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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄健柏 李琼鹤
我国经济的快速发展对国际期铜价格产生了重要影响,"中国因素"令世界瞩目。本文从定量分析的角度出发,利用协整关系考察了国际期铜价格与我国宏观经济指数间的长期均衡关系,并建立误差修正模型分析它们之间的短期动态关系,结果显示国际期铜价格与我国工业生产总值、广义货币供给量具有紧密联系。
关键词：
国际期铜价格 宏观经济因子 误差修正模型
[期刊] 资源科学
[作者]
程慧 徐琼 郭尧琦 陈伟勋
近年来,以期货市场为定价基础的金属价格呈现频繁而剧烈的波动,直接影响中国工业经济系统的稳定。而金融属性凸显被认为是国际铜价短期剧烈波动的主要原因。在这一背景下,从金融化视角出发探究金融因素是否影响国际期铜价格的波动,对维护中国工业系统稳定运行和保障国家资源安全具有重要意义。本文首先基于ICSS方法将2000—2014年LME期铜价格分为七个阶段,继而采用PLS方法实证检验了六种主要金融因素在不同阶段内对国际期铜价格波动的影响。研究发现,美元指数对期铜价格波动的解释力最大;黄金价格在铜价“大幅上涨”时期对铜
关键词：
期铜 价格波动 金融因素 偏最小二乘
[期刊] 商业研究
[作者]
朱学红 韩飞燕 谌金宇
本文以2000年2月至2014年12月的月度数据为样本,利用广义脉冲响应函数与方差分解系统考察投机、广义美元指数和美国联邦基金利率对国际期铜价格的动态影响,并引入供需因素进行对比分析。实证结果显示:对国际期铜价格波动影响最大的是广义美元指数;2004年以后,金融因素对国际期铜价格波动的贡献程度远远大于供需因素,其中投机行为的作用明显提高,这表明金融因素对国际期铜价格的变化起了显著作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李鹏 宋军
文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利对两者关系是否有影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 卢斌 刘庆富
本文借助现代计量经济分析方法,对上海期货交易所、伦敦金属交易所和纽约商业交易所铜期货价格之间的联系以及各个市场在价格发现中的贡献份额进行了实证研究,研究结果表明:三个市场铜期货价格之间存在协整关系,期货价格之间相互影响、相互作用,一个市场的价格信息将对另外两个相关市场的价格波动产生影响;伦敦期铜市场在国际定价中处于主导地位,纽约市场次之,上海市场的定价能力最小,但上海市场与纽约市场的国际定价能力较为接近。
关键词：
期货市场 信息联结 国际定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭彦峰 黄登仕 魏宇
本文使用协整检验和向量误差修正模型,探讨国内铜业铝业类股股价与国际铜铝价格间的互动关系和领先落后情况。实证结果显示,在消除大盘指数的影响后,国内股市铜业(铝业)指数和LME期铜(期铝)价格间存在长期均衡关系和双向领先落后因果关系,但LME期铜(期铝)价格对国内股市铜业(铝业)指数的影响大于铜业(铝业)指数对LME期铜(期铝)价格的影响。投资者依据国际铜铝价格作为投资铜业铝业类股票的决策是有依据的。
[期刊] 企业经济
[作者]
马红霞 段本能
国际期铜价格波动对中国经济的影响是多层次的,除对铜产业发展的干扰、资源安全的威胁之外,最直接的表现是对物价水平指数的冲击。本文以2006年1月到2017年12月的居民消费价格指数(CPI)和工业品出厂价格指数(PPI)、LME3月场内铜收盘价数据为对象,建立VAR模型,并通过脉冲响应和方差分解来判断国际期铜价格变动对中国CPI、PPI等物价指数的影响及其影响程度的差别。实证结果表明:LME铜价波动对中国CPI、PPI存在显著影响,且对PPI的时间持续更长、影响更大。由此提出了加速期货市场的双向开放以提升中国铜期货定价能力、优化铜期货定价机制以平抑国内物价、建立铜资源战略储备体系以保障国家铜资源安全等对策与建议。
关键词：
国际铜期货 价格波动 经济影响 对策
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
仲文娜
研究中国因素对国际铜价的影响,对新发展格局下提升重要大宗商品价格国际影响力具有重要意义。本文基于变结构Granger模型,考察了中国因素引起国际铜供需结构变化及其对国际铜价波动的影响。实证结果显示:中国因素是国际铜价的Granger原因,中国因素异常变化在国际铜定价中的作用显著,中国铜产量的异常增加将抑制国际铜价的上升。同时,中国铜进口量的增加将会对国际铜价产生推升作用;中国铜消费量异常变化对国际铜价的影响效应具有不对称性,消费增加的影响效应远高于消费下降的影响效应。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨子晖 温雪莲
