- 年份
- 2024(10689)
- 2023(15730)
- 2022(13241)
- 2021(12548)
- 2020(10701)
- 2019(24901)
- 2018(24291)
- 2017(46630)
- 2016(24890)
- 2015(28247)
- 2014(27941)
- 2013(27862)
- 2012(25651)
- 2011(22907)
- 2010(22625)
- 2009(20884)
- 2008(20652)
- 2007(17892)
- 2006(15026)
- 2005(13522)
- 学科
- 济(105189)
- 经济(105077)
- 管理(70344)
- 业(68604)
- 企(56408)
- 企业(56408)
- 方法(52714)
- 数学(47133)
- 数学方法(46618)
- 财(30012)
- 中国(28945)
- 农(26338)
- 贸(25191)
- 贸易(25184)
- 易(24678)
- 业经(20484)
- 学(20031)
- 制(19731)
- 务(18782)
- 财务(18735)
- 财务管理(18694)
- 企业财务(17817)
- 融(17396)
- 金融(17393)
- 农业(17170)
- 地方(16913)
- 银(16788)
- 银行(16756)
- 行(16037)
- 和(15154)
- 机构
- 大学(357418)
- 学院(353748)
- 济(155915)
- 经济(153234)
- 管理(137952)
- 研究(120338)
- 理学(120040)
- 理学院(118775)
- 管理学(116784)
- 管理学院(116132)
- 中国(92911)
- 京(73944)
- 财(70980)
- 科学(70885)
- 所(59756)
- 财经(57635)
- 农(56501)
- 中心(55565)
- 研究所(54548)
- 经(52860)
- 业大(50784)
- 经济学(50083)
- 江(49364)
- 北京(46380)
- 经济学院(45479)
- 农业(44665)
- 范(43756)
- 财经大学(43481)
- 院(43392)
- 师范(43295)
- 基金
- 项目(241391)
- 科学(191982)
- 基金(180726)
- 研究(173222)
- 家(158313)
- 国家(157108)
- 科学基金(135455)
- 社会(113505)
- 社会科(107964)
- 社会科学(107935)
- 基金项目(94976)
- 省(90102)
- 自然(88076)
- 自然科(86168)
- 自然科学(86142)
- 自然科学基金(84676)
- 教育(80001)
- 划(77535)
- 资助(74850)
- 编号(67271)
- 部(55694)
- 重点(54323)
- 成果(54153)
- 发(50767)
- 创(50233)
- 国家社会(48801)
- 教育部(48280)
- 科研(47392)
- 创新(47124)
- 人文(46327)
- 期刊
- 济(157435)
- 经济(157435)
- 研究(101812)
- 中国(64038)
- 财(56085)
- 学报(55254)
- 科学(51252)
- 农(49487)
- 管理(48971)
- 大学(42407)
- 学学(40116)
- 农业(33863)
- 融(33080)
- 金融(33080)
- 教育(31031)
- 技术(29387)
- 财经(28694)
- 经济研究(27672)
- 经(24701)
- 业经(23628)
- 贸(22197)
- 问题(21598)
- 国际(20125)
- 业(19331)
- 统计(18421)
- 世界(17429)
- 技术经济(17323)
- 版(16477)
- 策(16440)
- 理论(16232)
共检索到512783条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经科学
[作者]
郭娜 张骏 张杰 闫明
“双碳”目标下新能源行业的平稳健康发展至关重要,研究国际油价对中国新能源行业股价的波动溢出效应对于我国推进新能源产业健康发展具有重要意义。本文采用QVAR-DY模型实证研究了国际油价对我国新能源股价的波动溢出效应及其尾部特征。实证结果表明,从新能源整体行业来看,国际油价波动对我国新能源股价存在明显的溢出效应且尾部溢出明显强于平均水平,左尾和右尾溢出具有相似的时变特征,均在金融体系脆弱性上升时期显著攀升,但多数情况下,左尾溢出强于右尾;从新能源细分行业来看,同一大类下的细分行业受国际油价波动的溢出影响具有相似性,但不同大类之间存在明显差异,当中美贸易摩擦和产油国超预期减产等极端事件发生时,新能源生产类行业和储能行业受国际油价波动的溢出影响要强于新能源应用类行业。
关键词：
国际油价 新能源股价 风险溢出 尾部相依
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
周伟 杨斯童 陈燕
