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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘曙光 王璐 尹鹏
本文运用GSADF方法对国际航运价格是否存在泡沫进行检验。结果表明,自1988年10月到2018年3月,国际航运价格共存在4个泡沫时期,分别为2003年9月至2004年2月、2004年11月、2007年9月至12月以及2008年5月,其中结构性失调是前两个泡沫产生的原因,投机因素和金融危机分别是后两个泡沫产生的原因,通过研究泡沫规律、认识泡沫成因、采取积极打击投机泡沫等措施可降低国际航运价格泡沫带来的不利影响。
[期刊] 经济问题
[作者]
张文龙 郑睿
运用ＧＳＡＤＦ泡沫检验方法对中国煤炭价格进行了实证检验，研究发现在２００３年１月至２０１４年１２月间我国煤炭价格经历了两次较为显著的泡沫时期，分别发生于２００５年９月至２００６年３月与２００８年年初至２００８年年末。进一步的实证分析表明，原材料库存指数可以作为煤炭价格变动的预警变量，这种预警效果在泡沫时期更加明显。结合国内实际情况进行分析，发现国内煤炭供给、国内煤炭需求、国际能源价格等是影响煤炭价格波动以及泡沫形成的关键性因素。不仅提供了一种灵敏检测煤炭价格泡沫和确定泡沫发生时段的方法，还发现了一种煤炭价格波动的预警变量，并且分析了煤炭市场泡沫生成以及破裂的原因，为投资者提供了一个预警的风向标．．．
关键词：
煤炭价格波动 价格泡沫 GSADF
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马晓刚 李欣
本文采用递归单位根检验方法对我国猪肉价格的波动情况进行检验,进而识别2000—2015年来猪肉价格波动过程中可能出现的价格泡沫。检验结果表明,在剔除通货膨胀前后,猪肉价格均在2003—2004年、2007—2008年以及2011年出现价格泡沫。根据蛛网模型,外部冲击会导致猪肉市场震荡加剧。实证结果首次定量检测出猪肉价格泡沫所在时间阶段,有利于在猪肉价格大幅上升时准确定位政府干预时机和干预力度。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马晓刚 李欣
本文采用递归单位根检验方法对我国猪肉价格的波动情况进行检验,进而识别2000—2015年来猪肉价格波动过程中可能出现的价格泡沫。检验结果表明,在剔除通货膨胀前后,猪肉价格均在2003—2004年、2007—2008年以及2011年出现价格泡沫。根据蛛网模型,外部冲击会导致猪肉市场震荡加剧。实证结果首次定量检测出猪肉价格泡沫所在时间阶段,有利于在猪肉价格大幅上升时准确定位政府干预时机和干预力度。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马晓刚 李欣
本文采用递归单位根检验方法对我国猪肉价格的波动情况进行检验,进而识别2000—2015年来猪肉价格波动过程中可能出现的价格泡沫。检验结果表明,在剔除通货膨胀前后,猪肉价格均在2003—2004年、2007—2008年以及2011年出现价格泡沫。根据蛛网模型,外部冲击会导致猪肉市场震荡加剧。实证结果首次定量检测出猪肉价格泡沫所在时间阶段,有利于在猪肉价格大幅上升时准确定位政府干预时机和干预力度。
[期刊] 金融研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 汪孟海
本文使用间接度量方法构建了股市价格泡沫的理论模型,得到了股市价格泡沫所满足的行为方程。在该理论模型下,本文利用Johansen协整检验方法从上证指数1996年1月到2007年12月的数据中剔除其理性价值成份,并进而建立马氏域变模型对其泡沫情况进行分析,结果表明上证指数价格泡沫主要集中于1996年3月到1997年6月、1999年全年以及2006年11月到2007年12月。此外,本文还通过对深证指数的分析检验了沪深两市股价泡沫的联动性,最后根据文章分析结果,提出了相应的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
喻军 李钰颖 赵业翔
文章对股票价格泡沫的检验方法进行了研究,在传统泡沫检验法的基础上,基于中度偏离单位根检验思想,提出了联合上确界单位根检验法(USADF)。通过蒙特卡洛模拟分析发现,相比传统泡沫检验方法,USADF检验法能更精确地检验出股票价格序列中的泡沫过程。实证结果表明,USADF有效地检验出上证综指中存在的多个泡沫过程,可及时、全面地预警泡沫风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周业付 刘庆耀
