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[期刊] 国际贸易问题
[作者]
曾林阳
现有文献认为国际石油价格波动对我国通货膨胀影响显著,而且国际油价对我国通货膨胀存在显著的单向Granger因果关系。从定性分析来看,既存在支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的理由,也存在削弱这种影响的理由,因此定性分析的结论是模棱两可的;从基于Almon PDL模型的经验分析来看,并没有令人信服的经验结果支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生显著影响的结论,因此可以得出国际石油价格波动对我国通货膨胀影响并不很显著,但存在微弱影响的结论。
[期刊] 财经科学
[作者]
曾林阳
从定性分析来看,既存在支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的理由,也存在削弱这种影响的理由,因此定性分析的结论是模棱两可的;从基于Almon PDL模型的经验分析来看,经验结果支持国际石油价格波动在滞后6个月时会对我国通货膨胀率的波动产生显著影响的结论,这种影响在5%的显著性水平上统计显著,且运用Almon PDL估计模型进行样本外预测的结果与实际值很接近,因此可以得出国际石油价格波动对我国通货膨胀率波动影响显著的结论。
关键词：
国际油价 通货膨胀 Almon PDL
[期刊] 统计研究
[作者]
李成 王彬 马文涛
近年来国际石油价格大幅波动,不可避免地给各国经济带来冲击和影响。本文利用小波变换频带分析方法,结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,考察了不同经济周期下中美两国通货膨胀与国际油价间的溢出关系。结果表明,国际油价只在短周期里对中国通货膨胀有显著的单向均值溢出效应,而二者之间不存在任何方向的波动溢出效应;美国通货膨胀与国际油价则在多数周期下具有显著的均值与波动溢出效应。本文认为尽管当前中国通货膨胀与国际油价的关系并不显著,但随着石油消费对进口依赖的不断提高,能源安全问题将成为未来中国需要应对的挑战,因此相关部门应及早采取有效措施,加快完善国内石油市场化建设,增强能源意识,提高能源利用效率,以应对未来石油冲击对经济的影响。
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 李琪
有关通货膨胀率和通货膨胀率波动影响关系,存在F riedm an-B a ll和Cuk ierm an-M e ltzer两种假说,即存在通货膨胀率及其波动的相互影响关系。使用GARCH和TGARCH模型,选择中国1993~2004年月度通货膨胀率数据,检验结果表明F riedm an-B a ll假说成立,稳健的货币政策对经济发展有积极作用。
关键词：
通货膨胀率 波动 GARCH模型
[期刊] 经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文运用MRSTAR模型研究我国通货膨胀率的周期阶段划分、通胀率周期波动的非线性和非对称性动态特征,通胀率不同阶段相互转移的路径及其内在机理。实证研究表明,我国通货膨胀率波动可以划分为通货紧缩、通缩恢复、温和通胀以及严重通胀四个阶段,通胀率波动不同阶段的划分不仅依赖于通胀率的水平,也依赖于通胀率的增加量;在一个波动周期内,通胀率不同阶段的典型转移路径为:通货紧缩→温和通胀→严重通胀→温和通胀→通货紧缩;我国通货紧缩与温和通胀持续时间较长,而严重通胀持续时间很短;冲击对通胀率系统不具有持久性影响,正向冲击与负向冲击的影响具有非对称特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周惠彬 任栋
通货膨胀和通货紧缩在一定时期呈现出交替变化的特征,且在通货膨胀期间通货膨胀率有更强的波动性。文章拟对中国大陆通货膨胀率路径的波动性特征、形成机理及变异性测度进行实证分析。根据分析结论,提出抑制通货膨胀的途径和对策。
关键词：
通货膨胀率路径 波动性 模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王小叶 赵昕东 蔡璐
汇率作为联系国内外经济的核心经济变量,研究其波动对流动性与通货膨胀率的动态冲击效应,对完善我国宏观调控机制、提高宏观调控效果具有重要的理论和现实意义。本文构建了通货膨胀率、货币流动性和人民币名义汇率的三元SVAR模型。结果表明,在短期内,人民币名义汇率的贬值会影响国内货币流动性不足,造成国内通货紧缩进一步加大。
