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[期刊] 价格月刊
[作者]
段鹏
选取２００６年～２０１４年国际国内小麦价格的周数据，结合小麦的价格走势，运用向量误差修正模型（ＶＥＣＭ）对国际和国内小麦市场的关系进行了实证分析，发现国际国内小麦市场存在长期协整关系，但国际小麦价格对中国小麦价格没有显著的短期影响，国际小麦价格对中国小麦市场的价格传导时间为２０周，并且一开始传导作用并不强烈，随着时间的推移，这种影响才逐渐增强。
关键词：
小麦 协整 传导作用 VECM
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
王锐
基于1998年1月—2010年11月的月度数据,利用协整理论以及误差修正模型等方法对国际大豆市场和国内大豆市场之间的关系进行实证分析。研究结果发现:国际国内大豆市场价格之间在长期具有均衡稳定的协整关系,国际市场大豆价格的波动显著影响着我国市场大豆价格的变动;国际大豆价格波动向国内市场传导的过程具有由短期波动到长期均衡的自我修正的动态机制;国际国内大豆市场反向的因果关系并不成立,国内大豆市场对国际大豆市场影响有限。因此,为维持我国大豆市场价格的稳定,需要采取有效措施,建立国际价格预警体系,提高国内大豆产量,完善农产品期货市场,充分发挥农产品进口及收储政策的调控作用。
[期刊] 世界农业
[作者]
朱海燕 司伟
基于两区制门限向量误差修正模型,本文对棉花产业链上的棉花价格与棉纱价格之间的传导效应进行了分析。研究结果表明:二者之间在长期内存在均衡关系;在短期内二者之间的传导存在非对称性。当二者处于门限协整的第一区制时,棉花价格能进行调整,但调整速度很慢,而棉纱价格则没有自我调整机制;当二者处于门限协整的第二区制时,棉花价格没有自我调整机制,上期的偏离会以很快的速度在本期进一步扩大,而棉纱价格能以很快的速度向均衡状态收敛。总体上,棉纱价格对棉花价格下降的反应大于棉花价格上涨的反应。棉花和棉纱进口的增加以及棉花产业链纵向市场联结较紧密是导致棉花产业链价格波动传导非对称性的主要原因。
[期刊] 调研世界
[作者]
魏厦
本文基于STIRPAT模型选择影响碳排放因素的变量,分析碳排放量与人均地区生产总值、人口总量、能源强度的协整关系,并建立向量误差修正模型分析4个变量的内在关系。模型结果显示:碳排放量与人均地区生产总值、人口总量、能源强度3个变量之间存在长期协整关系,人均GDP和人口总量的增长会增加碳排放,而技术进步则会降低碳排放,技术进步对碳排放量的影响效应较大;短期内各变量之间也存在一定相互影响。最后,根据模型分析结果提出合理的节能减排建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
方燕 高静
外商直接投资对中国经济可持续发展影响很大。本文运用1999年至2008年三个产业的外商直接投资和国内生产总值(GDP)的数据,利用因果关系检验、协整关系检验、建立向量误差修正模型(VEC模型)等计量经济学的方法,对外商直接投资结构与中国经济结构之间的关系进行实证研究,得出外商直接投资在产业结构中的合理配置对中国经济可持续发展具有一定的积极影响作用,但现阶段外商直接投资在中国产业结构中的配置不尽合理,只有对外商直接投资的产业进行合理的结构调整,才可使经济长期可持续发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
田露 王悦 张越杰
我国居民对牛肉的消费需求持续增长,牛肉价格呈现持续上涨走势。本文应用门槛自回归模型、(动量)门限自回归模型和非对称误差修正模型,分析了2008年1月-2016年6月间中国牛肉批发价格与零售价格之间传导的非对称性效应,并对其产生的原因进行探讨。研究结果表明:中国牛肉批发价格与零售价格之间的非对称传导效应具有双向特征,牛肉零售价格对批发价格正向波动的反应更迅速,批发价格对零售价格负向波动的反应更迅速。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦建群
文文章介绍了四种向量自回归模型识别的方法;分析了每种识别方法的输出形式,并给出变量间协整检验的方法;分析了五种不同的向量误差修正模型;最后利用SAS统计软件对建立误差修正模型进行了实例验证。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
赵华春 Jeffrey Forrest 熊云明
文章利用向量误差修正模型(VEC),对中澳贸易收支与人民币实际有效汇率、中国实际GDP、澳大利亚实际GDP之间的关系作了实证分析。研究结果表明:中澳两国GDP、人民币实际有效汇率与两国双边贸易收支这四者之间存在长期均衡的关系;人民币有效汇率与两国贸易收支之间没有因果关系;调整人民汇率不能解决澳大利亚对中国的贸易逆差问题;人民币汇率与双边贸易收支之间不存在理论上的J效应;澳大利亚经济的发展有益于中国经济的发展,中国经济目前还是一个外贸拉动型的经济发展模式。
