- 年份
- 2024(8428)
- 2023(12243)
- 2022(10622)
- 2021(9936)
- 2020(8859)
- 2019(20541)
- 2018(20534)
- 2017(40271)
- 2016(21823)
- 2015(25215)
- 2014(25163)
- 2013(24829)
- 2012(22832)
- 2011(20405)
- 2010(20532)
- 2009(19114)
- 2008(18668)
- 2007(16424)
- 2006(13802)
- 2005(11958)
- 学科
- 济(94006)
- 经济(93910)
- 管理(63620)
- 业(62208)
- 方法(52581)
- 企(52150)
- 企业(52150)
- 数学(47384)
- 数学方法(46677)
- 财(24706)
- 农(22586)
- 中国(21617)
- 贸(18715)
- 贸易(18710)
- 易(18220)
- 业经(17941)
- 学(16503)
- 务(16452)
- 财务(16390)
- 财务管理(16351)
- 地方(15805)
- 企业财务(15514)
- 理论(15489)
- 制(15126)
- 农业(14790)
- 融(14407)
- 金融(14404)
- 和(13755)
- 银(13557)
- 技术(13539)
- 机构
- 大学(312845)
- 学院(312720)
- 济(130119)
- 经济(127603)
- 管理(125978)
- 理学(110187)
- 理学院(109121)
- 管理学(106969)
- 管理学院(106418)
- 研究(96422)
- 中国(73606)
- 京(63785)
- 财(58629)
- 科学(58243)
- 农(48758)
- 财经(48053)
- 所(47490)
- 中心(46294)
- 业大(46150)
- 江(44839)
- 经(43808)
- 研究所(43293)
- 经济学(40607)
- 北京(39489)
- 农业(38659)
- 范(38095)
- 师范(37676)
- 经济学院(37060)
- 财经大学(36099)
- 州(35496)
- 基金
- 项目(213735)
- 科学(169248)
- 基金(157117)
- 研究(153513)
- 家(136122)
- 国家(135060)
- 科学基金(117637)
- 社会(97357)
- 社会科(92552)
- 社会科学(92525)
- 省(83318)
- 基金项目(82667)
- 自然(78088)
- 自然科(76384)
- 自然科学(76367)
- 自然科学基金(74998)
- 教育(73596)
- 划(70421)
- 资助(66953)
- 编号(62313)
- 成果(49481)
- 部(48370)
- 重点(47882)
- 创(44732)
- 发(44324)
- 课题(42420)
- 教育部(42102)
- 科研(41787)
- 创新(41776)
- 大学(40951)
共检索到438175条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李卓 张茜
本文利用符号约束识别VAR模型,区分国际石油市场中基本面冲击与非基本面冲击,并考察他们对石油价格影响的相对重要性。我们发现,虽然供需基本面冲击解释了石油价格的大部分波动,但非基本面(投机)冲击对国际石油现货价格仍具有不可忽视的影响。尤其在2007～2008年间,投机冲击一定程度上扭曲了石油市场的价格形成机制,导致油价显著偏离供需基本面决定的价格水平。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
杨白冰 董加加
本文基于Ｕｈｌｉｇ惩罚函数法和美国经验数据，研究了实体供需、名义价格以及多空投机等冲击性质对原油市场和宏观经济的异质性影响。研究发现：实体供给和需求冲击均推高了油价和通胀，但对产出具有相反的短期影响；美元升值打压油价，减少原油供给，却降低美国通胀并刺激中长期产出增加；原油市场在投机冲击下，油价上涨时增加库存，油价下跌时抛售存货，扭曲了价格信号调节实体供需的功能。最后，本文为我国应对异质性冲击下的油市波动提出针对性的应对举措。
关键词：
原油价格 多空投机冲击 符号约束VAR
[期刊] 产经评论
[作者]
李伯钧 郭永济
通过构建通货膨胀形成的理论模型,本文运用符号约束的贝叶斯VAR方法探讨通货膨胀和汇率波动对产出增长的影响。结果发现:实际利率对通货膨胀和人民币升值冲击均有较大的响应,且受通货膨胀的影响更大,即稳定价格的货币政策比稳定汇率的政策更加有效;通货膨胀冲击下,实际利率在长期有所上升,但并未达到控制通货膨胀的效果,实际利率偏低阻碍了货币政策效果的发挥;人民币升值对产出增长具有较大的负面影响,对通货膨胀具有负向冲击,但由于油价上涨的原因,人民币升值并没有降低通货膨胀水平。
