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[期刊] 价格月刊
[作者]
李静 曾慧娴
采用２００１年１月～２０１６年２月国际糖价和中国糖价月度数据，首先对国内外糖价波动特点进行比较分析；然后运用结构向量自回归（ＳＶＡＲ）模型研究了国际糖价波动对中国糖价的动态冲击效应。结果发现，国际糖价与中国糖价的走势基本一致，国内糖价及其波动幅度均明显高于国际糖价；国际糖价是中国糖价波动的重要原因，国际糖价冲击会对我国糖价波动产生持久的影响；国际糖价的冲击对中国糖价的变动短期内贡献较小，但长期贡献较大。
关键词：
国际糖价冲击 中国糖价 SVAR模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王斌 高戈
住房保障政策的经济效应研究,一直是西方学术界研究的热点和重点。随着我国住房保障力度加大,就住房保障对房价影响进行研究,无论是在理论上还是实践上都变得迫切。本文首先使用住房过滤模型对住房保障政策对房地产市场的影响机理进行了分析,认为我国以"补砖头"为主体的住房保障政策有利于稳定房价,通过构建SVAR模型就住房保障对房价的动态冲击效应进行检验,发现经济适用房建设对房价上涨具有抑制作用,同时,房价上涨会促使"相机抉择"的政府加大经济适用房投资力度。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
刘春鹏 肖海峰
为探究外部因素对我国肉类价格波动造成的冲击,基于2006-01—2016-12的月度数据,采用SVAR模型从供给、需求和货币3方面研究了外部冲击因素对我国主要肉类价格的影响。结果表明:除肉类自身价格影响外,汇率对各肉类价格的影响最为显著,其余外部冲击因素对各肉类品种影响程度存在差异;供给因素方面,国际肉类价格对国内肉类价格的影响已不容忽视,尤其是对国内猪肉及牛肉价格影响最为明显;需求因素方面,宏观经济发展所带动的需求增加对国内肉类价格,特别是国内羊肉及牛肉价格具有重要影响;货币因素方面,国内外货币流动性水平对国内羊肉和牛肉价格均有明显冲击。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王劲松 巴曙松 杨现领
本文基于IS-LM-EE模型构建了汇率冲击效应的理论模型,并利用SVAR方法对1996~2010年的月度时间序列数据,从国际贸易规模、人民币价值稳定、金融业发展三个方面研究了汇率和外汇储备冲击对人民币国际化的动态影响。分析结果表明,短期内人民币渐进和小幅升值虽然给国际贸易带来负面冲击,然而长期内这不仅有利于出口导向型发展模式的转变和国际收支的"再平衡",而且也有助于实现低通货膨胀率和人民币的内外价值稳定。此外,外汇储备累积通过货币供给、利率、银行利差等渠道对人民币价值稳定及其国际化形成不可忽略的负面冲击。
[期刊] 金融与经济
[作者]
郜可祥 徐涛
本文运用结构向量自回归(SVAR)模型方法,实证研究我国财政政策对GDP、私人消费和私人投资、价格、短期利率和劳动市场的动态效应。实证结果发现:我国政府支出对GDP的效应较弱;增加政府支出可以挤入私人消费和私人投资,对私人投资的挤入效应短期效果明显,但缺少持久性,而对私人消费的挤入效应更持久,但短期效果相对要小;税收对私人消费和私人投资的效应均为负向,在我国减税可以有效刺激私人消费和私人投资增加,尤其是对私人投资的刺激效应更为明显;政府支出对价格和短期利率均有正向效应,税收对价格和短期利率均有负向效应;政府支出对实际工资和失业率有负向效应,税收对失业率有正向效应。
关键词：
财政政策 动态效应 SVAR
[期刊] 金融研究
[作者]
张浩 李仲飞 邓柏峻
本文利用Baker等人提供的中国政策不确定性指数,结合1999年1月-2014年3月我国宏观经济数据,在构建我国房价短期波动模型的基础上,采用LSTVAR模型以及广义脉冲响应函数实证分析了不同政策不确定性环境下宏观变量冲击对于房价波动的影响。理论模型表明,宏观环境向好会引起房价的正向波动,而且这种波动会随着政策不确定性的增加而加大;不同的政策不确定性背景下,宏观冲击对于房价波动的影响存在差异性。实证结果表明,在政策不确定程度较高和较低两种不同的状态下,宏观变量的冲击对于房价波动的影响具有明显的非对称性;较高的政策不确定性程度会延缓个人的购房消费和投资以及房地产企业的供给,甚至引起市场失灵,从而...
