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[期刊] 运筹与管理
[作者]
李春红 齐中英 孙薇
本文以1996年～2009年月度数据为研究样本,结合我国经济运行状况深入研究分析了国际油价波动对中国股市收益的长短期及动态影响。油价波动与我国沪深股市之间存在长期协整关系,随着经济运行状况的改变和时间的推移,油价波动对我国股市影响的动态关系亦随之变动,且油价波动对我国沪深股市的冲击作用主要集中在短期。在油价的行业板块效应研究中发现油价波动与水电、交通运输、公用、采掘、制造、工业、金属和造纸八大板块之间存在协整关系,长期均衡关系对水电、交通运输、采掘和制造板块具有反向调节作用。决策者可根据油价波动状况及相应的政策导向适时调整投资组合以规避油价波动所带来的风险。
关键词：
油价 股价 动态变动关系 行业板块效应
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李春红 汤杰 王冬吾
本文分别检验了不同驱动因素所致的油价波动(结构性油价波动)对我国股市收益波动的非对称性影响,并探寻了油价波动对我国股市产生非对称性影响的来源。首先利用SVAR模型将油价波动分解为供给、需求和预防性购买三种驱动因素所致的油价波动,发现三种驱动因素所致的油价波动对我国股市收益的影响存在显著差异;GARCH非对称模型检验及其信息影响曲线结果显示供给和预防性购买因素所致的油价波动是对我国股市的产生非对称性影响的主要原因。在应对油价波动策略时,区分油价波动背后的驱动因素有助于政府机构采取行之有效的宏观调控。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张之的
选取１９９９—２０１３年的上证指数，以市场化指数和对外依存度指代经济体制转换，实证检验人民币实际有效汇率是否通过经济体制转换作用于我国的股票市场。结果表明：人民币实际有效汇率与股票指数存在强烈的负相关，但市场化指数通过人民币汇率作用后对股票指数有很大的促进作用，而对外贸易依存度通过人民币汇率作用后也与股票指数呈负相关，且三项的系数都很大，即人民币汇率的频繁波动会影响多个参数，进而可能造成股票市场的剧烈波动。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓清
石油作为重要的化工原料和能源,是一种战略资源,因此,深入研究国际原油的供给和需求变化,有利于资源进行配置、调整资源战略和政策、发展新能源、实现节能减排政策,有利于单位资源实现最大的经济效益和社会效益。本文详细分析了国际石油市场的供给、探明剩余石油储量及其在全球的分布等影响石油价格的因素。得出的结论是:从长远来看,石油需求增加,供给减少,价格上涨是必然趋势。
关键词：
国际油价 价格波动 战略储备
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵煜程
本文采用2006年6月—2010年3月的数据,基于格兰杰因果随机波动率模型GC-MSV,利用募集资金和冻结资金对我国新股发行对股市波动的影响进行实证分析,结果表明,一定条件下,冻结资金量和募集资金量均构成股指序列变化的G ranger原因,但募集资金量对股指波动的影响相对而言较为不显著。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 赵树佼 李凌宇
采用间接法估算出2005年9月至2014年4月我国国际游资数额,并在此基础上实证分析股权分置改革实施后,我国国际游资流动与股市波动之间的关系。分析结果表明:我国股市波动与我国国际游资规模之间存在正向的关系,即我国股市繁荣,会引起大量国际游资流入;股市低迷,则会导致大量国际游资流出。
[期刊] 西部论坛
[作者]
张文爱
采用修正的ICSS算法检测我国沪深股市收益波动的结构突变点,并使用引入虚拟变量和标准差过滤的方法消除结构突变的影响,建立GARCH和FIGARCH模型检验结构突变对我国股市收益波动的实际影响。研究发现:沪深股市的收益波动表现出显著的长记忆性,且结构突变将导致对收益波动长记忆性的高估,表明我国股市还未达到弱式有效的水平,建立在"有效市场假说"基础上的金融数量模型并不完全适用于我国证券市场;采用修正的ICSS算法能够有效地捕捉到波动的结构突变点,引入虚拟变量和采用标准差过滤均能较好地消除结构突变的影响,而采用
[期刊] 上海金融
[作者]
顾锋娟 金德环
