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[期刊] 世界经济
[作者]
费兆奇
本文研究了引起股市波动相互传递的两种机制:股市一体化和传染现象,并通过信息变量对一体化和传染模型的估计参数进行模拟,首次实现了对传染现象的连贯估计和动态研究。研究发现:实体经济中的贸易依存度通常对股市的国际一体化水平具有正向的解释和预测能力,一体化的变化和股市波动的变化对传染现象具有正向的解释能力;外界风险对美国股市的冲击主要是通过一体化的渠道,对中国股市的冲击主要是通过传染的渠道;而中国对资本账户进行严格管制并不能有效地防范外界金融风险通过传染的渠道对国内股票市场产生冲击。通过对样本中15个市场的比较分析后,本文对中国股票市场的国际化进程提出了相关的政策建议。
关键词：
股市波动 股市联动 股市传染
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈勇贤 郭颂
文章基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的中国市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:当前中国股市的世界一体化程度比中国市场一体化程度要低,与其他成熟股市相比,中国股市与美国股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比中国股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显著提高,同时传染性也得到显著提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点
[期刊] 投资研究
[作者]
庞磊 李丛文
本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的新兴市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:中国股市与其他金砖股市的一体化具有趋同性,危机事件以及"金砖组织"的成立并没有对联动性产生显著影响,股市传染也不具持续性,表现为诸如"危机效应"或是"峰会效应"等某一时间或时点的特有现象。当前中国股市的世界一体化程度比新兴市场一体化程度要低,与其他金砖股市相比,中国股市与世界股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比新兴股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显著提高,同时传染性也得到显著提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点的特有现象,而是一种持续显著的较长期性现象。
[期刊] 金融评论
[作者]
费兆奇
本文从行业视角出发,研究了我国A股市场的世界一体化与区域一体化的动态进程。研究发现:特定行业因素对工业、原材料和金融行业的冲击超过了外界因素对A股市场整体的影响;与世界因素相比,亚洲区域因素对A股指数及大多数行业的影响占据主导地位;在次贷危机期间,亚洲区域因素对A股市场中金融行业的影响最大,金融行业成为亚洲区域风险向国内市场传递的主要载体。
关键词：
A股市场 一体化 行业研究
[期刊] 亚太经济
[作者]
王应贵 甘当善
本文从汇率制度、利率水平、国际贸易、投资群体等方面,分析香港股票市场所处的宏观管理运行环境,考察香港和美国的密切经济关系,研究全球一体化不断加深的情形下香港、日本和美国股市的动态关系。研究结果表明,三大市场的动态关系依然存在;但恒指跟上证指并不存在协整关系。
关键词：
一体化 恒指 国际联动 实证研究
[期刊] 财经问题研究
[作者]
石建勋 吴平
沪深股市与香港股市的一体化趋势是当前理论界和证券界研究的热点问题。本文以股改为转折点,将2003年1月2日—2007年12月28日分为两个阶段,运用Johansen协整关系检验和Granger因果检验对沪深股市和香港股市的日股指收盘数据的协整关系进行了实证研究,结果发现,经过股改的冲击,恒生指数、红筹股指数、H股指数与上证指数、深成指数之间的协整关系和因果关系发生了显著变化,内地股市与香港股市之间的一体化趋势更加明显。
关键词：
沪深股市 香港股市 一体化
[期刊] 商业研究
[作者]
贾凯威 杨洋 刘琳琳
本文以2002年5月至2013年12月为研究区间,利用协整模型、滚动回归模型及VARDCC-GARCH模型对中国大陆股市与日本、香港、新加坡股市间的时变协动性进行了研究。结果表明:长期内,中国大陆股票市场与香港股市存在时变协整关系(截距与斜率均具有时变性),与新加坡股市存在着弱协整关系,但与日本股票市场不存在协整关系;中国大陆股市与香港股市、日本股市间的时变相关系数具有长记忆特征,而与新加坡股市时变相关系数并不具有持续性;亚洲发达经济体对中国大陆股市存在显著的金融传染效应。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
