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[期刊] 中国农村经济
[作者]
林光华 陈铁
本文基于1990～2008年国际市场大米月度价格数据,运用ARCH类模型分析了国际大米价格波动的规律及其影响因素。本文发现,国际大米价格波动存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",库存的结转作用是这两种效应存在的原因,即正向价格冲击使库存持有者减少了库存,减弱了其缓冲下期价格波动的能力。另外,分析还发现,WTO谈判所带来的贸易自由化、国际石油价格的上升以及美元的贬值加剧了国际大米价格波动。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘导波 周海华
大米作为主要口粮,在保障粮食安全方面具有重要作用,其价格波动不仅会直接影响到农民的收入水平,而且与消费者的利益息息相关,大米价格稳定对于促进农民增收、保障粮食安全、保持经济社会健康稳定发展具有重要意义。运用多元线性回归、VAR、脉冲响应函数对大米价格进行实证分析,结果表明大米价格具有滞后性,汇率、农业生产资料价格、面粉价格、稻谷价格以及货币供应量都会对当期大米价格产生影响,影响最大的是农业生产资料价格。VAR的结果表明,CPI对大米价格的影响最大。
关键词：
大米 价格波动 多元线性回归 VAR
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘导波 周海华
大米作为主要口粮,在保障粮食安全方面具有重要作用,其价格波动不仅会直接影响到农民的收入水平,而且与消费者的利益息息相关,大米价格稳定对于促进农民增收、保障粮食安全、保持经济社会健康稳定发展具有重要意义。运用多元线性回归、VAR、脉冲响应函数对大米价格进行实证分析,结果表明大米价格具有滞后性,汇率、农业生产资料价格、面粉价格、稻谷价格以及货币供应量都会对当期大米价格产生影响,影响最大的是农业生产资料价格。VAR的结果表明,CPI对大米价格的影响最大。
关键词：
大米 价格波动 多元线性回归 VAR
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚升 周应恒
本文通过ARCH类模型,以2004年1月至2012年2月的大蒜周批发价格为样本,对大蒜价格波动特征进行了研究。研究结果表明:大蒜价格波动具有显著集聚性,大蒜市场不具有高风险高回报、低风险低回报的特征,同时大蒜价格波动具有非对称性,价格下降的消息会比价格上升的消息引起更大幅度的价格波动。
关键词：
小宗农产品 大蒜价格 波动特征
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周洲 李光泗
本文运用ＴＡＲＣＨ模型对我国大米价格的波动特征进行实证分析，并综合运用相关分析、协整检验、格兰杰因果检验以及多元回归模型对我国大米价格波动的影响因素进行了定量研究。研究发现，我国大米价格波动具有集簇性，前期大米价格的波动对当期价格波动的影响较大且具有持续性；研究还表明我国大米价格波动具有非对称性，且价格上涨比价格下跌对市场的波动影响更大。影响因素的研究结果表明，稻谷价格的变动、上一期的稻谷产量、上一期的大米价格的波动以及稻谷单产对当期大米价格波动有显著影响。
[期刊] 技术经济
[作者]
吴海霞 杨建飞
基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。
关键词：
粮食市场 价格波动 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵邦宏 霍晴 吕雅辉
研究生姜价格波动特征及规律，对促进小宗农产品保供稳价及农民增收具有重要意义。本文以2004-2021年全国生姜价格为研究对象，通过ARCH类模型对生姜价格波动特征及其规律进行研究。结果发现：生姜价格波动具有明显的聚集性；生姜作为小宗农产品具有高风险、高回报的特征，市场信息具有不对称性，其生产价格上升信息比价格下降信息对下游价格影响更大。据此，应完善生姜产业及交易市场信息监测，加强风险防范，提高生姜产业竞争力和保供稳价能力。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
罗万纯 刘锐
了解粮食价格波动的特征对采取相应政策稳定粮食价格具有重要的现实意义。本文利用GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH等ARCH类模型对粮食价格的波动、波动的非对称性进行了分析。研究表明:籼稻、粳稻、大豆价格没有显著的异方差效应;小麦和玉米价格波动有显著的集簇性;小麦市场和玉米市场没有高风险高回报的特征;小麦价格波动有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。本文在此基础上提出:可以利用价格波动的集簇性对未来的价格波动进行预测;要不断完善粮食市场,引导市场参与主体理性投资;要特别关注引起价格上涨的因素并采取相应措施。
关键词：
粮食 价格 波动 ARCH类模型
[期刊] 技术经济
[作者]
唐江桥 雷娜 徐学荣
运用ARCH类模型对我国主要畜产品的价格波动率进行了分析。结果表明:牛肉、羊肉和鸡肉的价格波动具有显著的波动积聚性,鸡蛋价格波动没有显著的异方差效应;除牛肉市场外,羊肉和鸡肉市场不具有高风险、高回报的特征;猪肉、牛肉、羊肉和鸡肉的价格波动没有非对称性。认为应在畜产品市场出现大的价格波动时及时采取平抑措施,且政府需规范畜产品市场秩序、完善畜产品市场制度。
[期刊] 价格月刊
[作者]
谢娟 叶锋 马敬桂