文章基于2007年1月至2014年2月的月度数据,通过构建向量误差修正模型,运用脉冲响应函数实证分析了国际原油价格波动对长江航运运价的影响。结果表明,国际原油价格上涨对长江航运运价增长存在显著的推动作用,解释力度最高达39.98%。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 靳晓婷
本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重。最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。
关键词：
股市价格泡沫 随机利率 TAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马中东 任海平
股市泡沫和金融风险密切相关。为了防范金融风险，促进金融业高质量发展，本文运用generalized sup ADF(GSADF)方法对道琼斯工业指数、富时100指数、DAX指数、CAC40指数与恒生指数等全球主要股市股指价格进行泡沫检验，测算股市泡沫存在的具体时期。研究发现：（1）美国股市、英国股市、德国股市、法国股市和中国香港股市五大股市在不同程度上都出现过泡沫，最近一次泡沫发生在2021年美股市场上；（2）欧美股市泡沫存续周期基本一致，存在显著的联动效应，都与恒生指数的关联性不强；（3）欧美股市泡沫演化过程具有相似性，美股市场变动对其他股指变动具有重要贡献。最后，提出为实现中国股市的高质量发展，需要增强股票市场防范化解风险的能力，提升应对国际风险外溢的能力，完善治理体系。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王任 贺雅琴
基于区块链技术的数字货币以太坊剧烈的价格波动引发了各界的争论,然而目前学术上并没有明确的证据表明以太坊价格是否存在泡沫。为此,本文运用Phillips et al.(2015)提出的GSADF方法对以太坊价格是否存在泡沫进行了实证检验。结果表明,在2015～2017年期间,以太坊价格多次出现了周期性泡沫,其中持续时间最长且最为严重的价格泡沫发生在2017年4～7月,历时72天。因此,投资者应认识到数字货币高波动的特性并理性投资,政策当局也应制定相应的监管措施以引导市场健康发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙继国 赵息
本文在对北京市房地产市场价格进行描述性分析的基础上,利用房地产投机泡沫检验模型对北京市各年度房地产泡沫进行了实证测度。研究结果表明,1998-2009年北京市房地产发展中基本都存在一定的投机泡沫。其中2000年后泡沫化有所减轻,2005年后泡沫化又开始加重,2007后房地产价格上涨加速,泡沫化剧烈。
关键词：
房地产价格 投机泡沫 泡沫度
[期刊] 当代经济研究
[作者]
庞晓波 邢戬
在住房买卖市场,只有当住房需求为单一消费性需求时,住房价格才可能自动向其均衡价格收敛,而在投资性需求加入市场后,房价会快速上涨并形成泡沫,一旦由投资性需求完全主导市场,房价上涨速度会骤减且面临泡沫破裂的风险。但房价泡沫的破裂并非表现为迅速崩盘,而是重新向其均衡价格收敛。本文的实证分析结果表明,我国住房市场目前已经存在泡沫。住房兼具消费、投资和民生工具等属性于一身,这一特质决定了其价格存在天然的泡沫生成激励,因此,只有切实施行住房市场供给双轨制,才能从根本上解决高房价带来的经济和社会问题。
关键词：
双重属性 投机 泡沫 双轨制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚小剑 扈文秀
本文从商品便利收益视角,利用门限自回归模型实证了WTI原油现货价格泡沫的存在性。研究表明,WTI原油现货价格在样本两个阶段均存在价格泡沫,其内在价值会随国际原油市场变化而调整。2010-2013年,自国际经济逐渐走出次贷危机影响后,WTI原油内在价值逐步回升,但同时价格泡沫也在扩大。最后,本文基于实证研究的结论提出了相应对策建议。
[期刊] 财经科学
[作者]
汪孟海 周爱民
本文通过构造动态期限相关法,以250个交易日为定样本容量窗口,动态的考察了我国上证综合指数从1992年1月2日到2008年11月28日各个阶段的价格泡沫状况。实证表明,我国股市自建立以来,价格泡沫就伴随左右,而且阶段性的暴涨暴跌,极易催生泡沫。随着次级债危机的爆发,股市急剧下跌,当前已经产生了负向的随机泡沫。
关键词：
期限相关法 价格泡沫 动态检验
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