胡新明
本文采用条件域变模型为中国A、B股市场一体化程度提供了一种测量方法。这一方法考虑了市场可能在分割与一体化两种状态间相互转化的情况,是对股市状态的一般性描述。实证结果表明:不同于市场完全一体化、完全分割、部分分割的简单假定,中国A、B股市场一体化程度随着时间的变化而变化;沪市和深市A、B股市场一体化的演进轨迹存在差异,深市一体化程度高于沪市。促进A、B股市场一体化,除了继续改善投资环境外,还应考虑市场结构的协调,在政策的制定和实施中对沪市和深市区别对待,如在对A、B股市场进行合并时优先推进深市的一体化。
[期刊] 南方金融
[作者]
唐路明 徐彩云
随着经济全球化的发展,金融市场间的风险传染问题越来越受到学术界的关注。本文利用高斯混合自回归(MAR)模型估计收益率的边际分布,其独立性等检验表明,MAR模型能很好地描述"尖峰厚尾"和"有偏"的现象。通过利用权重时变的混合Copula描述收益率间的动态非线性和非对称的动态相关性,本文对中国股市与国际主要股市的相关性进行实证研究,结果表明,无论是从下尾相关性还是上尾相关性来看,中国股市与美、英、日主要股市之间的相关性均还处于较低水平,与香港股市的相关程度相对较高。而当异常事件发生时,美、英、日和香港股市对中国股市的风险传染效应则十分显著。
[期刊] 商业研究
[作者]
李涛
在金融一体化进程下,研究两岸股票市场收益率波动特征成为一个重要课题。本文以2003年1月2日-2012年12月31日期间上证180指数和台湾加权指数为研究样本,利用ARCH族模型对海峡两岸的股市收益特征进行比较分析,发现两岸收益率波动均呈现出明显的可变性和波动集簇性,而且大陆股市波动的类聚性和持续性要强于台湾;大陆股市收益有正的风险溢价,投机氛围浓厚,需要长期依靠政策调节,而台湾股市收益正的风险溢价表现不显著;大陆和台湾收益率均存在杠杆效应,而且台湾股市的杠杆效应高于大陆股市。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
祥龙
24小时交易既是手段又是目的,只有发展24小时交易才能吸引更多的境外投资者参与,它也是确立未来上海黄金交易所地位必须的条件。目前我国的黄金市场容量有限,应尽快有序地开发推出黄金投资新品种,满足企业的避险需求和市场投资发展的需求,建设一流的电子交易平台,实现中国黄金市场的稳步发展。
[期刊] 财会通讯
[作者]
娄权 李代俊
Williamson(1975)指出纵向一体化的激励是因为内部组织在以下三个方面优于市场合约。首先,当机会主义出现,与独立签约人相比,内部交易的各方不太可能牺牲整个组织的利益攫取次一级群体的收益。其次,对内部组织更容易进行有效的监督。最后,当
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋庆阳 周孝华
适应性市场假说认为金融资产的系统风险是随市场环境变化的,风险与收益之间的关系并非线性,投资者会根据不同的市场环境采取适应性策略。文章采用Kalman滤波及平滑模型,实证研究了我国股市五个风格指数的贝塔变化,并采用事件研究的方法分析了贝塔变化的原因,以检验适应性市场假说能否解释我国股市。实证结果显示,风格指数的贝塔是时变的,与某些重大的经济、政治事件有关。经典CAPM模型不能解释这些现象,而适应性市场假说则能很好地解释。
[期刊] 管理科学
[作者]
曹广喜
股市和汇市的动态关系研究对于宏观金融政策制定和微观投资决策具有重要参考价值。针对金融时间序列长记忆特征,改进Primiceri时变VAR模型(向量自回归模型),给出长记忆动态VAR模型。基于2005年8月1日至2011年10月20日的人民币对美元汇率、中国上证综合指数和美国标普500指数的日价格数据,利用长记忆动态VAR模型实证分析中国汇市与中美股市间的动态冲击影响关系。实证结果表明,人民币汇率和中国股价收益率序列具有长记忆特征,美国股价收益率具有反持续性特征;存在人民币汇率波动对中美股市波动的单向冲击影响关系,且汇市对股市的冲击持续期为7天左右,前3天的冲击影响具有一定的时变特征,但这种时变...
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
邹辉文 朱丽娟
【目的/意义】为捕捉国际原油与国际股市之间的整体联动关系,判断油价暴跌期间的市场走向,提高投资者的能源意识和国家的能源安全及金融安全管理水平。【设计/方法】借助R-Vine Copula模型对国际原油及国际股市之间的复杂相依结构进行刻画。【结论/发现】研究表明在油价暴跌期间,印度、韩国和俄罗斯等国家最先受到波及。此外,受油价波动影响,不同国家股市之间存在不同程度的风险外溢情况,使得原油波动的影响范围进一步扩大。相较于原油进口国,油价波动对原油出口国的冲击会更强一些。
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