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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张家玮 曹高航
国际原油期货价格波动会通过各种渠道传导至我国原油期货市场,进而影响国内宏观经济的稳定运行。本文选取2003-2018年具有代表性的原油期货价格和各因素的日数据,利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,研究了原油期货价格与原油现货价格、美元汇率、原油期货持仓量、原油库存、原油供需的相互关系。结果表明:除供需因素外,以上四个因素均对原油期货价格有显著影响,其波动与期货价格变动存在相关性,各因素对原油期货价格的影响时间和程度存在较大差异。为此,本文从完善原油期货市场、构建风险预警机制以及提高石油定价话语权等方面提出了政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘康 杨成元
本文采用了从2002年6月到2011年3月期间我国A股市场21个行业层面的日交易指数数据、美国西德克萨斯原油期货价格指数以及市场指数数据,运用多因素分析方法详细讨论了国际油价波动对我国各行业指数收益率的影响,发现国际油价的波动对我国的部分行业具有显著影响,并详细分析了市场指数和原油期货价格变动时,我国行业指数收益率对市场指数收益率和原油期货价格波动的不同反应。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
石先进 赵志君
原油作为世界生产过程中必不可少的能源动力以及化工用品原材料，它的价格波动通过各种方式传导至人们的日常生活中。通过对国际原油价格波动的梳理，文章将原油价格引入中间品生产函数，通过最终品的产出以及工资利率的确定，研究了原油价格波动对中国工资、利率、物价的影响机制。文章研究发现，国际原油价格因素对我国的宏观经济具有显著的冲击影响，影响到了原材料价格以及进口商品价格，通过中间品价格的传导对消费品价格、工资具有较强影响，但对利率水平影响较弱。
关键词：
原油价格 利率 物价 工资率 中间产品
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显现出金融属性。文章运用多项式分布滞后模型结合ARCH模型、GARCH-GED模型对纽约原油期货价格波动与我国金属期货沪铜、沪铝、沪锌价格波动之间的动态关系展开研究。以考察宏观经济运行对我国金属期货市场的影响。实证结果显示,滞后一期的原油期货价格波动对沪铜与沪铝期货收益率有显著影响。
关键词：
原油期货 期货价格 金属期货 收益率
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高丽 吕美伦
能源关乎国家发展的命脉,国际原油价格变动与我国工业经济发展的相关性是学界关注的热点。本文以2010年1月至2018年10月间上海证券交易所公布的工业指数、人民币汇率中间价和美国西得克萨斯的轻质原油期货价格对数日收益率进行动态相关性研究。结果表明:(1)国内工业指数和人民币汇率与国际原油期货价格间的动态相关系数表现出了较大波动,存在较为持续的动态相关性;(2)总体上,我国A股工业指数和汇率存在一定负相关,工业指数和国际原油期货价格存在明显的正相关,汇率和国际原油期货价格存在明显的负相关;(3)我国A股工业指数与汇率国际原油期货价格均存在不同程度的风险溢价,同时国际原油期货市场中"利好消息"对资产价格波动性的影响小于"利空消息"。
关键词：
A股工业指数 原油期货 动态联动性
[期刊] 价格月刊
[作者]
贾月梅
期货价格的预测与分析是期货交易中的极为重要的环节,是确定期货交易价格的基本依据。由于期货价格的确定具有很大的预期性,因此,期货价格与现货价格相比,具有相当的风险性和不可知性,这就给人们分析、预测以及最终确定期货价格带来了相当大困难。但是,尽管人们在分析和预测期货价格时不可能象数学计算那样得到精确的答案,然而可通过对影响期货价
[期刊] 经济评论
[作者]
柳松 唐婷斐 米运生
本文突破传统波动模型的局限,运用Spline-GARCH模型分离出国际原油期货市场的低频波动并构建月度低频波动序列,将高频原油期货价格与低频宏观经济数据无缝对接,分析了国际原油期货市场低频波动的宏观经济基本面影响因素,进而检验了市场是否存在"过度波动"现象。研究发现:国际原油期货市场的波动来源于宏观经济基本面和国际石油基金投机行为的双重影响,该市场存在显著的脱离基本面的过度波动,宏观经济基本面引起的波动仅能解释市场总波动的40%,市场投机氛围浓厚;美元指数波动已取代原油供需因素波动,成为引起国际原油期货市场低频波动的首要原因和判断该市场风险的首要预警信号;投机性持仓尤其是投机性的多头持仓波动引...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李俊文
作为一种高效灵活的风险管理工具，我国原油期权于2021年6月21日正式在上海期货交易所上市交易，对完善衍生品市场具有重要意义。为了研究原油期权上市对标的期货价格波动性的影响，本文运用引入虚拟变量的GARCH模型和TGARCH模型进行实证研究。结果表明：原油期权上市影响了原油期货价格的波动性，但是减弱了原油期货价格波动的非对称性。在原油期权上市前，市场中利空消息比利好消息对于原油期货价格波动影响更大，但在原油期权上市后，原油期货价格不存在非对称性。根据实证分析结果，应完善期权市场的交易和监管体制，鼓励实体企业和机构投资者运用期权进行风险管理，加强对投资者的风险教育。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华
本文采用GARCH、GARCH-M、TARCH和EARCH等ARCH类模型,对大连商品交易所2013年11月-2017年12月鸡蛋期货价格的波动进行实证分析,研究发现:(1)鸡蛋期货价格存在显著的ARCH效应;(2)鸡蛋期货不存在高风险高回报特征;(3)鸡蛋期货价格的波动存在显著的不对称性。并根据上述结论提出相关的政策建议。
关键词：
鸡蛋期货 价格波动 ARCH类模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从理论角度分析了股票市场、大宗商品市场、利率市场及人民币市场对我国国债期货市场的影响,继而构建VAR模型进行实证检验。结果表明:各市场之间的关系协整,其中利率市场对国债期货市场的影响最大,人民币市场次之,大宗商品市场与股票市场的影响最小,且仅利率市场是国债期货市场的Granger原因。
关键词：
影响机理 VAR 模型 国债期货市场
[期刊] 会计之友
[作者]
李强林 邹绍辉
为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记忆性和弱平稳性,收益率序列存在明显的波动聚集效应,且表现出基于均值回复过程的长期记忆性,可以看作是碳现货市场与碳期货市场共同作用的结果;杠杆效应存在且估计系数为正,表明来自市场的正向价格冲击对国际碳期货价格产生的影响显著大于负向价格冲击,符合理论预期。
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