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[期刊] 商业时代
[作者]
杜子平 高立宝
随着全球经济一体化和国际自由贸易程度的不断提高,各国经济联系日益紧密,某一个国家的经济危机会迅速传导,造成世界性的经济危机。本文采用分层条件Copula函数方法,以美国、日本、英国、中国台湾和中国香港五个市场的主要股指作为研究对象,通过比较2008金融危机前后股指间的相关性,对股指危机传染路径进行初步分析。并采用条件Copula方法对传染路径进行进一步探讨,为应对金融危机、防范危机传染提供理论方向。
[期刊] 商业时代
[作者]
李小勇 王维红
本文研究由美国次债所引发的全球金融危机对中国的传染性,首先应用分位点回归模型变点检测方法检测出中国股票市场被传染的具体时刻,并以此时刻将危机划分为危机前、后期。最后采用格兰杰因果关系及脉冲效应函数证明传染的存在性以及传染的强度和持续时间。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
倪晋武 段希文 蒲斯伟
全球金融危机以来,各国股票市场的价格趋势和波动特征与此前相比均发生了显著的变化。本文分别研究了金融危机前和金融危机中我国沪市与香港、美国股市的传染效应,运用Granger因果检验和BEKK-MGARCH模型分别考察市场间价格的传染效应和波动溢出效应。结果表明:金融危机前,美国道.琼斯指数和香港恒生指数对我国上证指数都存在价格引导作用。而金融危机中,上证指数一方面仍旧受道.琼斯指数趋势的引导,但另一方面反而影响了恒生指数的价格趋势;在波动溢出效应方面,金融危机前,恒生指数对上证指数存在显著的波动溢出效应;金融危机中,上证指数反而对恒生指数具有一定程度的单向波动传染效应,同时道.琼斯指数对上证指数...
关键词：
全球金融危机 传染效应 股票市场连动
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王克达 庞晓波 王姗姗
在"复杂网络构建-网络结构分析-金融危机传染模拟"的分析框架下,利用2004~2015年全球40个主要国家和地区的股市数据估计各股票市场之间的非对称因果关系,构建全球股市网络,从网络结构变化的角度定量刻画两次危机对全球及中国股市的传染,同时利用带有潜伏期的传染病模型模拟金融危机的传染过程。研究发现,金融危机的冲击会使全球股市网络出现结构突变,次贷危机对全球股票市场的传染性远高于欧债危机,但对中国股市的传染弱于欧债危机;中国股市在两次危机期间均没有受到美国和希腊的直接传染,尽管国际影响力仍然较低,但是外部冲击的影响却逐渐增强;次贷危机在网络中的传染存在扩散阈值和崩溃阈值,而希腊作为单一传染源则不会导致全球股市网络的崩溃;潜伏期虽然能够为各国调整宏观经济政策提供时间,但是潜伏期越长,危机传染性就越强。
[期刊] 产经评论
[作者]
郑德珵 孙路 陈哲
在梳理国际主要股票市场间联动性研究成果的基础上,本文采用1991-2011年数据,通过对各个时间区间的分析尤其是次贷危机引发的全球金融危机的前后比照,按照由表及里、由特征属性到变化趋势与影响机制的系统与动态分析的思想方法,对国内A股与美国、英国、德国、日本、香港股市之间的联动性进行了实证检验。结论表明:(1)2000年特别是2007年次贷危机以来,境内外主要股市联动性显著增强;(2)境内外股市相互冲击效果不断增大,传导速度加快;(3)在股市资金联动性不断加强的同时,波动幅度也随之扩大;(4)这种市场联动性
[期刊] 统计研究
[作者]
李刚 潘浩敏 贾威
本文采用空间统计分析方法对金融危机分布的空间集聚性和传染路径进行了实证分析。结果表明,美国次贷危机的传染路径是:地理区域位置、G7政治集团关系、贸易关系和资本项目开放度。东南亚金融危机的传染路径是:地理区域位置、贸易关系以及资本项目开放度。并与Alvaro A.Novo对1992年欧洲金融危机传染路径的研究进行了比较。
关键词：
金融危机 空间模型 集聚性 收敛路径
[期刊] 会计之友
[作者]
刘青
文章通过运用经济计量模型中的向量自回归模型检验2009年1月到2012年3月的月度数据来研究后金融危机以来我国股票市场与银行信贷的关联性,在格兰杰因果关系检验的基础上进行脉冲响应函数分析及方差分解的操作。检验结果表明后金融危机时期我国股票市场与银行信贷相互关联性程度较小,各自的预测效果不明显。针对实证结果提出我国股市要加强政策制度的监管与执行、不断进行金融创新的政策建议,以期我国金融市场稳定、健康、持续发展。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱正 贺根庆
笔者采用ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ和ＢＥＫＫ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型，研究次贷危机冲击前后中美股票市场时变联动关系和美国金融风险向中国传染的途径。研究发现，危机前中美股票市场保持着较弱的正向联动关系，次贷危机后两个市场联动性明显增强；同时，研究发现美国金融风险主要通过贸易溢出和投资者预期的净传染效应进行传染，金融溢出的传染效果不太明显。笔者认为应当注重投资者预期管理，疏导金融风险；建议管理当局采用灵活的汇率机制增强人民币汇率政策的自主性，实施有效的宏观审慎监管，抵御金融危机传染，确保金融安全。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
