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[期刊] 财贸经济
[作者]
陈宇峰 俞剑 崔成伟
对于国际油价波动的市场有效性问题,主流经济学与经济物理学一直都存在着截然不同的研究分歧。为了融合这些分歧,本文首先构建了一个MF-DFA模型,采用国际三大原油现货价格指数的周频率数据,并从油价序列的自相关性和外部市场的投机性因素出发,深入考察国际能源市场油价波动的有效性及可预测性。
关键词：
有效市场 自相关性 资本投机性
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
许林 宋光辉 郭文伟
通过引入滑动窗口技术对Kantelhardt(2002)提出的多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA)加以改进,对中信标普公司推出的6种纯风格资产指数日收盘价格波动序列的分形特征进行了研究。实证结果表明,滑动窗口技术能有效减少因分割连接点处的不连续性而产生的伪波动误差,具有更高的精度;风格资产价格波动原始序列具有持久性,相位重构序列具有反持久性,且相位重构序列的多重分形特征显著弱于原始序列的多重分形特征,说明风格资产价格波动序列的持久相关性是形成多重分形特征的主要原因,表现出相关多重分形特征;价值、成长型比规模型风格资产具有更强的多重分形特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈双 冯成骁
随着中国经济持续发展,对国际石油依存度不断提高,国际石油价格波动与中国经济景气的关系也越来越紧密。文章利用GARCH族模型对国际油价的波动性进行分析,得出的结论有:(1)国际油价残差序列具有明显的"尖峰厚尾"特征,更接近于t分布;(2)国际油价波动具有高阶ARCH效应;(3)国际油价波动具有"杠杆效应",负向冲击会增强其波动性;(4)国际油价波动具有短期成分和长期成分,短期成分会收敛到零,而长期成分会缓慢收敛到稳定的波动率上;(5)中国制造业景气会影响国际油价波动,两者呈现显著负相关关系。
关键词：
国际油价 波动性 GARCH
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
董秀成 王守春
本文基于西德克萨斯轻质原油现货价格日数据,采用逻辑斯特机制平滑转换GARCH模型(LST-GARCH)实证研究国际油价波动特征,研究表明收益率波动的高持久性是一种假象,国际油价的波动过程存在机制转换效应;与传统的GARCH模型相比,LST-GARCH机制转换模型能够刻画油价波动过程的机制平滑转换特征;国际油价波动性对外部冲击有明显的杠杆效应,即相同幅度负的外部冲击比正的冲击引起更大的油价波动;另外国际油价波动过程具有非线性,即波动规律的时变特征。模型的检验与预测结果表明LST-GARCH模型比GARCH模型更好地描述国际油价波动特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马颖 邵秀霞 黄蓓 陶涛
目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型与SWARCH模型计算结果进行比较,从而得出SWARCH模型对国际油价波动风险具有更好的预测精度。
关键词：
SWARCH模型 VaR 油价波动风险
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘建
笔者采用SVAR模型对2003年~2011年国际原油价格的变动及其影响因素进行了实证分析。实证研究结果表明:原油期货市场中投机力量已经成为国际原油价格波动的重要原因,其影响甚至超过了市场需求因素,且影响的持续期较长;国际市场需求仍然是国际油价波动的主要因素,原油储备及美元汇率的变动也显著影响着国际油价波动,但原油供给和市场利率的影响相对较弱。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马宇 张蕾
本文基于国际石油价格和9个主要石油进口国2004—2021年主权债券收益率数据，利用TVP-VARDY方法构建网络模型，研究国际石油价格波动对主权债券市场的溢出效应。结果表明：第一，将石油价格冲击分解为总需求冲击、预防性需求冲击和供给冲击，不同类型石油价格冲击对不同国家主权债券市场的溢出效应差别较大，且主要集中在与需求相关的冲击上；第二，石油价格冲击对债券市场的溢出效应具有时变性，溢出效应的大小与经济和地缘政治事件有关；第三，石油价格冲击的溢出效应具有较强的板块集聚特性，发展中国家和发达国家之间差异明显。研究结论对我国应对石油价格波动、维护主权债券市场安全具有重要意义。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
袁霓
本文运用1997年1月-2008年8月中国国内原油(大庆)的FOB即期价格周数据,应用ARCH类模型对我国国内油价的波动率进行了研究。研究结果表明,我国国内原油价格收益率序列呈现明显的GARCH效应,国内油价波动受国际油价的冲击性较高,并呈现较长的持续性。为此我国应尽快建立现代石油市场体系,并加强石油利用率,以积极应对国际油价的变化。
关键词：
原油价格 GARCH模型 波动性
[期刊] 统计研究
[作者]
潘慧峰,张金水
The ARCH type models are applied on the weekly data of crude oil return from January 1997 to November 2003 to examine the features of volatility in China market.Our findings indicate that there exists significant conditional heteroskedasticity but with low persistence in the return of crude oil.The leverage effect in oil market is different from the one in the stock market,which shows that upward movements in the price of crude oil are followed by higher volatilities than downward movements of the same magnitude.Based on this,this paper analyzes the cause of the leverage effect in crude oil market from the angel of nonrenewable resources and discusses the countermeasures to deal with the volatility in oil price in terms of the situation of China.
