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[期刊] 财贸经济
[作者]
黄明皓 李永宁 肖翔
清洁发展机制(CDM)推动下形成的碳减排额度CER交易市场是国际碳排放交易市场发展和完善的重要基础。本文对CER期货市场的价格发现和套期保值功能进行了理论和实证分析,以此判断国际碳排放市场的有效性。通过Granger检验,我们发现CER期货市场具有较好的短期价格发现功能,但其长期价格发现功能不明显。进一步研究CER市场和EUA市场的联动效应,SVAR模型检验结果显示短期内CER市场和EUA市场的现货和期货价格间存在相互影响,但长期而言,CER市场和EUA市场具有动态稳定性。
关键词：
CER期货市场 价格发现 联动效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马德芳 王梦凯
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。
关键词：
碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
高丽 高世宪
上海原油期货作为我国第一个对外开放的期货品种,其平稳运行对于我国期货市场的发展和国际石油定价体系的重塑意义重大。通过建立SVAR模型和运用GRANGER检验,对上海原油期货价格与BRENT和WTI等国际原油期货价格的联动性进行了分析,并运用GS模型对上海原油期货价格和大庆原油现货价格之间的引导关系进行估计,研究发现上海原油期货与BRENT和WTI原油期货之间存在非对称的均值溢出效应,BRENT和WTI期货收益率变动对上海原油期货收益率变动有单向溢出影响;上海原油期货价格对大庆原油现货价格具有微弱的引导关系,表明上海原油期货市场已初步具备价格发现功能。
[期刊] 财贸研究
[作者]
唐衍伟 陈刚 张晨宏
通过对中国三大期货市场的铜、黄豆和小麦三种主要期货品种收益率的分布与波动性的实证分析 ,论证了其时间序列存在ARCH效应 ;运用GARCH模型对这三种期货品种进行了拟合分析和统计检验 ,检验结果表明这三个期货品种的波动性均具有很高的持续性 ,但大连黄豆的波动持续性弱于上海铜和郑州小麦 ,其波动性受各种外部冲击的影响较大 ;通过GARCH( 1 ,1 )的市场有效性检验 ,论证了中国期货市场尚未达到弱式有效 ,市场风险较大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王晓宇 孙竹 袁长剑
随着国际原油期货市场的蓬勃发展,原油期货价格成为各个国家和地区进行原油贸易的价格基准。WTI和Brent油价作为国际原油价格的两大基准,分别体现了不同地区的供需状况和价格水平。本文利用滚动窗口,采用信息份额模型(IS)分析了不同时期两大原油期货市场在价格发现能力方面存在的差异。结果表明:在大部分时期内,Brent期货市场的影响力要大于WTI期货市场,但两者在不同时期的表现也存在差异,这种差异为我国原油期货市场的建设和国内成品油定价提供了经验借鉴和参考标准。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王晓宇 孙竹 袁长剑
随着国际原油期货市场的蓬勃发展，原油期货价格成为各个国家和地区进行原油贸易的价格基准。ＷＴＩ和ＢｒｅｎＴ油价作为国际原油价格的两大基准，分别体现了不同地区的供需状况和价格水平。本文利用滚动窗口，采用信息份额模型（ＩＳ）分析了不同时期两大原油期货市场在价格发现能力方面存在的差异。结果表明：在大部分时期内，ＢｒｅｎＴ期货市场的影响力要大于ＷＴＩ期货市场，但两者在不同时期的表现也存在差异，这种差异为我国原油期货市场的建设和国内成品油定价提供了经验借鉴和参考标准。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蒋晓宇 沈瑶
本文选择上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)的铜、铝、锌、铅期货日收盘价交易数据,利用协整理论、向量误差修正(VECM)模型和多种价格发现模型,对我国与国际期货市场关联以及价格发现功能进行分析。研究结果表明:(1)我国与国际铜、铝、锌期货价格间存在长期均衡关系;(2)短期内,上海市场与伦敦市场二者互相影响,伦敦市场对上海市场引导作用很强,对上海市场的铜、铝、锌价格影响较强,对上海铅较弱;(3)LME市场份额更大,SHFE的铝、锌价格发现功能较强。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
