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[期刊] 财经科学
[作者]
王擎 张恒
本文通过Granger因果检验和二元GARCH模型等实证方法分析了国际热钱流入与我国股市价格之间的关系。结果表明:国际热钱与我国股市价格有一定的相关性;我国股价短期会影响国际热钱的流入,而热钱的流入会在较长时期内影响我国股价;国际热钱和我国股价不但有波动的ARCH效应和GARCH效应,而且还具有明显的波动溢出效应,所以,防范热钱流入对股市的冲击仍是当前政策上需要加强的内容。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑毅 谷贺
文章采用HP滤波分离热钱、物价、房价和股价的趋势性部分和波动性部分,进而用VAR模型,格兰杰因果检验,脉冲分析和方差分解来判断热钱流入的原因及其对国内市场的影响方式。研究结果显示:一方面,国内物价、房价和股价的变化不是热钱流入的原因;另一方面,热钱的持续流入对国内市场有显著影响。热钱趋势性部分对物价的影响大于波动性部分。实证结果也显示流入的热钱是通过我国的货币增量影响着国内商品市场价格和政府的货币政策。
关键词：
热钱 物价 房价 股价 滤波 VAR模型
[期刊] 金融研究
[作者]
张谊浩 沈晓华
本文基于CLR(1996)模型和多重套利模型(2007)这两个重要理论模型来解释国内人民币升值、股票价格上涨和热钱流入之间存在的互动关系。并结合样本数据通过Granger因果关系对人民币升值、股票价格上涨和热钱流入的关系进行了实证检验。结果显示:人民币升值和上证综合指数上涨是热钱流入中国大陆的原因,但热钱流入不是人民币升值和上证综合指数上涨的原因。对理论模型解释和实证检验结果之间出现的异同。本文做出分析和解释。最后给出政策建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
何静 李村璞 邱长溶
在美国持续维持宽松货币政策的背景下,热钱流入是否会影响我国金融市场发展受到关注,通过对2002年1月到2010年8月数据的研究我们发现,热钱与股市市值的关系适合使用非线性模型来拟合,当前二期股市市值下降较快(下降速度高于10.8%)或者上升较快(上升速度高于37.5%)时,热钱对于股市市值的非线性影响就会显现,此时前二期股市市值和前一期热钱分别变动1%会引起当期股市市值变动-1.9588%和0.2328%。
关键词：
热钱 沪市市价总值 非线性平滑转换模型
[期刊] 投资研究
[作者]
廖慧 张敏
近年来,我国人民币汇率形成机制、股票市场和房地产市场发生了巨大变化,人民币汇率和股价、房价之间的信息传导和波动关联备受瞩目。本文采用VAR-MGARCH-BEKK模型,分析了我国人民币汇率、股价和房价之间的联动关系。研究结果表明,从波动的溢出效应来看,人民币汇率的波动率、股票价格的增长率和房地产价格的增长率之间存在非常明显的波动溢出效应;从资产价格的水平影响来看,人民币汇率与股票价格、房地产价格等国内资产价格的水平相关性较弱,而股票价格对房地产价格的影响较明显,并就该结论提出了相关的理论解释和政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘林 倪玉娟
采用2005年汇改后至2010年10月15日的日数据,研究了人民币兑美元名义汇率与我国股市收益间的线性与非线性因果关系。实证结论表明人民币兑美元名义汇率与我国股市收益间存在长期稳定的均衡关系,线性Granger因果关系检验表明存在人民币兑美元名义汇率到我国股市收益的单向因果关系,非线性Granger因果关系检验表明人民币兑美元名义汇率与我国股市收益间存在双向的非线性Granger因果关系,并且这种非线性因果关系很大程度上是由ARCH效应导致的。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢晓闻 方意 梁璐璐
