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[期刊] 国际金融研究
[作者]
戴国强 徐龙炳 陆蓉
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 张智敏 王仁祥
文章选取1994年1月至2011年2月美元兑人民币月平均汇率作为研究对象,首先建立STAR模型,分析了中美汇率的非线性特征,通过检验发现ESTAR模型能较好拟合汇率增量序列;其次对ESTAR-ARCH类三种组合模型进行比较,结果表明ESTAR-GARCH模型能更好地描述汇率变化的趋势,说明汇率增量既具有对称的非线性特征,也存在波动的群集效应;最后基于ESTAR-GARCH(1,1)模型对近两年来美元兑人民币月平均汇率进行预测,预测精度很高,说明所建模型非常合理,并且预测结果显示未来十个月人民币将继续升值。
[期刊] 商业时代
[作者]
姚瑶
自2005年7月汇改以来,随着我国国内外经济金融形势的不断变化,人民币汇率双向波动趋势和波动幅度日益增加。2012年4月16日,人民币汇率波幅扩大政策也正式实施。本文通过对人民币汇率双向波动现状分析及其影响研究,提出一系列政策建议。
关键词：
人民币汇率 双向波动 影响政策意义
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
刘威 郭小波
汇率会通过影响一国外部净资产价值变动产生估值效应。本文在分析汇率波动对一国估值效应影响的作用机制的基础上,发现汇率对估值效应的作用受一国金融发展的影响。通过选取1982—2014年二十国集团的面板数据,利用Hansen(1999)的门限回归模型,本文验证了外汇储备/GDP、M2/GDP和KAOPEN指数的国别差异,会导致汇率对一国估值效应产生门限影响。其中,外汇储备规模较高和人民币供应量持续扩大是中国负估值效应增大的重要原因,而美元温和贬值通过资本项目高度开放使美国长期获得正估值效应。中国应通过优化储备资产结构、监控货币流动性、适当控制人民币汇率波动和审慎推动资本项目开放等,引导汇率波动产生正向估值效应,增加中国对外净收益。
关键词：
估值效应 汇率波动 门限效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈黎明 王春香 黄伟 胡晋武
人民币对美元名义汇率的波动可能是非线性的,为更好地描绘其特征,文章运用BDS统计量对人民币汇率序列进行非线性检验,构建基于贝叶斯方法的单一门限自回归模型对其进行分析研究。结果发现:该模型对人民币汇率的历史数据拟合效果较好,人民币汇率波动呈现出显著的非线性门限特征;当人民币升值幅度较大时,升值趋势的持续性水平越高。
[期刊] 经济问题
[作者]
樊丰 崔兴岩
将非线性平滑转移模型与巴拉萨—萨缪尔森效应相结合,使用实际汇率对相对生产率进行回归,并在回归残差的基础上建立STAR模型。结果显示残差存在非线性波动,并且具有两个转换函数的STAR模型能够较好地反映残差的非线性波动特征。证明交易成本、市场参与者的异质性等因素影响了人民币汇率的形成,同时也说明巴拉萨-萨缪尔森效应影响了人民币实际汇率的均衡值。
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
杨政 李天皓
近年来中国已成为日本第一大进出口贸易伙伴,而人民币汇率改革使得人民币的波动区间不断增加,人民币对日元的汇率波动对中日贸易的影响显得十分重要。本文利用门限回归模型将人民币对日元的汇率波动分为高波动和低波动两类,在这两类波动情况下,汇率波动对出口分别有不同的影响。本文的主要研究结果有:一、门限效应检验表明汇率波动对出口有非线性影响。二、门限回归模型的参数估计显示人民币对日元汇率波动较小时,中国对日本的出口贸易受到汇率波动的负向影响;而波动较大时,影响不显著。三、对样本分不同时间预测,结果显示汇率波动是预测出口变化的一个重要因素,并且门限非线性模型优于线性模型。
关键词：
汇率波动 出口贸易 门限效应 预测
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
谷任 朱琳慧
汇率波动既影响进出口企业价值，也影响本土企业价值。本文基于两种非线性效应构建包含线性与非线性汇率风险暴露的测量模型，对我国１４个非金融类行业１７８６家上市企业价值自２００５年汇改以来面临的线性和非线性汇率风险暴露进行时变估计与分析。研究发现，与线性暴露情况相比，我国进出口企业和纯本土企业存在更普遍的非线性暴露。随着时间推移，所有行业存在显著线性汇率风险暴露的企业比例增加，存在显著非线性暴露的企业比例有所下降；我国企业受非线性汇率风险影响的非对称效应明显。
[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
