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[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈卫东 边卫红 王淳
在全球国际基准利率改革的大背景下,美国、英国、欧盟、日本等国家和地区基本完成替代利率的遴选,并稳步推进基准利率改革的进程。国际基准利率改革对各国监管部门、金融机构和市场参与者造成深远的影响。美国在基准利率改革的过程中,不仅在期限利率构建、产品定价等方面发生了巨大变化,而且在重新掌握美元定价权后,美国货币政策传导及其外溢效应等方面面临重塑。本文在分析主要国家和地区替代利率改革最新进展及可能引发风险的基础上,对美元定价权从离岸市场回归在岸市场的宏观效应进行探讨,并对如何构建人民币定价体系进行分析。本文认为,我国应完善基准利率体系的构建,明确人民币定价体系路径的选择,抓紧人民币基准利率体系构建的顶层设计,充分发挥衍生品市场的辅助作用,掌握在岸人民币定价权。
[期刊] 中国金融
[作者]
彭家文
FCA宣布LIBOR将退出使用后,各国中央银行及监管机构纷纷研究和推出替代利率,构建新基准利率体系2008年国际金融危机以来,伦敦同业拆借利率(LIBOR)丑闻缠身,难以符合国际市场对于稳健基准利率的期望。2013年二十国集团(G20)授权金融稳定理事会(FSB)审查和改革主要货币基准利率,推动LIBOR基准利率体系改革。2021年3月5日,英国金融行为监管局(FCA)发布公告,明确了LIBOR退出时间计划,国际基准利率改革进入最终倒计时阶段。
[期刊] 中国金融
[作者]
费兆奇 陆洪
伦敦同业拆借利率(Libor)操纵案发生之后,主要经济体分别对基准利率进行了改革,并最终确定了基于真实交易的近似无风险利率(Risk-free Rates,RFRs)的替代方案,而以Libor为代表基于报价形成的旧基准利率将于2021年末正式退出。鉴于国际基准利率改革将对全球金融市场带来深远的影响,
关键词：
基准利率 央行数字货币 高频交易
[期刊] 国际经济评论
[作者]
李宏瑾 任羽菲
Libor操纵案后,在金融稳定理事会(FSB)的牵头指导下,各国对货币市场基准利率进行了全面彻底的改革。目前,美、英、欧等主要经济体均已确定新的近似无风险利率(RFRs)的替代方案,以Libor为代表的基于报价的货币市场基准利率(IBORs)预计将于2021年底正式退出历史舞台。本文对各国货币市场基准利率改革的最新进展进行了全面梳理,并从货币市场基准利率功能和性质的讨论出发,指出了各国无风险基准利率替代方案的共同特征、未来改革面临的主要问题及发展方向,这对完善中国货币市场基准利率体系建设、顺利实现利率"两轨并一轨"和深化利率市场化改革,具有重要的借鉴意义。
[期刊] 中国金融
[作者]
边卫红 杨敏慧 王千
全球基准利率改革牵一发而动全身,将对国际金融市场格局、利率定价话语权、金融机构业务发展带来深远的影响。全球主要央行、金融监管机构以及商业银行等纷纷采取行动,以促使LIBOR替代进程实现平稳过渡。英国金融行为监管局(FCA)已经宣布仅维持伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)至2021年年底,这使得改革箭在弦上。我
关键词：
基准利率 LIBOR 无风险利率
[期刊] 中国货币市场
[作者]
边卫红 吴量 杨向荣
随着伦敦同业拆借利率（LIBOR）逐步退出历史舞台，新的基准利率使用进展、潜在风险、未来多元基准利率格局成为国际社会关注的焦点。文章介绍了全球从LIBOR过渡的进展，重点分析了基于美元SOFR定价的金融市场发展特征，探讨了以LIBOR为基准利率的存量产品替代的相关风险，以及基于SOFR的美元基准利率体系的市场影响，并总结了其对国内基准利率改革和金融机构风险管理的启示。
关键词：
基准利率
[期刊] 亚太经济
[作者]
刘义圣 王世杰
