的分析具有一定的局限性。
关键词：
国际资本流动 消费平滑模型 经常项目
[期刊] 国际金融研究
[作者]
范爱军 卞学字
国际资本流动性作为衡量一国货币政策效果和资本进出壁垒的重要指标,受到各国学者和央行的广泛关注。基于跨期消费平滑理论的跨期经常项目模型对于测度一国国际资本流动性具有独特优势,通过将汇率因素引入该模型对改革开放以来我国数据的实证研究表明,国际资本流动性总体偏低但近年来改善明显,阻碍资本自由进出的壁垒已经大大减小,资本项目账户的开放步伐正在加快;对理论经常项目序列的构建与比较表明,汇率是度量国际资本流动性的重要影响因素。
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘澄 高鑫 刘祥东 王峰
本文在经典跨期资产定价模型（ＩＣＡＰＭ）的基础上考虑了对冲市场因素，构建了二因素ＩＣＡＰＭ－ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ模型。通过对我国证券市场的数据进行实证检验发现，没有考虑对冲因素的ＩＣＡＰＭ模型确实会出现市场收益与风险关系不显著的模型设定偏差；进而利用两个对冲因素的代理指标实证检验考虑对冲因素的ＩＣＡＰＭ模型，发现以房地产市场作为对冲因素时能够得到市场收益与风险成正比的结论，并证明市场中交易费用、税收等因素对收益率有显著影响。本文的实证研究结果表明对冲因素是跨期资产定价模型需要考虑的重要因素，同时也验证了房地产市场是我国股票市场的重要对冲市场。
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛杰
文章在跨期配置模型中置入消费习性变量,构建了工作与休闲的跨期配置模型,并利用该模型分析了工作与休闲的替代关系以及消费者在不同时期如何选择跨期配置休闲问题。从理论模型可以看出,经济主体的大部分消费开支都是在休闲时发生的,作为消费,休闲消费是整个消费市场结构非常重要的一部分,目前我国经济发展已经处于经济结构调整重要转型期,要改变工作优先的休闲消费观,合理权衡工作时间与休闲时间安排,避免不恰当的制度安排对经济发展的阻碍作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张莹 赵建
文章运用Slutsky方程将这种价格变动效应分解为替代效应和收入效应,发现在居民当期消费不足、倾向于未来消费(储蓄)的跨期偏好下,消费券计划确实能够刺激当期消费。但同时由于储蓄计划达不到最优,造成了整个社会福利水平的降低。建议建立一个良好的消费券转让市场以降低社会福利损失,同时将消费券的发放方式和数量同收入结构紧密挂钩。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
朱江丽 李子联
户籍改革将引致农村劳动力与企业家的比例以及农村劳动力迁移成本下降，从而影响地区经济发展，其过程可分为三个阶段：当经济体处于相对分散时，户籍改革将促进大市场地区形成，核心－边缘格局初现；接着户籍改革将增强大市场地区的集聚力，地区集聚规模进一步扩大；在集聚格局发展到一定程度后，户籍改革反而会削减大市场地区的集聚力，并促进企业扩散。同时，较高的贸易自由度有助于化解户籍改革后的过度集聚现象。
关键词：
户籍改革 地区差距 人口流动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
选取RU1709和RU1801合约2017年6月1日至2017年7月20日15分钟连续收盘价高频数据为研究对象,采用GARCH族模型对两个合约之间的关系进行研究。结果发现:从RMSE、MAE、MPE、Theil、CP五个损失函数可以看出,CARCH模型拟合效果最优,GARCH模型和PARCH模型之间差别不大,EGARCH模型相对来说稍差;而从套利效果来看,无论是样本外还是样本内,无论是看最终的年化收益率还是胜率及最大回撤,EGARCH模型和CARCH模型都相对更优。
[期刊] 财经论丛
[作者]
袁力 朱文革