从产业链视角出发，考虑数据间的趋同性与内生性，立足样本间的内涵关联程度，选择实证样本进行建模和计算，对股价收益的尾部相依性趋势进行分析。具体方法上，考虑到样本时间选择的趋势影响，以及相关性测度的显著程度，在对样本进行趋势测度与类分的基础上，引入相关性更明显的尾部测度模型，对具备内涵关联样本的尾部相依性进行分析和计算。实证研究中，以汽车产业链上市公司为研究对象，通过对其股价数据的提炼，进行产业链视角下股价收益的尾部相依性趋势分析和相关性计算。结果表明：趋势泡沫期与趋势反泡沫期产业链上企业股价收益存在尾部相关，趋势反泡沫期相关性较强，趋势泡沫期上尾相关性较强，趋势反泡沫期下尾相关性较强。研究结论为极端环境下汽车行业的股票投资与风险管理提供了数据参考和理论支持。
关键词：
产业链 股价收益 尾部相依性 趋势分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜红艳 朱迪 武鹏
文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上证综合指数和美元指数的日交易数据,以人民币汇率制度改革和金融危机的爆发与结束等关键时间节点划分时期,使用二元BEKK模型考察各时期上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应。研究发现,人民币汇率制度和金融危机对上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应有显著的影响,构建中美两国之间良好的信息传递渠道十分必要,而更为灵活和富有弹性的汇率则更加有利于我国股票市场充分反映中国经济与世界经济之间的联系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田静 张志鹏 闫明
近年来，极端风险事件频发给大宗商品市场和股票市场发展带来前所未有的重大考验，研究两个市场间的波动溢出效应对于构建“双循环”新发展格局，促进中国后疫情时代的经济高质量发展与复苏都有着十分重要的作用。文章采用QQA和QVAR-DY模型实证研究了国内外大宗商品市场对我国行业股市的波动溢出效应及其尾部特征。实证结果表明：第一，国际大宗商品市场对中国行业股市在任意分位数点都产生正向的冲击作用，国内大宗商品市场对中国行业股市的溢出影响随着国内大宗商品市场分位数的减小，由负向影响转化为正向影响；第二，静态溢出分析中，极端冲击下的尾部波动溢出效应明显强于正常状态，极端冲击下国内大宗商品对能源行业、材料行业和公用事业的方向性溢出水平最大；第三，动态溢出分析中，极端状态与正常状态总溢出走势存在较大的差异，且与2008年全球金融危机、2020年新冠肺炎疫情等极端经济金融事件和公共卫生事件密切相关。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
严武 金涛
基于具有外生变量的二元VAR-MGARCH模型对中国货币市场利率和股价之间的关联进行了理论分析和实证研究。结果表明,利率和股价之间基本不存在价格溢出效应;货币市场利率和股价序列均表现出时变方差的特征和波动的持久性特征,货币市场和股市之间存在双向波动溢出效应;货币供给的正向冲击对利率的影响是正向的。
关键词：
利率 股票价格 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姜宝 张琪 李剑
国际航运市场与我国钢铁市场存在风险联动现象。为探究其内在关联机制,本文运用DCC-GARCH、波动溢出指数模型测度国际干散货运价-国际铁矿石价格-我国钢铁股价这一价格链上的多维波动溢出效应并分析其传导机制。研究表明:在观测期内干散货运价对国际铁矿石价格、中国钢铁股价的波动溢出效应均不显著,这一价格链的传导机制不畅;国际航运市场与国际铁矿石市场、国际航运市场与我国钢铁市场的价格传导机制相似且均具有滞后性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文进 马千里 宋朝杰
文章以次贷危机所引发的全球金融危机为视角,采用2005~2013年人民币兑美元汇率和上证综合指数的日交易数据,将时间轴分为金融危机爆发前、金融危机时期和后金融危机时期,基于向量自回归多元GARCH模型考察了人民币汇率与股价间的波动溢出效应。结果表明,金融危机对人民币汇率与股价间的波动溢出效应具有显著影响,并且人民币汇率和股价在波动率和相互影响的关系上具有不同表现。
[期刊] 金融研究
[作者]
张伟平 曹廷求
本文以2007—2021年沪深A股上市房企为样本，首先基于SIM单指数分位数回归技术提出测量系统性风险的新指标SIM-CoVaR,并结合前沿的TENET网络模型，构造跨房地产企业风险动态传染的尾部风险网络，然后采用块模型探究房地产市场系统性风险溢出的聚类性、触发机制及传播路径，最后考察网络整体结构和宏观经济变量对房地产市场系统性风险溢出的影响。研究表明：(1)我国房地产企业间存在明显的系统性风险联动性和溢出效应，在市场动荡时期房地产部门是金融风险溢出的放大器；(2)评估系统重要性节点企业时，除考虑企业规模等内部属性，还应考虑房企间关联结构，利用系统性风险指数可有效捕捉网络中系统重要性节点；(3)跨房企的系统性风险溢出具有显著的聚类特征，尾部风险网络可被划分为4个不同的功能模块，各模块的成员及其角色呈现明显的时变特性，监管部门可据此从供给端“因企施策”;(4)网络聚集性、网络效率和网络匹配性的降低能显著降低房地产市场的系统性风险溢出效应。本文从企业微观层面探讨房地产市场风险的形成机制，为促进房地产业健康发展和防范化解宏观层面的系统性金融风险提供参考。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学彬 曾裕峰