关键词：
原油价格 波动性 TARCH 杠杆效应
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
黄志刚 黄承
通过对国内股票有效需求量在不同阶段中的波动性特征进行实证研究,结果发现,股票收益率的波动对于股票有效需求量的波动在所有样本区间内都具备明显的溢出效应;而且,仅就股票有效需求量在每个交易日之间的相对波动率而言,市场制度基础的逐渐改革、发展和完善,对于其稳定性水平也能显著地发挥影响作用;所以,若要实现股票供求的良性平衡,则应设法维护市场指数的相对稳定,对其具有不可忽视的积极意义。另外,后续的制度建设和改革,也是其中重要的决定因素之一。
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛文雷 居新华
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
关键词：
马尔可夫转换模型 股票波动性 羊群效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛方磊 卢小广
近年来,随着基金产品的广泛推出,基金市场迅猛发展,投资基金的市场收益率也呈现出一定的波动性。本文选取上证基金指数为研究对象,运用ARCH模型族进行实证分析。结果表明,上证基金指数收益率表现出非正态性和条件异方差的特征。GARCH(1,1)模型对上证基金指数的波动具有很好的拟合效果。
关键词：
基金指数 波动 集群性 ARCH模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王长松
BS期权定价模型中,高波动率与价格服从对数正态分布假设具有天然的矛盾,基于BS市场模型假设延伸的所有市场模型、定价模型,均存在一定的波动率适用范围。BS模型并不适用于极端、高波动率市场环境。布莱克-舒尔斯模型(Black-Scholes Model,简称BS模型)在衍生品市场应用广泛,是折算波动率曲面的基础模型。其提出者迈伦·舒尔斯、罗伯特·墨顿于1997年获得诺贝尔经济学奖。
[期刊] 经济经纬
[作者]
李治国 郭景刚
笔者选用结构化向量自回归(SVAR)模型,对比分析了原油批发零售市场开放前后国际原油价格波动对我国宏观经济的影响。结果表明,原油批发零售市场的开放加快了国际原油价格波动对我国经济的传导;世界油价的上涨导致产出更大规模的下降,并且这种作用具有很强的持续性;它同时加剧了国内的通货膨胀;政府实施的减少货币供给、提高利率的紧缩性货币政策在一定程度上缓解了通货膨胀的压力,但仍存在施加过度的风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴翔 张小宇
为了探究国际油价波动对我国农产品批发价格的影响及作用机制,本文收集金融危机前后的数据,利用非线性LSTAR模型分析了国际油价变动对我国农产品批发价格的影响。实证结果表明,在非线性LSTAR模型中,无论是线性部分还是非线性部分,国际油价变动对我国农产品批发价格均有显著影响。当国际油价变动上涨幅度超过12.58%时,国际油价变动对我国农产品批发价格的影响具有明显的门限自回归效应。据此结论,本文提出相关政策建议。
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