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[期刊] 财经科学
[作者]
曾林阳
从定性分析来看,既存在支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的理由,也存在削弱这种影响的理由,因此定性分析的结论是模棱两可的;从基于Almon PDL模型的经验分析来看,经验结果支持国际石油价格波动在滞后6个月时会对我国通货膨胀率的波动产生显著影响的结论,这种影响在5%的显著性水平上统计显著,且运用Almon PDL估计模型进行样本外预测的结果与实际值很接近,因此可以得出国际石油价格波动对我国通货膨胀率波动影响显著的结论。
关键词：
国际油价 通货膨胀 Almon PDL
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
杜金岷 曾林阳
文章的定性分析表明,既存在支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的理由,也存在削弱这种影响的理由,而VAR经验分析表明,并没有令人信服的经验结果支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的结论,这种影响在25%的显著性水平上,即使在滞后12期之后,也至多是微弱的。
关键词：
国际油价 通货膨胀 VAR
[期刊] 价格月刊
[作者]
王风云
石油是现代工业经济中最重要的战略资源之一。近年来我国经济持续快速增长,对石油进口的依赖程度不断增大,国际石油价格的波动对我国国民经济的影响也越来越大。本文在研究国际石油价格波动的基础上,运用H—P滤波、Granger因果关系检验和条件异方差模型等时间序列分析方法研究国际石油价格的变动趋势及其对我国物价水平的影响。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 张代强
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一个带有单位根的门限自回归模型对我国通胀率的波动路径进行了实证检验,结果表明,我国通胀率是一个具有局部单位根的门限自回归过程,并且可以划分为加速通胀状态和减速通胀状态。在减速通胀状态,通胀率是一个平稳自回归过程,而在加速通胀状态下,通胀率是一个具有单位根的自回归过程。同时发现,我国通胀率在两个状态下都具有高持久性,并且加速通胀阶段的持久性更高。那些能够体现通胀持久性特征的现代新凯恩斯模型都可能成为解释具有高持久性特征的通胀波动路径的理论机理,同时高持久性通胀的结论也可以为那些体...
[期刊] 上海金融
[作者]
张帅 赵昕 王茂林
本文试图回答以下问题:人民币升值可以替代通货膨胀吗?如果可以,定量的替代关系如何?在综合使用了多种分析方法后,我们发现人民币升值在某种程度上确实可以抑制国内价格水平的上涨,但其效果决定了升值不能成为抑制通胀的主要工具。另外,通过模型我们还揭示出劳动生产率的提高对于国内物价的上涨具有决定性意义。
[期刊] 商业时代
[作者]
邵莉莉
本文结合当前国际石油价格的变动情况,运用Granger因果关系检验、误差修正模型(ECM)等时间序列分析方法对国际石油价格的变动与我国通货膨胀率的关系进行实证分析。结果表明国际油价变化率对我国通货膨胀率存在显著的单向Granger因果关系,因此我国央行在治理通货膨胀的政策实践中,应把石油价格因素考虑进来。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘宏
石油期货价格波动性是值得研究的课题。本文研究了上海、纽约和伦敦石油期货价格波动性,它们都具有尖峰厚尾、成熟效应、波动聚焦性的特征。研究表明:上海燃料油期货市场的有效性明显低于纽约和伦敦,其深层原因是我国期货市场没有开放。
关键词：
成熟效应 波动聚集性 石油期货 价格波动
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董纪昌 于勇 林睿 李秀婷
资产价格的波动,尤其是泡沫的破裂,往往引发金融危机并对实体经济造成巨大伤害甚至崩溃。文章基于我国2000年～2011年间的房地产价格指数和消费者价格指数,按照我国房地产行业发展的不同阶段,运用时差相关分析和热最优路径等计量经济和热物理方法,实证研究了我国房地产价格波动对通货膨胀的影响。结果表明,我国房地产价格和通货膨胀存在较为紧密的关系,房地产价格包含通货膨胀的信息,但各时期房地产价格波动对通货膨胀的解释强度和时长均存在较大的差异,房地产价格与通货膨胀的关系仍然处于进一步的变化之中。因此,文章建议我国的货
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘金全 崔畅
实际产出增长率和通货膨胀率的波动性对于各自的水平值存在显著影响,并且通货膨胀率和产出增长率的波动性对作用在水平值上的随机冲击具有非对称反应;通货膨胀率的水平值和波动性对于实际产出的波动性具有显著的Granger影响,可以解释和说明后继的产出波动性;这些实证结论说明,价格水平及其波动性对于保持实际经济的持续快速增长具有重要作用,积极的货币政策仍然是保持经济快速增长的有效政策取向。
[期刊] 价格月刊
[作者]
孟湘泓 黄健柏
通过分析国际铜、铝价格和世界经济间的协整关系,基于供需的分析框架和协整相关理论,可以发现LME(伦敦金属交易所)铜价格和LME铝价格均与Kilian(基利安)经济指数、LME库存、供给量和美元指数之间存在着长期协整关系。且LME铜价格和LME铝价格都与Kilian经济指数间存在明显的正相关,世界经济对LME铜、铝价格有着明显的影响作用:当世界经济状况良好时,铜、铝价格上涨;当世界经济状况低迷时,铜、铝价格下跌。同时还发现,LME铜和LME铝都与供给、库存和美元指数呈反比。
关键词：
世界经济 金属价格 协整检验
[期刊] 财贸经济
[作者]
王晓芳 王永宁 李洁
本文基于小波多分辨分析和计量分析的方法,利用Matlab仿真软件和Eviews软件,深入研究了国际大宗商品期货价格对国内物价的传导机制和传导效应。结果显示,CRB影响CPI有直接方式和经CCPI、PPI传导的间接方式。直接影响方式主要作用于食品、家庭设备用品和居住三个子成分,其影响效应在短期和中长期均显著,对CPI的贡献率最大;间接影响方式对CPI的所有子成分均有冲击作用,其影响效应只在中长期显著,对CPI的贡献率较小。总体上,CRB是预测CPI的可靠指标,CRB与CCPI、PPI也有紧密联系,调控物价必须关注CRB的波动。
关键词：
CRB CPI 传导途径 影响效应
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从理论角度分析了股票市场、大宗商品市场、利率市场及人民币市场对我国国债期货市场的影响,继而构建VAR模型进行实证检验。结果表明:各市场之间的关系协整,其中利率市场对国债期货市场的影响最大,人民币市场次之,大宗商品市场与股票市场的影响最小,且仅利率市场是国债期货市场的Granger原因。
关键词：
影响机理 VAR 模型 国债期货市场
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
段军山
灰色关联度分析结果发现上证指数与固定资产投资的灰关联度小于CPI与固定资产投资的灰关联度,固定资产投资与CPI之间有着更密切的关系。协整结果表明上证指数、CPI与固定资产投资之间都存在着长期均衡稳定的关系。但我国的股票市场与固定资产投资之间不存在格兰杰因果关系,CPI不是固定资产投资的格兰杰原因,而固定资产投资是CPI的格兰杰原因。固定资产投资对CPI影响的滞后时间为一年左右。在政策层面上,财政应稳健控制对固定资产投资的力度,加快情理地方政府融资平台,防范金融风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
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