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[期刊] 价格月刊
[作者]
吕靖烨 郭泽 肖路
石油作为重要的战略能源,其价格波动对全球经济的运行和发展会产生极大的影响。为测算国际油价与人民币汇率的均衡关系及非对称溢出效应,选取2008年1月～2019年7月的每日数据,在平稳性检验的基础上,综合运用协整检验和脉冲响应函数等方式,对二者的均值溢出效应进行测量;在VECBEKK-GARCH模型的支撑下,对其非对称波动溢出效应水平进行测算。研究结果表明:国际油价与人民币汇率的协整关系和均值溢出效应处于长期均衡状态;二者的非对称波动溢出效应是双向的,国际油价会随人民币汇率的变化呈现出时变性和持续性特征,而国际油价变动具备持续性特征时,人民币汇率随之产生变化。这种非对称波动溢出效应表明,无论国际油价如何变化,对人民币汇率的冲击都是非对称的。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
史芳芳 任小勋
２０１４年３月汇改以来，人民币汇率和国内股票市场联动性明显增强。基于ＶＡＲ－ＧＡＲＣＨＢＥＫＫ扩展模型实证研究了２０１４年３月１８日到２０１６年１月１５日期间人民币汇率和股指收益率间的关系。研究结果表明，汇率对股市不仅存在显著的均值溢出效应——即前期汇率的贬值会给股市带来收益率均值下行的压力，而且还存在汇率向股市的单向波动溢出效应。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
阙澄宇 马斌
本文采用VAR-GJR-MGARCH-BEKK模型,实证检验了在岸与离岸人民币即期汇率、远期汇率、即期与远期汇率间的均值溢出效应、波动溢出效应和非对称效应。结果表明:(1)无论是在岸与离岸即期汇率、远期汇率,还是即期汇率之间、远期汇率之间,以及即期与远期汇率之间,其波动均表现出一定的非对称效应;(2)在岸与离岸市场上不同交易期限合约汇率之间也表现出一定的均值溢出效应和波动溢出效应,且除在岸即期汇率对离岸即期汇率的均值溢出效应大于后者对前者的溢出效应外,其他各交易期限汇率之间的均值溢出效应均表现为离岸汇率大于在岸汇率;(3)综合考察在岸与离岸汇率间的波动溢出效应和非对称效应,发现离岸汇率波动对在...
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
徐媛媛 王传美 李剑
为探索能源市场与玉米市场间的价格溢出机制,利用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型,对国际原油与国际玉米、国内玉米3个市场彼此间的价格溢出效应进行研究。研究发现:从均值层面来看,国际原油价格与国际、国内玉米价格彼此间存在显著的协整关系,其中国际原油价格与国际玉米价格之间具有很强的双向均值溢出,而后者对国内玉米价格的引导作用略强于前者;从方差层面来看,任意二者间呈现出双向的波动溢出,而效应强弱及类型不尽相同。其中国际原油价格与国际玉米价格之间的波动溢出效应最强,而国内玉米价格受国际原油价格的溢出效应显著弱于源自国际玉米价格的效应。在效应类型方面,除国内、外玉米市场对国际原油市场仅表现出ARCH型,其余两两之间的波动溢出效应兼具ARCH与GARCH型特征。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张金林 贺根庆 王伟
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著的价格溢出和波动溢出效应。但中国金融市场的发展是不均衡的,股票市场占据主动位置,货币市场没有发挥好货币政策的传导功能,价格连动体系还有待发展完善。当前应构筑金融市场间有效的协调互动机制,着力于金融市场的协调发展,推动货币市场的市场化建设,实施有效的预警机制和宏观审慎监管,确保中国金融体系安全。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡俞越 钱启嘉
研究人民币汇率与原油期货价格波动对金融市场影响具有重要意义。本文应用混合Copula模型,以中国原油期货价格与CNY、CNH、NDF三组人民币汇率作为研究对象,刻画两者间的非对称溢出效应与尾部关联结构。结果表明:第一,人民币汇率与中国原油期货价格呈负相关关系;第二,人民币汇率与中国原油期货价格具有相对较强的尾部相关性,且主要表现于上尾部相关性;第三,离岸人民币汇率相比于在岸人民币汇率与中国原油期货价格具有更强的尾部相依关系;第四,人民币汇率在远期市场与中国原油期货价格的相关性要比即期市场更为强烈。基于此,本文提出强化中国期货市场建设、建立原油期货市场与外汇市场的协调监管机制、积极稳妥推动人民币跨境使用、进一步完善原油储备体系等建议。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张筱峰 郭沥阳
本文选取2010年5月—2019年6月的五分钟高频收盘数据,分阶段地考察了沪深300股指期货市场和现货市场的波动溢出效应和非对称效应。实证结果表明,沪深300股指期货和股票现货在深度贴水前和深度贴水后均存在显著的双向波动溢出效应;在深度贴水期,市场间的波动溢出效应最小,且期货市场的历史波动对现货市场的溢出效应不显著。在不同阶段内,股票现货总是主导着市场间的波动溢出效应和非对称溢出效应。同时,由于市场对负面信息敏感度的提升,负面信息的非对称溢出效应逐渐增强。
