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[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郭玉晶 宋林 王锋
随着金融市场关联度的加深，国际原油期货市场与我国农产品期货市场之间的交互作用也在加强。本文作者通过离散小波变换技术对期货数据进行去噪与重构，采用ＶＡＲ（６）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＢＥＫＫ模型分析了国际原油期货市场与我国主要的农产品期货市场（小麦期货、大豆期货、玉米期货、棉花期货）的波动溢出关系。研究发现，原油期货市场与农产品期货市场均存在自相关性，且互为格兰杰因果关系；其中，原油期货与玉米期货、大豆期货均存在双向波动溢出效应，原油期货与小麦期货仅存在单向波动溢出效应，原油期货与棉花期货不存在波动溢出效应。据此，本文认为政府应该采取有效的监管框架，降低我国农产品期货市场风险累积程度，防止农产品．．．
关键词：
原油期货 农产品期货 波动溢出效应
[期刊] 金融研究
[作者]
庞贞燕 刘磊
近年来我国农产品价格波动频繁,同时目前的研究对于期货市场能否平抑农产品现货价格波动这一问题尚无定论,而这一问题对利用期货市场稳定农产品价格十分重要。针对期货价格和现货价格数据含有较多噪音的特点,本文引入离散小波变换对我国农产品期货和现货数据进行去噪、分解与重构,然后采用VECM-BEKK-GARCH模型实证检验我国农产品期货市场对现货价格波动性的影响,并构建带有虚拟变量的GARCH模型考察农产品期货合约上市对现货价格波动的影响方向和程度。实证研究发现,农产品期货合约上市减小了现货市场的波动性,期货市场对现货市场价格波动的影响具有持续性,并且不同的期货品种对其现货价格的影响有所不同。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴静杰 陈锋 高展军
本文运用BEKK-GARCH模型,实证分析了2009年11月到2012年10月天然橡胶现货与期货市场间收益率的动态关系。结果显示:样本期天然橡胶现货市场和期货市场收益率间存在双向波动溢出效应,并且呈现非对称性。最后,本文基于分析结果提出相关建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 经济评论
[作者]
杨科 田凤平
本文以8种农产品期货的高频数据为样本,实证考察了我国农产品期货市场已实现波动率的动态特征,发现农产品期货已实现波动率同时具有长记忆性和区制转换性。在此基础上构建了长记忆马尔科夫区制转换模型来预测农产品期货的已实现波动率,并比较和评价了该模型与其他嵌套模型的预测性能。结果发现,我国农产品期货的已实现波动率具有高波动和低波动两种不同的状态,状态之间的转换概率较小,低波动状态的稳定性比高波动状态强;同时引入长记忆性和区制转换能进一步提高模型的预测性能,长记忆马尔科夫区制转换模型是预测性能最好的模型。
[期刊] 经济评论
[作者]
柳松 唐婷斐 米运生
本文突破传统波动模型的局限,运用Spline-GARCH模型分离出国际原油期货市场的低频波动并构建月度低频波动序列,将高频原油期货价格与低频宏观经济数据无缝对接,分析了国际原油期货市场低频波动的宏观经济基本面影响因素,进而检验了市场是否存在"过度波动"现象。研究发现:国际原油期货市场的波动来源于宏观经济基本面和国际石油基金投机行为的双重影响,该市场存在显著的脱离基本面的过度波动,宏观经济基本面引起的波动仅能解释市场总波动的40%,市场投机氛围浓厚;美元指数波动已取代原油供需因素波动,成为引起国际原油期货市场低频波动的首要原因和判断该市场风险的首要预警信号;投机性持仓尤其是投机性的多头持仓波动引...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李强 何妃婷 董耀武
当前世界正面临百年未有之大变局,特别是全球原油市场受到地缘政治、大国博弈、新冠疫情等多维影响。研究国际原油市场对我国金融市场的冲击,对于防范化解系统性风险具有重要意义。2020年国际原油市场出现了极端特殊事件(WTI的5月期货合约结算价为负),给观测原油期货风险溢出提供了绝佳的机会。对此,本文将研究样本划分为前后两个阶段,运用DCC-TGARCH模型刻画国际原油期货价格指数与我国汇率、期货及股市间的动态条件相关关系,进而度量国际原油期货价格波动对三大市场的CoVaR。实证结果表明:国际原油期货价格波动与我国股市、期市、汇市指数间在两样本阶段均存在显著的动态条件相关性;对比CoVaR和△CoVaR值发现:国际原油价格短期冲击对三大市场的风险溢出程度存在异质性。特别是在后阶段,原油期货价格异常波动对期货市场的风险溢出贡献最大,其次为股市和汇市。
