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[期刊] 改革与战略
[作者]
陈大恩 李英华
油价波动日益成为牵动世界经济神经的重要因素。本文应用单根检验、Johansen极大似然估计法、误差修正模型及因果检验,考察了1986年1月至2004年12月间美国的月度原油总储备量与原油期货价格之间的长期关系和动态关系。结果表明,美国的原油储备与原油期货价格之间存在协整关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘康 杨成元
本文采用了从2002年6月到2011年3月期间我国A股市场21个行业层面的日交易指数数据、美国西德克萨斯原油期货价格指数以及市场指数数据,运用多因素分析方法详细讨论了国际油价波动对我国各行业指数收益率的影响,发现国际油价的波动对我国的部分行业具有显著影响,并详细分析了市场指数和原油期货价格变动时,我国行业指数收益率对市场指数收益率和原油期货价格波动的不同反应。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
石先进 赵志君
原油作为世界生产过程中必不可少的能源动力以及化工用品原材料，它的价格波动通过各种方式传导至人们的日常生活中。通过对国际原油价格波动的梳理，文章将原油价格引入中间品生产函数，通过最终品的产出以及工资利率的确定，研究了原油价格波动对中国工资、利率、物价的影响机制。文章研究发现，国际原油价格因素对我国的宏观经济具有显著的冲击影响，影响到了原材料价格以及进口商品价格，通过中间品价格的传导对消费品价格、工资具有较强影响，但对利率水平影响较弱。
关键词：
原油价格 利率 物价 工资率 中间产品
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高丽 吕美伦
能源关乎国家发展的命脉,国际原油价格变动与我国工业经济发展的相关性是学界关注的热点。本文以2010年1月至2018年10月间上海证券交易所公布的工业指数、人民币汇率中间价和美国西得克萨斯的轻质原油期货价格对数日收益率进行动态相关性研究。结果表明:(1)国内工业指数和人民币汇率与国际原油期货价格间的动态相关系数表现出了较大波动,存在较为持续的动态相关性;(2)总体上,我国A股工业指数和汇率存在一定负相关,工业指数和国际原油期货价格存在明显的正相关,汇率和国际原油期货价格存在明显的负相关;(3)我国A股工业指数与汇率国际原油期货价格均存在不同程度的风险溢价,同时国际原油期货市场中"利好消息"对资产价格波动性的影响小于"利空消息"。
关键词：
A股工业指数 原油期货 动态联动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张家玮 曹高航
国际原油期货价格波动会通过各种渠道传导至我国原油期货市场,进而影响国内宏观经济的稳定运行。本文选取2003-2018年具有代表性的原油期货价格和各因素的日数据,利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,研究了原油期货价格与原油现货价格、美元汇率、原油期货持仓量、原油库存、原油供需的相互关系。结果表明:除供需因素外,以上四个因素均对原油期货价格有显著影响,其波动与期货价格变动存在相关性,各因素对原油期货价格的影响时间和程度存在较大差异。为此,本文从完善原油期货市场、构建风险预警机制以及提高石油定价话语权等方面提出了政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
严佳佳 朱隽文 蔡聚萍
2018年3月推出的上海原油期货被赋予提高我国石油市场定价能力、获取国际话语权的重要使命。本文以研究上海原油期货在国际市场的价格发现能力为目的,利用Johansen协整检验、VECM模型和Granger因果检验分析上海原油期货价格和阿曼原油现货价格之间的联系,利用BEKK-GARCH模型研究两个市场间的波动溢出效应,利用信息份额模型判断两者对价格发现的贡献度。结果表明:上海原油期货与阿曼原油现货的价格序列之间存在长期均衡关系,现货价格对期货价格发挥着引导作用,价格波动溢出主要表现为从现货向期货市场的溢出,现货市场在价格发现过程中贡献比例亦大于期货市场。据此,为了进一步提高上海原油期货价格发现能力,本文提出相关政策建议。
关键词：
上海原油期货 阿曼原油现货 价格发现
