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[期刊] 中国软科学
[作者]
朱云 吴文锋 吴冲锋
本文对1994—2002年间中国上市公司的股利分配进行了总体分析,并与主要的国际市场进行了对比。结论发现:中国进行派现的上市公司比例高于美国,而股利支付率也高于国际市场的平均水平。但中国的股利收益率却要远远低于主要国际市场的平均水平,其原因在于中国公司盈利能力较低和股价过高所致,而并不在于股利支付水平。因此,当前关键已不在于提高股利支付水平,而是如何提高公司的盈利水平。
关键词：
股利政策 股利支付率 股利收益率
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
王宗军 董育军
本文以1998～2002年所有发行A股的上市公司为样本,对我国上市公司流通股股东加权平均的现金股利收益率进行了分析,并与西方工业化国家和新兴市场国家进行对比,发现我国上市公司流通股股东股利收益率过低,并从股权割裂、派现意识、流通股股东高成本投资和上市公司盈利能力等方面对股利收益率低的原因进行了分析。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李泓 曾利飞
本文以A股上市公司为样本,采用CAPM和三因子模型实证研究现金股利政策对股票收益率影响。研究表明:有现金股利的投资组合相比无现金股利投资组合显著承担更低的系统风险;股利收益率越高的投资组合显著承担越低的系统性风险;上市公司的股利政策越稳定,投资组合承担系统性风险会越低,但该结论仅对中低股利组合显著;而有现金股利的投资组合alpha收益随着股利收益率提高而上升,但零现金股利组合也有较高的alpha收益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜柏 李艳红
随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密。自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应。文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响。
关键词：
中国股市 全球股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱为玉
本文以2003—2013年间沪深两市的非ST股票及债券月度收益率数据为样本,论证了债券和股票投资组合收益率之间的关系。研究发现,我国股票市场中,与债券收益率相关性较强的股票投资组合具有以下特征:成立年限较长、股票波动率较低、每股净资产股利较高、净资产回报率和营业收入增长率适度、外部融资比率低,并且实际控制人为中央国有企业的公司股票投资组合,与债券收益率的相关性也较高。
关键词：
债券市场 股票市场 收益率 投资组合
[期刊] 上海金融
[作者]
武文超 王永伟
股票市场的流动性和收益之间的关系一直以来都受到了学术界的广泛关注。在本文当中,我们通过Spearman相关系数和VAR模型的方法对我国股票市场的收益率和主要流动性指标进行了相关性分析。结果发现,我们所选取的几种流动性指标和收益率之间都存在着一定的因果关系,也就是说我国股市存在流动性溢价。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 陈志英
基于A股综合市场收益率和中信全债指数收益率数据来研究中国股票市场和债券市场收益率的动态相关性,并分析时变的股债相关性影响因素,以及在横截面上对股票收益率的定价影响进行考察后得知:股债相关性是时变的,股票市场的不确定性和预期通货膨胀率是影响股债相关性的主要因素;通过虚拟变量回归发现,股债相关性在横截面上对股票收益率的影响很小。这些结论对于投资者来说具有直接的现实意义。
[期刊] 经济评论
[作者]
邱云波
本文运用VAR模型对中国股票收益率与通货膨胀、经济增长等货币政策目标之间的动态关系进行了实证研究。结果表明,股票名义收益率和经济增长没有关系;虽然股票收益率含有通货膨胀的信息,但是十分微弱,因此股票市场不能有效发挥经济预测的功能。同时,实证研究还显示利率对股票收益率的影响有限。以上分析表明中国货币政策的资本市场传导效应并不显著。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈守东 陈雷 刘艳武
沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率和波动性之间具有相互作用和影响。本文运用Granger因果检验及GARCH -M模型对两市的相关性进行分析和检验 ,结果表明沪深股市收益率之间存在较强相关性并且都存在显著的风险溢价 ,波动性则表现出非对称的溢出效应。
[期刊] 财经研究
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
文章提出对行业指数收益率序列分阶段进行聚类分析的动态分析方法,以考察行业间的相互关系及其演化过程。文章利用深交所的行业指数数据进行实证研究,提出基准类的概念,分析了各行业相对于基准类的紧密性、稳定性,以及各行业间的相似程度,并探讨了有关宏观经济事件对行业间相互关系的影响。由于文章所采用的研究方法并不依赖于行业收益率序列的概率分布,因此其研究结果有助于加深投资者及监管部门对行业间相互关系的了解,对投资决策具有参考价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
齐莲英 廖鸿燕
2018年6月1日A股正式纳入新兴市场指数(MSCI),这是中国股票市场国际化的标志性事件。中国股票市场与世界主要股票市场的关系随着中国市场经济体制的逐步发展和改革的深化而变得日趋紧密。选用1996年12月26日至2017年3月1日这一时间区间的上证、香港恒生、美国道琼斯以及英国富时四个指数的日收益率作为比较分析的对象。通过Granger检验与DCC-MGARCH模型全面详细地分析了中国资本市场和其他国家(地区)资本市场在不同阶段的因果及动态关系,找到应对和规避股票市场波动和关联风险的相应措施。研究结果表明:尽管中国已经采取了类似合格的境外投资者等措施,但没有显著地增强中国股市与其他地区股市之间的波动溢出效应;人民币汇率改革使中国资本市场的国际化程度显著提高,沪港通制度也使境内外股市联系更加密切;国内外股市的关系在日益紧密的同时,也增加了各国的金融风险。对此,应加强中国股市运作制度的国际化建设,树立金融经济风险管理理念,合理地监督和引导国际资金流向,加强与其他国家的金融监管合作。
[期刊] 管理世界
[作者]
范从来 徐科军
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杜洁瑞 崔霞
教育收益率是指受教育者因增加其受教育的数量而得到的未来净经济报酬的一种测量,它是评价教育生产力的一个非常有用的指数。然而,在收集个人收入数据时,收入往往存在缺失,这为正确估计教育收益率带来了很大的障碍。本文基于我国城镇职工在2002年的年收入数据,在不可忽略缺失假设下,使用明瑟收入函数,研究了我国当年的教育收益率。本文采用Logisitic模型对缺失机制进行拟合,并用联合似然函数方法推断模型中的所有未知参数。该联合似然函数中的参数具有可识别性。假设估计量是相合的,我们证明了估计量的渐近正态性。在不可忽略缺
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,引入股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型。文中阐述了马尔科夫过程的相关性质,建立了股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型,给出了模型的应用举例,并对模型的应用作出了进一步的相关说明。
关键词：
股票 收益率预测 马尔科夫过程模型
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