潘超 李季刚
近年来全球贸易政策不确定性显著升高,贸易政策变化影响了公众对于汇率波动的预期。对此本文依据中美两国宏观经济的特征事实和有关汇率预期理论构建实证模型。研究发现:汇率预期波动与经济基本面和贸易政策不确定性之间存在非线性效应,在不同的经济环境下,贸易政策不确定性对于汇率预期波动的影响存在差异。汇率预期波动在长期内更多地是由国内外经济基本面相对变化驱动的,而在短期内汇率预期波动主要受到贸易政策等不确定性因素冲击。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李富有 张中岩 刘希章
本文通过构建非线性ＢＥＥＲ模型揭示了人民币汇率的有效组成部分，以此为基础分析了近期人民币汇率波动的内在原因，通过情景模拟对人民币汇率长期波动的未来情况进行了展望。研究表明，人民币实际有效汇率与基本经济要素之间存在非线性协整关系，近期人民币汇率波动是非线性系统内生性调整、短期临时因素冲击和随机因素共同作用的短期结果，长期汇率波动对中国经济基本面变化的反应具有非对称性，人民币汇率长期趋势较为稳定。鉴于此，本文从汇率改革、市场预期管理和供给侧结构性改革等方面提出了稳定人民币汇率、防范汇率风险的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李富有 张中岩 刘希章
本文通过构建非线性ＢＥＥＲ模型揭示了人民币汇率的有效组成部分，以此为基础分析了近期人民币汇率波动的内在原因，通过情景模拟对人民币汇率长期波动的未来情况进行了展望。研究表明，人民币实际有效汇率与基本经济要素之间存在非线性协整关系，近期人民币汇率波动是非线性系统内生性调整、短期临时因素冲击和随机因素共同作用的短期结果，长期汇率波动对中国经济基本面变化的反应具有非对称性，人民币汇率长期趋势较为稳定。鉴于此，本文从汇率改革、市场预期管理和供给侧结构性改革等方面提出了稳定人民币汇率、防范汇率风险的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈伯庚
住宅资产价格是一个新的命题,本文从理论上论证了商品住宅的本质是资产和住宅价格的资产价格属性,分析了住宅资产价格运动的特性。并以上海为例,对商品住宅价格的变化和波动规律作了实证分析。最后,根据住宅资产价格的特性和波动规律,提出了减缓波幅、稳定住宅价格的基本策略,主要是:供求平衡策略、合理控制土地供应策略、抑制投资投机性需求策略、稳定社会心理预期策略和强化房价监管策略等。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋清华
国际汇率波动对我国的影响与对策中南财经大学宋清华一、国际汇率波动对我国的影响国际汇率波动，或者说美元贬值，日元和德国马克升值，对我国肯定是有影响的，既有有利的影响，又有不利的影响，总的来讲，不利的影响还要大一些，而且，随着我国市场开放程度的提高，影响...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
危黎黎 张虎
对季节成分的正确认识和恰当处理是利用时间序列进行宏观经济分析必不可少的一步。本文首次对比季节线性与季节非线性不同处理方式对经济变量带来的影响,探寻并证实季节非线性研究的重要性与必要性。以我国出口季度增长率数据为例,采用能同时刻画经济变量季节波动和周期波动都具有非线性特征的SEASTAR (季节平滑转换自回归)模型对其进行实证分析。研究表明:(1)基于RMSE和MAE评价标准统计量,无论是样本内拟合还是样本外多步预测,SEASTAR模型的效果都远远优于季节为线性的嵌套模型。(2)对"季节调整后"的出口额季度增长率采用STAR模型进行拟合,通过Kappa一致性检验发现:由STAR模型和SEASTAR模型得到关于出口额周期波动的非线性转换区间具有偏弱的一致性。因此,对季节波动具有非线性特征的时间序列,采用传统季节线性模型或季节线性处理方式,如X-11、X-12等季节调整法不一定是最佳选择甚至不再适用。
关键词：
季节波动 季节非线性 结构时变 平滑转换
[期刊] 资源科学
[作者]
柏玲 刘祖涵 陈忠升 徐建华
非线性是现代水文学研究的重要前沿问题之一,对揭示水文系统变化规律及其复杂性具有重要意义。基于开都河源流区气象和水文站1960-2012年实测数据,采用集合经验模态分解方法,对研究期内开都河年径流时间序列进行多尺度分析,并探讨其在不同时间尺度上的非线性变化特征及其对气候因子的多尺度响应。研究结果表明:(1)近50年来,开都河年径流整体上呈现出显著的非线性增加趋势,且其变化在年际尺度上表现出准23a和准45a的周期性波动,在年代际尺度上表现出准1011a和准2627a的周期性变化;(2)各周期分量的方差贡献率
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