研究汇率与股价变动之间的关系对于防范金融风险在不同金融市场间的传递具有重要的现实意义。首次采用非线性Granger因果检验方法研究了我国外汇市场和股票市场间的非线性关系问题,发现股市周期和股市规模在汇率与我国股价变动的非线性关系中起着非常重要的作用,两者之间的非线性关系因股市周期和股市规模不同而表现各异。此外,实证结果在一定程度上能够反映我国金融市场仍处于不成熟且资本受到管制阶段这一事实,因而我国政府应进一步放开资本管制,增强人民币汇率弹性,进而充分发挥金融市场的现代职能。
[期刊] 财经科学
[作者]
何泽荣 徐艳
1997年东南亚金融危机之后 ,国内外学术界进行了关于国际热钱的讨论。在近年人民币升值压力存在的情况下 ,我国又一次展开了关于国际热钱进入中国的讨论。既要分析不同情况下国际热钱进入的渠道 ,更应对防止国际热钱的破坏作用提出可行的方案。
[期刊] 财会月刊
[作者]
罗旋 刘冬
本文运用现代计量经济学的检验方法,对我国A+H股公司的A股和H股股价互动关系进行了研究。检验结果表明:部分公司的A股和H股股价之间存在Granger因果关系,但不存在协整关系,即相互影响没有形成长期的均衡关系;两个市场的信息处于不完全分割状态。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
杨征 宋宁
关于股票市场中流动性与股价之间的关系,学术界一直存在争议,传统模型往往只能片面地反映。文章利用状态空间模型以及沪深300指数与中证500指数的数据,对我国股票市场流动性和股价之间的动态关系进行了深入研究。实证结果表明:第一,我国股票市场流动性对股价存在影响,在代表大市值企业的沪深300市场中,两者为正向关系且波动幅度较小;在代表小市值企业的中证500市场中,两者为负向关系且波动幅度较大。第二,在两个市场中股价对股票市场流动性都存在正向的影响关系,且以中证500指数为代表的小盘股市场表现更为明显。
关键词：
股票市场流动性 状态空间模型 股价波动
[期刊] 商业时代
[作者]
柴婷昱
随着我国经济全球化程度的逐步提高,国际热钱已经开始大规模涌入我国,主要在房地产和股票等高利润增长行业从事投机套利活动,使我国房地产市场、股票市场出现非理性发展。本文首先深入分析了热钱的特征、流入原因及其对我国经济的影响,然后运用V A R模型研究了热钱流入规模与我国房地产价格、股票价格之间的关系,并得出结论:境外热钱的流入在很大程度上推高了我国房地产价格指数,引发股票价格异常波动。最后,在实证结果的基础上提出了防止国际热钱在我国快速流入流出的对策建议。
关键词：
热钱 股市 房地产市场 实证分析
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
杨帆 杨丽歌
本文基于2007—2014年的月度数据,以工业增加值增速度量实体经济、以上证综合指数度量股价波动程度,运用协整检验、Granger因果关系检验对我国实体经济与股价波动的关系进行实证分析,得出以下结论:我国股票市场发展在一定程度上偏离了实体经济,两者之间不存在长期稳定的协整关系,实体经济不是股票市场发展的Granger因果关系,即我国股市不存在显著的"晴雨表"功能。在此基础上,探讨了实体经济与股价波动彼此背离的原因,提出了促进实体经济与股票市场协调发展的政策建议。
关键词：
实体经济 虚拟经济 股价波动 背离关系
[期刊] 上海金融
[作者]
周海燕 周孝华
本文就股指与宏观经济指标的关系进行实证分析,发现二者变化趋势明显相互背离。从而得出结论,虽然我国股市的发展很大程度上受到宏观经济的影响,但由于我国股市尚不成熟,其价格波动常会与宏观经济相背离,还不足以用股市来预测宏观经济的变化。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周虎群 李育林
基于国际贸易说、J曲线理论和国际资本流动理论,本文对国际金融危机背景下人民币汇率与股价的联动关系进行了理论分析,并通过协整分析、格兰杰因果关系检验和脉冲响应函数等计量方法进行了实证检验和解释。研究结果表明,人民币汇率与中国股票价格在长期具有均衡关系,在短期存在误差修正机制;在国际金融危机背景下两者之间高度正相关,通常股票价格先下跌,随之人民币汇率波动加剧;人民币汇率波动对股票价格影响较大,而股票价格波动对人民币汇率影响相对较小。
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