关键词：
符号约束 通货膨胀 人民币升值 货币政策
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙薇 齐中英
以2000~2008年我国月度数据为研究样本,从油价冲击的正负冲击角度分析国际石油价格波动与我国进口价格之间的存在的动态传导关系,并对其产生的原因进行了讨论。首先采用结构VAR(SVAR)模型对我国进口价格受到的油价冲击进行结构分解,其次用移动平均形式的SVAR模型分析不同油价冲击对进口价格的影响。结果表明,油价上涨对进口价格有显著的正向拉动作用,同期经济需求上涨推动进口价格有较大涨幅;而油价下跌时进口价格跌幅较小,甚至与油价波动存在负相关关系,这主要是由经济需求增加造成的。因此,研究石油价格对进口价格水平的动态传导关系,要区分油价冲击形式,这一结论有助于政府部门针对油价正负冲击的不同影响来制...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蔡纯
本文在分析1973年以来石油期货价格和石油供给的变动趋势的基础上,主要对影响石油期货价格的金融因素进行了研究。通过建立石油价格影响变量(石油期货价格、石油供给、套利基金合约、美元基础货币、美元汇率)的VAR模型,分析这些变量对石油价格波动的动态影响。针对实证研究的结论,本文同时提出了应对石油价格金融影响因素的政策建议。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
毕玉江
文章使用全球向量自回归模型方法对世界主要经济体构建一个增广的ＶＡＲ模型，分析了主要发达经济体宏观经济波动对中国外贸进出口产生的影响。研究发现，就单个经济体宏观变量波动的影响程度而言，美国和日本ＧＤＰ波动对中国外贸进出口的影响要高于欧盟。美国金融市场变量冲击对中国外贸进出口产生了显著且复杂的影响效应。人民币汇率波动在应对外部冲击时发挥了一定作用。中国经济结构调整可能会对外贸发展产生长远影响。在以一般贸易为主的外贸结构下，外部经济波动的传导效应会更加明显。这将为未来的宏观经济调控带来更大挑战。
关键词：
经济冲击 进出口波动 全球向量自回归模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈忱
基于符号约束的SVAR模型,选取2001年到2017年高频月度数据,构建包含数量型和价格型变量的货币政策冲击系统,对中国货币政策冲击进行识别。结果表明:基于符号约束的SVAR模型对货币政策的冲击识别可以同时纳入数量型和价格型货币政策变量,在紧缩性货币政策冲击下,产出水平下降,通货膨胀得到抑制;与传统模型估计结果相比,产出水平对冲击的反应速度更快,而反应深度有所减弱。国家在货币政策的转型中要兼顾量与价的平衡。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄昶生 喻洪仙
石油是支撑我国经济发展的重要战略物资，石油价格的波动会对我国经济产生一定程度的影响。本文实证分析了国际油价对我国消费者信心指数的影响效果。研究发现，国际油价波动在一定程度上影响我国消费者信心指数。并呈现出以下规律：短期的油价下跌和长期的油价上涨，消费者信心指数呈现增长的状态；长期的油价下跌和短期的油价上涨，消费者信心指数呈现下降的状态。本文在研究结果的基础上提出对策建议。
关键词：
国际油价波动 消费者信心指数 VAR模型
[期刊] 统计研究
[作者]
苏治 刘程程 宋志刚
SVAR模型的传统识别方法更多地涉及等式约束,即通过对模型中的结构参数或脉冲响应函数施加以严格的等式约束,从而实现模型参数的识别与估计,符号约束则是通过将已有经济理论背景转化为先验信息,借助不等式来约束各变量间的关系,能有效地避免模型缺乏理论基础的问题;伴随着经济社会改革的不断深化,模型中变量间系数及扰动项的方差—协方差矩阵均随时间而变,表现出明显的时变特征,固定参数已不能有效地刻画经济运行中的动态变化关系,时变随机波动SVAR模型的优势日益凸显;贝叶斯估计的一个重要特征即是将先验信息与样本信息相结合,应
关键词：
符号约束 时变参数 随机波动 贝叶斯估计
[期刊] 金融研究
[作者]
张浩 李仲飞 邓柏峻
本文利用Baker等人提供的中国政策不确定性指数,结合1999年1月-2014年3月我国宏观经济数据,在构建我国房价短期波动模型的基础上,采用LSTVAR模型以及广义脉冲响应函数实证分析了不同政策不确定性环境下宏观变量冲击对于房价波动的影响。理论模型表明,宏观环境向好会引起房价的正向波动,而且这种波动会随着政策不确定性的增加而加大;不同的政策不确定性背景下,宏观冲击对于房价波动的影响存在差异性。实证结果表明,在政策不确定程度较高和较低两种不同的状态下,宏观变量的冲击对于房价波动的影响具有明显的非对称性;较高的政策不确定性程度会延缓个人的购房消费和投资以及房地产企业的供给,甚至引起市场失灵,从而...
