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[期刊] 经济研究参考
[作者]
杨世伟 吴青
金融危机、主权债务危机的爆发以及量化宽松政策的连续推出,使得通货膨胀压力和金融市场风险增大,而贵金属市场以其良好的保值增值能力逐渐受到人们关注并成为资金的避风港,在此背景下本文利用2000年1月3日至2012年12月31日间的数据考察了国际现货贵金属市场的有效性、波动性及联动性,实证结果表明:(1)国际现货贵金属市场均未达到弱式有效性。(2)现货黄金、白银、铂金市场波动具有杠杆效应。(3)黄金市场能够显著影响其他市场波动反过来却不成立,而投资钯金时要更关注铂金价格的波动,因为其影响比黄金更大。
关键词：
现货贵金属 有效性 波动性 联动性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
何平 刘泽豪 范中杰
该文研究了中国于2013年9月重启国债期货交易对利率市场波动性的影响。基于双重差分模型和双向集群标准误差调整,实证检验了国债期货对于利率波动性的影响,并应用倾向得分匹配方法进行了稳健性检验。结果发现:国债期货正式交易的推出显著降低了利率市场的波动性;国债期货仿真交易的推出也降低了波动性,但是降低幅度小于国债期货的正式推出。据此,加快国债期货市场建设,推出更加多元化的国债期货合约,能提高利率市场的稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴金光 王群琳
文章运用1997~2011年的季度数据,通过协整检验和误差修正模型,将实际有效汇率水平与汇率波动两者结合起来考察其对FDI的综合效应,并运用脉冲响应函数和方差分解深入分析了这些变量之间的动态变化,揭示了实际有效汇率变动对FDI的短期与长期影响。结果表明,实际有效汇率的下降、汇率波动幅度的增加以及市场规模的增大对FDI都有正向冲击效应。
[期刊] 经济问题
[作者]
郑鹏程 石柱鲜
在市场经济下,股指期货具有套期保值、金融资产配置、价格发现等资本功能。由于中国现阶段股票市场、债券市场、期货市场彼此间并无直接关联,所以,股指期货的推出必将对资本市场波动率产生重要影响。综合考量企业的总资产及总股本两个因素,以沪深若干只典型超大盘股为分析对象,重新构造了股票指数收益率,重点考察了股指期货与资本市场波动性的关联关系。
关键词：
股指期货 资本市场波动性 波动率检验模型
[期刊] 技术经济
[作者]
谢磊 王业成
本文选取1984年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据,建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究,得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波动性等结论。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 财贸研究
[作者]
唐衍伟 陈刚 张晨宏
通过对中国三大期货市场的铜、黄豆和小麦三种主要期货品种收益率的分布与波动性的实证分析 ,论证了其时间序列存在ARCH效应 ;运用GARCH模型对这三种期货品种进行了拟合分析和统计检验 ,检验结果表明这三个期货品种的波动性均具有很高的持续性 ,但大连黄豆的波动持续性弱于上海铜和郑州小麦 ,其波动性受各种外部冲击的影响较大 ;通过GARCH( 1 ,1 )的市场有效性检验 ,论证了中国期货市场尚未达到弱式有效 ,市场风险较大。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
杨瑞杰 张向丽
一直以来，有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性，通常只研究价格因素或是波动因素，且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细；此外，均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证５００ＥＴＦ及其对应的中证５００股指期货和上证５０ＥＴＦ及其对应的上证５０股指期货高频数据对价格先行性、波动先行性、无套利性三个方面进行了系统性的研究。结果表明：我国股指期货对股指现货有明显的价格先行性和波动先行性，且当它们的对应标的为大盘股时，价格先行性和波动先行性更为明显；我国股指期货与股指现货的无套利性较弱，但是当它们的对应标的为大盘股时，无套利性略好。
[期刊] 经济管理
[作者]
童菲 冯涛
股票市场上的信息通过改变交易者的预期,使股票价格发生变化,从而对波动性产生影响。本文以上海股票市场为例,选择合适的 ARCH 族模型检验了市场上每一天的所有信息对市场波动性总的影响。研究结果表明,不论是基于总样本还是各个子样本,信息对市场波动性均有统计上显著的影响;但是,在各个子样本期间,信息对波动性的影响是有差异的。在早期实行严格的涨跌幅限制期间,信息对波动性影响的持续时间较短,不存在波动性的非对称效应,即“好消息”与“坏消息”对波动性的影响没有显著差异。而在放开涨跌幅限制和重新实施+-10%的涨跌幅限制期间,信息对波动性的影响会持续相当长的时间,而且出现集中而强烈的新信息冲击的概率很大。但...
关键词：
信息 波动性 上海股市 ARCH 族模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘飞
文章针对沪深300指数日收盘数据尖峰、肥尾、偏态特征,利用似然比检验选取广义误差分布作为TGARCH模型扰动分布形式,并在此基础上利用ARMA-TGARCH模型实证检验了股指期货推出对我国股市波动性和交易效率的影响。结果表明:(1)股指期货推出降低了股市的波动性,减少了市场风险;(2)波动干扰信息能够更快地反应到现货市场中,改善了股市的交易效率(3)股指期货推出后,波动非对称性有所减弱,但杠杆效应统计检验不显著。以上结论说明我国股指期货虽然上市时间不长,但它的推出加速了信息的传递速度,降低了市场风险,对于改善我国股票市场的交易效率有积极作用。但由于上市时间短,与相关法律制度建设、国企改革等方面的联动性有待进一步提升。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张虹 林祥友
本文选取我国沪深300股指期货连续20次主力合约转换,分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大、成交量和持仓量之一最大、成交量和持仓量共同最大作为判别主力合约的标准,确定股指期货主力合约转换日,研究上述四个判别标准所确定的股指期货主力合约转换日的差异性和有效性。
[期刊] 商业时代
[作者]
耿正龙 赵树枫
本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高扬 刘家浩
苹果期货作为全球首个鲜果类期货品种,自其推出以来,为现货市场苹果价格提供了风向标。本文通过选取青岛和烟台的日价格数据以及36个主要城市的月度平均价格数据,采用向GARCH模型中增加虚拟变量的方法,研究了苹果期货推出后对不同现货地价格的影响;并通过TGARCH模型研究了三地的非对称效应。研究表明:苹果期货推出后对各现货地点的苹果价格的波动性影响存在一定的差异性;青岛和36个城市现货地对信息的反应存在差异性",好消息"对现货市场的影响要大于"坏消息"的影响。
关键词：
波动性 苹果期货 非对称性效应
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