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨少华 郭万山
本文基于1986年1月到2017年5月的WTI原油现货价格与1月、2月、3月和4月期的期货价格,使用分位数协整检验方法,研究国际原油期货市场上的无偏预期假说是否成立。实证研究结果显示,在本文所研究的1月、2月、3月和4月期货合约上,原油的期价与现价在每个分位点上都存在协整,随着期价的上涨,期价对现价的引导功能在消退。基于分位数wald检验的结果表明,1月期货合约在0.5以下的分位数上满足无偏预期假说,而2月、3月和4月期货合约只有在0.3以下的分位数上才满足无偏预期假说,也就是说只有当期货价格较低时,原油
关键词：
原油期货市场 无偏预期 分位数协整
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨少华 郭万山
本文基于1986年1月到2017年5月的WTI原油现货价格与1月、2月、3月和4月期的期货价格,使用分位数协整检验方法,研究国际原油期货市场上的无偏预期假说是否成立。实证研究结果显示,在本文所研究的1月、2月、3月和4月期货合约上,原油的期价与现价在每个分位点上都存在协整,随着期价的上涨,期价对现价的引导功能在消退。基于分位数wald检验的结果表明,1月期货合约在0.5以下的分位数上满足无偏预期假说,而2月、3月和4月期货合约只有在0.3以下的分位数上才满足无偏预期假说,也就是说只有当期货价格较低时,原油
关键词：
原油期货市场 无偏预期 分位数协整
[期刊] 价格月刊
[作者]
马晓青 孙韬昊
基于2016年1月—2022年1月美国联邦基金利率及WTI原油期货价格指数的月度数据，构建双变量VAR(2)模型，通过Johansen协整检验、脉冲响应与方差分解等计量方法，实证分析了美国联邦基金利率变动与WTI原油期货价格间的关系。结果表明：WTI原油期货价格与美国联邦基金利率间存在协整关系，美国联邦基金利率与WTI原油期货价格表现为正相关性；美国联邦基金利率对WTI原油期货价格波动贡献率小于原油期货价格自身。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 征信
[作者]
华晓龙
现行原油定价机制是通过期货价格决定现货价格的"间接定价方式",期货市场发挥了价格发现功能。借助西德克萨斯中质原油期货价格和现货价格协整关系检验和信息份额模型,研究期货与现货价格之间的动态关系。结果显示:原油期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格相互作用、相互影响、互为因果,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。建议国内资源性产品税费与价格改革应注意防范由此带来的金融风险。
关键词：
原油期货 期货价格 动态关系 金融风险
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹剑涛
原油作为重要大宗商品和战略物资,它的价格及产生机制与世界各国货币以及汇率变动都有着重要相关关系。自上海原油期货成功上市以来,探讨国内外原油期货价格、国内外利率以及人民币汇率等关键指标之间的关系,是一个值得研究课题。本文利用实证分析上海原油期货价格、纽约原油期货价格、美元LIBOR、人民币SHIBOR变动关系。研究结果表明:一方面,国内原油期货市场刚刚步入正规,并且与国外原油期货价格和国内外利率具有一定传导关系;另一方面,国内原油期货价格在短期内对离岸人民币汇率不存在影响,更多地受到国外原油期货价格和国外利率变动的较大冲击。基于此,从货币、金融政策、期货市场管理,以及投资管理等层面提出相应建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张冠华 丁日佳
世界石油贸易体系的复杂性以及石油与各国经济社会的有机联系,决定了石油价格体系的复杂性。随着石油期货市场的逐步完善,期货市场成为国际原油价格变化的预先指标,并在某种程度上替代了现货市场的价格发现功能。本文将借助ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等常用的数学方法,来估测伦敦商品期货交易所(IPE)中布伦特原油期货价格和现货价格关系的短期误差修正模型和长期均衡方程式。
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