本文以2002年6月至2010年7月国泰安中国上市公司分析师预测研究数据库分析师对上市公司的盈利预测,并以Wind数据库中国债交易和货币发行数据为基础,通过建立行业面板模型,分析基本面变动和资金面变动在中国股票市场价格波动中所起到的作用。研究结果显示,资金变动是影响股票市场波动最主要的因素。
关键词：
资本化率 基本面 资金
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
曾珣
本文从投资者保护视角研究我国股市波动的影响因素,通过构建投资者法律保护综合指数对沪深股市的数据进行实证检验。本文发现:投资者保护综合指数不仅在短期内对股指的正向冲击效果明显,而且这种影响具有长期持续性;股改限售股解禁具有明显的供给冲击的特性,对股指形成显著的负向冲击;中国股市对利率的变化还不敏感,这也在一定程度上反映了中国利率市场化尚未完成的现实;同时,中国股市并不具备经济的"晴雨表"功能。本文的研究结果表明,坚持依法治国,加快投资者保护法律法规建设的步伐,对推动沪深股市的上涨、促进资本市场的健康发展意义重大。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
曾珣
本文从投资者保护视角研究我国股市波动的影响因素,通过构建投资者法律保护综合指数对沪深股市的数据进行实证检验。本文发现:投资者保护综合指数不仅在短期内对股指的正向冲击效果明显,而且这种影响具有长期持续性;股改限售股解禁具有明显的供给冲击的特性,对股指形成显著的负向冲击;中国股市对利率的变化还不敏感,这也在一定程度上反映了中国利率市场化尚未完成的现实;同时,中国股市并不具备经济的"晴雨表"功能。本文的研究结果表明,坚持依法治国,加快投资者保护法律法规建设的步伐,对推动沪深股市的上涨、促进资本市场的健康发展意义
[期刊] 武汉金融
[作者]
从荣刚
本文首先在月数据的基础上应用多元回归模型分析了油价、宏观经济对我国股市和石油公司的同期影响关系,接着利用Granger因果关系检验了变量之间的动态影响关系,最后在周数据的基础上重新检查了上述关系。与已有研究相比,本文在建模时考虑了时间序列的平稳性,而且考察了在不同时间尺度下,油价与我国股票市场的关系。研究表明,在较长时间尺度下,股价对石油价格等相关因素并不敏感,但是石油公司的股价受工业指数的影响较为显著;而在较短的时间尺度下,期货与现货价格差(spread)对我国石油公司的股价具有显著的影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐齐鸣 李春涛
中国股市是世界上最年轻然而发展最快的股市,股市在过去近十年的发展过程中逐渐自我完善和发展壮大,其监管体制也发生了巨大的变化,由建立初期的多头乱管到今天的逐渐分工明确,由消息发布的不规范到今天的逐步规范,由交易制度、证券立法的欠科学、不健全到今天的更加科学和逐步健全……其间中国股市经历了多次大起大落。政策、消息、扩容都是引起股市波动的因素,除此之外企业经营状况的好坏、机构大户操纵、各种非正常途径
[期刊] 经济经纬
[作者]
蒋艳霞 柯大钢 孙路厚
非交易天数对股票收益波动具有显著影响,即两个相邻交易日之间间隔的非交易天数越多,收益的波动性越大。另外我们还发现我国股市中存在着结构性变化和不对称效应,而且市场风险和期望收益之间存在正向关系。
[期刊] 企业经济
[作者]
徐悦
中国股市作为一个新兴市场已建立运行20余年。通过这些年的发展,中国股市破除了许多体制机制的障碍、出台了许多改革措施,为股市平稳健康运行奠定了良好基础。然而,中国股市令人无法回避的一个事实是,其运行和波动在许多方面都异于常态。波动频繁、剧烈;政策性、短期性、投机性色彩较为浓厚,这些现象都极大地困扰着中国股市的健康发展。本文试图从股市整体上的波动现象入手,分析中国股市波动异于常态的特征。
关键词：
中国股市 异常波动 特征
[期刊] 价格月刊
[作者]
李杰 朱文俊
通过1997年1月1日至2009年6月30日的数据为样本,根据简单标准差和基于GARCH-M模型的条件标准差,对上证综合指数与6个国外综合股价指数的波动程度进行比较研究。结论是,相对于成熟市场经济国家,中国股市的波动程度比较剧烈;但相对于新兴市场经济国家,中国股市的波动尚属温和。中国股市波动剧烈的根源在于新兴市场投资者对股市正常配置资本和积累财富的作用没有真正理解,对股市的持久性没有把握和信心。推进法治,建立良好的规则和制度才能从根本上解决此问题。
关键词：
波动 综合指数 标准差 风险
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