[期刊] 财经论丛
[作者]
赵放 刘雅君
本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子样本上汇率市场和股票市场波动率关联性建模。研究发现:2015年的汇率改革重塑我国汇率市场和股票市场的风险溢出效应;汇改后,两市风险关联性增加,并表现出了正面溢出效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
石油作为重要的大宗商品,通过国际收支和通货膨胀的渠道影响到我国的人民币汇率。基于2005年7月21日到2017年4月12日的数据,在借鉴国内外相关研究的基础上,通过协整分析、格兰杰因果检验、建立VEC模型分析二者之间的联动关系,结果发现国际石油价格和人民币汇率之间存在长期均衡关系,国际石油价格每变动1%,人民币汇率会反向变动0.11%,并且在短期内国际石油价格是人民币汇率的单向格兰杰原因,长期内二者存在双向格兰杰因果关系。随着今年我国外汇储备的增加,国际石油价格波动对我国汇率市场带来的风险弱化,但是我们依
[期刊] 商业研究
[作者]
刘凌
随着全球经济一体化进程加速,国际油价波幅加大,国际油价冲击对汇率的传导作用问题为国际社会所关注。通过实证研究证明国际油价冲击对人民币兑美元实际双边汇率存在传导效应,当国际油价上涨时,人民币实际汇率先贬值再升值。在国际油价波动日益剧烈的今天,人民币名义汇率保持稳定将有利于中国经济的发展。
关键词：
国际油价 人民币汇率 传导效应
[期刊] 中国软科学
[作者]
谭小芬 张峻晓 郑辛如
大宗商品的金融化改变了其传统定价机制,不从市场间和市场内产品间全面地研究大宗商品价格的溢出效应就很难抓住商品价格溢出效应的本质特征。基于原油、天然气、黄金、银、铜、铝、小麦和玉米8种代表性商品,以及股票指数、债券指数、美元外汇、美国10年期国债收益率4类金融资产的价格数据,本文通过建立非对角的BEKK-GARCH和Diebold构造的基于VAR模型的溢出指数方法,从收益率和波动率两个视角研究了商品市场与金融市场之间的双向溢出关系。结果发现:(1)国际大宗商品市场与金融市场之间存在双向溢出效应;(2)收益溢出与波动溢出的特征与变化趋势有很大不同,这些差别与全球性危机和商品市场状况相关。基于研究结论,本文认为应从商品金融化的视角调控监管商品价格。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴静杰 陈锋 高展军
本文运用BEKK-GARCH模型,实证分析了2009年11月到2012年10月天然橡胶现货与期货市场间收益率的动态关系。结果显示:样本期天然橡胶现货市场和期货市场收益率间存在双向波动溢出效应,并且呈现非对称性。最后,本文基于分析结果提出相关建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李景初
碳市场日益完善与成熟，与股票市场的联动性逐渐增强。为了探寻国内碳市场与股票市场间的价格溢出效应，基于VAR模型分析国内碳市场与股票市场间存在的格兰杰因果关系，并建立BEKK-GARCH模型进行深入分析。结果表明：湖北和深圳碳市场收益率是股票市场收益率的Granger原因；国内碳市场与股票市场间价格溢出存在显著的单向波动溢出效应；深圳碳市场和湖北碳市场碳排放权价格与沪深300指数不存在双向波动溢出效应，且湖北碳市场碳排放权价格与主要股票指数的单向波动溢出效应更加明显。基于此，应加快碳市场建设，扩大交易主体范围；发展碳排放权期货交易市场，完善碳交易价格发现功能；预防碳交易风险，适时推进碳衍生品创新发展。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
白宇航 张立中
奶业产业链是乳制品价格形成的基础,从产业链着手有助于发现乳制品价格溢出效应的本质特征。本文选取牛奶、酸奶、婴幼儿奶粉、老年奶粉作为乳制品的代表,基于2010年5月至2018年5月乳制品产业链月度价格数据,使用VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型分析乳制品产业链各环节间的价格溢出效应。研究发现:婴幼儿奶粉产业链上、中、下游价格间存在显著的单向均值溢出效应,而牛奶、酸奶、老年奶粉产业链的中游对上游、下游对中游价格存在显著的单向均值溢出效应;牛奶、酸奶、婴幼儿奶粉、老年奶粉产业链各环节价格在自身和彼此间具有显著双向波动溢出效应,但从显著性水平来看,牛奶产业链和婴幼儿奶粉产业链各环节间的双向波动溢出效应最为明显。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁吉伟
利用VAR-GARCH-BEKK模型,研究了我国债市和汇市之间的价格和波动溢出效应。实证研究表明,债市和汇市收益率都呈现高峰厚尾的非正态分布,波动聚集特征显著;债市和汇市存在单向溢出效应,仅汇市对债市有价格和波动溢出效应;债市和汇市收益率序列总体呈现负相关,相关性较弱,样本期内两市场动态相关系数具有显著的时变性。
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