关键词：
人民币名义汇率 流动性 通货膨胀
[期刊] 价格月刊
[作者]
王风云
石油是现代工业经济中最重要的战略资源之一。近年来我国经济持续快速增长,对石油进口的依赖程度不断增大,国际石油价格的波动对我国国民经济的影响也越来越大。本文在研究国际石油价格波动的基础上,运用H—P滤波、Granger因果关系检验和条件异方差模型等时间序列分析方法研究国际石油价格的变动趋势及其对我国物价水平的影响。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
李卓 邢宏洋
在考虑国际油价冲击的前提下,以新凯恩斯Phillips曲线为分析框架,考察了我国通货膨胀的结构特征和国际石油价格波动对我国通货膨胀的影响。理论分析结果表明,我国Phillips曲线的结构特征和石油在生产投入中的份额决定了国际石油价格波动对我国通货膨胀的影响程度。实证研究显示,我国附加石油价格冲击的新凯恩斯Phillips曲线具有典型的结构特征,国际石油价格波动对以不同价格指数衡量的通货膨胀均有较为显著的短期影响,而长期影响则不显著。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
杜金岷 曾林阳
文章的定性分析表明,既存在支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的理由,也存在削弱这种影响的理由,而VAR经验分析表明,并没有令人信服的经验结果支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的结论,这种影响在25%的显著性水平上,即使在滞后12期之后,也至多是微弱的。
关键词：
国际油价 通货膨胀 VAR
[期刊] 工业技术经济
[作者]
许冰 倪乐央
本文采用1995年1月至2005年2月的月度数据,研究中国股票收益率和通货膨胀率、通货膨胀率的波动的相关关系,采用ARCH模型和VAR方法,其结果表明:短期股票收益率与通货膨胀有正相关关系,而如果超过一定的时间股票收益率与通货膨胀则是负向关系,并且长期相关关系不明显;通货膨胀的波动对股票收益在短期是负相关关系的,长期没有显著作用的。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
高东胜
我国较高的石油对外依存度使得国际石油价格的波动成为影响国内通货膨胀的潜在因素。本文将SVAR模型引入到国际石油价格波动对我国总体通胀和结构性通胀的冲击效应研究中来,发现国际石油价格波动对我国通货膨胀的冲击既有总体效应又会产生结构性通胀效应。对总体效应的研究表明,国际石油价格波动对我国CPI的冲击具有持续性,而原材料燃料动力购进价格指数是国际石油价格冲击我国CPI的主要传导渠道。对结构效应的研究表明,受国际石油价格波动冲击最大的是居住类和食品类价格,国际石油价格上涨1%对两者12个月的累积冲击效应分别高达1.56%和0.75%,而这两项也是近年来推动我国CPI上涨的主要因素。因此,多头并举应对国...
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋成林 蒋汶秀
通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异。文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通货膨胀率的波动特征进行了实证分析。结果表明正态分布下的GARCH和t分布下的EGARCH模型拟合效果较好,外部冲击对通货膨胀率的波动具有持久性影响。
关键词：
通货膨胀率 ARCH类模型 波动性
[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 张代强
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一个带有单位根的门限自回归模型对我国通胀率的波动路径进行了实证检验,结果表明,我国通胀率是一个具有局部单位根的门限自回归过程,并且可以划分为加速通胀状态和减速通胀状态。在减速通胀状态,通胀率是一个平稳自回归过程,而在加速通胀状态下,通胀率是一个具有单位根的自回归过程。同时发现,我国通胀率在两个状态下都具有高持久性,并且加速通胀阶段的持久性更高。那些能够体现通胀持久性特征的现代新凯恩斯模型都可能成为解释具有高持久性特征的通胀波动路径的理论机理,同时高持久性通胀的结论也可以为那些体...
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