为了解释保险在经济个体最优决策中的作用,并探讨影响保费的因素,文章通过在跨期模型中引入风险、保险和投资等变量,给出了保费、保险金额、预期投资收益率、风险分布及相关系数等关键因子的理论关系,论证了保险将影响最优的投资水平,个体可以通过保险增加价值,以及影响保费的三个因素。通过对中国保险数据的实证检验,验证了模型中影响保费的因素,并阐明了中国需要加大对经济个体的风险保障水平。
关键词：
风险 保险 跨期模型
[期刊] 南方金融
[作者]
路畅 武建新
本文基于最优跨期模型,探索了预期因素对我国住房价格的作用机制,并结合我国35个大中城市2000-2011年的数据,分析了预期和经济基本面对我国城市住房价格波动的影响。结果显示:从全国范围来看,预期因素对住房价格波动的解释力要强于经济基本面。从东部和中部地区来看,预期收入对住房价格波动的影响要略高于全国平均水平;预期房价对住房价格的影响要明显低于全国平均水平;利率对住房价格波动的影响不显著。
关键词：
住房价格 预期 最优跨期模型
[期刊] 经济科学
[作者]
谢建国 陈漓高
政府支出的增加之所以能够引致居民消费的增长 ,是由于政府支出具有乘数效应。本文通过建立一个居民消费的跨期替代模型 ,分析了中国的政府支出与居民消费之间的关系 ,认为在短期内 ,中国政府可能通过增加政府支出的方式增加总需求 ,但在长期均衡时政府支出完全挤占了消费支出。
关键词：
跨期替代 政府支出 居民消费 挤出效应
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
李晓峰 朱九锦
本文构造了一个开放经济下的跨期消费平滑模型,从动态的角度分析经常项目失衡、收入以及持久性收入之间的关系。同时运用格兰杰因果关系检验、ADF检验、协整关系检验对我国的经常项目差额、收入和持久性收入的关系进行实证研究。结果表明我国的经常项目差额、收入和持久性收入之间存在长期协整关系,收入的增加导致经常项目顺差增大或逆差减少,持久性收入的增加导致经常项目逆差增大或顺差减少。此外还运用收入和持久性收入对我国经常项目进行预测,效果较好。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
谢建国 陈漓高
政府支出的增加之所以能够引致居民消费的增长 ,是由于政府支出具有乘数效应。本文通过建立一个居民消费的跨期替代模型 ,分析了中国的政府支出与居民消费之间的关系 ,认为在短期内 ,中国政府可能通过增加政府支出的方式增加总需求 ,但在长期均衡时政府支出完全挤占了消费支出。
关键词：
跨期替代 政府支出 居民消费 挤出效应
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
毛羽丰 门明
本文以Dean&Faff(2011)提出的跨期资本资产定价模型(BICAPM)为分析框架,使用GARCH(1,1)-BEKK-M模型,对2005年汇改之后至2013年底的人民币兑美元汇率、上证A股、上证B股、深证A股和深证B股数据进行实证研究,首次将市场关联因素纳入对中国股票市场反馈交易行为的分析。结果表明:外汇市场和股票市场间的联系对我国A股和B股市场反馈交易行为影响显著,这种影响比波动率水平变动对反馈交易行为的影响更甚。这一结论对投资经理的实践操作和政策制定者的监管调控行为具有一定的参考价值。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
赵文军 于津平
本文首先从商品耐用性角度考察中国贸易顺差的内部结构特征,然后通过建立两贸易品跨期均衡消费理论模型和相应的计量模型,对中国耐用和非耐用品贸易收支变动原因进行了实证研究。结果表明,非耐用品贸易顺差是中国贸易顺差的首要来源,但其增速远低于耐用贸易品。从长期看,国内实际资本存量快速扩张是推动耐用和非耐用品贸易顺差不断走高的根本因素,国内实际消费支出上升和非耐用品跨时价格下降是抑制非耐用品贸易顺差的有力因素,而国内实际消费支出上升对耐用品贸易顺差不存在显著抑制作用。本文还分析了相关变量间的短期动态关系,并根据长短期的分析结果,提出相应的政策建议。
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