钱宗鑫 付鹏璐 宋科
为了更好地解释2020年以来中国股票市场与其他主要股票市场间的金融传染问题，本文采用内生状态转移的马尔可夫区制转移向量自回归模型作为统一分析框架，讨论了中国股票市场和美国、英国、法国、德国、日本股票市场间的金融传染特征，并为研究中国股票市场金融传染渠道提供了典型事实和经验证据。模型估计结果表明，相较于美国、法国、日本，中国股票市场是金融传染的接受者。中国股票市场与美国、英国、法国、德国、日本股票市场间存在着随状态大幅改变的同时性市场联动关系。当经济从不确定性较低的状态转移到不确定性高的状态时，同时性的市场联动变得更加剧烈。本文结论与金融传染病理论的预测相符，而且表明金融传染主要渠道会随经济状态的改变而改变。
关键词：
金融传染 股票 市场联动
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方立兵 刘海飞 李心丹
本文提出并运用"SA-ΓCo Va R"分析,在全球经济环境处于危机期和稳定期两种情景下,从系统性危机传染强度的视角,比较了"金砖五国"股票市场的系统重要性。结果发现:(1)在危机期,金砖成员国市场的系统重要性无显著差异,但在稳定期,中国股市具有最高的系统重要性,即中国股市在稳定期对外围市场组合的风险影响最大;(2)上述结果不会因外围市场组合是金砖市场组合还是成熟市场组合而改变。因此,可以认为中国股市在稳定期具有最高的系统重要性。
关键词：
金砖国家 系统重要性 危机传染
[期刊] 财经研究
[作者]
范恒森 李连三
在高度关联国家的金融市场上 ,金融危机的发生呈现很高的相关性 ,金融危机从一个国家向另一个国家传输 ,这种现象被认为是金融危机传染。本文集中于金融危机传染路径的分析 ,尝试寻求防范金融危机传染的政策即针对不同的传染路径制定相应的对策以降低或隔离金融危机传染 ,从而使我国尽量隔离金融危机的影响。
关键词：
金融危机 金融危机传染 传染路径
[期刊] 技术经济 与管理研究
[作者]
杜子平 高立宝
本文采用分层条件Copula理论来研究次贷危机和欧债危机下的危机传染路径问题。在研究中采用t-GARCH(1,1)模型拟合各个金融市场的股指日收益率,以条件Copula分析两次危机下中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市、台湾股市、香港股市2005年1月至2012年7月间的风险传染关系。实证研究表明:次贷危机期间美国股票市场将危机传染到香港股票市场,再由香港股票市场传染其他亚洲股票市场。而在欧债危机期间英国股票市场分别直接传染美国股票市场和香港股票市场,再通过香港股票市场对其他亚洲股票市场传染。两次危
[期刊] 上海经济研究
[作者]
贾凯威
本文采用亚洲主要国家股市与美国股市的日交易数据,对美国次贷危机影响亚洲主要国家股市的动态传染机制进行实证研究。结果表明:美国次贷危机期间亚洲各国股市与美国股市的相关系数均显著高于次贷危机前与次贷危机后,股市成为美国次贷危机重要的传染机制;各国股市与美国股市动态相关系数存在结构性断点,但是没有足够证据表明相关系数存在趋势性漂移,即动态相关系数存在均值回归现象(mean-reversion);各国股市与美国股市均为正相关,但是在相关程度上存在显著性差异;各国股市与美国股市动态相关系数均存在着显著的时变性,这为资产管理公司实行积极管理策略提供了依据。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
倪敏 裴平 蒋彧
本文构建时变Copula模型,选取533组样本数据,对2009年12月至2012年3月期间欧洲主权债务危机对中国股票市场的传染效应进行实证检验。发现在样本区间,德法两国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间具有较高的动态相关性,英国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间具有一定的动态相关性,美国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间不具有动态相关性;德法两国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间的相关性出现爆发性增加的时间点完全一致;英国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间的相关性出现爆发性增加的时间点两者基本一致。可以认为,欧洲主权债务危机对中国股票市场具有显著的传染效应。
关键词：
欧洲主权债务危机 中国股票市场 传染效应
[期刊] 管理现代化
[作者]
王相宁 陆汇滔
选取2002年至2015年第一季度欧元、加元、澳元、南非兰特和巴西雷亚尔兑美元汇率日数据,采用Markov状态转换动态相关模型(RSDC模型)研究外汇市场间相关性的动态变化,检验并分析了外汇市场中的金融危机传染效应。
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