我国利率市场化之前,基准利率不是市场决定但又离不开金融市场参与;利率市场化后,基准利率由货币金融市场决定但又必须承担政府调控的非市场化特征。通过分析利率市场化前后中美两国基准利率的市场传导效应,可以发现基准利率的确定并不是利率市场化的前提。利率市场化的推进有赖于基准利率是通过何种方式形成,更有赖于中央银行在利率市场化进程中扮演的合理角色。
关键词：
基准利率 中央银行 利率市场化
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
殷克东 张恒达 徐凤娟
本文选取ＬＩＢＯＲ、ＨＩＢＯＲ、ＳＩＢＯＲ和ＦＦＲ等国际代表性基准利率为样本，通过构建静态相关系数、时变参数状态空间模型和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型，深入研究了各基准利率间的静态联动性、动态联动性、均值溢出效应和波动溢出效应，揭示了ＳＨＩＢＯＲ与国际代表性基准利率间的动态联动性及其变化趋势。研究发现，ＳＨＩＢＯＲ与各基准利率之间存在动态联动性，且这种动态联动性在经济异动时期有加剧趋势，而在经济平稳时期则相对平缓。
[期刊] 中国金融
[作者]
武修文 武文博
基准利率是金融市场中能够为货币性金融资产定价提供参照标准的利率,在金融市场中发挥着非常重要的引导性作用。在我国不断推进利率市场化改革的进程中,基准利率的培育和选择一直是最为核心的环节。2007年1月,中国人民银行正式推出了上海银行间同业拆放利率(Shibor),目的是将其培育成货币市场的基准利率,其计算方法是通过对信
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
许亦平 洪露 周芊
随着中国利率市场化改革的进行,基准利率的选择变得越来越重要。本文旨在借助一种新的计量模型DAG来确定我国目前短期利率中的关键利率。本文主要选取了六种非常活跃的、具有非常好的流动性的短期利率进行研究。最终得到的因果关系图显示隔夜Shibor、7天Shibor和隔夜同业拆借利率在货币市场中都起到了基础性作用,但这三者之间不存在因果关系,也就是说不存在唯一的利率可以直接地或间接地影响其他所有利率而充当基准利率的角色。
[期刊] 经济学动态
[作者]
周晴
为对冲过多的流动性,中央银行频繁使用存款准备金和公开市场操作两大政策工具,二者带有明显的数量调控色彩,而基础货币的被动投放导致利率调节功能失效。缺少必要的价格调控手段拖延了中央银行基准利率体系改革的进程。解决办法是从 shibor 入手,逐步培育符合市场化要求的基准利率体系。
关键词：
基准利率 对冲流动性 基础货币被动投放
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洋 曹家和 王雅丽
文章把事件研究法运用到债券型基金的政策效应研究中,探索新的应用领域。引入上海银行间同业拆放利率(Shibor)中的7天拆放利率和1年期拆放利率,分别作为短期和长期市场利率的参考值,和债券型基金指数构建自回归分布滞后模型,并用GARCH(1,1)模型对事件窗口内的债券型基金收益率进行预测,来获得异常收益,并检验其显著性。
[期刊] 财经科学
[作者]
戴金平 陈汉鹏
推进利率市场化改革、培育金融市场基准利率是进一步建立中国社会主义市场经济的重中之重。本文系统性地讨论了Shibor在中国货币政策中的传导功能,并首次将Shibor引入DSGE模型,分析其对实体经济的影响。研究结果表明本文建立的DSGE模型同实际经济的主要特征具有较好的一致性,央行能够通过Shibor对经济进行微调,从而为政府在"十二五"期间推进金融市场基准利率体系的建设,进一步发挥Shibor的基准作用提供了理论和实证的支持。
[期刊] 财经研究
[作者]
李社环
基准利率的选择和培育是成功推行利率全面市场化改革的重要举措。本文以我国现行利率体制及其改革趋势为背景 ,探索了国际上基准利率的选择原则和惯例 ,分析研究了适合我国利率体制开放环境下的基准利率的选择及其问题 ,并探讨了解决问题的途径。
关键词：
基准利率 利率市场化 同业拆借利率
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