关键词：
政策不确定 房价波动 LSTVAR模型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王涛 赵晶 姜伟
本文基于1999—2016年相关变量的月度数据,借助非线性的马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR),描绘了具备非线性、时变性特征的全球流动性在不同区制状态下(全球流动性水平低速增长、混合波动增长、高速增长)对我国股市波动的影响,考察了在不同区制下全球流动性冲击对我国股市的传导渠道,并提出了应对冲击实现高效率流动性管理的相关建议。实证检验结果表明:全球流动性冲击通过三条渠道共同发挥作用传递到我国的股票市场,其中资本渠道与贸易渠道占有相对主导地位。在我国短期内仍实行资本管制的情况下,利率渠道并未成为传递或放大全球流动性冲击对我国股市产生影响的主要渠道。短期来看,资本管制是应对冲击的有效手段。但从长期来看,应从积极、持续推进汇率制度改革与人民币国际化进程,保证财政政策与货币政策的独立性与灵活性等方面入手,同时也应注意协调好人民币国际地位的提高、资本管制的放开、灵活的汇率制度之间的关系。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
宋海云
中国和美国是构成全球经济的两个重要国家,研究其经济波动问题的意义重大。本文构建了一个两部门的实际经济周期(RBC)模型,利用贝叶斯法重点实证研究了技术冲击和投资冲击对中美两国经济波动影响的比较效应。研究发现,技术冲击均是解释中美两国经济波动的主要来源,且技术冲击对中国经济波动的影响大于对美国的影响;投资冲击对中国经济的影响小于技术冲击,而投资冲击对美国资本存量和实际投资波动的解释力度大于技术冲击;中美两国各经济变量受技术冲击和投资冲击的波动幅度各有不同,尤其消费和劳动波动的特征差异比较明显,表现为美国的劳动波动性较大,而中国的消费波动性较大。
关键词：
技术冲击 投资冲击 经济波动 中国 美国
[期刊] 中国农村经济
[作者]
陈宇峰 薛萧繁 徐振宇
本文在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性基础上,加入国内消费者价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个LSTAR非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导效应。研究结果表明,国际油价波动与国内农产品价格之间的关系长期处于线性与非线性的转换过程之中;国际油价对国内农产品价格的直接影响并不显著,国际油价主要是通过国内通货膨胀率、货币发行量和国际农产品价格等因素间接影响中国农产品价格。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
苏芳 郑川辉 叶芳
本文通过构建全球向量自回归模型(GVAR)实证分析国际贸易冲击、汇率冲击对中国宏观经济的影响。广义脉冲响应分析结果表明,美国需求冲击对中国GDP影响较大,波动周期长;中国GDP对欧元区需求冲击反应迅速,波动较小。而广义预测方差分解发现欧元区需求冲击对中国GDP波动的贡献率高于美国需求冲击。人民币升值会导致中国净出口下降,从而使GDP下降,但GDP下降幅度小于净出口,同时人民币升值有助于缓解国内通货膨胀。推进产业结构升级、完善人民币汇率形成机制是有效应对贸易冲击、汇率冲击的关键。
[期刊] 财经研究
[作者]
王文甫 张南 岳超云
文章基于国内对财政政策冲击效应识别不充分的事实,在其所建构的结构向量自回归模型系统中,对国内外财政政策冲击的识别逐一进行了讨论,然后采用符号约束的识别方法,利用中国1997年第1季度至2012年第4季度的统计数据对中国财政政策的冲击效应进行了系统的实证分析。研究发现:在对中国经济周期冲击和货币政策冲击的反应中,名义货币供给和利率等名义变量与产出、消费等真实经济变量的关联度较弱;而财政政策冲击对名义变量的效应都不显著;政府支出对实际产出的冲击在短期内不显著,但在长期内存在负效应,原因是扩张政府支出会引起增加政府收入的适应性超调,进一步产生紧缩效应;在短期内政府支出对实际投资具有"挤出效应";政府...
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
基于GARCH族模型的国际石油价格波动性分析
金融冲击对产出波动影响的动态分析——基于DSGE模型
国际原油价格对中国粮食价格的动态冲击效应分析——基于TVP-VAR模型
国际原油价格冲击对我国经济的影响——基于结构VAR模型的经验分析
国际资源价格波动因素冲击测度分析——基于FAVAR模型
石油价格与汇率波动对我国经济增长的影响研究——基于GMM和VAR模型分析
技术冲击和劳动供给对经济波动的影响分析——基于可分劳动RBC模型的实证检验
我国货币政策调控对产出和通胀影响的水平效应和波动率效应研究——基于VAR模型和局部投影模型冲击反应函数的实证分析
国际原油价格波动对中国经济增长的时变效应分析——基于TVP-VAR模型的实证研究
货币政策冲击、汇率波动与国内宏观经济——基于TVP-SV-VAR模型的分析