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄海峰 施展
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄海峰 施展
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关系数影响较大,来自于上一期随机波动的影响较小。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王少芬 赵昕东
本文利用１９９９年１月４日至２０１４年５月１日，美国主要期货交易所芝加哥商品交易所（ＣＢＯＴ）的玉米、大豆、小麦、稻谷的期货收盘价代表国际四大主要粮食价格。运用四元ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ（１，１）模型分析了国际市场四大主要品种粮食期货价格间的波动溢出效应。结果表明，存在国际大豆与国际玉米市场的双向波动溢出效应、国际小麦与大米市场的双向波动溢出效应，以及国际玉米向小麦市场的单向波动溢出效应，国际玉米市场对大米市场、大豆市场对大米市场的单向波动溢出效应。国际粮食期货市场间存在显著的传导效应，这对于粮食期货市场的投资者和政策制定者都具有重要意义。
关键词：
国际主要粮食 BEKK模型 波动溢出效应
[期刊] 农村经济
[作者]
王振宇
本文以大连商品交易所和芝加哥期货交易所的大豆期货作为中美农产品的代表,运用GARCH-M、EGARCH等模型分别对其日收盘价格数据进行分析,研究其价格波动的特征及溢出效应。结果表明:两国大豆期货收益率序列存在自相关性、异方差性和明显的集聚性;两国大豆期货的价格波动对收益率的影响均不明显;美国大豆期货价格波动具有明显的非对称性,而中国大豆期货价格波动的非对称性并不显著;两市场存在着明显的波动溢出效应,而且中国大豆期货价格的波动对美国大豆期货价格的波动溢出效应更为显著。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘文文 乔高秀
本文对我国股指期货市场的价格发现功能进行了实证研究。首先用Granger因果检验分析了两个市场的因果关系。其次分析了股指期货市场和现货市场之间的领先-滞后关系、波动率传导和条件相关关系。最后通过脉冲响应函数分析了两个市场对信息反应的速度。实证结果表明期货和现货市场互为Granger因果关系,但期货价格发现功能要强于现货市场,期货市场对信息反应速度比现货市场要快,并且从期货市场到现货市场存在显著的波动溢出。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
赵树然 袁东 任培民
沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身的短期、中期和长期波动溢出问题。研究结果表明,沪深300股指期货与现货市场之间整体上存在着双向波动溢出效应,但是溢出效应不对称,期货对现货的溢出效应占主导地位;在相互间各期溢出研究上,两市场间的各期溢出表现各不相同;在自身溢出效应上,各期整体而言现货市场存在溢出,而期货市场不存在。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
沈悦 张澄
以黄大豆1号期货结算价在2006年1月4日至2016年8月2日期间的日度数据为样本,通过运用MCMC算法估计SV模型,实证考察了中国农产品期货市场的波动性,充分证实我国农产品期货价格波动的聚集性、时变性和持续性。并结合小波多分辨率分析的方法对收益率的波动成分进行分解,刻画出我国农产品期货收益率序列的波动成分在不同分解尺度上的动态特征,解释了我国农产品期货收益率的短期波动及长期趋势,并发现我国农产品期货市场对国际市场的依赖性较强,对极端事件的冲击也十分敏感。据此,指出在研究我国农产品期货市场波动性特征的同时
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