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[期刊] 财经研究
[作者]
隋建利 杨庆伟
在极端风险事件冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应愈发显著。文章运用DCC-GARCH模型,刻画国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应,基于Granger-Geweke因果关系检验方法构建动态因果网络,在极端风险事件冲击下测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应,并追溯中国金融市场的外部风险来源。结果表明:(1)在极端风险事件时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应显著提升。在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间动态条件相关系数的概率分布曲线,呈现分布区间扩张、分布中心右移以及峰度迅速下降的态势。(2)在极端风险事件的冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应增强,在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场的交互冲击具有非对称性,中国金融市场对国际大宗商品市场的影响力十分有限。(3)追溯中国金融市场的外部风险来源可知,能源、贵金属以及工业金属对中国金融市场的冲击强度高于其他商品,中国股票市场与汇率市场承受的外部冲击较强。文章为中国防范国际金融风险传染提供了理论支持与政策参考。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭娜 王珮瑶 解娜琳 刘精山
近年来，国内外金融市场间的联动和风险传染日益增强，国际大宗商品价格波动对我国金融体系产生愈发显著的影响，尤其是在极端风险事件冲击下，风险溢出效应及其非对称性更加显著。本文选取四种代表性国际大宗商品市场，通过计算已实现半方差将其波动率分解为好波动和坏波动以区分由资产价格上涨和下跌带来的波动，进而采用基于条件分位数的溢出指数方法，研究了国际大宗商品价格波动对中国金融市场的风险溢出效应及其非对称性特征。结果表明：第一，国际大宗商品价格波动对中国金融市场具有显著的风险溢出效应，且在不同冲击方向和冲击规模下表现出明显的非对称性，正常状态下的风险溢出主要由坏波动驱动，而极端状态下主要由好波动驱动；第二，极端状态与正常状态下的风险溢出走势存在较大的差异，极端状态下风险溢出水平远高于正常状态；第三，方向性溢出在总波动、好坏波动上具有明显的非对称性，且与国际金融危机、突发公共卫生事件等极端经济金融事件密切相关。新冠肺炎疫情发生之后，工业金属市场的好坏波动对我国金融市场的风险溢出显著增强，外汇市场接收的溢出最为显著。研究结论对我国防范国际大宗商品市场风险溢出，维护金融市场平稳运行具有一定政策启示。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡雁冰 吴腾华
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数，采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系。实证分析结果显示：（1）中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效应；（2）中国债券市场和国际大宗商品市场之间的溢出效应最大，其次为股票市场，外汇市场和货币市场与国际大宗商品市场之间的溢出效应很小；国际大宗商品市场中，金属和工业原料价格的波动对中国金融市场波动影响最大；（3）在发生全球性极端事件时，国际大宗商品市场与中国金融市场间的溢出效应显著增大。根据结论，提出了中国应灵活实施积极的财政政策与货币政策，完善和优化中国期货市场品种体系，加快推进有序的全国统一大市场建设步伐等对策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
俞仕龙 尹玉晗 刘立峰
全球大宗商品价格异常波动会影响中国金融市场的稳定，加大系统性风险。在此背景下，建立有效的金融市场系统性风险防范机制尤为重要。首先，分析了全球大宗商品价格现状，从供需关系、国际政治经济因素、货币政策方面探讨了引发其波动的主要原因，并深入研究了全球大宗商品价格异常波动对中国金融市场系统性风险带来的影响。其次，围绕政策调控、金融机构风险管理和监管，分析了中国金融市场系统性风险的防范机制。最后，从完善政策调控体系、加强金融机构风险管理和监管等方面提出了优化措施，以有效应对全球大宗商品价格异常波动，提高中国金融市场系统性风险防范能力。
关键词：
大宗商品价格 中国金融市场 系统性风险
[期刊] 价格月刊
[作者]
张颖 李佳彧
全球范围内，国际大宗商品价格一直受到不同国家和地区高度关注。近年来，受复杂多变的国际环境影响，全球大宗商品价格出现异常波动。这一情况对中国金融市场产生了重大影响。围绕大宗商品的内涵和特点、大宗商品价格波动等问题进行解读，分析大宗商品价格波动对金融市场所产生的影响。以中国金融市场为研究对象，分析中国经济与金融市场的特点及全球大宗商品价格异常波动的影响机制、系统性风险影响。结合现实情况，从优化价格管理体制及方式、严密监控管理大宗商品价格波动等方面出发，有效防范全球大宗商品价格异常波动产生的中国金融市场系统性风险。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李志辉 王颖
