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[期刊] 统计与决策
[作者]
邓美玲 李小明 胡荣兴
国际石油市场上,油价围绕国际石油价值这个轴心随供求关系的变化而不断上下波动。而石油是现代工业的血液,预测油价变化,制定相关石油战略,具有重要的意义。文章运用非平稳序列的残差自回归模型方法对以往油价建立模型进行短期预测,模型拟合度比较理想,并和ARIMA模型及GARCH模型结果比较,残差自回归明显优于其他模型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘锋 王鹏飞 谭祥勇 康新梅
黄金价格的变化受到众多因素的影响,总体呈波动上涨趋势。为了拟合我国黄金现货价格的非线性趋势,本文基于局部线性估计理论,建立了我国黄金现货价格的非参数自回归预测模型NAR(P)。文中结果表明,NAR(P)模型能够较好的拟合黄金价格的非线性趋势,预测误差较小。该模型具有较高的应用价值。
关键词：
黄金价格 非参数自回归模型 局部线性估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈双 冯成骁
随着中国经济持续发展,对国际石油依存度不断提高,国际石油价格波动与中国经济景气的关系也越来越紧密。文章利用GARCH族模型对国际油价的波动性进行分析,得出的结论有:(1)国际油价残差序列具有明显的"尖峰厚尾"特征,更接近于t分布;(2)国际油价波动具有高阶ARCH效应;(3)国际油价波动具有"杠杆效应",负向冲击会增强其波动性;(4)国际油价波动具有短期成分和长期成分,短期成分会收敛到零,而长期成分会缓慢收敛到稳定的波动率上;(5)中国制造业景气会影响国际油价波动,两者呈现显著负相关关系。
关键词：
国际油价 波动性 GARCH
[期刊] 技术经济
[作者]
闵旭 叶青 蔡高琰
基于我国区域用电量数据展开了短期用电量预测研究,采用了基于残差自回归方法的时间序列预测模型,有效提高了短期区域用电量预测准确性。相比于传统的时间序列模型(ARIMA模型和Holt-Winters模型),基于残差自回归方法的时间序列预测模型的MAPE值和RMSE值均最小,并在两个不同的数据集上表现平稳。
关键词：
时间序列 残差自回归 短期区域用电量预测
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张立杰 朱新杰
近年来受各种因素的影响,棉花价格波动较大,预测棉花价格是对纺织企业生产及棉农意义重大。本文通过H-P滤波分析了我国棉花价格的长期走势,并在分析2008-2011年间月度棉花价格的基础上建立了基于差分自回归移动平均ARIMA(1,1,1)的棉花价格预测模型,利用该模型预测了2012年1月至4月间棉花价格,结果显示,ARIMA(1,1,1)模型能够较好地模拟并预测短期国内棉花价格。
关键词：
棉花价格 长期走势 短期预测
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李懿 冯春山
石油是一种关系国计民生的商品。我国的石油进口量越来越大 ,世界油价变化要影响我国经济发展。对世界石油价格进行研究是非常必要的。本文分析了石油市场结构 ,认为OPEC对石油价格影响最大 ,然后总结OPEC产量政策的历史事件 ,然后对其进行统计 ,最后认为OPEC的产量政策对后期价格影响效果明显。
关键词：
石油市场 石油价格 欧佩克
[期刊] 企业经济
[作者]
唐小玉 胡毅
为了研究国际油价波动对新疆石油工业的影响,本文利用2007年1月-2009年12月布伦特国际原油价格和新疆石油产业的增加值、利润、税金总额、职工平均人数各变量数据,运用ADF单位根检验对变量进行平稳性检验,得出增加值和税金总额是平稳序列,其他指标均为一阶差分平稳,说明国际石油价格与增加值和税金总额之间不存在长期均衡关系。运用VEC模型和脉冲响应函数对国际油价与利润和职工平均人数进行分析:其一,在样本期间,国际油价上涨对利润有较大的积极影响,且国际石油价格的滞后两期对利润的影响显著。其二,就长期而言,国际油价上涨对平均就业人数具有较大的负面影响;就短期而言,国际石油价格上涨对职工平均人数具有正向...
