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[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘凌 方艳
本文在非对称性CGARCH模型中分析国际油价冲击对中国股票市场指数的影响,并将油价冲击与其他冲击的非对称性效应分别进行研究。研究发现,国际油价冲击对四类中国股票市场指数存在非对称性影响;油价下跌对四个市场指数的影响比油价上涨的影响更显著,受影响最大的是深圳成份指数,其他依次为:上证综合指数、沪深300指数和上证180指数。油价以外的冲击对部分中国股票市场指数和行业指数收益率的短期波动也存在非对称影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏红亮 邓伟 笪哲
本文运用Ｋｉｌｉａｎ（２００９）的ＳＶａＲ方法将油价冲击分解为供给冲击、总需求冲击和石油特定需求冲击，选取具有代表性的四个石油净进口国和四个石油净出口国股票市场指数作为研究样本，系统分析了结构性油价冲击对于股票市场的非对称影响。研究结果显示，总需求冲击对股市的影响最强，特定需求冲击次之，供给冲击不对股市产生影响。此外，非对称模型结果发现负向总需求冲击和特定需求冲击比相应的正向冲击只对净出口国股市有更显著和持久的影响，而区分大小规模后的结构性油价冲击则对净进口国和净出口国股市普遍表现出非对称性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
任燕燕 李莘泰 初少娜
本文从不同实际控制人性质的股票与经济波动之间的关系展开研究，将股票价格、实际控制人性质、宏观经济变量及财务指标四种不同频率的数据纳入同一个分析框架中，分析实体经济波动与股票市场走势相背离的原因。应用ＳＦＡＶＡＲ模型进行实证分析发现：国有企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现为负向反应，而在利率因子冲击下表现为正向反应。民营企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现先为负向反应，后为正向反应，而在利率因子冲击下表现先为正向反应，后为负向反应。实际控制人发生变化的两类企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现为正向反应，而在利率因子冲击下表现为负向反应。此外，留存收益资产比较高的国有企业的股价指数，在利率．．．
[期刊] 国际金融研究
[作者]
田新民 陈仁全 高菲
本文基于时变广义动态因子模型（tvGDFM），从共同冲击视角出发，对全球主要股票市场的长期关联性和瞬时关联性、低频关联性和高频关联性以及共同冲击下的共振效应进行了分析。研究结果表明：第一，公共因子是国际股票市场波动率信息的主要携带者，当受极端事件冲击时，公共单因子是国际股票市场关联效应的主要驱动力；第二，受极端事件驱动，国际股票市场的关联性具有明显的地理集聚效应和风险源头的属地特征，区域内股票市场间的风险传染强于跨区域股票市场间的风险传染；第三，国际股票市场的关联以长期关联和低频关联为主，且国际股票市场的关联性能够刻画公共冲击的长期性影响和风险传染的长记忆性特征；第四，极端事件提升了国际股票市场的波动同质化程度，发达经济体的同相关联促进了波动的顺周期性，而新兴经济体的异相关联一定程度上可以缓解外部冲击。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
周杰琦 韩颖
本文基于季度数据，引入非对称协整模型，考察国际油价与中国经济增长的动态关系，并鉴于油价波动对不发达经济体可能的冲击，还测度了油价的不确定性并探析其对经济增长的影响，结果表明：（１）从短期来看，国际油价变化是国内经济增长的单向ＧｒａｎＧｅｒ原因，＂中国因素＂对全球油价变化的影响尚不明显；（２）从长期来看，国际油价和经济增长具有非对称协整关系，油价上涨对经济的影响明显大于油价下跌所产生的效应；（３）国际石油市场存在正反馈交易行为，导致油价波动在油价上涨时表现更加明显。油价不确定性在短期内对经济增长存在负面影响，长期中则不会显著影响经济增长。以上结果意味着必须高度重视石油安全问题，加强油价波动预警与．．．
[期刊] 企业经济
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应函数、方差分解、格兰杰因果检验等方法运用到石油价格与股票市场的联动效应的分析中,结果表明,二者之间存在长期均衡关系,国际石油价格对股票市场有负向影响,在长周期中石油价格是股票价格的单向格兰杰原因。最后,提出应改善石油定价机制与产业链利益分配机制,加大科技投入与放宽民间资本进入,提
[期刊] 企业经济
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应函数、方差分解、格兰杰因果检验等方法运用到石油价格与股票市场的联动效应的分析中,结果表明,二者之间存在长期均衡关系,国际石油价格对股票市场有负向影响,在长周期中石油价格是股票价格的单向格兰杰原因。最后,提出应改善石油定价机制与产业链利益分配机制,加大科技投入与放宽民间资本进入,提倡投资者利用价格发现功能优化投资与规避风险等对策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
金洪飞 金荦
