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[期刊] 经济评论
[作者]
张秋莉 杨超 门明
本文应用基于条件多元t分布的DCC-MVGARCH模型研究CERs期货价格收益同能源期货价格收益之间的动态相依关系,旨在探讨跨品种套期保值的可行性及操作策略,为国内减排企业及时对冲CERs价格波动风险提供经验依据。实证结果显示:CERs期货价格收益和能源期货价格收益之间存在正相关性;相较Euro天然气期货合约与GlobalCoaL期货合约,BRenT原油期货合约更适用于构造套期保值组合;以动态条件相关系数测算时变套期保值比率明显降低了组合收益的方差并提升了组合收益的均值,其套期保值绩效要优于条件相关系数。基于此结果本文认为,国内减排企业应当积极采取相关套期保值策略并定期更新动态条件相关系数均值...
[期刊] 国际商务研究
[作者]
邓鸣茂
本文利用传统的回归模型(OLS)、双变量向量自回归模型(VAR)、双变量向量误差修正模型(VECM)和动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-MVGARCH)对恒生指数期货、标准普尔500指数期货、日经225指数期货、我国的沪深300指数期货的最优套期保值比率进行了估计,并采用基于风险最小化的方法对4种模型的套期保值有效性进行了比较。结果双变量向量误差修正模型估计出的最优套期保值比率更大,对4种模型的套期保值有效性的检验表明,采用动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-MVGARCH)估计得到的最优套期保值比率进行套期保值的效果,并非优于采用传统回归模型、双变量向量自回归模型、双变量向...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐清海 贺根庆
使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,研究中国金融市场之间的动态相关关系,并对次贷危机为代表的重大事件对市场间关联程度的冲击进行分析。研究发现,中国金融市场的互动体系基本形成,但未形成有效的价格联动体系;中国金融市场的发展是不均衡的,债券市场和期货市场有待进一步发展;货币市场的利率市场化建设有助于提高货币市场和其他金融市场的联动关系。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱天箭 马超群
本文使用DCC-MVGARCH模型,实证分析了2006年6月—2014年我国白糖、铜、天然橡胶和燃料油4种大宗商品期货价格收益率之间的联动关系。结果表明,由于消费习惯、经济周期及指数投资基金缺乏、交易限制等多方面因素影响,我国大宗商品之间存在一定的动态联动关系,但相关程度不大且近年呈现出下降的趋势。
[期刊] 预测
[作者]
董杰 潘和平 姚一永 李成刚
随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨飞
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危机期间都有传染效应存在,但前者对新兴市场的影响要大于后者;下调希腊主权信用评级事件对新兴市场产生了较大的冲击,原因在于其增加了市场对欧元区政府债违约的担忧;在全球经济不景气的情况下,小国的债务问题也可能摧毁市场信心;目前,欧元区的债务问题还没有得到实质上的改善且有进一步恶化甚至引发区域性货币危机的可能,需密切关注欧元区国家尤其是其核心国家债务状况的变化。
[期刊] 南方金融
[作者]
王晓燕
本文从基准利率视角探讨了国债收益率与Shibor的地位和作用,分析了Shibor和国债收益率曲线的编制方法、运行情况以及存在的问题,并利用协整关系检验和DCC-MVGARCH模型分析了国债收益率与Shibor之间的动态相关关系。研究结果表明:国债收益率与Shibor之间存在一定的相互引导作用,但这种相互引导作用目前还较弱;相对国债收益率而言,Shibor对基准利率的引导作用会更强,而且对于期限越短的品种,这种引导作用会更强。为更好地发挥国债收益率与Shibor作为利率定价基准的作用,本文还提出要完善国债收益率与Shibor等基准利率定价机制、促进期限结构合理分布和加大在金融市场定价中的更广泛应...