本文以中美股票指数和债券指数（包括总债券、国债和企业债）数据为研究样本，基于多元多分位数ＣＡＶｉＡＲ（即ＭＶＭＱ－ＣＡＶｉＡＲ）模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下（包括牛市、熊市和震荡）极端风险溢出效应，并使用分位数脉冲响应函数分析了市场冲击对不同市场尾部风险的动态影响过程。研究发现，中国股票和债券在早期的牛市和熊市中不存在显著的尾部风险溢出效应，相对分割的债券市场隔离了股票市场的风险传染，但随着金融改革的不断深化，股票和债券的极端风险传导效应在近年来得到加强；而美国股票和债券的互联互通程度相对较高，二者的尾部风险溢出关系随着债券的信用等级不同呈现出明显分化，其中企业债与股票始终保持．．．
[期刊] 价格月刊
[作者]
玄海燕 刘鹏呈 李鸿渐
运用2015年1月—2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上证行业指数的均值溢出效应和波动溢出效应。研究表明:WTI原油价格波动对上证金融地产和原材料行业指数提供显著的均值溢出渠道,上证金融地产行业指数对上证原材料行业指数存在显著的单向均值溢出效应;WTI原油价格波动率对上证金融地产行业指数提供显著的波动溢出渠道,上证金融地产行业指数与原材料行业指数之间存在双向的波动溢出效应;上证金融地产行业指数不仅自身存在非对称效应,而且对上证原材料行业指数存在单向的非对称波动溢出效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王健
随着我国大豆尧玉米等主要粮食品种的价格市场化程度加深袁国内外粮食价格的波动关系愈加紧密遥本文基于1990年1月-2017年6月国际粮食市场上玉米尧小麦尧大豆及大米等主要品种的月度价格数据袁采用两阶段的GARCH-M模型考察了国际粮价波动的溢出效应遥研究发现院国际粮价波动传导中的溢出效应是普遍存在的袁而不同粮食品种在价格联动中的地位是有较大差异的袁玉米价格波动在粮价波动中处于核心的地位袁大米价格波动对其他品种价格传导效应不突出袁大豆和小麦处于中间位置遥
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宋琴 方文 甘珂
本文选取2007年3月—2020年6月美元、欧元、英镑、日元和人民币三个月LIBOR-OIS和SHIBOR-OIS数据,运用VARMA-AGARCH模型,采用网络拓扑分析法,研究美国、欧元区、英国、中国以及日本银行间市场波动性溢出效应,并构建波动性溢出指数。研究发现:国际银行间市场存在显著的波动性溢出效应,条件波动率不仅受到自身市场前期冲击和波动影响,还会受到其他市场干扰;金融危机和新冠肺炎疫情暴发期间,国际银行间市场波动性溢出效应均显著增强,并呈现动态特征;美国对其他经济体银行间市场波动性溢出最大,且在危机时期急剧上升,因此,中国银行间市场监管要防范境外市场风险跨区域传递,尤其是美国市场波动的输入性冲击。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
薛永刚
通过对Brent原油FOB现货价格与世界上28个国家和地区自有统计数据以来至2009年7月21日的股价指数和收益率的日数据进行因果关系和时变效力检验,发现:国际油价对不同国家股票市场的溢出效应具有差异性;油价对股票价格和收益率的作用并不一定对称。整体来看,国际油价与股票收益率之间存在长期均衡关系,但作用效力较低;与股票价格指数除个别市场外不存在均衡关系。通过聚类分析发现:国际油价对于新兴市场的溢出效应可能更为明显;溢出效应的大小也许与一定时期内一国采取的宏观调控政策有一定关联。但并未有充分的证据证明国际油价对一国股票市场的溢出效应与其股票市场特征有必然联系。
关键词：
国际油价 股票价格 股票收益率 溢出
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 杨桂华
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
周俊禹 刘毅男 周佰成
改革开放以来,我国金融市场取得了长足的发展,同时也推出了多种金融衍生工具。随着上证50ETF期权的推出交易,标志着我国金融市场的发展进入到了一个新的阶段。股指期权作为重要的金融衍生工具,关于其波动特征以及期权市场与现货市场之间的溢出效应的研究对于深入了解金融市场的运行机制有着重要的意义。通过构建DCC-GARCH模型对上证50ETF期权和上证50指数之间波动特征进行的研究表明,两个市场的波动溢出效应并不明显。基于这一结论,我国期权市场的发展应更多地增加期权产品种类的多样性,并严控期权市场的风险。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