[期刊] 国际经济合作
[作者]
刘颖
油价在将来究竟是涨还是跌?经济学家们的看法大相径庭。一方面,一些人认为,目前世界经济增长势头向好,预计将带来大量的石油需求;并且从短期看,石油加工能力瓶颈问题不能解决,主要产油地区地缘政治因素依然活跃,这些都将导致原油价格的上涨;而另一方面,有人预测,随着供需关系好转,油价继续下行机率较大,同时随着全球资金流动性开始收紧,热钱的撤出将导致资源类商品的价格回落。在众说纷纭的情况下,笔者试图对世界石油价格的短期和中长期走势作出预测。
关键词：
石油价格 走势 预测
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常清 石宇
今年上半年,国际石油价格一路飞涨,创出147美元/桶的历史最高价。面对如此之高的石油价格,国际社会各界普遍认为,投机资本推动了石油价格上涨,纷纷谴责针对石油的过度投资。日前,石油价格明显回落,一个月内就回到了110美元/桶附近。对此,有些经济学家认为,投机资本已经撤
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨冬 张月红
基于非线性视角,采用时变参数向量自回归模型对汇率改革以来人民币实际汇率、短期国际资本与资产价格之间的互动关系进行了实证分析。实证结果表明:传统的常参数模型所获得的结论存在明显的估计不足,同时发现人民币实际汇率的提高对短期国际资本流动的影响在不同滞后期下存在明显的差别,而对资产价格的影响则始终表现为促进作用;另外,短期国际资本的流入对汇率的冲击在金融危机后明显减弱,并且在不同时期变量之间冲击的大小也存在差异,金融危机发生以后,各变量受到冲击的响应幅度均有不同程度的减小。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
罗平
中国已经超越美国,成为全球第一大贸易国,在众多商品中,石油是最重要的战略物资,目前中国每年进口石油达2.8亿吨,占到总消费量的50%以上,现行国内油价的定价机制已与国际油价高度接轨,国际原油价格的波动直接影响到我国石油消费价格。在当前的定价模式下,本文构建了一个静态CGE模型,用以分析当国际油价变动时,对中国宏观经济产生的影响。分析结论是:国际石油价格下降10%,则会抑制通货膨胀,改进社会福利;石油部门的产出所得减少;人民币有贬值需求;增加就业。
关键词：
CGE模型 国际石油价格变动 宏观关联性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
石油作为重要的大宗商品,通过国际收支和通货膨胀的渠道影响到我国的人民币汇率。基于2005年7月21日到2017年4月12日的数据,在借鉴国内外相关研究的基础上,通过协整分析、格兰杰因果检验、建立VEC模型分析二者之间的联动关系,结果发现国际石油价格和人民币汇率之间存在长期均衡关系,国际石油价格每变动1%,人民币汇率会反向变动0.11%,并且在短期内国际石油价格是人民币汇率的单向格兰杰原因,长期内二者存在双向格兰杰因果关系。随着今年我国外汇储备的增加,国际石油价格波动对我国汇率市场带来的风险弱化,但是我们依
[期刊] 企业经济
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应函数、方差分解、格兰杰因果检验等方法运用到石油价格与股票市场的联动效应的分析中,结果表明,二者之间存在长期均衡关系,国际石油价格对股票市场有负向影响,在长周期中石油价格是股票价格的单向格兰杰原因。最后,提出应改善石油定价机制与产业链利益分配机制,加大科技投入与放宽民间资本进入,提
[期刊] 企业经济
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应函数、方差分解、格兰杰因果检验等方法运用到石油价格与股票市场的联动效应的分析中,结果表明,二者之间存在长期均衡关系,国际石油价格对股票市场有负向影响,在长周期中石油价格是股票价格的单向格兰杰原因。最后,提出应改善石油定价机制与产业链利益分配机制,加大科技投入与放宽民间资本进入,提倡投资者利用价格发现功能优化投资与规避风险等对策建议。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王双英 李东
国际石油价格作为石油化工产业主要原材料成本的重要组成部分,将对石化产业生产产生重大影响,研究发现我国主要石化产品总产量与国际油价之间存在显著的协整关系。利用门限自回归方法(TAR),实证研究发现两者存在非线性两机制门限协整。当国际油价低于门限值54.35美元时,我国石油化工生产基本不受国际石油价格变化影响。而当国际石油价格高于54.35美元时,其对我国石油化工产业影响凸显并成为抑制其发展的重要因素。
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