关键词：
金融市场 利率市场化 基准利率 动态相关
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
[期刊] 商业研究
[作者]
赵勇 杨志波
随着经济全球化和金融自由化越来越强,国际上主要股票市场经常呈现齐涨共跌的趋势。通过使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,本文对亚洲金融危机、美国次贷危机和欧债危机下,我国大陆股市与境外香港股市、日本股市、美国股市和欧洲股市之间的联动性进行了研究,结果发现我国股市与境外主要股票市场之间的联动性有增强趋势,尤其是在美国次贷危机以后,其动态相关系数明显增大的态势。
[期刊] 南方金融
[作者]
林达
本文基于DCC-MVGARCH模型计算我国股票型基金指数与股票市场各板块代表性指数的动态相关系数,判断股票型开放式基金于各时点在各板块的资产配置特征,并根据系数的变化估计基金调仓的情况,分析基金持仓偏好的动态变化。研究结果表明:股票型开放式基金更偏好于配置中小板股票和二线蓝筹股,对于大盘股的配置谨慎,对于创业板股票的配置具有较大的波动性;当前A股市场使用最为广泛、常被用作业绩比较基准的上证指数有失真的趋势,无法较为全面地反映股市的波动和投资者的盈亏。股票型基金的上述持仓特征与我国经济转型、产业升级、股市估值体系、行政干预、新股发行制度等因素有密切的关系。
[期刊] 南方金融
[作者]
蔡镇锐
影子银行体系的发展与货币政策调控效果密切相关。本文基于DCC-MVGARCH模型的实证分析结果表明,与价格型工具相比,数量型工具与影子银行的动态条件相关系数的绝对值更大;货币政策工具与影子银行业务关系并非恒定不变,主要看当时市场资金的松紧程度。当市场资金紧张时,提高市场利率,影子银行业务增加,替代信贷业务;增加基础货币,影子银行业务减少,被信贷业务替代。因此,应协调运用数量型工具和价格型工具对影子银行体系进行调节,稳步推进利率市场化改革,坚持价格型调控改革方向,尽快建立影子银行体系监测统计制度,加快影子银行体系监管立法。
关键词：
影子银行 货币政策 宏观调控 利率市场化
[期刊] 上海金融
[作者]
郑国忠
基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、Copula-SV-t模型,文章从多角度综合探讨了我国大陆、香港和台湾股指期货市场间相依结构及其组合配置风险。实证结果表明:无论何种相依性度量下,香港与台湾期市间的相依性均最强,二者具有很高的信息溢出效率及市场融合度。只考虑双市场的相关性,三地在相关性高的时期或倾向于高估;而在低相关性阶段,又可能倾向于低估。期市间尾部相依性更大,且下尾的相依性要显著强于上尾相依性。最优权重下的上尾更厚,下尾更薄。SV情形下,Copula模型存风险高估可能。VARDCC-MVGARCH-t与t-Copula结合GARCH族模型的风险管控效率...
[期刊] 预测
[作者]
李红霞 傅强
资产市场间的收益和波动相关性方面,许多已有工作并没有形成一致结论。本文从周度时间跨度视角,构建了VAR-DCC-MVGARCH模型,采用了2005年7月至2011年3月的交易数据,在一个框架下考察了我国石油、黄金、利率、汇率和股票市场的动态相关性。结果表明,利率对汇率、石油对汇率、黄金对利率、黄金对石油存在着单向均值溢出效应,仅在股票与黄金市场间具有双向均值溢出效应;各市场波动性之间均具有动态时变特征,其中,股票与利率、汇率与利率、石油与汇率、黄金与汇率具有负相关性,股票与石油、股票与黄金、黄金与利率、黄金与石油间呈现出正向关联。最后,将结果与现有文献进行了比较和探讨。
[期刊] 南方金融
[作者]
张本照 姚刚 宋平凡
本文运用生态学中的Lotka-Volterra模型,分析沪港通制度安排下沪股通和港股通的互动竞争关系,并进一步运用VAR模型和Granger因果检验分析该互动竞争关系的形成机理。研究结果表明:香港及国际投资者依据内地市场实际运行环境进行投资,而内地投资者的投资热情不会显著受到香港市场行情的影响,因而样本期间沪市与港市存在捕食—诱饵关系;但沪市与港市之间的互动关系尚不稳定,沪港通启动以来两市依次经历了互惠共生、捕食—诱饵和完全竞争的关系。为推动沪市和港市形成两市互惠共生、共同发展的生态关系,内地需要推动股票市场稳定发展,完善市场机制,改善投资者结构,加强投资者教育。
[期刊] 南方金融
[作者]
张本照 姚刚 宋平凡
本文运用生态学中的Lotka-Volterra模型,分析沪港通制度安排下沪股通和港股通的互动竞争关系,并进一步运用VAR模型和Granger因果检验分析该互动竞争关系的形成机理。研究结果表明:香港及国际投资者依据内地市场实际运行环境进行投资,而内地投资者的投资热情不会显著受到香港市场行情的影响,因而样本期间沪市与港市存在捕食—诱饵关系;但沪市与港市之间的互动关系尚不稳定,沪港通启动以来两市依次经历了互惠共生、捕食—诱饵和完全竞争的关系。为推动沪市和港市形成两市互惠共生、共同发展的生态关系,内地需要推动股票
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