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[期刊] 经济学动态
[作者]
吴崇宇 周建涛
本文采用中价国际价格(现价)指数作为国际大宗商品价格指标,通过区别农产品大宗商品价格和生产资料大宗商品价格,突出了国际大宗商品价格传导的结构特征;通过构建价格传导链条的上游、中游和下游,突出了国际大宗商品价格传导的路径特征,并在此基础上,构建基于Johansen协整检验的向量误差修正模型(VEC),全面揭示出当前国际大宗商品价格传导效应的存在性及其传导过程中的结构特征和路径特征。
关键词：
国际大宗商品 价格传导 VEC模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈鹏 郑曼娴
随着全球经济融合不断深入及大宗商品交易规模日益扩大,国际大宗商品价格波动成为国内金融机构关注的焦点。本文以1996-2017年CRB价格指数为样本,采用经EMD算法改进的多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)识别、刻画了国际大宗商品价格波动的多重分形特征。结果表明:国际大宗商品价格波动存在明显的多重分形特征;价格波动间的长期相关性是导致多重分形特征存在的主要原因;多重分形谱的参数可以作为国际大宗商品价格短期变动方向预测的有效工具;国际大宗商品价格波动对我国一般价格水平具有显著的正向传导效应,短期内大宗商品价格波动对PPI的推动效应最强。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋迪娜
文章究通过GARCH和EGARCH模型刻画了运用大宗商品价格波动特征。研究结果表明:农产品价格受外部因素影响最大,价格敏感度最高;能源类商品受外部环境影响持续时间最长,价格敏感度最小,而矿产类商品价格持续时间最短。三类产品都具有杠杆效应,能源类商品对市场的利空效应尤为敏感,而农产品和矿产对市场的利好效应更敏感。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡俞越
随着全球通胀预期升温,2021年上半年全球大宗商品价格呈现加速上涨行情。过度的价格变动在一定程度上对国内中下游企业利润形成挤压,进而可能影响国内整体经济的稳定运行。因此,对大宗商品价格上涨的基本特征进行梳理,并对其成因与影响进行剖析具有重要意义。当前大宗商品上涨呈结构性上涨,涉及品种范围广,并且对外依存度高的商品价格上涨更为明显。其价格上涨的主要推动力是流动性过剩、需求预期上涨和供给冲击,后期上涨动力并不充足,但可能会在高位持续一段时间。本文最后进一步讨论了大宗商品价格上升是否会向下游CPI传导等问题。在此基础上,提出了抑制大宗商品价格过快上涨政策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
杨奕
石油、铁矿石、粮食等国际大宗商品是各国经济发展和社会稳定不可或缺的重要战略物资。中国作为全球最大的国际大宗商品进口国和消费国，国际大宗商品价格波动将不可避免地对国内价格水平产生影响。在分析中国对大宗商品需求日益增长背景的基础上，重点研究了国际大宗商品价格波动对商品价格的传导机制及其影响因素，进而提出了中国应对国际大宗商品价格波动的对策建议。
关键词：
国际大宗商品 价格波动 传导机制
[期刊] 金融研究
[作者]
刘璐 张翔 王海全
本文实证考察了2005-2015年金融投机和实需对国际大宗商品现货价格的影响及其作用机理。首先对具有信息噪音属性的金融投机进行了明确识别。其次,从多个维度出发区分市场信息摩擦状态,定量分析不同信息摩擦环境中金融投机和实需的影响差异。研究发现:大宗商品价格在长期中由实需因素主导,短期中由金融投机主导;短期中,相对于低信息摩擦环境,在市场波动性较高、金融压力上升以及投资者情绪高涨的高信息摩擦环境中,以金融投机为主的信息噪音对大宗商品价格的影响更强。进一步分析证实,相比于低信息摩擦环境,高信息摩擦环境中金融交易者的市场份额反而降低。据此,本文提出稳定大宗商品市场的关键在于提高市场透明度,减少信息摩擦,从市场质量出发降低信息噪音的影响。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘春雨 王锐
基于2010年1月~2014年10月的月度数据,运用VAR模型和协整检验研究了国际大宗粮食商品价格对我国粮食价格的传导机制。结果表明:国际大宗粮食商品价格和国内粮食价格存在长期协整关系;通过脉冲响应函数发现,国内粮食价格受进口价格的影响时滞作用大约为9期,受汇率的影响时滞作用为7期,而国际期货价格大约要经过12期才能对国内现货价格产生最大影响;方差分解结果说明期货市场价格对国内粮食价格的传导作用最重要。因此,必须加强期货市场的价格研究,促进国内农业健康发展。
关键词：