利用2000年2016年集贸市场玉米价格和大豆价格月度数据,建立二者之间的VAR模型来检验玉米价格波动是否受到大豆价格波动的影响,结果表明大豆价格波动是玉米价格波动的格兰杰原因,而玉米价格波动不是大豆价格波动的格兰杰原因。大豆价格波动对玉米价格波动具有一定的滞后性,当期大豆价格波动在10期内会对玉米价格产生影响。从长期来看,大豆价格变化率对玉米价格变化率的影响贡献程度约为12%,同时玉米价格自身变化率的变动影响程度约为88%,这在一定程度上说明了大豆价格波动对玉米价格波动具有影响。
关键词：
玉米价格波动 大豆价格波动 VAR模型
[期刊] 世界农业
[作者]
吴彩容 罗锋
同时利用国际国内两个市场来解决中国的粮食安全问题已基本达成共识，了解国际粮食市场波动特征及其影响因素就显得尤为重要。本文利用ＡＲＣＨ类模型对国际４大粮食品种（大豆、玉米、大米和小麦）价格长期波动特征及其影响因素进行了分析和比较。结果表明，４大国际粮食品种价格的波动特征存在差异；各品种的滞后一阶价格分别对其自身的价格有显著的正相关关系；化肥价格的波动仅影响玉米和小麦的价格；石油价格波动和贸易自由对４大粮食品种价格都没有影响；美国货币供应量的波动仅影响大米的价格；美元汇率波动仅影响玉米的价格。政策启示：按照不同粮食品种价格的波动特征进行有针对性的价格趋势测算和贸易决策；因各粮食品种价格波动的影响因．．．
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
蒯昊 刘颖 高奇正
[目的]国际粮食价格波动会对国内粮食价格产生影响,其影响程度和途径一直是农产品价格领域的研究热点。[方法]基于2002年1月至2017年6月的月度数据,运用Johansen协整检验和向量误差修正模型检验了国际大米价格与国内大米价格的长期均衡与短期输入关系,在考虑国内大米价格形成机制的基础上分析了国际大米价格的影响程度,并进一步检验了大米与其他粮食品种价格间的整合关系。[结果](1)国内大米价格与国际大米价格保持长期均衡关系,短期内国内大米价格对国际大米价格波动的弹性为0.0226。(2)国际大米价格对国内大米价格具有显著的影响,在控制其他变量不变的前提下,国际大米价格每上涨1%,国内大米价格会上升约0.1%。(3)Johansen协整检验表明大米会与其他粮食品种价格保持长期整合关系,国际大米价格上涨可能会通过间接渠道传递至国内大米市场。[结论]因此不仅需要关注国际大米价格对国内大米价格的影响,还需要关注其他粮食品种对大米价格的影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
潘慧峰,张金水
The ARCH type models are applied on the weekly data of crude oil return from January 1997 to November 2003 to examine the features of volatility in China market.Our findings indicate that there exists significant conditional heteroskedasticity but with low persistence in the return of crude oil.The leverage effect in oil market is different from the one in the stock market,which shows that upward movements in the price of crude oil are followed by higher volatilities than downward movements of the same magnitude.Based on this,this paper analyzes the cause of the leverage effect in crude oil market from the angel of nonrenewable resources and discusses the countermeasures to deal with the volatility in oil price in terms of the situation of China.
关键词：
原油价格 波动性 TARCH 杠杆效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬
本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模拟了主要宏观经济变量波动(工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动)对证券市场波动性的影响。
关键词：
价格波动 工业增加值 货币供应量 CPI
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
马松林
2012年以来,我国进口大米激增,给国内稻米价格带来冲击。文章基于2013年3月5日到2014年3月5日的日度数据,以广州大米价格为例,分析了越南进口大米价格对我国大米价格的冲击效应。各种检验表明,我国大米价格和越南大进口米价格之间存在协整关系和双向Granger因果关系,并适合建立VAR模型。脉冲响应分析表明我国大米市场价格受越南进口大米价格影响越来越大,持续时间较长,而越南大米价格受我国大米市场价格影响较小;方差分析表明,越南进口大米价格对我国大米价格的影响虽然整体较小,但呈现快速上升的趋势,需要引起
关键词：
粮食安全 经济变量 企业成本 价格调控
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