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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨超 李国良 门明
本文以欧洲气候交易所公布的CERs期货报价为研究对象,将Markov波动转移引入VaR的计算,结合极值理论,度量国际碳交易市场的系统风险。首先建立SWARCH模型与MS-GARCH模型描述价格波动的阶跃特性,直接测算动态VaR。随后采用POT模型拟合标准残差序列的右尾超门限分布,确定极值分位数,再次测算动态VaR。最后通过回测检验选取最优风险值,并由此分析了我国获批碳项目变动趋势与国际碳交易市场风险变动趋势间的关系。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张相贤
文章运用极值理论建立了静态和动态的和风险度量模型。静态模型运用广义帕累托分布拟合收益率序列的尾部分布。动态模型首先运用AR(1)-GARCH(1,1)模型对收益率序列进行拟合,然后用广义帕累托分布对新息分布的尾部建模。采用上证综指和标准普尔500指数的对数收益率为样本,对静态和动态模型进行了比较研究。研究结果表明:对于VaR的度量,在置信水平较低时(如小于99%),静态风险度量模型更准确,在置信水平较高时,动态模型更好;对于ES的度量,动态模型具有通用性和优越性。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾梦琦
随着经济发展与环境之间的矛盾日益突出,健全碳交易市场、发展低碳经济是必然趋势,世界各国逐渐注重使用市场手段来促使企业与社会各界保护环境。本文介绍了国际碳交易市场及其产品的主要特点,重点分析了金融危机以来各个市场的发展趋势,并探讨目前中国碳市场的发展状况及展望。
关键词：
碳交易 碳金融 中国碳市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高岳 朱宪辰
在采用极值理论描述收益尾部的基础上,将AR-GARCH模型和极值理论相结合。首先利用AR-GARCH模型描述我国商业银行同业拆借利率对数收益序列的自相关和方差聚类现象,获得近似独立同分布的残差序列,继而利用极值理论中的POT方法对残差序列进行极值分析,并给出了极值分布各参数的极大似然估计,进一步计算置信水平下的VaR和ES值,基于此分析了我国同业拆借利率市场的系统性风险历史波动趋势,并提出了相关结论与政策建议。
关键词：
POT方法 在险价值 同业拆借利率
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
雷立钧 荆哲峰
中国是世界第二大温室气体排放国,是全世界核证减排量(CERs)一级市场上最大供应国,但在碳交易过程中却处在整个碳交易产业链的最低端,只是碳交易市场的参加者,碳交易市场规则的执行者。中国为全球碳交易市场创造的巨大减排量被发达国家以低价购买后,包装、开发成价格更高的金融产品在国外进行交易。作为世界上最大的排放权供应国之一,中国没有一个像欧美那样的国际碳交易市场,不利于争夺碳交易的定价权。本文具体阐述了国际主要的碳交易市场的交易主体、交易类型、交易数量、交易额等发展状况,通过分析归纳出现阶段国际碳交易市场的特点,并以此为基础将国内碳交易市场和国际碳交易市场进行比较得出中国碳交易市场现阶段存在的缺陷,...
关键词：
京都议定书 碳交易市场 清洁发展机制
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴恒煜 赵平
以1994~2007年202起损失事件为样本,采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理,而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。同时研究还表明,由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异,所以其对应的经济资本也存在较大差异,从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大。
关键词：
操作风险 极值理论 经济资本
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王劲松 刘家鹏 苏涛 刘睿
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的系统风险和个股特有风险,在方法上允许市场指数、证券(组合)分别存在波动性的突然跳跃。凸出特点是既综合考虑了市场和特定资产的关系,又考虑了资产和市场风险的时变性特征。实证显示模型较经典的GARCH-β模型在VaR估计方面有显著优势。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴婷婷 唐鸿举 徐迪
金融强国理论是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要创新成果，为我们探索中国特色金融发展之路提供了重要指引和根本遵循。强大的货币是金融强国的基石，人民币国际地位稳步提升，将成为我国建设金融强国的重要支柱。在建设金融强国与稳慎扎实推进人民币国际化的背景下，本文基于能源革命的机遇，分析碳排放权交易对货币国际化的影响。基于国际货币形成路径，本文探讨了碳排放权交易对货币国际化的传导路径并利用TVP-VAR模型和欧盟碳交易市场2005—2021年的季度数据进行实证研究。研究表明，在欧盟碳交易市场建立初期，欧盟碳交易价格上升降低了欧盟经济实力和欧元国际化程度；但自2009年以来，欧盟碳交易价格上升提升了欧盟经济实力和欧元国际化程度；单纯依靠碳交易份额的扩张难以持续提升货币国际地位。基于实证结果，本文提出碳排放权交易推动人民币国际化的计价结算路径和企业成本路径，并建议通过“周边化—区域化—国际化”三步走战略，借力碳交易稳慎扎实推进人民币国际化，为建设金融强国，坚定不移地走中国特色的货币国际化之路提供理论支撑和决策依据。
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 资源科学
[作者]
李国志
气候变暖对日本的冲击非常大,因此日本政府一直非常重视碳减排问题。从20世纪70年代开始,日本政府出台了很多政策和法规,如环保积分制度、阳光计划等,取得了很好的效果,极大地推动了该国的低碳经济进程,这非常值得世界各国借鉴。本文基于日本的1966-2011年时间序列数据,利用状态空间模型,对日本碳排放的影响因素进行实证分析。结果表明,日本碳排放总量呈现波动式上升的趋势,人口规模、经济增长、技术进步与碳排放之间存在长期协整关系,是日本碳排放的主要影响因素。其中,人口规模对碳排放的影响弹性为负值,这主要归功于人均生活耗能的下降,从而抑制了碳排放,并且随着时间推移,抑制效应越来越明显;经济增长是日本碳排...
[期刊] 林业经济
[作者]
杨果 陈瑶
文章在对构建林业碳排放权交易市场所面临的制度风险、经济风险、技术风险、道德风险和法律风险进行识别的基础上,借助AHP专家调查建立风险判断矩阵,采用模糊综合评价法建立了构建林业碳排放权交易市场的风险量化评估模型。结果表明:风险的综合评价得分为63.27,整体风险偏高;制度风险、经济风险、技术风险、道德风险和法律风险的综合评价得分分别为65.96、67.68、72.92、53.75和65.90分。这和构建林业碳排放权交易市场所面临的制度不健全、经济效益不明显、计量与认证等技术落后、监管缺失易引发道德风险和相关
关键词：
林业碳排放权 市场构建 风险防范
[期刊] 林业经济
[作者]
杨果 陈瑶
文章在对构建林业碳排放权交易市场所面临的制度风险、经济风险、技术风险、道德风险和法律风险进行识别的基础上,借助AHP专家调查建立风险判断矩阵,采用模糊综合评价法建立了构建林业碳排放权交易市场的风险量化评估模型。结果表明:风险的综合评价得分为63.27,整体风险偏高;制度风险、经济风险、技术风险、道德风险和法律风险的综合评价得分分别为65.96、67.68、72.92、53.75和65.90分。这和构建林业碳排放权交易市场所面临的制度不健全、经济效益不明显、计量与认证等技术落后、监管缺失易引发道德风险和相关法律法规缺失的宏观环境相符合。基于评价结果,文章从充分发挥政府的政策导向、进一步完善碳排放权交易市场、强化碳排放权交易核心技术攻坚和尽快建立碳排放权交易的法制体系等方面,提出了构建林业碳排放权交易市场中的风险防范措施及政策建议。
关键词：
林业碳排放权 市场构建 风险防范
[期刊] 南方金融
[作者]
王楚明 张留禄
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
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