传统的Granger因果检验方法在现代经济学研究领域中得到了广泛的应用,然而,近年来的研究却发现,传统的Granger因果检验方法可能因忽略变量间的非线性关系而导致结论出现显著偏差。有鉴于此,本文首次采用最新发展的非线性Granger因果检验方法——Diks和Panchenko(2006)提出的非参检验方法,对中国在价格国际传递链中的地位与作用展开非线性研究。研究结果表明,通货膨胀在国际传递过程中呈现出显著的非线性动态变化趋势,而进一步的分析则发现在价格水平非线性传递中,作为世界第一大经济实体的美国发挥着主导作用,而中国对贸易伙伴国物价水平的冲击则十分微小,中国既无输出通货紧缩,也无输出通货膨胀。与此同时,本文还发现,现阶段中国物价水平呈现明显的外部"输入性"特征,因此,为了实现物价的长期稳定,我们必须在较好地应对国际冲击的同时,防范"输入型通货紧缩"与"输入型通货膨胀"的引发风险。
[期刊] 价格月刊
[作者]
况秋华 刘春学 尹昊
有色金属是工业生产中的重要原材料,其价格频繁且异常波动对国民经济发展和资源供给安全产生了不可忽视的影响。导致有色金属价格波动的原因复杂多样且具有非线性特点,利用MSVAR模型从供求基本面、金融因素、投机因素、联动因素对铜和锡两种金属进行价格波动的对比分析,结果表明:铜价和锡价的波动具有明显的区制转换特征,并且各因素在不同区制下对铜、锡价格的影响方向、强度和作用时间上具有差异性。供求因素方面,铜、锡库存仍是影响其国际价格的最基本因素,铜价波动的"中国因素"被夸大,但锡价波动的"中国因素明显"在一定程度上表明供求基本面对有色金属价格波动仍有重要影响;金融因素在三区制下对铜、锡价格波动影响显著;铜投机因素在期铜价格大涨大跌时表现出显著影响;而联动因素对期铜、期锡的价格波动影响有限。因此,突破重点技术、扩大进口渠道和完善金融期货市场等措施可以降低有色金属价格异常波动及其对宏观经济造成的负面影响,对有色金属国际价格具有稳定作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王志刚
随着我国经济的快速发展,"中国因素"对国际铜价波动的影响越来越重要。本文在理论分析的基础上,通过状态空间变参数模型实证检验了我国经济对国际铜价影响日益增强的趋势。这说明把握我国经济变化规律,对预测国际铜价走势有着非常重要的意义。
关键词：
铜价 中国经济 状态空间模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周志明 唐元虎
本文介绍了Granger引导关系模型,并利用这个模型对伦敦金属交易所(LME)三个月期铜和上海期货交易所(SHFE)五个月期铜进行了价格引导关系检验。检验结果显示,伦敦金属交易所三个月期铜价格滞后引导上海期货交易所五个月期铜价格,但是上海期货交易所对伦敦金属交易所的期铜价格不具有滞后价格引导关系。
关键词：
期货市场 谐整关系 引导关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈芳 黄健柏 张坤
中国已经进入强劲的工业化时期,对于工业原材料的需求有着持续增长,铜作为重要的工业原材料,其价格波动带来了极大的市场风险。为了解铜价波动的影响机理,我们采用ADF单位根检验、Johansen协整检验、向量误差修正模型和Granger因果检验等方法分析了中国电解铜价格与其供给和需求因素之间的相互作用,结果表明电解铜价格主要受到铜精矿进口价格和居民消费价格指数(CPI)这两个供需变量的影响,同时电解铜价格也会影响这两个变量。
关键词：
铜价 供需因素 影响机理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈学民
文章以国内外利差为外生变量,运用向量自回归模型和日数据,对上海期铜和伦敦期铜之间的信息溢出现象进行了研究。研究发现,上海期铜与伦敦期铜市场之间具有长期均衡关系,且存在双向的价格引导关系但只存在伦敦到上海的单向的收益率引导关系。国内外利率之差与期铜价格和收益率都呈现正向引导关系。
关键词：
商品期货 引导关系 利差 溢出效应
[期刊] 上海金融
[作者]
王任
针对2003年以来大宗商品价格剧烈变动引起的争论,本文采用CFTC数据构建了一个大宗商品金融投资与投机指数来代表金融因素,以中国工业增加值代表中国因素,采用结构VAR的方法对1998年1月到2012年8月大宗商品的价格变化因素进行了量化分析。脉冲响应函数显示中国因素和金融因素在整个样本期间对大宗商品价格影响显著。而分段的方差分解发现2003年12月之后中国因素和金融因素对价格变化的贡献显著增强,两者加总达到了45%,比2003年12月之前翻了一倍以上。最后,本文提出相关的政策建议。
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