粮食 价格传递 大豆 VAR模型
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
张耀一
大宗商品是指进入流通领域，用于工农业生产、消费使用的大批量买卖物质商品。可分为三类：基础原材料，农副产品和能源商品。其中具有表代性的有橡胶、食糖、大豆、玉米、钢铁、矿产品、有色金属、石油等。近年来，我国大宗商品进出口量持续上升，加上工业化和城市化发展的加快，导致对大宗商品的需求逐渐增长。与此同时，国际大宗商品价格波动，对我国经济运行的
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵俊强
国际大宗商品价格波动会通过进口、预期、金融"三条线",对国内物价稳定、经济增长、结构调整、资源安全、金融稳定、区域发展"六个点"产生不同程度影响,干扰经济平稳运行,带来潜在风险。应抓住国际市场深刻调整的机遇,综合采取完善"预警器"、构筑"缓冲坝"、深入"推改革"、积极"防风险"、增强"话语权"等措施,构建国际大宗商品价格波动传导应对机制。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
卢延纯 赵公正
随着我国经济快速发展,国际市场商品价格波动对国内价格和经济发展影响越来越明显。本文以2000年1月-2017年6月CRB指数和PPI、CPI月度数据为样本,通过构建VAR模型,运用脉冲响应和方差分解分析,发现国际市场大宗商品价格对我国PPI构成单向影响,对CPI影响不明显。CRB指数对PPI变动的解释力可达到53%。在此基础上,我们研究发现不同商品的国内外价格传导效应不同。鉴于此,本文提出积极应对输入性通胀、通缩,提升我国大宗商品价格话语权,分类施策、规避大宗商品价格波动带来的不利影响等政策建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
吴周恒 李静鸿 王明炘
本文采用国际大宗商品价格、中国国内总产出、货币政策变量和上下游价格数据,通过构建多个TVP-VAR-SV模型考察了1997—2017年国际大宗商品价格向中国上下游价格的时变传导效应。研究表明,由于受到来自国际生产资料和生活资料分类价格变动趋势异质性、上下游价格传导路径异质性和价格信息传导机制结构性变动的影响,国际大宗商品价格向中国上下游价格的传导效应呈现时变特征。国际大宗商品价格对国内上游价格传导稳定,但对下游价格传导长期下降,这解释了我国PPI和CPI走势的偏离现象。
[期刊] 价格月刊
[作者]
唐文昊
基于理论视角剖析了国际大宗商品价格冲击对消费价格影响的传导机制,进而运用联立方程模型,实证研究了国际大宗商品价格冲击对我国消费价格波动的影响及传导效应。结果表明:总体上,国际大宗商品价格冲击对我国消费价格波动产生了显著的放大作用,这种影响主要通过直接消费渠道、生产成本渠道和市场预期渠道等路径实现,虽然理论上货币政策对国际大宗商品价格波动的冲击存在反向修正机制,但事实上这种传导渠道在我国并没有得到充分体现。基于研究结论,提出了相关对策建议。
关键词：
国际大宗商品价格 消费价格波动 传导效应
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭文伟
本文基于单位根右侧ADF泡沫检验方法(BSADF)方法对国内外20类大宗商品价格泡沫进行动态测度，然后采用高维动态R-Vine Copula模型和格兰杰因果关系法探析大宗商品价格泡沫之间的相依结构演化特征及其动态传染效应。研究结论表明：国内外大宗商品普遍存在多个周期性泡沫，但存在明显的结构性差异。国内大宗商品价格泡沫程度要大于国外大宗商品价格泡沫程度，其中农产品现货、钢铁现货和能源现货泡沫程度较高。整个相依结构凸显出“物以类聚”的特征。国内能源现货、工业品期货、农产品期货和国外商品期货在整个相依结构中处于中心枢纽地位。国内外能源期现货价格泡沫之间的相依性较高，存在较强的传染效应。大宗商品价格泡沫之间存在非对称的传染机制。国外大宗商品期货和国内农产品期货处于价格泡沫传递的源头，而国内能源现货、工业品期货则发挥着承接和扩散价格泡沫的中介作用。全球大宗商品价格泡沫相依结构并不稳定，存在突变性，其稳定性受到国际原油期货价格极端波动的影响。国内外经济政策不确定性越大，全球大宗商品价格泡沫的相依结构稳定性越差。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常清
研究国际大宗商品价格形成机制是学界的一大课题。笔者认为由于一系列原因,目前国内对于国际大宗商品价格波动缺乏正确的解读,这不利于我国企业采取措施积极应对,从而有损于国民经济的可持续健康发展。
关键词：
大宗商品 价格波动 价格形成机制
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