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年份: 2024(8149); 2023(11957); 2022(10476); 2021(10071); 2020(8453); 2019(19842); 2018(19606); 2017(37957); 2016(20337); 2015(23141); 2014(22887); 2013(22861); 2012(21039); 2011(19113); 2010(18870); 2009(17281); 2008(16665); 2007(14056); 2006(12228); 2005(10874)

作者: 王(57314); 张(47405); 李(47036); 刘(44905); 陈(30308); 杨(22653); 晓(21460); 赵(18736); 周(18060); 华(16739); 吴(16246); 文(16060); 明(15117); 林(14814); 伟(14573); 志(14523); 孙(14127); 丽(13815); 黄(13557); 徐(13457); 平(11694); 玉(11590); 军(11243); 朱(10712); 胡(10549); 郭(10547); 建(10392); 红(10284); 春(9427); 云(9259)

学科: 济(83090); 经济(82997); 管理(56081); 业(52789); 企(43494); 企业(43494); 方法(40019); 数学(34953); 数学方法(34634); 中国(23991); 农(20315); 财(20008); 贸(18561); 贸易(18553); 易(18159); 业经(16889); 学(16770); 制(14724); 地方(14463); 融(14093); 金融(14092); 银(13564); 银行(13532); 和(13482); 农业(13416); 理论(12930); 环境(12928); 行(12882); 务(12399); 财务(12338)

机构: 大学(291362); 学院(285790); 济(122056); 经济(119712); 管理(115856); 理学(100407); 研究(99975); 理学院(99331); 管理学(97858); 管理学院(97352); 中国(76413); 京(62798); 科学(59301); 财(53924); 所(49461); 研究所(45354); 中心(44030); 财经(43954); 农(41805); 北京(40618); 业大(40354); 经(40339); 江(37887); 经济学(37494); 范(37034); 师范(36756); 院(36197); 经济学院(33892); 财经大学(33103); 农业(32768)

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国际对冲基金的中国资产配置研究

[期刊] 财经研究 [作者] 张跃文

"热钱"进入的状况和影响目前正在受到国内各界的广泛关注。文章借用以指数收益推算要素敞口的方法,研究了"热钱"的典型代表———国际对冲基金在中国金融市场上的投资活动和资产分布。从全球对冲基金行业来看,尚不存在大规模投资于中国大陆市场的迹象。全球对冲基金业绩仅与中国股票市场存在较微弱的正相关关系。就大中华区而言,大陆股票、香港股票和台湾股票市场是这一地区对冲基金的主要活动场所。没有发现对冲基金在行业意义上进入中国债券、期货和房地产市场的证据。文章还分析了国际对冲基金进入中国的主要渠道和目前国内对对冲基金的监管现状,并提出有关政策建议。

关键词：中国资产配置对冲基金

中国主权财富基金资产配置:基于对冲汇率风险视角

[期刊] 投资研究 [作者] 喻海燕郝呈祥

本文将外管局管辖的外汇储备纳入中投公司资产配置目标函数,基于对冲汇率风险视角,对主权财富基金资产配置进行最优化分析。研究结论显示:(1)当预期目标收益率为7.5%时,最优资产组合配置是股票40.85%,大宗商品43.61%,房地产15.54%;中投公司未来应减少对债券和对冲基金的投资,增加对境外大宗商品和部分国家房地产的投资;(2)当前外管局管辖下的外汇储备规模过高,应适当移交部分给中投公司管理,为避免对中投公司目前的资产组合造成冲击,应当分批逐次向中投公司注资。

关键词：主权财富基金战略资产配置汇率风险

现代投资组合新视角:对冲基金配置的理论与实证研究

[期刊] 上海金融 [作者] 顾巧明惠宝成

本文在分析传统的投资对冲基金组合架构存在不足的基础上,提出了新的资产组合构架模型,并从理论上论证了对冲基金为何不是一个纯粹超额收益的制造者而更多是一个风险溢价的提供者以及将对冲基金与传统资产有机整合到一起的好处。然后用Cornish—Fisher伸展式对新的资产组合进行分析,证明了新架构的合理性,并用欧美市场的数据进行实证检验。本研究为对冲基金投资者提供了新的操作范式。

关键词：对冲基金投资组合新构架实证检验

居民短期总资产配置结构与对冲通胀能力研究

[期刊] 经济问题探索 [作者] 蒋三庚宋毅成

本文对居民短期财富增长对冲通货膨胀的理论进行梳理,随后搜集并整理出2000——2013年我国居民金融财富和实物财富增长的季度数据。通过Eviews、Mircofit软件,对我国居民金融资产和实物资产对冲通货膨胀的能力建立解释方程,并运用ADL模型进行实证研究。长期居民财富增长同通货膨胀变动存在某种特定的均衡关系,表现为居民金融财富增长对冲预期内通货膨胀具有显著性,且方向一致;居民实物资产对冲预期外通货膨胀的能力较预期内通货膨胀大,但显著性和方向并不完全一致,取决于滞后期数。近年来我国居民财富虽增幅巨大,数据表明居民财富增长对冲通货膨胀的能力有限,但资产配置结构的调整有助于居民对冲通胀能力的提升...