[期刊] 产经评论
[作者]
王双
本文利用向量误差修正模型研究城市产业集聚效应。以天津市为例对城市产业集聚形成的增长极、竞争优势、空间聚集与扩散、要素转移和结构调整效应进行了实证检验,结果显示天津市产业集聚形成的五种效应存在且正在发挥作用,一定程度上提高了资源配置效率,扩大了规模经济的竞争优势,并加速了要素转移和结构调整步伐。
关键词：
产业集聚 集聚效应 VEC模型
[期刊] 城市发展研究
[作者]
任杲 宋迎昌
在我国城市化进程取得巨大成就的同时,呈现出生产要素由乡村和中小城市向大城市集聚的大城市化现象,即城市化与大城市化相伴而生,共同发展。其中,农业生产要素率先由农村集聚至中小城市的城市化进程为大城市化发展起到了"蓄水池"和"中转站"的作用;大城市则通过其巨大的扩散效应和示范效应,在直接吸纳农业生产要素融入大城市发展的同时,加快了中小城市的城市化进程。运用向量误差修正模型,对中国城市化与大城市化的动态作用机制进行了实证分析,结果表明,城市化与大城市化之间不仅存在长期均衡关系,而且还具有短期动态效应。未来进一步推进生产要素在大中小城市之间的自由流动,发挥大城市的辐射带动作用,是促使中国城市化与大城市化之间形成良性互动局面的主要途径。
[期刊] 经济问题
[作者]
苏小松 张楚雯
相对于传统的金融市场,货币政策对互联网金融市场的影响、作用机制更加复杂,运用阈值向量误差修正模型研究了货币政策的互联网金融市场利率效应。研究发现:货币政策对互联网金融市场利率的影响具有非线性特征,即当货币政策调控的金融市场利率水平较高时,货币政策趋紧,货币政策调控的短期利率与互联网金融市场利率的波动方向相反,它们偏离长期均衡的速度较小;当货币政策宽松时,货币政策调控的利率与互联网金融市场利率呈同方向波动,且偏离长期均衡的速度较大;货币政策对互联网金融市场的影响具有很强的结构性特征,因此,为了保持互联网金融市场的稳定以及货币政策的有效性,中央银行有必要考虑货币政策的结构特征,审慎出台相应的货币政策,保持货币政策的连续性。
关键词：
货币政策 互联网金融 阈值 非线性
[期刊] 财贸研究
[作者]
苗珊珊 陆迁
基于2006年2月—2011年3月的月度数据,对国际大米价格波动与中国国内大米价格波动的长期均衡关系进行检验,分析国内大米价格波动的主要影响因素及其程度,考察国内外大米市场价格波动的时滞效应与调整效应,并从外贸途径和期货途径测度国外大米价格波动对国内大米价格波动的传导效应,基本结论是:国际大米价格波动与国内大米价格波动存在长期稳定的均衡关系,长期内国内大米价格波动主要由通货膨胀带动,且价格传递具有明显的时滞效应和调节效应。脉冲响应函数和方差分解方法实证结果表明,国际大米价格通过外贸渠道和期货渠道对国内大米价格产生影响,其中期货途径对国内大米价格波动的传导效应更显著。
关键词：
大米 国际市场 价格波动 传导效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
林爱华 沈利生
在误差修正模型中,误差修正项是非平稳变量间进行协整组合后得到的平稳变量即误差,反映了变量对长期均衡的偏离,把它作为解释变量放到变量的短期关系方程中,可对被解释变量的短期非均衡变动进行修正。向量误差修正模型(VECM)各方程中的误差修正项来自同一个协整方程,通常表示为同一形式。由于不能直接反映不同的变量对长期均衡的不同偏离,由此得到的表观误差修正系数并不是真正的误差修正系数。文章把各方程中的误差修正项转换成与本方程中被解释变量相对应的偏离均衡误差,使得误差修正变量与被修正的变量保持逻辑上的一致性,这样才能得到真正的误差修正系数。只须用协整方程中的"协整系数"去校正"表观误差修正系数",即可得到"真实误差修正系数"。
[期刊] 财经研究
[作者]
吴谦
文章以我国发行的14只可转债自进入转股期至2006年年底的价格数据为样本,运用协整方法和非对称误差修正模型(ECM)对可转换债券价格与基础股票价格之间的动态传导关系进行实证研究。实证结果表明:部分可转债与基础股票价格之间存在长期均衡的协整关系,股票价格领先于可转债价格,其中有些可转债与股票价格之间存在非对称传导现象,而有的可转债与股票价格之间不存在协整关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕魁
文章采用单位根、协整等方法检验了国内生产总值、工业结构变化、城市化水平与石油需求等变量的时间序列特征,建立了石油需求的长期协整关系和短期向量误差修正模型,并考察了模型样本外的预测能力。结果表明经济增长、重工业化对石油需求有明显的推动作用,而城市化水平正处于影响石油需求的初级阶段。根据研究结论,进一步提出了加强消费引导、促进技术升级、缓解供需矛盾的政策建议。
关键词：
石油需求 单位根检验 协整关系 误差修正
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