关键词：
政策不确定 房价波动 LSTVAR模型
[期刊] 财经科学
[作者]
王一如
对外部冲击,主要是国际能源价格冲击和汇率冲击,对金砖国家内部物价水平的传递效应的检验表明:外部冲击对金砖国家物价水平的传导是滞后和不完全的;对金砖国家生产者价格指数的传递率高于对消费者价格指数的传递率;在金砖国家中实行管理浮动汇率制度的国家,外部冲击对生产者物价指数变化的解释力高于实行自由浮动汇率制度的国家,主要体现在其国际能源价格冲击的高解释力上;然而在对消费者指数变化的解释力上,则实行自由浮动汇率制度的国家表现得更强。这些结论与使用子样本数据和改变变量次序时也一致。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
罗锋
本文采用2001年8月至2010年12月的月度数据,在控制了国内影响因素基础上,运用SVAR模型对影响国内农产品价格波动的各种,外部冲击因素进行了实证分析。结果发现,外部冲击因素对我国农产品价格波动的影响日益显著。其中,国际农产品价格波动的贸易传导影响最大,石油价格的贡献排在第二,外部需求和国际投机资金对国内农产品价格有较强的影响,人民币有效汇率的影响不大。稳健性分析表明结论是可靠的。
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙迪
持续高位的居民消费价格指数(以下简称CPI)使得货币与财政政策制定当局面临着很大的压力,而造成CPI高位运行的外部性因素更是给政策调控带来了很多不确定性。对于诸如人民币汇率变动、外汇储备变动以及国际市场大宗商品价格(以下简称CRBI)变动对国内通货膨胀冲击,采用结构变量自回归模型(SVAR)对CPI的外部性冲击因素进行分析,结果显示在短期内CRBI对CPI有一定的输入性影响,汇率变动有一定程度抑制作用,但长期这种作用会发生逆转;外汇储备的变动主要作用于国内货币供给,对CPI产生非常显著的正向冲击。
[期刊] 商业研究
[作者]
尹航 李秉坤
本文将汇率与股票价格波动纳入到基于理性预期的货币行为方程组而对新凯恩斯模型进行修正，并在此基础上通过理论约束的设计构建ＮＫ－ＳＶＡＲ模型，以期考察货币政策方向上的非对称效应。结果表明：我国紧缩与扩张的货币政策具有典型的非对称性，汇率与股票价格波动能够通过影响总需求、通胀率、货币数量缺口与利率水平，而对货币政策体系形成冲击。因此，我国应建立起包含资产价格波动的货币政策调控框架，并强化流动性管理中的汇率波动管理与资产泡沫管理，以保证货币政策预期目标的实现。
[期刊] 统计研究
[作者]
吕光明
本文首先利用经全国经济普查信息修正后的季度数据推算得到1992年第1季度到2008年第3季度的实际GDP和GDP减缩指数,然后借鉴Blanchard和Quah(1989)提出的方法构建二元SVAR模型,对驱动中国经济波动的供求冲击进行甄别分析。结果发现:①无论是在长期还是在短期,2/3以上的产出波动可以归因于供给冲击的影响;②对于价格波动,短期内需求冲击和供给冲击的贡献几乎相当,而长期内需求冲击能够解释70%左右;③总的来说,供给冲击和需求冲击在中国经济波动中具有几乎同等的重要性。上述结论具有重要的宏观操作政策含义。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
刘山水 肖海峰
针对2000—2020年我国羊肉价格出现的波动上升态势，运用HEGY季节单整检验和FDSD季节模型识别羊肉价格的季节波动特征，运用SVAR模型和FEVD、IRF工具分析替代品价格对羊肉价格的冲击效应。结果表明：1）我国羊肉价格波动呈现确定型季节特征和积分型趋势特征。羊肉价格的确定型季节波动特征表现为每年秋、冬季节上涨，春、夏季节下跌，并在春节前后达到涨跌极值，气温因素和节日效应明显；2）猪肉、活鸡和牛肉价格对羊肉价格的当期传递弹性依次为0.010、0.038和0.634;3）猪肉、活鸡和牛肉价格对羊肉价格波动的相对贡献程度为16.4%、5.9%和31.2%;4）分时期看，替代品对羊肉短期价格冲击明显、长期替代关系稳定；5）分品种看，牛肉、猪肉对羊肉的需求替代关系最为明显，但特点不同。羊肉价格对牛肉价格冲击的响应程度高、但衰减速度快；对猪肉价格冲击的响应则具备持续性。固有的季节性消费规律促使我国羊肉价格呈现周期性波动，较强的当期需求替代导致猪肉、牛肉价格对羊肉价格的显著冲击效应。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李卓 张茜
本文利用符号约束识别VAR模型,区分国际石油市场中基本面冲击与非基本面冲击,并考察他们对石油价格影响的相对重要性。我们发现,虽然供需基本面冲击解释了石油价格的大部分波动,但非基本面(投机)冲击对国际石油现货价格仍具有不可忽视的影响。尤其在2007～2008年间,投机冲击一定程度上扭曲了石油市场的价格形成机制,导致油价显著偏离供需基本面决定的价格水平。
[期刊] 上海金融
[作者]
盖静
本文通过施加短期约束的结构VAR方法分析了货币政策冲击、央行外汇干预与汇率波动之间的动态关系,结果表明:货币政策冲击对外汇干预的解释能力较强,有必要将二者置入同一框架下考虑;美国的联邦基金利率和央行外汇干预对人民币汇率波动解释能力最强;国内货币政策对汇率影响不大,货币政策可以更加关注国内目标。
关键词：
货币政策 外汇干预 汇率 结构VAR
[期刊] 产经评论
[作者]
傅京燕 冯会芳
碳市场形成的碳价格会影响制造业各分行业成本的变动,从而导致经济增长水平、能源消费量及要素市场价格的改变。采用2001-2011年中国制造业各行业GDP水平、碳排放量、能源消耗量、人力资本及物质资本等数据,以每吨60元碳价水平为基准测算碳价冲击对制造业总体及各分行业的影响。结果表明:碳价冲击有助于提高制造业整体的增长水平,减少生产过程中对能源要素的需求,并可能改变要素市场上各要素的相对价格。为进一步研究制造业不同行业的异质性,将27个目标行业划分为高碳行业和低碳行业,研究这两种不同类型的行业组在受到气候政策
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