本文以2001年1月至2009年12月的数据为样本,用双因子GED-GARCH(1,1)-M模型研究了国际石油价格对中国14个行业股票收益率的影响。研究结果表明,国际石油价格对中国石油和天然气行业的股票收益率有显著的正向影响,对汽车和零件行业、建筑和材料行业、金融行业、卫生保健行业、个人与家庭用品行业、旅游与休闲行业、公用事业行业的股票收益率有显著的负向影响,但其他行业的股票收益率对国际石油价格没有显著反应。
关键词：
股票市场 石油价格 多因子模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
倪克勤 倪庆东
随着金融一体化的发展,20世纪90年代中期以后股票市场联动的现象日益显著,我国外贸依存度不断提高、金融服务业逐步开放,2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,汇率浮动区间的扩大是否起到了缓解国际市场冲击的作用成为理论界有待探讨的问题。本文分析了美国股票市场和汇率与我国股票价格之间的作用形式和程度,并对汇率是否起到缓解国际股票市场冲击的作用进行了检验。结果表明,在人民币升值的趋势下,汇率变化在股票市场面临负向冲击时,起到一定的缓冲作用;在股票市场面临正向冲击时,起到的是加速作用。
关键词：
股票市场联动 股票价格 汇率
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
肖强 张晓峒 滑冬玲
本文首先利用动态因子模型从35个宏观变量中提取4个宏观共同因子。基于这些共同因子构建logistic平滑转移的因子扩展向量自回归(LSTFAVAR)模型。最后,基于LSTFAVAR模型分析国际油价冲击对我国宏观经济的影响。实证结果表明,不同物价增长状态下,国际油价冲击对我国产出、价格和货币供给量存在非对称性效应。其中,在物价高增长状态下,国际油价对我国物价冲击比物价非高增长状态更为明显。而且在物价非高增长状态下,国际油价上涨引起货币供给量的减少。而在物价高增长状态下,国际油价上涨引起货币供给量的增加。因此,面临国际油价上涨引起的经济"滞胀",政府当局需要采取更有效的手段。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘小龙 扈文秀
考虑到知情操纵者会利用正反馈交易者的交易特征进行交易操纵的现实情况,本文建立了基于信息与交易的中国股票市场操纵模型。通过分析不同交易者的交易策略,获得了各期的均衡价格与最大操纵收益。进而着重讨论了融资融券的保证金比例和交易者的理性程度等因素对最大操纵收益的影响,并运用数值模拟检验了理论结果。研究表明这些因素对最大操纵收益起到重要的调控作用,在此基础上给出政策建议以有效抑制市场操纵行为。
关键词：
市场操纵 正反馈交易 融资融券 理性程度
[期刊] 金融研究
[作者]
方舟 倪玉娟 庄金良
本文首先对货币政策影响股市流动性的机理进行分析,在此基础上,尝试构建了一个新的股票市场流动性指标,通过引入MS-VAR模型,考察了货币政策在不同区制下对股市流动性的动态影响。基于MSIH(3)-VAR(4)模型和累积脉冲响应的结果表明,货币政策扩张有助于提高市场流动性,货币政策收紧,会导致市场流动性降低。但在不同区制下,影响程度存在显著差异,当股市处于膨胀期时,货币政策冲击对市场流动性的影响比股市处于低迷期时表现得更加明显。同时,股市收益率和股市波动率对股市流动性也存在显著影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙焱林 王付顺
本文利用联邦基金期货数据计算美国货币政策非预期调整，进而建立ＴＶＰ－ＧＡＲＣＨ模型，研究美国货币政策非预期调整对中国股票市场的时变冲击效应。实证结果发现，中国股票市场受到美国货币政策非预期调整的显著性影响，在２０００年之前非预期的联邦基金利率上升会导致中国股票市场收益显著下降，而２０００年之后非预期的联邦基金利率上升会导致中国股票市场收益显著上升（２００８年金融危机期间除外）。本文还发现中国股票市场在金融危机期间受到美国货币政策非预期调整的影响更大。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
有效市场理论认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响,股票价格等于其“内在价值”,在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中,股票的基本价值和价格服从随机游动规律,收益率是不可预测的。本文采用ANSTGARCH模型对我国股票市场收益率序列进行计量检验,发现即使经过风险调整,股票收益率序列仍具有非对称均值回归(meanreversion)特征,负收益率的均值回归速度和幅度都明显大于正收益率的均值回归速度和幅度,时变理性预期(TimeVaryingRationalExpectations)假设不成立。市场投资主体的非理性行为所导致的股票价格的系统偏差是我国股票市场拒绝弱式有效假设的主要原因。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘庆富 周程远 张婉宁
为深入研究地震灾难对股票市场的影响,本文以汶川地震为例,利用事件研究法对中国股票市场各行业指数进行了实证分析。研究结果显示:地震灾难对中国股票市场各行业的收益和风险均产生显著的不同程度的冲击效应;总体而言,与地震期间相比,地震之后地震灾难对股票市场各行业的冲击明显加大;并且,这些冲击具有一定程度上的渐进性和持续性,而行业所表现出的个体差异主要取决于行业对地震灾难的敏感性。
关键词：
地震灾难 股票市场 行业指数 市场模型
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