陈明华 陈蔚
本文以WTI为例,借助时间序列分析的多种计量方法,从长期均衡关系和引导关系两个方面对国际石油期货市场价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:期货价格和现货价格存在长期均衡关系,石油期货市场运行有效;期货价格和现货价格互为Granger意义上的因果关系,期货价格对现货价格具有更强的引导关系;在石油价格发现过程中,期货市场价格起主导作用。
[期刊] 价格月刊
[作者]
罗良清 黄婷 杨君
自碳酸锂期货上市以来，其价格发现功能对引导碳酸锂现货市场健康发展具有重要作用。以中国碳酸锂期货市场价格为研究对象，选取2023年7月21日—2024年8月21日中国碳酸锂期货和现货市场的交易数据，建立向量误差修正模型，探究碳酸锂期货和现货市场价格之间的动态调整关系，并结合共同因子份额模型、信息份额模型和信息领先份额模型等三个模型，测算碳酸锂期货市场的价格贡献度。结果表明，中国碳酸锂期货市场价格是现货市场价格的格兰杰原因，碳酸锂期货市场对新信息的反应更为迅速，在价格发现中起着主导作用，并已经成为碳酸锂现货价格的有效参考依据，有助于促进碳酸锂价格的稳定和锂电企业的健康发展。
[期刊] 技术经济
[作者]
黄文彬 高韵芳
基于Granger因果关系检验方法和MGARCH-BEKK模型,从报酬溢出和波动溢出的角度,研究国际碳排放权交易市场中的主要商品———EUAs和sCERs各自的期货价格与现货价格之间以及两者的期货价格之间的信息流动关系。结果表明:两个市场的现货市场始终都处于价格信息中心,期货市场的价格发现功能较弱甚至未体现;信息波动溢出方面,EUA市场中期货市场处于波动信息中心,而CER市场中现货市场处于波动信息中心;EUA的期货市场与CER的期货市场之间存在相互的价格溢出效应与波动溢出效应,但EUA市场的期货价格对CE
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
马跃 冯连勇
为应对气候变化问题，《京都议定书》等文件催生了以CO_(2)排放权作为商品的碳交易市场的建立。研究中国试点碳排放权交易市场的有效性对我国统一碳市场的建设以及碳中和目标的实现具有重要的指导意义。本文选取有效交易日数据，对中国试点碳市场的有效性进行探索性研究，结合有效市场假说理论与分形市场假说理论，分别采用游程检验法、方差比检验法以及重标极差分析法等对中国碳市场有效性进行综合分析，同时探讨各方法导致计算结果不一致的原因，并利用GARCH模型进行检验。研究表明：中国试点碳市场未能达到弱式有效水平。同时，根据中国目前碳市场运行现状给出一定的建议。
[期刊] 生态经济
[作者]
吕靖烨 曹铭 李朋林
作为世界上最大的发展中国家,中国建立了9个碳排放权交易试点市场。自试点成立以来,湖北碳排放权交易市场不仅各项市场指标全国领先,并且其经济结构和产业结构也与全国平均水平最为接近。以湖北碳排放权交易市场963个日收盘价格组成的收益率序列建立GARCH-M模型分析发现,该序列不满足随机游走,并具有波动积聚的特点,没有达到弱式有效市场的条件。因此,应提升市场参与主体的积极性,促进政府的重视程度,提升运行的有效性,推进国内外市场交流。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王群勇,张晓峒
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。
关键词：
原油期货市场 价格发现 信息份额模型
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王群勇 张晓峒
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上不仅可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,而且还可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。文章认为,期货市场对原油价格发现的贡献比例达到54·27%,即期货价格对原油价格的变动起着主要的引导作用。因此,发展我国的能源期货市场是促进国家经济安全的重要手段和紧迫任务。
关键词：
原油期货市场 价格发现 信息份额模型
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