关键词：居民金融资产居民实物资产对冲通货膨胀 ADL模型

对冲基金研究

[期刊] 国际商务研究 [作者] 凌婕

关键词：对冲基金投资基金股指期货市场外汇市场投资策略基金管理人增长基金国际金融市场量子基金市场交易

对冲基金新特点及其对中国资本市场的影响

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 段玉强

1997年亚洲金融危机以后,由于人们普遍认为对冲基金是这次危机的罪魁祸首,对冲基金格外受到各国的关注。近几年来,对冲基金表现出了新的特点,随着中国对外开放的扩大,对冲基金必然要影响中国的资本市场。近期看,对冲基金对中国的资本市场不会有太大的影响;从长远看,对冲基金进入中国资本市场是迟早的事情。而对冲基金的运作模式,将对我国金融体制改革的深化和资本市场的发展起到很好的借鉴作用。

关键词：对冲基金产品多样化投资新宠资本市场

对冲基金业绩比较研究

[期刊] 财经科学 [作者] 李颖陈方正

关键词：对冲基金卖空市场指数投资策略价值型国际金融市场对冲操作成长型基金证券市场避险功能

美国对冲基金

[期刊] 国际金融研究 [作者] 金荦

一、对冲基金探源对冲基金在美国有很长的历史。最早记录在案的对冲基金名为 AR Jones,发行于1949年,至今仍活跃在金融市场上。当这种基金在美国首次出现的时候,因为被准予做空头交易,从而具备了套期保值,控制风险的能力,“对冲基金”即由此得名。

关键词：对冲基金做空头股票市场套期保值世界股市金融当局控制风险所持监管问题获利机会

国际对冲基金进入我国的前景及对策研究

[期刊] 中国金融 [作者] 张跃文

对冲基金在东亚金融危机期间的表现,让国际社会意识到不受监管的国际"热钱"的影响力。此后,尽管经历了长期资本管理公司倒闭事件的重创,国际对冲基金业仍凭借其独特的投资策略、运作机制和业绩,极大地吸引了世界各国的机构投资者和富裕的个人投资者。特别是近年来,全球对冲基金

关键词：对冲基金个人投资者投资策略长期资本东亚金融危机倒闭事件未上市公司上证指数私人股权融券

国际对冲基金监管制度比较研究与启示

[期刊] 上海金融 [作者] 王刚张赞松

对冲基金近年发展迅猛,各国根据本国国情初步建立了监管制度。本文认为应从改进治理结构、强化自律监管,加强市场约束、提高透明度等方面,沿运营流程和主要运营当事人两条线索完善对冲基金现有监管法律制度。在金融市场全面开放背景下,我国应在放开私募管制基础上根据市场和金融产品发展进程推进对冲基金逐步合法化。

关键词：对冲基金监管制度直接监管间接监管

中国证券投资基金资产配置效率实证研究

[期刊] 财经研究 [作者] 周新辉李明亮

资产配置是现代证券投资决策中的首要环节,资产配置,尤其是战略性资产配置是系统性风险的最强有力免疫手段。文章简单介绍了基金资产配置的基本模型,即传统的资产配置模型和国际上最新的资产配置模型。文章通过采集我国基金业的大量实际数据进行实证研究分析发现:中国基金资产配置对基金收益率的贡献度总体上偏低。根据这一研究结果,文章提出了如下几点建议:一是对于以股票型基金为主要产品的基金管理公司,在投资流程的设计以及研究资源配置上需要更多地倾向于分析行业和具体的上市公司;二是由于制约中国基金资产配置效率的交叉持股问题短期内难以改观,因此为了提高资产配置效率,基金可以保持适中规模;三是需要进一步扩大基金的供给,加...

关键词：基金资产配置效率下偏风险基金收益率

中国养老基金资产跨期最优配置研究

[期刊] 投资研究 [作者] 康书隆王志强闵昊

本文从资产收益率的周期性波动规律入手,通过建立刻画资产收益动态变化的模型,计算得出了投资组合风险的期限结构和跨期最优配置组合。结果显示,随投资期限的延长,债券的风险补偿能力逐渐减弱,股票的风险补偿能力逐渐增强,并且两类资产收益的相关性呈逐渐递减的趋势。进一步地,随投资期限的增加,股票的最优投资比例逐渐递增,最终达到21%;债券的最优投资比例逐渐递减,其中长期债券的最优比例最终为75%,短期债券为4%。

关键词：预测性资产配置投资效率