国际金融危机提醒我们金融风险传播对经济的破坏力,金融风险可以在国际之间传播,也可以在金融市场之间传染。样本选择中国债券市场、外汇市场和股票市场数据,利用HP滤波的方式得出各市场的风险指数,构建VEC模型,分析各金融市场之间的传染效应。结果表明中国金融市场之间有着明显的风险传染效应,且不同金融市场的传染效应和贡献度不尽相同。
关键词：
金融市场 风险 传染 VEC模型
[期刊] 上海金融
[作者]
王献东 何建敏
近年来，金融危机的频繁爆发使得金融市场间的风险传染成为金融风险研究领域中的一个中心及热点问题。文章从金融风险传染的定义、金融风险传染的渠道和金融风险传染的测度方法三个方面对国内外相关研究进行了较为全面的梳理与评述，并对未来的发展趋势进行展望，目的是为从事该领域学术研究的学者和金融监管部门提供借鉴和思路。
关键词：
金融风险传染 定义 传染渠道 测度方法
[期刊] 中国金融
[作者]
袁增霆
由于在全球化背景下商品市场同时作为经济体制的状态变量及重要的金融投资工具,因此,商品市场应当成为金融稳定政策的重要监测对象,甚至成为有效衔接金融稳定政策与货币政策的一种操作工具
[期刊] 国际贸易
[作者]
白明
随着中国实体经济的成长与美国虚拟经济的扩张,国际市场大宗商品价格前段时间曾经演绎出10年牛市。然而,在2011年达到历史最高水平后,国际大宗商品价格的牛市基础逐渐松动。2012年和2013年,国际货币基金组织编制的世界初级产品价格指数以美元计算虽分别下跌0.2%和0.8%,但尚不足以被认定为熊市。进入2014年,世界初级产品价格指数全年下跌6.3%,特别是12月份
[期刊] 金融研究
[作者]
张翔 刘璐 李伦一
本文基于结构向量自回归(SVAR)模型,实证分析了1998年至2015年间国际大宗商品市场金融化对我国宏观经济波动的影响。研究发现,国际大宗商品价格冲击对我国宏观经济波动具有不容忽视的影响力,其驱动作用虽弱于投资专有技术冲击和中性技术冲击,但却明显强于货币政策冲击和财政政策冲击。在国际金融危机前,国际大宗商品市场金融化对我国宏观经济波动主要产生平抑效应;危机后,金融化对我国宏观经济波动的影响主要表现为放大效应,进一步研究表明美国量化宽松政策是导致金融化产生放大效应的主要因素。
[期刊] 金融研究
[作者]
张翔 刘璐 李伦一
本文基于结构向量自回归(SVAR)模型,实证分析了1998年至2015年间国际大宗商品市场金融化对我国宏观经济波动的影响。研究发现,国际大宗商品价格冲击对我国宏观经济波动具有不容忽视的影响力,其驱动作用虽弱于投资专有技术冲击和中性技术冲击,但却明显强于货币政策冲击和财政政策冲击。在国际金融危机前,国际大宗商品市场金融化对我国宏观经济波动主要产生平抑效应;危机后,金融化对我国宏观经济波动的影响主要表现为放大效应,进一步研究表明美国量化宽松政策是导致金融化产生放大效应的主要因素。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘凌
在西方各国财政货币政策多变和中国高水平开放背景下，国际金融市场极端风险频发，人民币汇率作为国内国际双循环互促中的关键变量，极易受这些极端风险影响。采用GARCH-Copula-CoVaR模型分析了国际金融市场与人民币在岸离岸汇率间极端风险双向传染的强度、非线性特征和动态变化。研究发现，相较于对人民币在岸汇率，国际金融市场极端风险对人民币离岸汇率的传染更强；人民币在岸汇率极端风险比离岸汇率极端风险对国际金融市场的传染要弱，且强度变化小；VIX指数的极端风险对在岸离岸汇率的传染最强，VIX指数大于30时应提高警惕；当前离岸和在岸人民币市场管理与跨国资本流动管理措施对维护我国金融安全和稳定有一定效果。本研究对如何防范国际金融市场与人民币汇率极端风险双向传染的负面冲击，维护我国经济金融安全稳定具有重要价值。
[期刊] 国际贸易
[作者]
张小瑜
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宝 肖庆宪
文章利用DCC-MVGARCH方法,从动态的角度对我国金融市场间的风险传染问题进行了研究,考察了股票市场、债券市场和银行市场间的风险传递特征。
[期刊] 中国软科学
[作者]
谭小芬 张峻晓 郑辛如
大宗商品的金融化改变了其传统定价机制,不从市场间和市场内产品间全面地研究大宗商品价格的溢出效应就很难抓住商品价格溢出效应的本质特征。基于原油、天然气、黄金、银、铜、铝、小麦和玉米8种代表性商品,以及股票指数、债券指数、美元外汇、美国10年期国债收益率4类金融资产的价格数据,本文通过建立非对角的BEKK-GARCH和Diebold构造的基于VAR模型的溢出指数方法,从收益率和波动率两个视角研究了商品市场与金融市场之间的双向溢出关系。结果发现:(1)国际大宗商品市场与金融市场之间存在双向溢出效应;(2)收益溢出与波动溢出的特征与变化趋势有很大不同,这些差别与全球性危机和商品市场状况相关。基于研究结论,本文认为应从商品金融化的视角调控监管商品价格。
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